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救命呀!!!PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8090 次查看 救命啊!!!!!!各位大佬!!!我马上就要交毕业论文了,但是现在做模型遇到了问题,求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016,差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
两个有协整关系的非平稳序列,选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22337 次查看 要如何做出选择呢?我不是很懂,也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
急问,存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10477 次查看 三个变量,两个I(1),一个I(0),三个之间存在协整关系,那么做VAR是用原序列还是差分后的呢?是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢?协整是用原序列的吧?那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢,本人计量小白,毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9472 次查看 求助! 我做的是两个股指的长期和短期关系,分成四个阶段,序列都是一阶单整的,只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验,并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量,而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
协整检验后VAR平稳,VECM平稳,后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1037 次查看 请教一下:所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳,随后进行JJ协整检验,结果显示存在一个协整关系,之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性,VAR模型不平稳(有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 870 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
请问在面板VAR模型中,需要做平稳性和协整检验吗?
7 个回复 - 5419 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频,视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中,并没有对面板数据进行平稳性和协整检验,所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码?谢谢!2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
VAR模型中,变量不平稳,需要做协整检验,外生变量也需要跟内生变量们一起做协整
3 个回复 - 3213 次查看 求问:在VAR模型中,变量不平稳,需要做协整检验,外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗?还是只把内生变量们一起做协整就好了?2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
面板VAR模型协整平稳性检验
2 个回复 - 3220 次查看 请问:当不平稳序列检验得出具有协整关系,再进行面板VAR时,还需要考虑模型平稳性吗?也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗?2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
想做a和b1 b2 b3 ...var,a不平稳,b1平稳,b2不平稳,a和b1不协整,a和b2协整后该
0 个回复 - 523 次查看 研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系,然后adf检验a不平稳,b1平稳,b2不平稳,再做协整检验a和b1不协整,a和b2协整,之后怎么建立var模型呢,a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验,结果都是在单位圆内的,但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道
建立VAR模型时,原序列不平稳协整,用原序列建立的VAR平稳怎么办?
3 个回复 - 2052 次查看 原序列不平稳,但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型,结果测试VAR有根大于1不平稳,无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型,结果测试VAR根都小于1,平稳 怎么办?2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道
如果原序列不平稳,但协整存在且var模型检验平稳,那VAR模型有效不?
6 个回复 - 9474 次查看 RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么????本人计量新手一枚,还望学术大牛不吝赐教2014-11-22 13:45 - bbbb24 - EViews专版
平稳协整序列建立VAR模型的问题
3 个回复 - 2420 次查看 我有一组不平稳但是协整的序列,数据都是一阶单整的,因为本来就取了对数,所以拿差分对数值做VAR也有经济意义也可以做,但是这样R方很小,而且Granger检验不是原因,impulse出来的结果也很奇怪,而且impulse相当于在 ...2014-7-4 00:43 - cjx2013 - EViews专版
请问大侠们:做var,一阶差分不平稳,不能做协整,怎么办呢?谢谢!
1 个回复 - 2929 次查看 各位吧友好,做向量自回归var,开始ADF检验,三个变量一阶差分后,两个平稳一个不平稳,就是说不是一阶单整,这样后面协整也做不了。。。怎么办呢?谢谢!2014-5-15 12:34 - 弹指江湖 - 求助成功区
【在线等】多变量,不平稳+协整,选用VAR还是VEC?
6 个回复 - 3310 次查看 新手,在做一个分析:三个变量,都是不平稳的,1阶差分后平稳,经检验存在协整关系,想做脉冲响应分析。请问各位大虾,这样的数据是不是必须建立VEC模型?能只建立VAR模型吗?2014-1-15 19:32 - pdy - 计量经济学与统计软件
求助:VAR模型平稳性及协整检验????
8 个回复 - 3337 次查看 原时间序列数据不平稳,一阶单整。我想建立三变量的VAR模型,在协整检验中,选择第二个条件就会存在一个协整,选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳,总是有一个根在单位圆之外。 我想问:原数据不平稳是 ...2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
请求非平稳变量建立VAR模型必须协整的文献
2 个回复 - 1898 次查看 好多人说:非平稳变量建立VAR模型的前提是变量协整 那么,请求提供说明下面结论的文献:非平稳变量建立VAR模型的前提是变量协整,否则会出问题2012-10-11 12:24 - asdfgh - EViews专版
求助:非平稳非单整数据 能做VAR协整检验吗
5 个回复 - 4902 次查看 如果两个变量不是单阶同整 在eviews中 做VAR 然后看到AR根都是小于1的 而且janhenson conintegration test显示接受最多存在一个协整方程的假设 这是伪回归吗 不单阶同整的不平稳数据 能做VAR协整检验吗?麻烦大 ...2010-12-8 23:12 - karzu - EViews专版
平稳性、协整VAR、VECM知识请教
5 个回复 - 5763 次查看 最近看文章有5个问题烦请大家指教: 1、一般对含有时序的数据,应该先进行平稳性检验,如果不平稳一般应采取差分、取对数等方式使之平稳,然后用变形后的数据进行协整检验对吗?怎么有人直接用的是非平稳的数据进行 ...2011-3-3 00:08 - 宋军发 - 计量经济学与统计软件
面板数据协整检验的对话框中variables输入原序列名还是差分后的平稳序列名?
4 个回复 - 2804 次查看 序列y?、x?经过单位根检验,一阶平稳,请问面板数据协整检验的对话框中variables输入原序列名y?、x?,还是差分后的平稳序列名d(y?)、d(x?) 请高人指点,谢了先2009-11-5 20:26 - dxconnie - EViews专版
请教高手:序列不平稳协整的变量可以用VAR模型估计吗
7 个回复 - 8023 次查看 序列不平稳协整的变量可以用VAR模型估计吗, 注意不是用VEC模型估计,是说能否用VAR模型估计2009-12-30 09:15 - mrichard - EViews专版