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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3910 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3910 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
BEKK-MGARCH的程序
12 个回复 - 5195 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 5195 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
MgarchBEKK中碰到的问题
6 个回复 - 4556 次查看 library(mgarch) > sim = mvBEKK.sim(series.count = 3, T = 1000) Class attributes are accessible through following names: length series.count order params true.params eigenvalues uncond.cov.matrix wh ...2011-7-1 09:44 - zhangtao - R语言论坛
6 个回复 - 4556 次查看 library(mgarch) > sim = mvBEKK.sim(series.count = 3, T = 1000) Class attributes are accessible through following names: length series.count order params true.params eigenvalues uncond.cov.matrix wh ...2011-7-1 09:44 - zhangtao - R语言论坛
向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！
29 个回复 - 12650 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
29 个回复 - 12650 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
mgarchBEKK,我怎么找不到它啊！
17 个回复 - 10254 次查看 请问这个包在哪个镜像啊，我找不到它，急用，还望各位帮忙啊！！谢过。2010-4-12 12:41 - ptzzh - R语言论坛
17 个回复 - 10254 次查看 请问这个包在哪个镜像啊，我找不到它，急用，还望各位帮忙啊！！谢过。2010-4-12 12:41 - ptzzh - R语言论坛
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 6084 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
6 个回复 - 6084 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
dcc-mgarch DCC(A)值不显著，模型还成立吗
2 个回复 - 1971 次查看 我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型， 结果a值（即输出结果中的DCC（A））值不显著，请问这种情况DCC模型还适用吗？2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1971 次查看 我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型， 结果a值（即输出结果中的DCC（A））值不显著，请问这种情况DCC模型还适用吗？2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15675 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15675 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
BEKK-MGARCH模型是直接用变量还是用变量的残差？
1 个回复 - 796 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 796 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
mgarch-bekk模型
0 个回复 - 1268 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
0 个回复 - 1268 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
利用建模生成替代方案的能源情景探索(MGA)
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 能源系统优化模型（ESOM）应以互动的方式应用于揭示刀刃上的解决方案，探索替代的系统配置，并提出在高度不确定性条件下实现政策目标的不同方法。在本文中，我们采用了一种称为建模生成方案(MGA)的现有优 ...2022-4-8 13:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 能源系统优化模型（ESOM）应以互动的方式应用于揭示刀刃上的解决方案，探索替代的系统配置，并提出在高度不确定性条件下实现政策目标的不同方法。在本文中，我们采用了一种称为建模生成方案(MGA)的现有优 ...2022-4-8 13:15 - nandehutu2022 - Forum
EViews8可以估计MGarch-DCC
36 个回复 - 11918 次查看 首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。 第二、点选在功能表单上的add-ins，再点选download add-ins。 第三，会出现对话视窗，请点选dccgarch11后，再点选右上方的install按钮，进行灌入程序。 第四、 ...2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
36 个回复 - 11918 次查看 首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。 第二、点选在功能表单上的add-ins，再点选download add-ins。 第三，会出现对话视窗，请点选dccgarch11后，再点选右上方的install按钮，进行灌入程序。 第四、 ...2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
smartpls跑多群组分析（mga）不显示p值
