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GRS检验Stata代码(附示例数据)
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GRS检验Stata代码
GRS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法,可以检验所有截距项是否同时为0。如果定价模型可以完全解释横截面上所有股票组合的超额收益率,那么所有组合回归截距项的联合检验应该不 ...
2019-9-22 01:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
GRS检验结果怎么看?下面哪个是GRS值?在做FF五因子分析。
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. grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas
R[2,7]
Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE
J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...
2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
法玛三因子模型GRS检验结果如何分析?
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求问如何分析法玛三因子模型的GRS检验结果。下表是stata检验结果,GRS统计量是第二行的Test stati~c那个值1.97吗?
对应的p值为0.23,拒绝原假设,是不是表示模型拟合得较好?
在此谢过各位
Me ...
2016-12-21 21:15 - xncdww - Stata专版
如何分析stata中GRS检验结果?
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求问如何分析GRS检验结果。Test stati~c就是GRS统计量吗?最左侧的J0和J1分别代表什么,p值以哪个为准。
P值=0是否表示拒绝原假设,即25个截距联合不为0,模型解释力不强
在此谢过各位
命令如下
grstest2 ri1 ...
2016-12-15 16:55 - xncdww - Stata专版
GRS检验
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GRS大样本下服从卡方分布,小样本下服从F分布,你这里应该属于小样本,所以看J1就可以了
2020-3-21 16:13 - -Yaowen- - Stata专版
GRS检验及SAS程序
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请问大家知道GRS-F检验的公式吗?
还有这个检验用SAS程序怎么写? 有一些大神说就是f检验很简单,可是我是新手,还是不会,,希望各位帮忙一下,谢谢咯。
2017-5-6 14:54 - 小红薯 - SAS专版
请问有没有高人有GRS检验的sas代码?
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大家好,
想请问一下有没有高人有GRS检验的sas代码?
GRS检验是Gibbons、Ross和Shanken1989年搞出来的精确F统计量来检验股票资产风险因素定价模型中,N个资产回归alpha截距是不是联合为0,原假设为H0: alpha1 ...
2016-6-19 00:13 - 白塔湖123 - SAS专版
请求用中文详解GRS检验
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Fama-French等人在检验和拒绝多因子模型的时候,用的一个检验叫做GRS检验。但是我不知道这个检验的原理是什么,也不知道检验的目的是怎样的,也不知道如何用STATA进行GRS检验,及出结果之后怎么利用这个检验的结果。 ...
2015-4-11 10:25 - bsgang - 悬赏大厅