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pe-band数据与图、pb-band数据与图 以上海电气为例 月度数据2 个回复 - 638 次查看 pe-band数据与图、pb-band数据与图 以上海电气为例 月度数据 需要其他公司的也可以定做，以下图用月度数据制作，也可以做成周度数据。 效果图2023-3-11 09:43 - lenosky - 现金交易版
2021-2002以盈利预测偏差衡量A给公司管理者过度自信数据与stata计算do代码文件4 个回复 - 1172 次查看 2021-2002以盈利预测偏差衡量A给公司管理者过度自信数据与stata计算do代码文件 过度自信是心理学的一个专业术语‚指人们倾向于高估自己成功的概率‚而低估失败的概率的心理偏差（Wolosin et al∙‚ ...2023-3-10 22:34 - lenosky - 现金交易版
【原创】 动量因子与诺奖得主Thaler （旧贴更新）
804 个回复 - 178184 次查看 如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ 欢迎订阅 ...2014-4-7 07:01 - wwqqer - 金融学（理论版）
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动量因子、Carhart四因子、股票输赢信息表最新最全汇总（1990.1.1-2020.3.31）！9 个回复 - 1437 次查看 具体的变量说明已经附在压缩文件中，硕博论文均可使用！ 具体的数据起止时间如下！全网最全最新！Carhart四因子1990-2020.3.31 动量因子表1994-2020.3.31 股票输赢信息表2009-2019 股票输赢信息数据太多，一年6- ...2020-4-15 21:00 - zd16186 - 现金交易版
动量因子数据2000-20210 个回复 - 858 次查看 动量因子数据2000-2021市场： P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综 ...2022-3-17 21:42 - lenosky - 现金交易版
动量因子数据 2020-2022年月度数据4 个回复 - 714 次查看 动量因子数据 2020-2022年月度数据 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合A ...2023-2-19 21:09 - lenosky - 现金交易版
动量因子数据 历史-2021.53 个回复 - 1565 次查看 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P ...2021-6-23 21:30 - lenosky - 现金交易版
基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13498 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
11 个回复 - 13498 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
东吴证券求索动量因子研究系列
2 个回复 - 1542 次查看 东吴证券求索动量因子研究系列研报。 （一）：成交量对动量因子的修正——日与夜的殊途同归 （二）：交易者结构对动量因子的改进2021-7-24 16:37 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
2 个回复 - 1542 次查看 东吴证券求索动量因子研究系列研报。 （一）：成交量对动量因子的修正——日与夜的殊途同归 （二）：交易者结构对动量因子的改进2021-7-24 16:37 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
【永安期货策略研究】CTA因子研究系列- 动量的质量
0 个回复 - 1015 次查看 【永安期货策略研究】CTA因子研究系列- 动量的质量2021-7-8 14:22 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
0 个回复 - 1015 次查看 【永安期货策略研究】CTA因子研究系列- 动量的质量2021-7-8 14:22 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
海通证券_20180828_选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？-16页
5 个回复 - 1213 次查看 海通证券_20180828_选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？-16页2019-5-17 11:10 - sfbzx - 行业分析报告
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渤海证券-因子监测周报_波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健
5 个回复 - 1058 次查看 渤海证券-因子监测周报_波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健-20181213-13页2018-12-14 15:21 - sfbzx - 行业分析报告
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STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 785 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 785 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
基于动量因子的商品期货多空对冲策略
1 个回复 - 1531 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
1 个回复 - 1531 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
海通证券-选股指标研究系列：上市公司动量反转以及市值因子的选股识别度
5 个回复 - 1860 次查看 海通证券-选股指标研究系列：上市公司动量反转以及市值因子的选股识别度2011-1-13 12:48 - sxc0315 - 行业分析报告
5 个回复 - 1860 次查看 海通证券-选股指标研究系列：上市公司动量反转以及市值因子的选股识别度2011-1-13 12:48 - sxc0315 - 行业分析报告