0 个回复 - 718 次查看 大家好，我在用smartpls跑mga的时候，发现有一些结果中的p值不显示出来，请问这是为什么，该怎么办呢？2022-1-18 15:42 - 555555642 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 718 次查看 大家好，我在用smartpls跑mga的时候，发现有一些结果中的p值不显示出来，请问这是为什么，该怎么办呢？2022-1-18 15:42 - 555555642 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
smartpls的mga结果中p值不显示是什么问题
0 个回复 - 441 次查看 大家好，我在smartpls中跑mga的时候，发现p值不显示，重复做了几次还是存在这个问题，所以想问问大家这种情况应该怎么办呢？2022-1-18 15:08 - 555555642 - 爱问频道
0 个回复 - 441 次查看 大家好，我在smartpls中跑mga的时候，发现p值不显示，重复做了几次还是存在这个问题，所以想问问大家这种情况应该怎么办呢？2022-1-18 15:08 - 555555642 - 爱问频道
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21555 次查看 #加载所需要的包 library(parallel) library(rugarch) library(rmgarch) library("tseries") library("zoo") library("forecast") library("FinTS") library("vars") library("MTS") #模型数据为三变量数据 ...2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
18 个回复 - 21555 次查看 #加载所需要的包 library(parallel) library(rugarch) library(rmgarch) library("tseries") library("zoo") library("forecast") library("FinTS") library("vars") library("MTS") #模型数据为三变量数据 ...2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
stata做MGARCH DCC 怎么显示没有设置时间变量？
4 个回复 - 3170 次查看 我在stata中想对hp、sp进行MGARCH DCC建模，为什么会出现下面的字，说没有设置时间变量？第一次用stata，实在不懂啊，求大神指点，感激不尽！2015-3-18 09:57 - pingrong - Stata专版
4 个回复 - 3170 次查看 我在stata中想对hp、sp进行MGARCH DCC建模，为什么会出现下面的字，说没有设置时间变量？第一次用stata，实在不懂啊，求大神指点，感激不尽！2015-3-18 09:57 - pingrong - Stata专版
dcc-mgarch 模型
2 个回复 - 1175 次查看 请问各位大佬 想用stata 画两变量的动态相关系数图 使用dcc-mgarch模型 怎么设置命令呢 已知一个变量是arma（1,1）另一个是arma（3,4） 纯小白 诚心发问 急求！！！！2021-3-16 15:34 - 咖喱鸡肉饭桶 - Stata专版
2 个回复 - 1175 次查看 请问各位大佬 想用stata 画两变量的动态相关系数图 使用dcc-mgarch模型 怎么设置命令呢 已知一个变量是arma（1,1）另一个是arma（3,4） 纯小白 诚心发问 急求！！！！2021-3-16 15:34 - 咖喱鸡肉饭桶 - Stata专版
求助！DCC-MGARCH中标准化残差
10 个回复 - 4870 次查看 在DCC-MGARCH模型建好后，求标准化残差对模型进行检验，标准化残差应该怎么求啊2013-9-28 13:04 - doudoukarla - Stata专版
10 个回复 - 4870 次查看 在DCC-MGARCH模型建好后，求标准化残差对模型进行检验，标准化残差应该怎么求啊2013-9-28 13:04 - doudoukarla - Stata专版
『程序求助』如何在STATA中求得MGARCH-DCC的时变相关系数？
24 个回复 - 15004 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
24 个回复 - 15004 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
怎么用Eviews做DCC-MGARCH模型
18 个回复 - 13150 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
18 个回复 - 13150 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 958 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 958 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 742 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 742 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 418 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 418 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
DCC-MGARCH
0 个回复 - 1052 次查看 怎么用stata做DCC-MGARCH模型中的动态相关系数，只需要动态相关系数2020-7-9 20:33 - 大明是小菜鸟 - Stata专版
0 个回复 - 1052 次查看 怎么用stata做DCC-MGARCH模型中的动态相关系数，只需要动态相关系数2020-7-9 20:33 - 大明是小菜鸟 - Stata专版
R语言rmgarch包中的问题
3 个回复 - 1725 次查看 在R语言编程中遇到了些问题，特来论坛请教高手们。 最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现，当资产数量为10时，观测序列较长（比如T=2000）的时候，收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分 ...2020-5-12 14:59 - Mhead - R语言论坛
3 个回复 - 1725 次查看 在R语言编程中遇到了些问题，特来论坛请教高手们。 最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现，当资产数量为10时，观测序列较长（比如T=2000）的时候，收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分 ...2020-5-12 14:59 - Mhead - R语言论坛
用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时遇到的问题
3 个回复 - 1968 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 1968 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
