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VAR模型全面讲义2 个回复 - 1825 次查看 （1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建 ...2020-2-15 23:23 - daka123 - 现金交易版
VAR模型全面讲解14 个回复 - 6256 次查看 1、内生变量与外生变量 2、结构式模型与简化式模型 3、向量自回归模型VAR的定义 4、VAR模型的特点 5、VAR模型稳定的条件 6、VAR模型的分解 7. VAR模型滞后期的选择 8. 脉冲响应函数2018-4-8 17:04 - daka123 - 现金交易版
VAR模型滞后期确定
8 个回复 - 6189 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
8 个回复 - 6189 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1639 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1639 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
johansen检验+VAR模型滞后期选择
8 个回复 - 9691 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
8 个回复 - 9691 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
VAR模型滞后期的选择
12 个回复 - 9104 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
12 个回复 - 9104 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8091 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8091 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
eviews 中建立var模型滞后期问题
2 个回复 - 4619 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
2 个回复 - 4619 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？
5 个回复 - 4746 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
5 个回复 - 4746 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
诚心求教VAR模型滞后期选择问题
6 个回复 - 3204 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
6 个回复 - 3204 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
var模型滞后期的选择
3 个回复 - 1157 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1157 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
VAR模型滞后期选择问题
1 个回复 - 3021 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
1 个回复 - 3021 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
VAR模型滞后期的选择问题
5 个回复 - 2303 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
5 个回复 - 2303 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
【求助】VAR模型滞后期数的确定标准
6 个回复 - 6298 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
6 个回复 - 6298 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
求教VAR模型滞后期选择问题
3 个回复 - 2676 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
3 个回复 - 2676 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
VAR模型滞后期选择的问题
1 个回复 - 2449 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
1 个回复 - 2449 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
