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【Stata傻瓜式代码】 纯小白代码 可完成一篇实证10 个回复 - 3928 次查看 stata傻瓜式代码 可完成一篇实证 包含一般实证所有流程的代码 傻瓜式代码 只需要自己替换变量 都是自己加工后的，绝对代码不会出现问题，其中复杂模型还有案例解释 结果怎么看也有分析 ！！！ 都是经过现 ...2023-1-13 15:43 - 王哆啦w - 现金交易版
空间计量学习资料合集1 个回复 - 1075 次查看 以下资料为全网最全的空间计量学习资料里面共包含5大部分 1.空间计量stata命令（楼主在学习空间计量时怕stata命令不靠谱，于是通过三种渠道收集的stata命令，可对比看，可信度极高） 里面包含让兄弟们最头疼的L ...2021-7-17 17:07 - huiliwei - 现金交易版
县域数据主要指标，年限2005-2016，时间*个体共23000多个样本0 个回复 - 1048 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价。县域数据主要指标，年限2005-2016，时间*个体共23000多个样本，部分数据有缺失，最多缺失200左右，可通过插值法补齐，对总体分析影响不大，图片前两张为具体的指标，最后 ...2020-12-10 19:59 - 王希1231 - 现金交易版
Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图
69 个回复 - 53520 次查看 Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图 作者：Mark D. Chatfield 来源：《The Stata Journal》Vol. 18 No.3 改编者：石器时代的大菠萝 摘要：在研究时间序列与面板数据时，把随时间变化的每个个体数 ...2020-3-19 01:58 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
69 个回复 - 53520 次查看 Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图 作者：Mark D. Chatfield 来源：《The Stata Journal》Vol. 18 No.3 改编者：石器时代的大菠萝 摘要：在研究时间序列与面板数据时，把随时间变化的每个个体数 ...2020-3-19 01:58 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 3400 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3400 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
求问：stata对面板数据中各个体进行时间序列分析的操作
18 个回复 - 5049 次查看 如题。 面板数据结构为，个体变量id，时间变量t，其他变量sales。想要对各个id，分别按照时间t对sales进行holt's linear exponential smoothing method预测。 尝试使用如下code: xtset id t tssmooth hwinters f ...2017-7-10 17:41 - 柏柏660 - Stata专版
18 个回复 - 5049 次查看 如题。 面板数据结构为，个体变量id，时间变量t，其他变量sales。想要对各个id，分别按照时间t对sales进行holt's linear exponential smoothing method预测。 尝试使用如下code: xtset id t tssmooth hwinters f ...2017-7-10 17:41 - 柏柏660 - Stata专版
求简便的方法用Matlab处理不同个体的时间序列数据？
3 个回复 - 3179 次查看 刚学Matlab，不知道如何处理不同上市公司的时间序列数据，向大家请教~ 目前我想到的是：行向量用公司，列向量用日期，但这样的话产生的文件就会很多，计算感觉没有SAS处理方便。 数据结构如下表，问题比较简单就是 ...2012-12-12 11:09 - barry2000 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3179 次查看 刚学Matlab，不知道如何处理不同上市公司的时间序列数据，向大家请教~ 目前我想到的是：行向量用公司，列向量用日期，但这样的话产生的文件就会很多，计算感觉没有SAS处理方便。 数据结构如下表，问题比较简单就是 ...2012-12-12 11:09 - barry2000 - MATLAB等数学软件专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 18563 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 18563 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应
15 个回复 - 14300 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
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stata门槛模型在xthreg如何添加 个体与时间双固定 命令是什么
9 个回复 - 6943 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
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进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7533 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7533 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 32451 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
19 个回复 - 32451 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
各位前辈，个体时间双固定效应不显著，怎么办？
10 个回复 - 33441 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 33441 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113054 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 113054 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20826 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 20826 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
