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[下载]张晓峒的VAR模型与协整完整版（论坛有Word版，本人发的是PDF版）
25 个回复 - 7502 次查看 张晓峒的VAR模型与协整完整版（论坛有Word版，本人发的是PDF版）2008-1-25 20:22 - newfei188 - 计量经济学与统计软件
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求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1270 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
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[英文文献]基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义
2 个回复 - 1370 次查看 基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义 基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学
2 个回复 - 1370 次查看 基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义 基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学
【免费】VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
353 个回复 - 75989 次查看 大家好： 这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版
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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
8 个回复 - 9690 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
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[下载]降价了！张晓峒的VAR模型与协整完整版！
66 个回复 - 18342 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-27 10:58:08编辑过]2006-11-10 10:44 - yasu18 - 计量经济学与统计软件
66 个回复 - 18342 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-27 10:58:08编辑过]2006-11-10 10:44 - yasu18 - 计量经济学与统计软件
VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义1 个回复 - 2659 次查看 1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20733 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
34 个回复 - 20733 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系
38 个回复 - 40098 次查看 本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验，又有说可以直接Johansen协整检验，懵了。。。 2.因为是非平稳序列，想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版
38 个回复 - 40098 次查看 本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验，又有说可以直接Johansen协整检验，懵了。。。 2.因为是非平稳序列，想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版
存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？
6 个回复 - 12544 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
6 个回复 - 12544 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7771 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7771 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22544 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
6 个回复 - 22544 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3223 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
10 个回复 - 3223 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1284 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1284 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15185 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
27 个回复 - 15185 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5485 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
4 个回复 - 5485 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
贝叶斯模型选择与自适应马尔可夫链蒙特卡罗
协整VAR模型
0 个回复 - 479 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种求解贝叶斯协整向量自回归(CVAR)的矩阵变量自适应马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。我们用一种基于Roberts和Rosenthal(2009)的自适应Metropolis算法的自动高效替代方法取代了包括griddy Gibb ...2022-3-13 15:36 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 479 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种求解贝叶斯协整向量自回归(CVAR)的矩阵变量自适应马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。我们用一种基于Roberts和Rosenthal(2009)的自适应Metropolis算法的自动高效替代方法取代了包括griddy Gibb ...2022-3-13 15:36 - 大多数88 - Forum
急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10611 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
14 个回复 - 10611 次查看 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
[分享]VAR模型与协整
91 个回复 - 39227 次查看 1，首先，如果变量都是平稳的，如增长率、cpi、实际汇率等少数变量则直接可以用VAR模型，格兰杰因果关系检验，脉冲响应、方差分解等2，70年代以前的建模都是以“序列平稳”为隐含假设的，70年代GRANGER提出“伪回归” ...2009-2-19 09:56 - yhw1688 - EViews专版