关于用MATLAB做var-mgarch-bekk的问题
1 个回复 - 2226 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2226 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
eviews二元bekk-mgarch模型的编程实现问题
6 个回复 - 2641 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
6 个回复 - 2641 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10944 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10944 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊
30 个回复 - 10506 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
30 个回复 - 10506 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据，酬谢100RMB（内详）
13 个回复 - 3533 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
13 个回复 - 3533 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
WinRATs如何实现MGARCH-BEKK模型分析
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
如何用rmgarch拟合bekk_garch模型？
8 个回复 - 7378 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
8 个回复 - 7378 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
请问stata能做bekk-mgarch模型吗？
7 个回复 - 5617 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
7 个回复 - 5617 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
关于MGARCH-BEKK模型的一个运行错误
6 个回复 - 4149 次查看 我做三元bekk模型时出现如下错误 attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````" 请问是哪里出了错误。 我是直接对收益率数据做的，用的模型是eviews的模型做了修改。 不知道 ...2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
6 个回复 - 4149 次查看 我做三元bekk模型时出现如下错误 attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````" 请问是哪里出了错误。 我是直接对收益率数据做的，用的模型是eviews的模型做了修改。 不知道 ...2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
用什么软件可以做DCC-MGARCH模型
23 个回复 - 11476 次查看 请知道的大虾帮帮忙，我用来写论文的，希望能说的详细点，小女子在此先谢谢了2010-9-3 19:42 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
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请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2805 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
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STATA 可以跑BEKK-MGARCH模型吗？
3 个回复 - 3031 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
3 个回复 - 3031 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
求助bekk-mgarch模型操作，望各位大神不吝赐教，必有重谢
1 个回复 - 1196 次查看 求助bekk-mgarch模型操作，望各位大神不吝赐教，必有重谢！ 本人因毕业论文需要，现正在钻研bekk-mvgarch模型，遇到瓶颈，希望能得到各路大神的帮助。 如方便，可QQ联系。 QQ：7857717642017-4-17 00:54 - 小皓皓大天天 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1196 次查看 求助bekk-mgarch模型操作，望各位大神不吝赐教，必有重谢！ 本人因毕业论文需要，现正在钻研bekk-mvgarch模型，遇到瓶颈，希望能得到各路大神的帮助。 如方便，可QQ联系。 QQ：7857717642017-4-17 00:54 - 小皓皓大天天 - MATLAB等数学软件专版
请问怎么在stata里面进行二元的VAR—MGARCH操作啊
1 个回复 - 1344 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
1 个回复 - 1344 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
关于STATA做MGARCH-BEKK模型
8 个回复 - 4360 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
8 个回复 - 4360 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
【500论坛币求助】请教MGARCH-BEKK模型S-Plus程序中的一段语句，附送电子书教程，谢谢
2 个回复 - 1964 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
2 个回复 - 1964 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
重金悬赏有关DCC—MGARCH模型问题