动量因子（1990-2019）2 个回复 - 1674 次查看 动量因子（1990-2019） 动量效应的研究一直都是国内外的研究热点，这份数据基于1997年发表于Journal of Finance的On Persistence in Mutual Fund Performance，1993年发表于Journal of Finance的 Returns to Buyi ...2020-2-21 20:38 - 11haoye - 现金交易版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
招商证券“琢璞”系列报告之一：行业动量源于因子动量？20191015
2 个回复 - 750 次查看 招商证券“琢璞”系列报告之一：行业动量源于因子动量？20191015 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-4 17:29 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券-因子检测周报_动量因子收益涨跌互现,非银行业因子表现分化显著-20190424
3 个回复 - 491 次查看 渤海证券-因子检测周报_动量因子收益涨跌互现,非银行业因子表现分化显著-20190424-13页2019-4-26 07:59 - sfbzx - 行业分析报告
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东方证券因子选股系列研究之五十七：温和收益的动量与极端收益的反转效应20190701
1 个回复 - 917 次查看 东方证券因子选股系列研究之五十七：温和收益的动量与极端收益的反转效应20190701 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-27 13:02 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 917 次查看 东方证券因子选股系列研究之五十七：温和收益的动量与极端收益的反转效应20190701 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-27 13:02 - ottohans - 行业分析报告
国盛证券因子择时的三个标尺：因子动量、因子离散度与因子拥挤度20190311
2 个回复 - 2483 次查看 国盛证券因子择时的三个标尺：因子动量、因子离散度与因子拥挤度20190311 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-13 22:21 - ottohans - 行业分析报告
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光大证券多因子系列报告之二十二：再论动量因子20190615
0 个回复 - 1470 次查看 光大证券多因子系列报告之二十二：再论动量因子20190615 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 13:21 - ottohans - 行业分析报告
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因子动量效应广泛存在吗？（下）
0 个回复 - 1769 次查看 未经授权，严禁转载 前言在本篇论文的前半部分，作者验证了因子收益具有持续性，并以此为根据构造了时间序列的的因子动量策略和横截面的因子动量策略。此次推送中，译者为大家带来了论文下半部分的翻译，进 ...2019-6-21 15:58 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1769 次查看 未经授权，严禁转载 前言在本篇论文的前半部分，作者验证了因子收益具有持续性，并以此为根据构造了时间序列的的因子动量策略和横截面的因子动量策略。此次推送中，译者为大家带来了论文下半部分的翻译，进 ...2019-6-21 15:58 - JoinQuant - 量化投资
因子动量效应广泛存在吗？（上）
0 个回复 - 1100 次查看 未经授权，严禁转载 前言 译者翻译了AQR的Gupta和Kelly在2019年发表的一篇文章。在这篇文章中，作者记录了在全球65个被广泛研究的基于特征的股票因子之中存在的稳健的动量行为。他们证明了大体上单个因子可以根据 ...2019-6-19 00:42 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1100 次查看 未经授权，严禁转载 前言 译者翻译了AQR的Gupta和Kelly在2019年发表的一篇文章。在这篇文章中，作者记录了在全球65个被广泛研究的基于特征的股票因子之中存在的稳健的动量行为。他们证明了大体上单个因子可以根据 ...2019-6-19 00:42 - JoinQuant - 量化投资
高频量价因子在股票和期货中的表现 - 动量类因子
0 个回复 - 2606 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2606 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
动量因子的日内重构探索
0 个回复 - 1550 次查看 本文参考方正证券《枯树生花：基于日内模式的动量因子革新》，基于“市场行为特征在日内不同时段存在差异”的基本事实，对动量因子进行创新性的探索，通过时间分割的方法，重新构造了动量因子，并对收益进行统计分 ...2019-5-27 17:38 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1550 次查看 本文参考方正证券《枯树生花：基于日内模式的动量因子革新》，基于“市场行为特征在日内不同时段存在差异”的基本事实，对动量因子进行创新性的探索，通过时间分割的方法，重新构造了动量因子，并对收益进行统计分 ...2019-5-27 17:38 - JoinQuant - 量化投资
财通证券“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析2019
0 个回复 - 883 次查看 财通证券“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析20190521 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-21 15:53 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 883 次查看 财通证券“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析20190521 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-21 15:53 - ottohans - 行业分析报告