91 个回复 - 39227 次查看 1，首先，如果变量都是平稳的，如增长率、cpi、实际汇率等少数变量则直接可以用VAR模型，格兰杰因果关系检验，脉冲响应、方差分解等2，70年代以前的建模都是以“序列平稳”为隐含假设的，70年代GRANGER提出“伪回归” ...2009-2-19 09:56 - yhw1688 - EViews专版
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2698 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2698 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9610 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9610 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
[求助]请教关于协整以及VAR模型的问题
8 个回复 - 4408 次查看 在进行数据处理时遇到若干问题，在此请教大家 数据处理过程如下： 1.进行单位根检验，结果为数据平稳~I（0） 2.进行协整检验，为双变量回归，结果为残差序列平稳，双变量之间存在协整关系。 3.进行VAR模型估计， ...2010-3-30 15:21 - sparky - EViews专版
8 个回复 - 4408 次查看 在进行数据处理时遇到若干问题，在此请教大家 数据处理过程如下： 1.进行单位根检验，结果为数据平稳~I（0） 2.进行协整检验，为双变量回归，结果为残差序列平稳，双变量之间存在协整关系。 3.进行VAR模型估计， ...2010-3-30 15:21 - sparky - EViews专版
[求助]协整和VAR模型的前提条件
22 个回复 - 16053 次查看 <p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版
22 个回复 - 16053 次查看 <p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版
求助 var模型及协整检验滞后阶数问题
3 个回复 - 1907 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
3 个回复 - 1907 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗
0 个回复 - 1511 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1511 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1393 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1393 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
在Johansen协整检验中建立的VAR模型需要检验其稳定性吗？
0 个回复 - 650 次查看 另外如果最优滞后阶数为一阶，协整检验的lag intervals是不是就要填0 0了？这样得到的协整向量以及后续的误差修正有意义吗？2020-4-1 00:15 - LuxBrown - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 650 次查看 另外如果最优滞后阶数为一阶，协整检验的lag intervals是不是就要填0 0了？这样得到的协整向量以及后续的误差修正有意义吗？2020-4-1 00:15 - LuxBrown - 计量经济学与统计软件
模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 913 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
1 个回复 - 913 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
VAR模型协整
0 个回复 - 608 次查看 Eviews中，如果Y平稳，x不平稳，x一阶差分平稳，那么y可以和x协整吗？或者Y可以进行一阶差分再协整吗2020-3-7 00:45 - 穆筱筱 - EViews专版
0 个回复 - 608 次查看 Eviews中，如果Y平稳，x不平稳，x一阶差分平稳，那么y可以和x协整吗？或者Y可以进行一阶差分再协整吗2020-3-7 00:45 - 穆筱筱 - EViews专版
两个变量的VAR模型，最优滞后为1阶，协整阶数如何填写？
4 个回复 - 10541 次查看 两个变量建的VAR模型，判断了VAR最优滞后阶为1，那JJ检验Lag intervals填1 1还是0 1呢？2015-3-20 12:04 - sherry2music - EViews专版
4 个回复 - 10541 次查看 两个变量建的VAR模型，判断了VAR最优滞后阶为1，那JJ检验Lag intervals填1 1还是0 1呢？2015-3-20 12:04 - sherry2music - EViews专版
【学习笔记】求 张晓桐的VAR模型与协整 完整版，谢谢
0 个回复 - 322 次查看 求 张晓桐的VAR模型与协整 完整版，谢谢2019-12-22 17:46 - 976687490 - Forum
0 个回复 - 322 次查看 求 张晓桐的VAR模型与协整 完整版，谢谢2019-12-22 17:46 - 976687490 - Forum
var模型一阶单整通过协整检验，可以用原数据建立var模型吗
1 个回复 - 1419 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1419 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？
0 个回复 - 1361 次查看 如题，请问一下在做面包var模型的时候单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？2019-6-2 23:23 - ytf983 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1361 次查看 如题，请问一下在做面包var模型的时候单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？2019-6-2 23:23 - ytf983 - 计量经济学与统计软件
johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24509 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
13 个回复 - 24509 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
建立了VAR模型后发现不存在协整关系和格兰杰因果关系，是不是VAR模型结果即可用
0 个回复 - 2192 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
0 个回复 - 2192 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
请问在面板VAR模型中，需要做平稳性和协整检验吗？
7 个回复 - 5484 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5484 次查看 最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件
eviews做var模型，johansen协整检验问题
2 个回复 - 2643 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
2 个回复 - 2643 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3327 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
3 个回复 - 3327 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 2025 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
4 个回复 - 2025 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
