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【推荐】金融化水平、机构投资者持股与企业绩效实证分析Stata代码（2012-2021年）7 个回复 - 2952 次查看 金融化水平、机构投资者持股与企业绩效 选择2012-2021年数据复刻仅供学习参考 数据说明[hr] 本文以2012- 2021年 A股上市公司为研究样本，因企业绩效存在滞后性，所以被解释变量滞后一期，其数据来源于2013- ...2022-10-5 17:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14606 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
4 个回复 - 14606 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30216 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
16 个回复 - 30216 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只
2 个回复 - 426 次查看 stata 被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只能预测到下1年的数据，请问如何快速预测未来多年的数据2023-8-15 13:13 - languang0606 - Stata专版
2 个回复 - 426 次查看 stata 被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只能预测到下1年的数据，请问如何快速预测未来多年的数据2023-8-15 13:13 - languang0606 - Stata专版
新手求助：被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
0 个回复 - 717 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
0 个回复 - 717 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
怎么做被解释变量滞后一期的中介效应
4 个回复 - 3749 次查看 我的被解释变量是 ln研发投入费用(lnrd)的滞后一期 解释变量是FTZ(虚拟变量) 中介变量是market 用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著 所以进行bootstrap检验 出现下图这种情况 这该怎么解决呢？2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
4 个回复 - 3749 次查看 我的被解释变量是 ln研发投入费用(lnrd)的滞后一期 解释变量是FTZ(虚拟变量) 中介变量是market 用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著 所以进行bootstrap检验 出现下图这种情况 这该怎么解决呢？2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型？
3 个回复 - 1387 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
3 个回复 - 1387 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
【计量小白】固定效应模型与滞后一期被解释变量
3 个回复 - 4143 次查看 计量小白真诚求问！ 最近在看股价崩盘的文章，发现不管是国内还是国外的顶刊均有人使用OLS后控制行业及年份，并且加入滞后一期的被解释变量做控制变量。但是看了很多帖子说这样不可以，必须使用动态面板模型，混乱了 ...2021-4-8 14:46 - 湖人晴子 - Stata专版
3 个回复 - 4143 次查看 计量小白真诚求问！ 最近在看股价崩盘的文章，发现不管是国内还是国外的顶刊均有人使用OLS后控制行业及年份，并且加入滞后一期的被解释变量做控制变量。但是看了很多帖子说这样不可以，必须使用动态面板模型，混乱了 ...2021-4-8 14:46 - 湖人晴子 - Stata专版
cfps三期数据 可以把被解释变量滞后一期吗
0 个回复 - 733 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
0 个回复 - 733 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6217 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6217 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
tobit模型中含有被解释变量滞后一期值，如何处理
2 个回复 - 4458 次查看 我使用的被解释变量下限为0，解释变量中含有被解释变量滞后一期值，请问用xttobit命令继续处理吗？？还是对数据进行转化，用动态面板方法处理？？请牛人指教2014-9-5 22:28 - mijun123456 - Stata专版
2 个回复 - 4458 次查看 我使用的被解释变量下限为0，解释变量中含有被解释变量滞后一期值，请问用xttobit命令继续处理吗？？还是对数据进行转化，用动态面板方法处理？？请牛人指教2014-9-5 22:28 - mijun123456 - Stata专版
被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？
0 个回复 - 712 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？[/backcolor]2020-3-18 21:01 - fun先生 - Stata专版
0 个回复 - 712 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？[/backcolor]2020-3-18 21:01 - fun先生 - Stata专版
请问被解释变量滞后一期的平方项是内生变量吗
0 个回复 - 1136 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？2020-3-18 17:19 - fun先生 - Stata专版
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STATA 欧拉方程 被解释变量滞后一期平方项 GMM估计怎么做
3 个回复 - 3949 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
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解释变量都是滞后一期（不包含当期），其中包含被解释变量的滞后值，此时要使用GMM吗
6 个回复 - 3774 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
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关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13358 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
7 个回复 - 13358 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
被解释变量滞后一期的平方项如何处理
11 个回复 - 10456 次查看 欧拉方程中，有被解释变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中，用GMM估计，被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但，请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版
11 个回复 - 10456 次查看 欧拉方程中，有被解释变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中，用GMM估计，被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但，请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1857 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1857 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决
5 个回复 - 7679 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
5 个回复 - 7679 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
