结果:找到“eviews VAR模型”相关内容192个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型)
247 个回复 - 34802 次查看
课件核心内容:
VAR模型和P
VAR模型(即面板向量自回归模型) 使用软件:Eviews(
VAR模型)和Stata13.0(P
VAR模型),后者可去stata专版下载。
上传材料清单:课件(106页);案例数据文件;PVAR模 ...
2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
4 个回复 - 1480 次查看
门槛
VAR模型的思路和代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法
3 个回复 - 3318 次查看
手把手教在Eviews中验证
VAR模型的实操方法
一、平稳性检验、
二、协整性检验
三、 Granger因果关系检验
四、
VAR模型
手把手教在Eviews中验证
VAR模型的实操方法
一、平稳性检验、
二、协整性检验
三、 Gran ...
2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
VAR模型的Eviews方法
38 个回复 - 11744 次查看
VAR模型的Eviews方法 希望斑竹能赞助点金币,实在穷疯了......(抱歉啊)<br>
[此贴子已经被作者于2007-6-1 22:10:55编辑过]
2007-6-1 22:01 - codaa - 计量经济学与统计软件
Eviews中建立出var模型怎么写公式
1 个回复 - 5685 次查看
论坛币只有这么多,可以有偿,急求
得出这样,怎么写出例如这样:
DZCFZL = C(1,1)*DZCFZL(-1) + C(1,2)*DZCFZL(-2) + C(1,3)*DZCFZL(-3) +
C(1,4)*DZCFZL(-4) + C(1,5)*DZBCZL(-1) + C(1,6)*DZBCZL(-2) +
C(1 ...
2019-2-20 21:29 - raul07s - EViews专版
新人求建立VAR模型的Eviews具体操作步骤
5 个回复 - 15740 次查看
求建立
VAR模型(向量自回归模型)的Eviews具体操作步骤,包括单位根检验(ADF检验即可)、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作,大神你懂得,最好是有个案例能让我看懂, ...
2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
如何用eviews8.0进行TVAR模型操作?
6 个回复 - 5901 次查看
求助各路大神!!我需要用
eviews做TVAR,因为对其他软件都不熟悉。已经在Add-ins里安装好了TVAR组件,但是运行的时候总是提醒“no external connection is open”。R软件已经安装好了,而且也按照别的帖子说的安装了 ...
2017-2-2 10:47 - rapmonie - EViews专版
Eviews中VAR模型残差的问题!!!
3 个回复 - 6401 次查看
我用Eviews建立三个变量滞后2阶的
VAR模型,可以知道会得到3个方程,会有3个残差,可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢???在
VAR模型中残差检验中的自相关检验,里面用的残差是怎么得来的???跪求大神解答!! ...
2014-12-18 22:49 - nem0 - EViews专版
怎么用eviews8进行VAR模型构建
0 个回复 - 1034 次查看
写毕业论文要用,但是书丢在学校了,网上资料不全,希望大神指点一下如何进行
VAR模型的构建以及分析。我研究的是螺纹钢期货价格,数据选取的是近三年的收盘价,r=lnp(t)-lnp(t-1),已经正太分析和平稳性检验了
2020-4-16 21:31 - AUFE小萌新 - EViews专版
Eviews VAR模型
0 个回复 - 804 次查看
大家好,我想问一下在
VAR模型中已知两个原始序列一阶单整,最优滞后阶数是通过原始序列得知的3阶这一步正确吗?还有,当确定完这两步后面的操作是什么,比如格兰杰因果检验和Johenson协整分析也适用原始序列吗?谢谢 ...
2020-3-14 16:59 - wywq - 计量经济学与统计软件
[急]eviews中的var模型脉冲响应问题
11 个回复 - 7106 次查看
我想请教大家一个问题,在
eviews中,我根据多变量序列数据建立了var模型且系统满足平稳性,接下来我想进行得到脉冲响应图,可为什么会有提示“near Singular matrix”,是不是说明这些数据建立var模型不合理呢?还是 ...
2013-1-9 14:30 - 筱念辰 - EViews专版
求助:Eviews的VAR模型的矩阵
3 个回复 - 2849 次查看
计量小白,想问一下我做了
VAR模型出来后,公式里的矩阵的数据在这个Eviews的结果里应该怎么看怎么填?我可能太笨了,实在是看不懂
Vector Autoregression Estimates
Date: 03/10/19 Time: 21:03
...
2019-3-10 21:19 - 因犹 - EViews专版
来大家一起做一个Var模型(Eviews)
56 个回复 - 48649 次查看
RT,楼主最近在做一个Var 模型,鉴于一千只看书,操作的少,所以实际操作过程很多东西还不是很清楚。看到论坛里也没有一个很好的Var模型知道帖子,酒吧自己的作业按操作步骤贴出来当做标本给大家看一下,希望大家懂的 ...
2016-5-7 09:53 - 日新少年 - EViews专版
eviews中VAR模型
0 个回复 - 637 次查看
各位大神好
单纯分析4个资金来源对科技创新的影响和贡献率
发现VAR之后,四种资金来源的方差分解之和不是100
请问这是代表我的模型有问题吗??
我如果用“资金只是其中一部分,还有其他比如人力、技术的影响”可 ...
2019-1-2 11:21 - 张朵朵 - EViews专版
eviews求助!异方差修正及var模型问题
3 个回复 - 3560 次查看
现有被解释变量Y,解释变量A,B,C,在
eviews里做ols,修正了自相关后,发现存在异方差,(如图中右表和中间的表)请问应该怎么修正呢?
取对数好像不可行了??因为A,,B,C三个变量单位都是%.
另外,用加权最小二乘法 ...
2018-12-30 15:37 - okab - EViews专版