关于var模型和协整检验
2 个回复 - 3227 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
2 个回复 - 3227 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
面板VAR模型协整与平稳性检验
2 个回复 - 3304 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
2 个回复 - 3304 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
VAR模型下的Johansen协整检验结果怎么看
9 个回复 - 55600 次查看 小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下 Date: 12/08/15 Time: 17:10 S ...2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
9 个回复 - 55600 次查看 小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下 Date: 12/08/15 Time: 17:10 S ...2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造？
4 个回复 - 3101 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
4 个回复 - 3101 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
svar模型在模型估计之前需要像var一样进行单位根以及协整性的检验吗？
0 个回复 - 1278 次查看 如题，还有granger因果检验。 看到网上一些svar的课件直接上来就是定约束矩阵，所以产生了如题的疑问 顺便一问，在单位根检验中， df检验 adf检验 和 pp检验 容易把稳定的序列误判为含有单位根所以不正确，那 ...2017-11-5 23:01 - 极地饼干海星 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1278 次查看 如题，还有granger因果检验。 看到网上一些svar的课件直接上来就是定约束矩阵，所以产生了如题的疑问 顺便一问，在单位根检验中， df检验 adf检验 和 pp检验 容易把稳定的序列误判为含有单位根所以不正确，那 ...2017-11-5 23:01 - 极地饼干海星 - 计量经济学与统计软件
求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8243 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8243 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样
6 个回复 - 9633 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
6 个回复 - 9633 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
建立VAR模型时，原序列不平稳但协整，用原序列建立的VAR不平稳怎么办？
3 个回复 - 2103 次查看 原序列不平稳，但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳 怎么办？2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道
3 个回复 - 2103 次查看 原序列不平稳，但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳 怎么办？2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道
VAR模型，协整检验，VEC模型
4 个回复 - 2377 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
4 个回复 - 2377 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
VAR模型对于协整检验的意义？？？
1 个回复 - 6292 次查看 有什么哪位学神可以为我解答一下，我看很多文献在对变量进行协整检验之前（如：旅游发展和经济增长），先要建立VAR模型，为什么要先建立这个模型呢，这个模型拿来干嘛，看了很多文献至今不明白，他们也说的含糊其辞。 ...2017-1-4 17:37 - 看云淡风轻的yr - 爱问频道
1 个回复 - 6292 次查看 有什么哪位学神可以为我解答一下，我看很多文献在对变量进行协整检验之前（如：旅游发展和经济增长），先要建立VAR模型，为什么要先建立这个模型呢，这个模型拿来干嘛，看了很多文献至今不明白，他们也说的含糊其辞。 ...2017-1-4 17:37 - 看云淡风轻的yr - 爱问频道
关于同比月度数据，ADF检验，协整检验，var模型的一系列问题
1 个回复 - 2623 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
1 个回复 - 2623 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
VAR模型的Johansen 显示没有协整关系，怎么做？
1 个回复 - 2293 次查看 请问一下，用eviews 8.0作VAR模型时，发现一个问题，就是用Johansen检验时，出现如下数据，是不是意味着没有协整关系？在平稳性检验时，各变量单位根的模都小于1，即都落于单位圆之内。请问接下来应该怎么做？谢谢。 ...2016-10-24 14:13 - 天水翼 - EViews专版
1 个回复 - 2293 次查看 请问一下，用eviews 8.0作VAR模型时，发现一个问题，就是用Johansen检验时，出现如下数据，是不是意味着没有协整关系？在平稳性检验时，各变量单位根的模都小于1，即都落于单位圆之内。请问接下来应该怎么做？谢谢。 ...2016-10-24 14:13 - 天水翼 - EViews专版
求助关于协整与VAR模型
2 个回复 - 1548 次查看 我正在写论文，遇到一堆问题： 如果只有两个变量，利用EG AEG检验就可以确定其是否存在协整，并建立误差修正模型。 但是如果这两个变量彼此可以成为因变量和被解释变量，而且我还想知道这两个变量对彼此的影响程度 ...2009-9-2 10:19 - bingrui - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1548 次查看 我正在写论文，遇到一堆问题： 如果只有两个变量，利用EG AEG检验就可以确定其是否存在协整，并建立误差修正模型。 但是如果这两个变量彼此可以成为因变量和被解释变量，而且我还想知道这两个变量对彼此的影响程度 ...2009-9-2 10:19 - bingrui - 计量经济学与统计软件
做Johansen协整检验必须先建立VAR模型吗
5 个回复 - 9079 次查看 本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道
5 个回复 - 9079 次查看 本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道
使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办？
2 个回复 - 1795 次查看 求各位大神指教 我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不 ...2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道
2 个回复 - 1795 次查看 求各位大神指教 我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不 ...2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道
Eviews三个变量建立VAR模型，结果JJ协整检验发现有三个协整关系，请问合理吗？
2 个回复 - 12659 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
