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做VAR时，时间序列一定要平稳吗？
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22463 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
18 个回复 - 22463 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序
11 个回复 - 4238 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
11 个回复 - 4238 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
VAR模型对数据的平稳性的要求
2 个回复 - 10248 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
2 个回复 - 10248 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
var模型不平稳如何修正
4 个回复 - 8692 次查看 我在做var模型时，发现有一个特征根倒数的模为1.00069，如何修正，谢谢啊。 数据见附件，我利用的是它们的对数形式做的。2013-4-14 18:57 - 明媚的阳光 - EViews专版
4 个回复 - 8692 次查看 我在做var模型时，发现有一个特征根倒数的模为1.00069，如何修正，谢谢啊。 数据见附件，我利用的是它们的对数形式做的。2013-4-14 18:57 - 明媚的阳光 - EViews专版
建立VAR模型，但是不平稳该怎么办呢？
4 个回复 - 4261 次查看 我在做股指对数和汇率关系的var模型时，发现有一个特征根倒数的模为大于1，请问如何修正呢，江湖救急了，谢谢啊。[/backcolor] 数据请[/backcolor]见附件。[/backcolor] [/backcolor]2014-4-3 04:01 - ownerllh - EViews专版
4 个回复 - 4261 次查看 我在做股指对数和汇率关系的var模型时，发现有一个特征根倒数的模为大于1，请问如何修正呢，江湖救急了，谢谢啊。[/backcolor] 数据请[/backcolor]见附件。[/backcolor] [/backcolor]2014-4-3 04:01 - ownerllh - EViews专版
为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 4184 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
4 个回复 - 4184 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14325 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14325 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3849 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3849 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
一阶差分后平稳 想建立VAR模型
4 个回复 - 10899 次查看 一组序列 一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版
4 个回复 - 10899 次查看 一组序列 一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版
单个变量都平稳，但做VAR后检验时，有点落在单位圆之外
11 个回复 - 10829 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
11 个回复 - 10829 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
求助：原序列平稳，但用原序列建立的var模型做出的脉冲响应和方差分解的结果不理想
3 个回复 - 722 次查看 求助：原序列经检验是平稳的，用原序列建立var模型，AR根检验是平稳的，但是格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解的结果都不太理想，之后改用一阶差分数据建模，脉冲响应和方差分解的结果很好，请问是否可以用一阶差分 ...2023-2-12 22:34 - XY3160 - EViews专版
3 个回复 - 722 次查看 求助：原序列经检验是平稳的，用原序列建立var模型，AR根检验是平稳的，但是格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解的结果都不太理想，之后改用一阶差分数据建模，脉冲响应和方差分解的结果很好，请问是否可以用一阶差分 ...2023-2-12 22:34 - XY3160 - EViews专版
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12082 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12082 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
如果原序列是非平稳的， 一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶
0 个回复 - 554 次查看 看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
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VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 698 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 698 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
EViews中，VAR模型在进行最佳滞后阶数筛选时，看AIC和SC等准则的最优阶数的模型不平稳
6 个回复 - 2104 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
6 个回复 - 2104 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
做VAR模型要求数据是平稳的吗？谢谢！
14 个回复 - 20718 次查看 １、做VAR模型要求数据是平稳的吗？ ２、在使用脉冲响应函数之前，要检验变量之间是否存在协整关系吗？ ３、按照相关性分析、协整分析和脉冲响应分析，来研究股市的大小盘轮动，合理吗？ ４、大小盘轮动作为被解释 ...2016-4-18 11:30 - zhangyumei100 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 20718 次查看 １、做VAR模型要求数据是平稳的吗？ ２、在使用脉冲响应函数之前，要检验变量之间是否存在协整关系吗？ ３、按照相关性分析、协整分析和脉冲响应分析，来研究股市的大小盘轮动，合理吗？ ４、大小盘轮动作为被解释 ...2016-4-18 11:30 - zhangyumei100 - 计量经济学与统计软件
PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1504 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
3 个回复 - 1504 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
多变量同时存在平稳序列和不平稳序列，如何建立VAR
2 个回复 - 2207 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
2 个回复 - 2207 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
救命呀！！！PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8320 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