面板数据联立方程模型如何控制个体效应和时间效应
4 个回复 - 1939 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 1939 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20272 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20272 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10615 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10615 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
多期DID的平行趋势里，一直没有实施政策的个体如何定义政策实施时间？
15 个回复 - 4557 次查看 准备使用多期DID,有一部分个体在不同的年份里实施了政策，还有一部分一直没有实施。做平行趋势的时候，需要定义政策实施年份，那么这部分个体在平行趋势检验中，如何定义他们的政策实施年份呢？2021-9-22 10:45 - zmq2224650 - Stata专版
15 个回复 - 4557 次查看 准备使用多期DID,有一部分个体在不同的年份里实施了政策，还有一部分一直没有实施。做平行趋势的时候，需要定义政策实施年份，那么这部分个体在平行趋势检验中，如何定义他们的政策实施年份呢？2021-9-22 10:45 - zmq2224650 - Stata专版
在使用xtpcse指令时，可以加入个体效应和时间效应吗，目的和作用分别是什么呢
8 个回复 - 2758 次查看 毕业论文需要使用stata进行贸易引力模型的实验，经过F检验和huasman检验，结果显示应该选择固定效应模型。然后我看着教程视频进行组内自相关、组内同期截面相关和异方差的检验，结果显示数据同时存在一阶自相关、组内 ...2020-2-10 15:42 - Sarahssmlie - Stata专版
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时间固定效应结果显著，但个体与双向结果都不显著
14 个回复 - 7205 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
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同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18370 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
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随机效应模型下还能估计出具体的时间（个体）效应吗？
29 个回复 - 15352 次查看 最近读到一篇发表与《地理研究》的文献，文章作者根据豪斯曼检验结果分别采用个体固定效应与时点随机效应模型进行影响因素分析。在时点随机效应模型的分析结果中，作者具体列出了各个年份的时点效应结果（见下图）。 ...2018-3-1 15:53 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
29 个回复 - 15352 次查看 最近读到一篇发表与《地理研究》的文献，文章作者根据豪斯曼检验结果分别采用个体固定效应与时点随机效应模型进行影响因素分析。在时点随机效应模型的分析结果中，作者具体列出了各个年份的时点效应结果（见下图）。 ...2018-3-1 15:53 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 92162 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
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个体固定效应和时间固定效应数据问题
8 个回复 - 1326 次查看 小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
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我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办
6 个回复 - 3896 次查看 我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办。论文上都是双固定的，有没有大神解答一下。或者找个大神操作一下，价钱可以商量2022-4-2 08:51 - zzdsdust - Stata专版
6 个回复 - 3896 次查看 我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办。论文上都是双固定的，有没有大神解答一下。或者找个大神操作一下，价钱可以商量2022-4-2 08:51 - zzdsdust - Stata专版
xtgls估计如何加入个体效应和时间效应？
4 个回复 - 2435 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
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年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1376 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
2 个回复 - 1376 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4565 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4565 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126412 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
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FE时间个体双固定模型的stata命令
9 个回复 - 6802 次查看 最近在做实证分析，但不知道FE时间个体双固定效应的stata命令怎么写，看了书和资源也不太会套用，求助各位大神帮忙，谢谢！2020-4-8 15:59 - 顾雪寄 - Stata专版
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medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量