海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析-20页
0 个回复 - 754 次查看 海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析-20页2019-5-17 11:32 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 754 次查看 海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析-20页2019-5-17 11:32 - sfbzx - 行业分析报告
华泰证券_20181023_行业轮动系列报告之四：动量增强因子在行业配置中的应用-26页
0 个回复 - 632 次查看 华泰证券_20181023_行业轮动系列报告之四：动量增强因子在行业配置中的应用-26页2019-5-13 08:18 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 632 次查看 华泰证券_20181023_行业轮动系列报告之四：动量增强因子在行业配置中的应用-26页2019-5-13 08:18 - sfbzx - 行业分析报告
求助大神，四因子的动量模型如何计算？
20 个回复 - 19201 次查看 最近论文需要计算这个，目前查到的资料是应该把整个市场的所有股票的收益数据下下来按高低排序，然后分组，保留收益率最高跟最低的两个组合即赢家组合跟输家组合，分别计算两个组合的平均收益率，两者相减就是了。 ...2014-5-9 09:08 - lpw3582288 - 爱问频道
20 个回复 - 19201 次查看 最近论文需要计算这个，目前查到的资料是应该把整个市场的所有股票的收益数据下下来按高低排序，然后分组，保留收益率最高跟最低的两个组合即赢家组合跟输家组合，分别计算两个组合的平均收益率，两者相减就是了。 ...2014-5-9 09:08 - lpw3582288 - 爱问频道
【推荐】量化投资策略（包括因子选股、动量等）汇总10个集合（响应版主号召）
2 个回复 - 1848 次查看 非常实用的投资策略， 包括：因子选股，事件驱动，业绩反转，动量策略、 高频因子，风险加权，风格因子，分析师预测是否靠谱， 豆粕白糖商品期权策略，持仓量的交易行为到CTA 交易等。 为减轻网站流量负担， 请 ...2018-3-5 18:42 - sulight - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1848 次查看 非常实用的投资策略， 包括：因子选股，事件驱动，业绩反转，动量策略、 高频因子，风险加权，风格因子，分析师预测是否靠谱， 豆粕白糖商品期权策略，持仓量的交易行为到CTA 交易等。 为减轻网站流量负担， 请 ...2018-3-5 18:42 - sulight - 投资人（实务版）
四因子月度数据（市场溢酬因子、市值因子、账面市值比因子、动量因子）（1992-2017年2 个回复 - 12217 次查看 本表以Fama-French三因子资产定价模型为依据，提供市场溢酬因子（Rm-Rf），市值因子（SMB）和账面市值比因子(HML)的月序列数据。 表中计算所用的无风险收益数据选择标准为：开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存 ...2018-2-9 13:56 - momingqimiao7 - 现金交易版
请问Carhart四因素模型计算动量因子是以A股还是AB股的股票为依据？
0 个回复 - 985 次查看 想要用Carhart四因素模型分析基金绩效，算里面的动量因子MOM，应该用沪深A股的股票算吗？？还是B股的也要用呀？？求问～～～～～～2018-7-14 15:51 - WAYW - 爱问频道
0 个回复 - 985 次查看 想要用Carhart四因素模型分析基金绩效，算里面的动量因子MOM，应该用沪深A股的股票算吗？？还是B股的也要用呀？？求问～～～～～～2018-7-14 15:51 - WAYW - 爱问频道
基于动量因子技术的BP神经网络改进算法及应用
0 个回复 - 473 次查看 摘要：介绍了基于动量因子技术的改进BP网络训练算法,并将其应用于飞机电气设备故障诊断.以飞机交流异步电动机为例,建立了故障诊断模型,仿真结果表明该算法的应用具有可行性,有较强的推广前景.http://www.cqvip.com// ...2018-2-3 16:20 - AIworld - 人工智能论文版
0 个回复 - 473 次查看 摘要：介绍了基于动量因子技术的改进BP网络训练算法,并将其应用于飞机电气设备故障诊断.以飞机交流异步电动机为例,建立了故障诊断模型,仿真结果表明该算法的应用具有可行性,有较强的推广前景.http://www.cqvip.com// ...2018-2-3 16:20 - AIworld - 人工智能论文版
有没有构建过动量因子？
12 个回复 - 9083 次查看 本人在应用carhart因子模型的时候～ 遇到动量因子构建的困扰～ 这个构建过程看起来很简单，但实际做起来就很复杂了 难道一个个的分开去计算形成期的收益率排行吗？再算持有期收益？ 如果这样一个个的分开 ...2009-9-6 11:16 - milanpig - 金融学（理论版）
12 个回复 - 9083 次查看 本人在应用carhart因子模型的时候～ 遇到动量因子构建的困扰～ 这个构建过程看起来很简单，但实际做起来就很复杂了 难道一个个的分开去计算形成期的收益率排行吗？再算持有期收益？ 如果这样一个个的分开 ...2009-9-6 11:16 - milanpig - 金融学（理论版）
计算周动量因子，急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！从2010年到2015年
0 个回复 - 1096 次查看 急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！ 找到市场中全部股票的12个月窗口的周动量因子。或者告诉怎么计算！！！谢谢谢谢。。。。。！！！！！2016-4-28 21:22 - panpan2345 - 爱问频道
0 个回复 - 1096 次查看 急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！ 找到市场中全部股票的12个月窗口的周动量因子。或者告诉怎么计算！！！谢谢谢谢。。。。。！！！！！2016-4-28 21:22 - panpan2345 - 爱问频道
Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7676 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7676 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