11 个回复 - 8320 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之
0 个回复 - 436 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
0 个回复 - 436 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
请问我想做var模型，数据是二阶差分平稳，构建VAR用二阶差分数据是原始数据？
6 个回复 - 1594 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
6 个回复 - 1594 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
VAR模型做AR检验有点在圆上是平稳的吗
0 个回复 - 511 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
0 个回复 - 511 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
请问四个平稳，一个一阶单整可以建立VAR模型吗？
4 个回复 - 1216 次查看 我有五个变量，都取对数做了单位根检验，四个是平稳的，一个一阶单整，请问我可以通过只对那个一阶单整的变量进行差分，然后直接建立VAR吗？就是lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 dlnx5这样2021-12-19 16:29 - 18334738764 - EViews专版
4 个回复 - 1216 次查看 我有五个变量，都取对数做了单位根检验，四个是平稳的，一个一阶单整，请问我可以通过只对那个一阶单整的变量进行差分，然后直接建立VAR吗？就是lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 dlnx5这样2021-12-19 16:29 - 18334738764 - EViews专版
急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10575 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
14 个回复 - 10575 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
svar 平稳性检验点数不同
0 个回复 - 504 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
0 个回复 - 504 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？
9 个回复 - 14278 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
9 个回复 - 14278 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9549 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9549 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1067 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1067 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 862 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 862 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
请问原序列不平稳而VAR平稳可以进行脉冲响应函数的分析吗
1 个回复 - 1756 次查看 如题，正在进行CRB指数和我国PPI的回归，两个序列都是原序列不平稳而差分后平稳，协整关系的检验也没有拒绝原假设。使用原序列建立VAR模型后，整个模型却是稳定的，请问这样可以接着做脉冲响应函数的分析吗？如果不行 ...2020-3-22 19:25 - foreverdream24 - EViews专版
1 个回复 - 1756 次查看 如题，正在进行CRB指数和我国PPI的回归，两个序列都是原序列不平稳而差分后平稳，协整关系的检验也没有拒绝原假设。使用原序列建立VAR模型后，整个模型却是稳定的，请问这样可以接着做脉冲响应函数的分析吗？如果不行 ...2020-3-22 19:25 - foreverdream24 - EViews专版
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16259 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
11 个回复 - 16259 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
有关变量在VAR模型中的平稳性的问题。
0 个回复 - 1000 次查看 我对VAR中变量的平稳性感到非常困惑。似乎不同的计量经济学研究者对此问题有不同的看法。有人说VAR中的所有变量都应该是平稳的（传统时间序列分析），有人说VAR中的所有变量都应该是I（1）过程（讲授计量经济学的You ...2020-11-2 20:50 - ZacharyJiang - Stata专版
0 个回复 - 1000 次查看 我对VAR中变量的平稳性感到非常困惑。似乎不同的计量经济学研究者对此问题有不同的看法。有人说VAR中的所有变量都应该是平稳的（传统时间序列分析），有人说VAR中的所有变量都应该是I（1）过程（讲授计量经济学的You ...2020-11-2 20:50 - ZacharyJiang - Stata专版
TVP-VAR 的sample path图要怎么确定是否平稳？
0 个回复 - 640 次查看 如题。看到的英文文献都一笔带过，直接说sample path是stable的，请问这种图到底是怎么判断stable的？2020-10-15 23:15 - chow393 - 悬赏大厅
0 个回复 - 640 次查看 如题。看到的英文文献都一笔带过，直接说sample path是stable的，请问这种图到底是怎么判断stable的？2020-10-15 23:15 - chow393 - 悬赏大厅
VAR模型中，存在变量不平稳差分的问题
6 个回复 - 8074 次查看 请问，VAR模型中，有5个变量，其中3个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。 VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型，还是把所有的5个 ...2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版
6 个回复 - 8074 次查看 请问，VAR模型中，有5个变量，其中3个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。 VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型，还是把所有的5个 ...2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版
变量不平稳能否用var
1 个回复 - 1454 次查看 建立var模型必须要求每个变量是平稳的吗，变量不平稳但有协整关系可否建立var模型2020-8-11 09:11 - 君漾jun - EViews专版
1 个回复 - 1454 次查看 建立var模型必须要求每个变量是平稳的吗，变量不平稳但有协整关系可否建立var模型2020-8-11 09:11 - 君漾jun - EViews专版
求助，VAR不平稳怎么办
2 个回复 - 916 次查看 加入VAR模型的变量都通过了平稳性检验，但是建立的模型单位根检验不平稳，应该怎么办？2020-4-26 11:36 - twilight-bobo - 爱问频道
2 个回复 - 916 次查看 加入VAR模型的变量都通过了平稳性检验，但是建立的模型单位根检验不平稳，应该怎么办？2020-4-26 11:36 - twilight-bobo - 爱问频道
求教:adf检验皆为二阶平稳，svar该怎么继续?