1 个回复 - 1370 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
1 个回复 - 1370 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
【急求大神解答】关于xtdpdsys命令中的个体效应和时间效应问题
3 个回复 - 2584 次查看 local xx "X1 X2 X3 X4" xtdpdsys Y `xx',vce(robust) twostep 在STATA用上述命令对动态面板模型进行系统GMM估计，请问默认模型有常数项、个体效应和时间效应吗？如果有的话，其个体效应是固定效应还是随机效应呢？ ...2017-2-28 11:32 - 醒目KKK - Stata专版
3 个回复 - 2584 次查看 local xx "X1 X2 X3 X4" xtdpdsys Y `xx',vce(robust) twostep 在STATA用上述命令对动态面板模型进行系统GMM估计，请问默认模型有常数项、个体效应和时间效应吗？如果有的话，其个体效应是固定效应还是随机效应呢？ ...2017-2-28 11:32 - 醒目KKK - Stata专版
xttobit模型考虑时间效应和个体效应
11 个回复 - 11512 次查看 stata中xttobit模型考虑时间效应和个体效应，这个该怎么写？2017-5-17 09:43 - saly@123 - Stata专版
11 个回复 - 11512 次查看 stata中xttobit模型考虑时间效应和个体效应，这个该怎么写？2017-5-17 09:43 - saly@123 - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28314 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 28314 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
如何估计个体时间变系数模型（Hsiao模型）
3 个回复 - 1970 次查看 RT，求各位大神解惑。 比如，我想估计各省的劳动力和资本对产出的贡献份额，α和β 价格每个省份每一年的α和β都是变的，这该怎么估计呢？ eviews只能估计时间效应固定个体效应不固定，或者时间效应不固定个体效 ...2022-5-21 14:28 - wizard324 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1970 次查看 RT，求各位大神解惑。 比如，我想估计各省的劳动力和资本对产出的贡献份额，α和β 价格每个省份每一年的α和β都是变的，这该怎么估计呢？ eviews只能估计时间效应固定个体效应不固定，或者时间效应不固定个体效 ...2022-5-21 14:28 - wizard324 - 计量经济学与统计软件
个体效应和时间效应控制变量符号不同，怎么办
3 个回复 - 1093 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
3 个回复 - 1093 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
求问多期DID模型，单个个体在时间区间内遭受多次冲击平行趋势检验？
5 个回复 - 1425 次查看 南开管理评论2021年第5期第16 - 25页《贸易环境不确定性与企业创新——来自中国上市公司的经验证据》这篇文章的实证部分平行趋势检验有两处不解的地方，还望各位老师耐心解答。第一，我不知道平行趋势检验为什么这么 ...2022-4-6 15:11 - Cherishcy - Stata专版
5 个回复 - 1425 次查看 南开管理评论2021年第5期第16 - 25页《贸易环境不确定性与企业创新——来自中国上市公司的经验证据》这篇文章的实证部分平行趋势检验有两处不解的地方，还望各位老师耐心解答。第一，我不知道平行趋势检验为什么这么 ...2022-4-6 15:11 - Cherishcy - Stata专版
个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6394 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6394 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
stata做时间个体固定模型，后续做中介效应检验时可以只固定个体吗
3 个回复 - 751 次查看 我的基础回归是个体时间固定效应模型 下一步是中介效应分析 用三步法和bootstrap检验时加入个体和时间固定效应的中介变量不显著 只加入个体效应有一颗星显著 这样怎么解决呀😭😭😭2023-1-3 23:34 - vmonarch - Stata专版
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关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49379 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
11 个回复 - 49379 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2332 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
5 个回复 - 2332 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
请问实证分析模型可以同时固定时间、个体、行业、省份吗？
0 个回复 - 349 次查看 如题，请问实证分析模型可以同时固定时间、个体、行业、省份吗？会不会固定得太多了？2022-10-24 20:58 - Zhang_1998 - 爱问频道
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stata如何消除个体效应和时间效应
0 个回复 - 549 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-9-25 15:12 - 19010594 - 爱问频道
0 个回复 - 549 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-9-25 15:12 - 19010594 - 爱问频道
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 19062 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
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为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2070 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2070 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