2 个回复 - 12659 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
VAR模型和Johansen协整检验
7 个回复 - 6122 次查看 求教各位计量大侠： VAR模型的构建的前提是平稳数据，而协整检验的前提是数据不平稳，那么为什么在很多文献当中，用到Johansen协整检验的时候，都会扯到VAR模型，这是否会自相矛盾？ 比如下面的表述是否正 ...2016-5-8 11:31 - ahhcl622 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 6122 次查看 求教各位计量大侠： VAR模型的构建的前提是平稳数据，而协整检验的前提是数据不平稳，那么为什么在很多文献当中，用到Johansen协整检验的时候，都会扯到VAR模型，这是否会自相矛盾？ 比如下面的表述是否正 ...2016-5-8 11:31 - ahhcl622 - 计量经济学与统计软件
做协整检验，一定要建VAR模型吗？最优滞后期如何选择
5 个回复 - 8183 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
5 个回复 - 8183 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
能不能直接进行jj协整检验，而不建立var模型？
2 个回复 - 3496 次查看 求助各位大神，因为是多变量的协整，所以用jj进行协整检验，但是确定其协整关系之后，用动态最小二乘法进行回归，这样的话可以吗？另外，如果不建立var模型，单存通过jj协整检验数据是否协整，那么在eviews中进行操作 ...2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版
2 个回复 - 3496 次查看 求助各位大神，因为是多变量的协整，所以用jj进行协整检验，但是确定其协整关系之后，用动态最小二乘法进行回归，这样的话可以吗？另外，如果不建立var模型，单存通过jj协整检验数据是否协整，那么在eviews中进行操作 ...2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6305 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6305 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM
1 个回复 - 1245 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
1 个回复 - 1245 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗
2 个回复 - 3360 次查看 两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？ 如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？2015-11-19 10:07 - 小小理工生 - EViews专版
2 个回复 - 3360 次查看 两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？ 如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？2015-11-19 10:07 - 小小理工生 - EViews专版
急！JJ协整检验，要按照VAR模型的滞后确定检验滞后阶数，但VAR模型是不稳定的！！
2 个回复 - 4496 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
2 个回复 - 4496 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
eviews做VAR模型协整检验lag intervals for endogenous的选择
12 个回复 - 21936 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
12 个回复 - 21936 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？
1 个回复 - 1874 次查看 请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？2014-5-5 13:03 - wanpengqiang - 数据求助
1 个回复 - 1874 次查看 请问如何做二阶单整的var模型以及协整检验？有大师可以帮忙吗？2014-5-5 13:03 - wanpengqiang - 数据求助
sas做VAR模型协整时相关问题
3 个回复 - 4052 次查看 总共有三个序列分别是y，x，z，做完单位根检验之后做协整，在确定序列之间的回归模型时，首先要确定滞后期K。有一个语句是 ：proc arima; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x noint p ...2013-4-25 11:15 - 某。小汐 - SAS专版
3 个回复 - 4052 次查看 总共有三个序列分别是y，x，z，做完单位根检验之后做协整，在确定序列之间的回归模型时，首先要确定滞后期K。有一个语句是 ：proc arima; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x noint p ...2013-4-25 11:15 - 某。小汐 - SAS专版
关于VAR模型中协整检验和脉冲影响分析问题
2 个回复 - 1895 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1895 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的协整检验、脉冲影响分析和方差分解的问题
1 个回复 - 2847 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
1 个回复 - 2847 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
VAR模型t值以及协整检验
2 个回复 - 4707 次查看 求教：VAR模型建立以后，显示的t值通过检验的很少，依照各种标准换了滞后阶数，效果也不好。这样的话，模型就算建立失败了吗？还是只是虽然变量关联比较小，但模型还成立。另外是三个变量，做协整检验，得出的结果是 ...2014-3-24 22:08 - 淡然123 - EViews专版
2 个回复 - 4707 次查看 求教：VAR模型建立以后，显示的t值通过检验的很少，依照各种标准换了滞后阶数，效果也不好。这样的话，模型就算建立失败了吗？还是只是虽然变量关联比较小，但模型还成立。另外是三个变量，做协整检验，得出的结果是 ...2014-3-24 22:08 - 淡然123 - EViews专版
如果原序列不平稳，但协整存在且var模型检验平稳，那VAR模型有效不？
6 个回复 - 9609 次查看 RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么？？？？本人计量新手一枚，还望学术大牛不吝赐教2014-11-22 13:45 - bbbb24 - EViews专版
6 个回复 - 9609 次查看 RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么？？？？本人计量新手一枚，还望学术大牛不吝赐教2014-11-22 13:45 - bbbb24 - EViews专版
VAR模型协整方程
1 个回复 - 1898 次查看 最大滞后期p取4时,VAR模型协整方程中lag intervals选择什么？1 2还是1 3 还是都可以？谢谢！2013-7-16 17:42 - 498857836 - EViews专版
1 个回复 - 1898 次查看 最大滞后期p取4时,VAR模型协整方程中lag intervals选择什么？1 2还是1 3 还是都可以？谢谢！2013-7-16 17:42 - 498857836 - EViews专版
同阶且存在协整关系的变量是否一定可以建立稳定的VAR模型
1 个回复 - 1671 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
1 个回复 - 1671 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