1 个回复 - 870 次查看 取1985-2019年的宏观经济数据，准备做svar的模型分析，可是adf检验发现都为二阶平稳，求教这种情况应该怎么办？<br> 所有数据皆除以以1978=100的cpi进行了调整。2020-5-30 22:19 - acho911 - 数据交流中心
1 个回复 - 870 次查看 取1985-2019年的宏观经济数据，准备做svar的模型分析，可是adf检验发现都为二阶平稳，求教这种情况应该怎么办？<br> 所有数据皆除以以1978=100的cpi进行了调整。2020-5-30 22:19 - acho911 - 数据交流中心
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6910 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6910 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
ADF检验原数据不平稳，二阶方差平稳，怎么构建VAR？
13 个回复 - 18514 次查看 原数据ADF检验不平稳，二阶差分后检验为平稳数列，有以下疑问： 1.构建VAR模型是用原数据还是差分数据 我看有些前辈的帖子说如果不平稳，进行协整检验后数据协整的话也可以用原数据建模，而且差分后的数据改变 ...2015-5-16 17:55 - love浅浅殇 - EViews专版
13 个回复 - 18514 次查看 原数据ADF检验不平稳，二阶差分后检验为平稳数列，有以下疑问： 1.构建VAR模型是用原数据还是差分数据 我看有些前辈的帖子说如果不平稳，进行协整检验后数据协整的话也可以用原数据建模，而且差分后的数据改变 ...2015-5-16 17:55 - love浅浅殇 - EViews专版
VAR模型确定滞后阶数的时候显示为0怎么办？但是模型是平稳的
1 个回复 - 5805 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
1 个回复 - 5805 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
我选取了7年，14个地区的数据，在建立VAR模型前，要做平稳检验吗
1 个回复 - 1246 次查看 我试着做了平稳检验，结果发现，不管是取对数还是没取对数的情况，都不平稳，然后我又做了一阶差分和二阶差分，我发现有些一阶平稳，有些二阶平稳，这该怎么办，请各位大神帮忙2020-4-27 16:13 - 落尘01 - EViews专版
1 个回复 - 1246 次查看 我试着做了平稳检验，结果发现，不管是取对数还是没取对数的情况，都不平稳，然后我又做了一阶差分和二阶差分，我发现有些一阶平稳，有些二阶平稳，这该怎么办，请各位大神帮忙2020-4-27 16:13 - 落尘01 - EViews专版
VAR模型中变量的平稳性问题
6 个回复 - 3912 次查看 请问，在VAR模型中，有3个变量，其中1个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。[/backcolor]而VAR模型的前提是同阶单整，那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型 ...2020-4-7 11:09 - AN一叶知秋 - EViews专版
6 个回复 - 3912 次查看 请问，在VAR模型中，有3个变量，其中1个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。[/backcolor]而VAR模型的前提是同阶单整，那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型 ...2020-4-7 11:09 - AN一叶知秋 - EViews专版
模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 902 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
1 个回复 - 902 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
pvar中gmm回归和脉冲响应能否分别使用原始数据和平稳数据
0 个回复 - 973 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
0 个回复 - 973 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
请问不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据
2 个回复 - 1059 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
2 个回复 - 1059 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
因变量平稳，三个自变量都是一阶差分平稳，应该怎么构造模型呢？VAR还能用吗？
1 个回复 - 1611 次查看 我想做几个宏观指数对金融稳定性指数的影响，然后金融稳定性指数是平稳的，三个自变量一阶平稳，本来想VAR然后协整格兰杰因果检验的，但是不同阶平稳好像是不是不能用VAR和协整检验，不知道应该怎么办，小白刚接触Ev ...2019-11-5 13:22 - lica1 - EViews专版
1 个回复 - 1611 次查看 我想做几个宏观指数对金融稳定性指数的影响，然后金融稳定性指数是平稳的，三个自变量一阶平稳，本来想VAR然后协整格兰杰因果检验的，但是不同阶平稳好像是不是不能用VAR和协整检验，不知道应该怎么办，小白刚接触Ev ...2019-11-5 13:22 - lica1 - EViews专版
求助：ADF检验平稳后，可直接做VAR模型吗
4 个回复 - 1935 次查看 因为做ADF单位根检验的时候，都不存在单位根，直接就平稳了，那么我就不用做协整，直接建立VAR模型了吧，因为我有个同学也是做的VAR模型，她说她的老师直接就问她的实证研究中是否做了协整，做了就对了，我的不用做， ...2019-5-23 18:34 - Nini167 - EViews专版
