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关于协整检验滞后阶数的确定
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建立VAR模型只需做两件事
第一,哪些变量可作为应变量?VAR模型中应纳入具有相关关系的变量作为应变量,而变量间是否具有相关关系,要用格兰杰因果关系检验确定。
的自相关。但p值又不能太大。p值过大, ...
2012-5-31 00:47 - kimijinvroom - EViews专版
关于协整检验滞后期
4 个回复 - 3311 次查看
请问各位大神:做
协整检验之前先要通过建立的VAR模型来确定
滞后阶数,而根据准则得出VAR的
滞后期为1,
协整检验的
滞后期是VAR模型
滞后期-1,所以我
协整检验的
滞后期选择的是0,而后建立了误差修正模型,接下来想进行 ...
2018-1-11 15:01 - Emily262 - EViews专版
协整检验滞后阶数选择
1 个回复 - 723 次查看
我先做的VAR模型,最优
滞后阶数为1 <br>
那么
协整检验 lag intervals填写什么?<br>
是0 0?<br>
希望大神帮忙解答
2019-3-13 16:14 - zzzmtonf - 爱问频道
面板数据JJ协整检验如何确定滞后阶数
3 个回复 - 4341 次查看
请问前辈:
1、面板数据JJ
协整检验中,左下角的1~5选项,应该根据什么来选择。为什么很多时候都默认选3呢?
2、
滞后阶数 我们是根据什么来选择呢?还是一般情况下默认1 1?
3、图中的
协整检验结果怎么看呢?是认 ...
2016-4-18 17:50 - 光1142 - EViews专版
如何求最佳滞后期,协整检验。
4 个回复 - 2271 次查看
这里面的数据取过对数了,因变量FTP,自变量con,shar,doop,rd
1、取对数后由的正有的负,会影响结果吗?
2、如何求最佳
滞后阶数啊?需要eviews的具体操作步骤
3、如何做
协整检验
学术渣渣,急需大家帮忙!!非 ...
2016-6-6 22:20 - 勇者无畏 - 灌水吧
关于约翰森协整检验的滞后阶数选择
9 个回复 - 8402 次查看
RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据(A和B),理论上可以用一阶差分后的数据(C和D)做VAR模型,但是本人想通过
协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系,进而构建VEC模型。。。本人的疑问是,约翰森协 ...
2015-12-17 21:54 - 诺诺罗亚索隆 - 计量经济学与统计软件
ADF检验 协整检验滞后期 分析
4 个回复 - 4008 次查看
一、单位根检验,手里有本教程里的ADF检验步骤如下:先选择原序列,常数和趋势,自己选择的
滞后期1。1. 判断常数项和趋势项的P值,大于0.05就剔除趋势项,如果常数项还是大于0.05就再剔除常数项2. 判断DW值 ...
2015-2-19 00:21 - 唯碁 - EViews专版
帮忙看看协整检验的滞后期
1 个回复 - 2058 次查看
我对 数据作了ADF检验 是二阶差分后的平稳序列 接着做
协整检验 可是
滞后期为2时没有协整关系 选择
滞后期为3时 有一个协整关系 请问 我可以继续往下做格兰杰检验么?
2007-8-22 07:21 - 蓬蒿人 - 计量经济学与统计软件
VAR(1)协整检验滞后期取0?
6 个回复 - 7708 次查看
因为做
协整检验之前先要确定
滞后阶数,用AIC和SC得到VAR
滞后期为1,即VAR(1),由于协整
滞后期比VAR少1,所以
协整检验的
滞后期为0,即EVIEWS中
滞后期间填0 0,协整
滞后期为0可以吗?做出来的结果有意义 ...
2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
Johansen协整检验滞后区间
1 个回复 - 2316 次查看
Johansen
协整检验滞后区间的确定[/backcolor]Eviews
协整检验有一个
滞后区间设定问题。[/backcolor]听说是选择采用AIC准则和SC准则进行确定,在1-4之间一个个的试,AIC和SC值最小的就是最佳的
滞后取间。[/backcolor] ...
2013-4-5 06:35 - 小雨0508 - EViews专版
求教E-G协整检验滞后期
1 个回复 - 1527 次查看
小弟用Eviews6 做日数据的E-G
协整检验。
residential的ADF检验下软件自动给出AIC准则下
滞后阶lag 。为0。
请问这意味着什么,会影响之后的格兰杰检验,脉冲分析么?
多谢!
2010-10-17 16:42 - 月凭 - EViews专版
协整检验和因果检验的滞后阶一样吗?
1 个回复 - 1606 次查看
<p>Johansen
协整检验和Granger因果检验的
滞后阶数一样吗?</p><p>是不是都可以用VAR模型的AIC值确定吗?</p><p>如果不平稳不协整的数列差分后可以做Granger检验吧?如果是,那么是不是要再将差分 ...
2008-3-24 13:17 - ly4947 - EViews专版
请问协整检验滞后阶的选择
2 个回复 - 3793 次查看
<P ><FONT size=3>最近在做练习的时候,两时间序列不平稳,一阶差分之后平稳,要进一步做
协整检验。易丹辉老师的书上用<FONT face="Times New Roman">AIC</FONT>和<FONT face="Times New Ro ...
2005-7-29 05:47 - 耕之 - EViews专版
协整检验滞后阶数问题
7 个回复 - 5035 次查看
与大家交流一个问题,
在做
协整检验时,即做Johanson ConintegrationTest时需要填写
滞后阶数即Lag intervals,是否与var估计结果窗口中得到的最佳
滞后阶数相同,本人认为两者相同,不知对否?
2012-6-12 20:49 - haoyun010 - EViews专版
协整检验的滞后期
4 个回复 - 2458 次查看
在对两个序列
协整检验后,结果显示lag length=3
请问这代表什么意义呢?对误差修正模型的构建有什么影响吗?
2010-5-19 12:44 - gdrgdrg - EViews专版
分布滞后模型协整检验问题
2 个回复 - 1354 次查看
请教各位高人,我找到的两个变量Y和X都是一阶单整的,做其分布
滞后模型ls y c y(-1) y(-2) y(-3) x(-1) x(-2) x(-3),F检验和R2的指标都很好,其残差也是平稳的,但是直接简单回归ls y c x时,其残差不是平稳的,那它 ...
2011-5-15 10:12 - pippo_forever - 爱问频道
求救:怎样确定协整检验的滞后阶数
1 个回复 - 4071 次查看
各位童鞋,我对数据做ADF检验,结果是一阶差分后不存在单位根,
滞后做
协整检验的时候
滞后区间该如何确定呢?
Date: 03/29/10 Time: 16:49
Sample: 1 31
Included observations: 30
Series: LNG ...
2010-3-29 17:18 - 陈晓云 - EViews专版
帮忙看看协整检验的滞后期
6 个回复 - 6019 次查看
我对数据进行ADF检验 XY均为二阶差分后的平稳序列 接着做
协整检验 可是选择
滞后期为2 则没有协整关系 选择3 有一个协整关系 我可以说二者存在协整关系么?
协整检验的
滞后期该如何确定? 我可以继续做格兰杰 ...
2007-8-22 07:26 - 蓬蒿人 - EViews专版
请问Johansen协整检验的滞后区间怎么确定?
1 个回复 - 6346 次查看
请问Johansen
协整检验的
滞后区间怎么确定?
协整检验有一个
滞后区间设定问题,高铁梅老师书上的原话是:
滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的
滞后项,不是原序列。对于一个
滞后除数为1的
协整检验,在编辑框中输入“ ...
2007-5-22 01:39 - gegeu - EViews专版