3 个回复 - 1934 次查看 不好意思，之前很少发帖，不会悬赏，真心诚意求大神帮帮忙[/backcolor] 大家好，我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包，并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可 ...2014-3-24 10:26 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1934 次查看 不好意思，之前很少发帖，不会悬赏，真心诚意求大神帮帮忙[/backcolor] 大家好，我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包，并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可 ...2014-3-24 10:26 - sbjc1988 - MATLAB等数学软件专版
求助！怎么看MGARCH-BEKK(1,1)模型的分析结果啊？
0 个回复 - 1213 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1213 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
求助！通过RATS7估计二元MGARCH-BEKK模型的程序是这样吗？
4 个回复 - 1478 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1478 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
[推荐]Ox code and reference for MGARCH
11 个回复 - 4249 次查看 <P>Ox code and reference for MGARCH</P> <P>[/Point]</P> [此贴子已经被作者于2006-1-18 10:17:42编辑过]2006-1-18 08:38 - colorfulman - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4249 次查看 <P>Ox code and reference for MGARCH</P> <P>[/Point]</P> [此贴子已经被作者于2006-1-18 10:17:42编辑过]2006-1-18 08:38 - colorfulman - 计量经济学与统计软件
[求助]请教高手关于S-plus中VAR-MGARCH的问题
5 个回复 - 3230 次查看 小弟在做波动性溢出分析时要用到VAR-MGARCH模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。谢谢啦2007-11-15 23:26 - Dany06fx - R语言论坛
5 个回复 - 3230 次查看 小弟在做波动性溢出分析时要用到VAR-MGARCH模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。谢谢啦2007-11-15 23:26 - Dany06fx - R语言论坛
library('rmgarch')出错
13 个回复 - 6518 次查看 如题，因为要用rmgarch的包 运行后出现如下结果，请问怎么解决，求大神帮忙 > library('rmgarch') 载入需要的程辑包：rugarch Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : ...2015-12-11 21:02 - 人生若只如初见~ - R语言论坛
13 个回复 - 6518 次查看 如题，因为要用rmgarch的包 运行后出现如下结果，请问怎么解决，求大神帮忙 > library('rmgarch') 载入需要的程辑包：rugarch Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : ...2015-12-11 21:02 - 人生若只如初见~ - R语言论坛
波动溢出 matlab BEKK-MGARCH 输出变量含义
11 个回复 - 6795 次查看 小妹最近被毕业论文折磨的焦头烂额，在用BEKK-MGARCH研究我国沪深300期现货市场的波动溢出效应。 实证过程出现了如下问题：matlab中full_bekk_mvgarch模型中注明A、B分别是“The estimated inverse of the no ...2014-3-31 14:12 - lovekeyan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 6795 次查看 小妹最近被毕业论文折磨的焦头烂额，在用BEKK-MGARCH研究我国沪深300期现货市场的波动溢出效应。 实证过程出现了如下问题：matlab中full_bekk_mvgarch模型中注明A、B分别是“The estimated inverse of the no ...2014-3-31 14:12 - lovekeyan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
epoh同学，关于MGARCH之LR检验
7 个回复 - 4219 次查看 epho,我看到有个同样问题的帖子里面，你的回答如下。 likelihood ratio (LR) test 下列范例,已经解释的很清楚了. Modelling Financial Time Series with S-PLUS page-513/1016 Example 90 Constraining multiva ...2011-12-22 14:32 - 宝笙宝姑娘 - R语言论坛
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RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型，程序求助！
0 个回复 - 1754 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1754 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
关于DCC-MGARCH模型动态相关时序图的问题
1 个回复 - 2765 次查看 看论文的时候看到DCC-MGARCH模型的时候可以做出价格动态相关时序图，请问是要用哪个软件怎么做出来呢？STATA可以么？求解答谢谢2015-8-28 10:33 - 菊丸小小虾 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2765 次查看 看论文的时候看到DCC-MGARCH模型的时候可以做出价格动态相关时序图，请问是要用哪个软件怎么做出来呢？STATA可以么？求解答谢谢2015-8-28 10:33 - 菊丸小小虾 - 计量经济学与统计软件
DCC-MGARCH的安装
1 个回复 - 2780 次查看 请问牛人是如何调用DCC-MVGARCH， 论坛上有牛人说过要 按如下的步骤进行，请问 jplv.7在哪里下载？ 我只找到ucsd_grach的压缩文件? “1.下载jplv7.zip，并且下载ucsd_garch.zip。[/backcolor] 2.将jplv7.zip解压 ...2014-11-25 01:27 - grace_xiaozhi - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2780 次查看 请问牛人是如何调用DCC-MVGARCH， 论坛上有牛人说过要 按如下的步骤进行，请问 jplv.7在哪里下载？ 我只找到ucsd_grach的压缩文件? “1.下载jplv7.zip，并且下载ucsd_garch.zip。[/backcolor] 2.将jplv7.zip解压 ...2014-11-25 01:27 - grace_xiaozhi - MATLAB等数学软件专版