4 个回复 - 1935 次查看 因为做ADF单位根检验的时候，都不存在单位根，直接就平稳了，那么我就不用做协整，直接建立VAR模型了吧，因为我有个同学也是做的VAR模型，她说她的老师直接就问她的实证研究中是否做了协整，做了就对了，我的不用做， ...2019-5-23 18:34 - Nini167 - EViews专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 803 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 803 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2301 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
1 个回复 - 2301 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
请问在面板VAR模型中，需要做平稳性和协整检验吗？
7 个回复 - 5460 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5460 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型几组数据不同阶平稳时的处理
0 个回复 - 1627 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
0 个回复 - 1627 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
做PVAR之前一定要检验面板数据的平稳性吗？
3 个回复 - 3322 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3322 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3287 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
3 个回复 - 3287 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
趋势平稳是否可以直接构建VAR模型以及Granger因果关系检验？
3 个回复 - 3445 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
3 个回复 - 3445 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教
5 个回复 - 6001 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6001 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
面板VAR模型协整与平稳性检验
2 个回复 - 3274 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
2 个回复 - 3274 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
建立VAR模型后，进行Granger检验，数列必须是平稳的吗？同阶单整可以吗
1 个回复 - 1125 次查看 变量间的Granger检验与VAR模型后Granger检验，对于数列有要求吗？2016-3-26 08:44 - 9413沐沐 - 爱问频道
1 个回复 - 1125 次查看 变量间的Granger检验与VAR模型后Granger检验，对于数列有要求吗？2016-3-26 08:44 - 9413沐沐 - 爱问频道
求救~VAR模型是平稳的，单位根都落在圆内。可是为什么脉冲响应做不了？
9 个回复 - 9159 次查看 做脉冲响应的时候出现“near singular matrix” 大侠们有谁知道是哪里出现问题了？应该怎么调整啊。。。。 求帮忙。2014-10-15 23:12 - 悠竹清心 - EViews专版
9 个回复 - 9159 次查看 做脉冲响应的时候出现“near singular matrix” 大侠们有谁知道是哪里出现问题了？应该怎么调整啊。。。。 求帮忙。2014-10-15 23:12 - 悠竹清心 - EViews专版
VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？
5 个回复 - 9626 次查看 希望大神看到能回复一下，本科小白挣扎着写论文，快要截止了，论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？如果是平稳的，我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型？2018-3-20 10:47 - Kathy罗 - EViews专版
5 个回复 - 9626 次查看 希望大神看到能回复一下，本科小白挣扎着写论文，快要截止了，论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？如果是平稳的，我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型？2018-3-20 10:47 - Kathy罗 - EViews专版
VAR模型不平稳
1 个回复 - 1444 次查看 序列不平稳不能直接建立VAR模型，因此就要进行Johansen协整检验，可是因为数据量不够，johansen检验又没法操作，然后跑去增加数据，又得知人民币国际化指数是从2001年开始统计，数据量还是不够，最后想把年度数据改成 ...2018-3-25 20:38 - Kathy罗 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1444 次查看 序列不平稳不能直接建立VAR模型，因此就要进行Johansen协整检验，可是因为数据量不够，johansen检验又没法操作，然后跑去增加数据，又得知人民币国际化指数是从2001年开始统计，数据量还是不够，最后想把年度数据改成 ...2018-3-25 20:38 - Kathy罗 - 计量经济学与统计软件
想做a和b1 b2 b3 ...var，a不平稳，b1平稳，b2不平稳，a和b1不协整，a和b2协整后该