单期did可以不固定个体和时间效应吗？
3 个回复 - 2296 次查看 做单期did可以不控制个体效应和时间效应吗？控制了之后平行趋势检验没通过，控制变量还都被吸附了2022-3-16 14:56 - 嘟噜gogogo - Stata专版
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PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 548 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
0 个回复 - 548 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
为什么sar固定个体、固定时间和双向固定，回归结果是一样的？log-likelyhood值缺失了
2 个回复 - 336 次查看 spatwmat using province0328.dta,name(w) standardize xtset provinceg year xsmle effect1 tindex $c,fe model (sar) wmat (w) tpye(ind) nolog effects2022-3-29 14:03 - binger120 - Stata专版
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个体时间固定效应
1 个回复 - 814 次查看 要用这个命令： xtreg ln_企业投资 did time treat ln_C001000000 Lev Growth ROA Profit F053202B Size .id .year,fe r 那怎么生成的个体和时间固定效应的虚拟变量呢？生成了应该有很多，又该怎么命名为id和y ...2022-3-28 20:55 - 啊啊啊朱 - Stata专版
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时间较短，个体很多的面板数据通常怎么处理啊？
6 个回复 - 9669 次查看 我找的数据只有5个年度，但是个体有1000+，这样的数据能做面板模型吗？2016-1-4 16:48 - 魔豆小熊猫 - SPSS论坛
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随机效应VS固定效应VS混合回归的选择，以及个体效应和时间效应的确定，模型的选择
11 个回复 - 9029 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
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FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6226 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
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关于面板数据 的个体效应模型和时间效应模型
3 个回复 - 5230 次查看 一个疑问，r软件 中plm包中，面板数据模型选择时候，需要判断是“个体效应模型”还是“时间效应模型”需要用 pooltest(form,data=a,effect="individual",model="within") 和 > pooltest(form,data=a,effect="time ...2009-7-17 23:56 - dyspider - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5230 次查看 一个疑问，r软件 中plm包中，面板数据模型选择时候，需要判断是“个体效应模型”还是“时间效应模型”需要用 pooltest(form,data=a,effect="individual",model="within") 和 > pooltest(form,data=a,effect="time ...2009-7-17 23:56 - dyspider - 计量经济学与统计软件
大N,T非线性面板模型的个体和时间效应
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 在具有个体和时间效应的非线性面板数据模型中，我们导出了参数的固定效应估计量和平均部分效应。它们包括logit，probit，有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对微观和宏观经济学中的许多实证应用都 ...2022-3-2 09:40 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 在具有个体和时间效应的非线性面板数据模型中，我们导出了参数的固定效应估计量和平均部分效应。它们包括logit，probit，有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对微观和宏观经济学中的许多实证应用都 ...2022-3-2 09:40 - 能者818 - Forum
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 914 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
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diff命令如何控制个体效应和时间效应？
0 个回复 - 809 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
0 个回复 - 809 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
自变量既有只随时间变化的又有只随个体变化的，所以该怎么做回归分析？
4 个回复 - 2356 次查看 如题，自变量分为三类：1）随个体、时间变化2）只随时间变化3）只随个体变化。 本人计量小白，自学做面板数据分析，所以问这么低级的问题。 之前用双向固定效应，但好像不对，那些只随一个因素变化的都omitted了。 ...2021-12-26 10:15 - loriane_jung - Stata专版
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面板数据求助！急！对于不随个体变动只随时间变动得解释变量应该用哪种回归办法
8 个回复 - 3947 次查看 一组短面板，但是解释变量和控制变量都是只随着时间改变不随个体改变，混合效应检验f值是-0.00， 然后豪斯曼检验的时候p值也为-0.00， 在个体固定中加入时间固定之后 会有几年的数据ommited 请问是我数据有问题 还是 ...2021-12-19 14:14 - -HYs- - Stata专版
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个体为28，时间为20的短面板需要做数据平稳性检验吗？？