关于安装包mgarch
3 个回复 - 2029 次查看 我是按照http://bbs.pinggu.org/thread-3151727-1-1.html安装的，可到了install_github("mgarch","vst")Downloading github repo vst/mgarch@master Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) : ...2015-7-6 16:36 - 我爱你222 - R语言论坛
3 个回复 - 2029 次查看 我是按照http://bbs.pinggu.org/thread-3151727-1-1.html安装的，可到了install_github("mgarch","vst")Downloading github repo vst/mgarch@master Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) : ...2015-7-6 16:36 - 我爱你222 - R语言论坛
求mgarch-bekk中的参数g是怎么得到的？
0 个回复 - 943 次查看 求告知此列中的g11,g12,g21,g22这列数据如何得到？在程序中加入何参数？ garch(p=2,q=3,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)2015-12-1 09:58 - 武昌鱼1 - EViews专版
0 个回复 - 943 次查看 求告知此列中的g11,g12,g21,g22这列数据如何得到？在程序中加入何参数？ garch(p=2,q=3,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)2015-12-1 09:58 - 武昌鱼1 - EViews专版
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 3071 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 3071 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
跪求如何操作BEKK一MGARCH模型（波动溢出模型）
5 个回复 - 7909 次查看 各位大虾，我正在做毕业论文，是关于股市间收益率溢出模型的论文，现在看到一个BEKK一MGARCH模型，但不知道如何操作，请各位大虾帮帮忙，鄙人不胜感激！！！！！跪求跪求2010-2-14 21:50 - andydaniao - EViews专版
5 个回复 - 7909 次查看 各位大虾，我正在做毕业论文，是关于股市间收益率溢出模型的论文，现在看到一个BEKK一MGARCH模型，但不知道如何操作，请各位大虾帮帮忙，鄙人不胜感激！！！！！跪求跪求2010-2-14 21:50 - andydaniao - EViews专版
各位大虾们，求解BEKK-MGARCH模型的原理和操作~
2 个回复 - 4802 次查看 我最近要用到BEKK-MGARCH模型，但不知道它的原理是什么，希望各位大虾们能够赐教~最好是EVIEWS的操作，谢谢啦~2014-4-18 09:10 - 立立皆辛苦 - EViews专版
2 个回复 - 4802 次查看 我最近要用到BEKK-MGARCH模型，但不知道它的原理是什么，希望各位大虾们能够赐教~最好是EVIEWS的操作，谢谢啦~2014-4-18 09:10 - 立立皆辛苦 - EViews专版
STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3624 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3624 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
关于mgarch包的纠结，求助！
3 个回复 - 3190 次查看 为什么我按照https://github.com/vst/mgarch#mgarch---r-package-for-mgarch-model-simulation-and-estimation里跑的程序运行结果不一样，是不是我的软件安装有问题，好纠结。。。 下面A是我跑出来的；B是官网的， ...2015-7-7 19:13 - 我爱你222 - R语言论坛
3 个回复 - 3190 次查看 为什么我按照https://github.com/vst/mgarch#mgarch---r-package-for-mgarch-model-simulation-and-estimation里跑的程序运行结果不一样，是不是我的软件安装有问题，好纠结。。。 下面A是我跑出来的；B是官网的， ...2015-7-7 19:13 - 我爱你222 - R语言论坛
R安装mgarch包的时候出现问题
4 个回复 - 3226 次查看 问题如题，下面是问题的代码： > utils:::menuInstallLocal() Error in read.dcf(file.path(pkgname, "DESCRIPTION"), c("Package", "Type")) : cannot open the connection In addition: Warning message: ...2015-3-2 16:18 - zhichi2727 - R语言论坛
4 个回复 - 3226 次查看 问题如题，下面是问题的代码： > utils:::menuInstallLocal() Error in read.dcf(file.path(pkgname, "DESCRIPTION"), c("Package", "Type")) : cannot open the connection In addition: Warning message: ...2015-3-2 16:18 - zhichi2727 - R语言论坛
有偿求助多元garch模型的编程 rmgarch包或者别的都行
1 个回复 - 2116 次查看 求助高手 会DCC-garch 模型编程的+ QQ1096385289 价格详谈，绝对高价 ，求高手来 QQ10963852892015-6-22 21:31 - 铭→轨迹 - R语言论坛
1 个回复 - 2116 次查看 求助高手 会DCC-garch 模型编程的+ QQ1096385289 价格详谈，绝对高价 ，求高手来 QQ10963852892015-6-22 21:31 - 铭→轨迹 - R语言论坛
用mGARCH和granger causality研究时间序列之间的联系
3 个回复 - 1275 次查看 大家好，我在写一篇关于不同国家之间央行汇率的联系的论文，具体是这个模型来判断y与y*的联系: 这是一个arma(1,1) mgarch model, 然后我打算用granger causality来测试spillover effect。在网上看到不少做两 ...2015-4-9 05:48 - Krystin - 宏观经济学
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