0 个回复 - 544 次查看 研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系，然后adf检验a不平稳，b1平稳，b2不平稳，再做协整检验a和b1不协整，a和b2协整，之后怎么建立var模型呢，a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验，结果都是在单位圆内的，但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道
0 个回复 - 544 次查看 研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系，然后adf检验a不平稳，b1平稳，b2不平稳，再做协整检验a和b1不协整，a和b2协整，之后怎么建立var模型呢，a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验，结果都是在单位圆内的，但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道
关于协方差平稳性的问题_协方差平稳（Covariance+Stationary）
5 个回复 - 24995 次查看 协方差平稳性要求均值为常数，请问楼里的高手，这里协方差平稳性要求的均值，是指观测值的均值，还是回归函数中的误差项的均值？ 按其描述来看，似乎应该是观测值的均值，但是如果观测值的均值为常数，那做回归和 ...2014-2-13 11:07 - 行乐 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 24995 次查看 协方差平稳性要求均值为常数，请问楼里的高手，这里协方差平稳性要求的均值，是指观测值的均值，还是回归函数中的误差项的均值？ 按其描述来看，似乎应该是观测值的均值，但是如果观测值的均值为常数，那做回归和 ...2014-2-13 11:07 - 行乐 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
建立var和svar模型是否要原序列平稳
1 个回复 - 1059 次查看 建立var和svar模型是否要求原序列平稳，我看书和视频都说是这样，但是看论文发现全是协整的一阶单整序列。是两种都可以么2018-1-24 22:13 - liangquangao - EViews专版
1 个回复 - 1059 次查看 建立var和svar模型是否要求原序列平稳，我看书和视频都说是这样，但是看论文发现全是协整的一阶单整序列。是两种都可以么2018-1-24 22:13 - liangquangao - EViews专版
请问在做var平稳性检验时如何通过时间趋势图判断常数项和时间趋势项的存在？
2 个回复 - 6329 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
2 个回复 - 6329 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
关于var模型中，一个变量平稳，另一个一介单整
1 个回复 - 1356 次查看 是不是不平稳的一阶差分之后，就可以与平稳的变量一起建模了？2017-8-22 09:59 - 体细胞效应 - Stata专版
1 个回复 - 1356 次查看 是不是不平稳的一阶差分之后，就可以与平稳的变量一起建模了？2017-8-22 09:59 - 体细胞效应 - Stata专版
求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？
17 个回复 - 13429 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
17 个回复 - 13429 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
建立VAR模型时，原序列不平稳但协整，用原序列建立的VAR不平稳怎么办？
3 个回复 - 2086 次查看 原序列不平稳，但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳 怎么办？2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道
3 个回复 - 2086 次查看 原序列不平稳，但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳 怎么办？2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道
贝叶斯VAR数据平稳问题
0 个回复 - 908 次查看 如题，请问：贝叶斯VAR要求数据平稳吗?前期需要对数据进行平稳处理吗？谢谢！2017-6-8 15:50 - 晓风残月9988 - Stata专版
0 个回复 - 908 次查看 如题，请问：贝叶斯VAR要求数据平稳吗?前期需要对数据进行平稳处理吗？谢谢！2017-6-8 15:50 - 晓风残月9988 - Stata专版
关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题
6 个回复 - 2497 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
6 个回复 - 2497 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
求教,怎么检验VAR模型的平稳性?
18 个回复 - 33724 次查看 求教,怎么检验VAR模型的平稳性? 求操作过程,我找不到在哪检验....2011-12-21 23:01 - mengha - EViews专版
18 个回复 - 33724 次查看 求教,怎么检验VAR模型的平稳性? 求操作过程,我找不到在哪检验....2011-12-21 23:01 - mengha - EViews专版
VAR模型平稳性检验
7 个回复 - 11007 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
7 个回复 - 11007 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建好了，但是如何判断共线性
2 个回复 - 2098 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
2 个回复 - 2098 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