0 个回复 - 559 次查看 拜托大神们！！最好能给出权威的参考文献，或者c刊论文做支撑2021-12-19 15:09 - quandaolei - 灌水吧
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面板数据想看每个个体每个时间点的估计系数，该怎么操作
4 个回复 - 1561 次查看 30个省15年的省级面板数据，想看每个个体每个时间点的估计系数，该怎么操作？2020-7-7 23:29 - afhkyffbjk - Stata专版
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做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 76011 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 76011 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9670 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
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请教面板数据模型中个体时间趋势项问题
7 个回复 - 2530 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2530 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1137 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1137 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2019 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2019 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
内生性 交叉项 个体和时间效应
0 个回复 - 321 次查看 论文的基准回归模型是将货币供应量作为外生变量，然后后面想探讨一下它的内生性，所以就生成它和解释变量的交叉项，解释变量考虑了个体和时间效率，你说我在交叉项中需要考虑货币供应量的个体和时间效应嘛2021-9-7 11:26 - linbanhao3 - 灌水吧
0 个回复 - 321 次查看 论文的基准回归模型是将货币供应量作为外生变量，然后后面想探讨一下它的内生性，所以就生成它和解释变量的交叉项，解释变量考虑了个体和时间效率，你说我在交叉项中需要考虑货币供应量的个体和时间效应嘛2021-9-7 11:26 - linbanhao3 - 灌水吧
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3459 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 8852 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
11 个回复 - 8852 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
求助！stata空间计量中时间、个体、双固定效应的选择问题
2 个回复 - 2301 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
2 个回复 - 2301 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
长面板数据使用全面ＦＧＬＳ如何控制考虑个体效应是时间效应
13 个回复 - 8357 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
13 个回复 - 8357 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
stata中PPML时间固定，PPML时间和个体固定的命令是什么？哪位大神可以告诉我
10 个回复 - 3093 次查看 stata中PPML时间固定，PPML时间和个体固定的命令是什么？哪位大神可以告诉我2021-7-2 18:47 - 范晓伟 - Stata专版
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是否可用stata判断样本个体的存续时间
0 个回复 - 932 次查看 我研究的是多年年工企数据，选取的是从1998年成立之后的样本企业，如何确定企业退出状态及企业的存续时间，在stata里是否能或应该怎样写命令呢？根据已读文献，生存时间主要是指某一企业从在数据库中出现至退出所经历 ...2021-5-23 16:30 - 姜小花花 - Stata专版
0 个回复 - 932 次查看 我研究的是多年年工企数据，选取的是从1998年成立之后的样本企业，如何确定企业退出状态及企业的存续时间，在stata里是否能或应该怎样写命令呢？根据已读文献，生存时间主要是指某一企业从在数据库中出现至退出所经历 ...2021-5-23 16:30 - 姜小花花 - Stata专版
组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现
2 个回复 - 1645 次查看 请问有没有大佬解答一下组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现，感谢大家2021-5-13 22:06 - qirplelee - Stata专版
2 个回复 - 1645 次查看 请问有没有大佬解答一下组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现，感谢大家2021-5-13 22:06 - qirplelee - Stata专版
动态面板如何加入个体效应和时间效应呢
12 个回复 - 8700 次查看 求助一个动态面板的问题 我的模型包含被解释变量的一阶滞后项，也包含个体效应和时间效应（ui、aj）那么应该怎么写命令行呢？ 我之前没有加入个体变量和时间变量的时候用的是系统GMM：xtdpdsys y l1.y2 x z...,lag ...2017-3-23 15:07 - 伊妮乐 - Stata专版
12 个回复 - 8700 次查看 求助一个动态面板的问题 我的模型包含被解释变量的一阶滞后项，也包含个体效应和时间效应（ui、aj）那么应该怎么写命令行呢？ 我之前没有加入个体变量和时间变量的时候用的是系统GMM：xtdpdsys y l1.y2 x z...,lag ...2017-3-23 15:07 - 伊妮乐 - Stata专版
面板数据中如何把同一个体的不随时间变化的个体特征补充到其他年份
4 个回复 - 1424 次查看 求教各位大佬！现已将2011CHFS、2013CHFS、2015CHFS、2017CHFS形成面板数据，但是2017年的问卷中缺少“是否为汉族”该类问题，想将同一户主其他年份这一问题的数据补充到2017年上。初学者不知该用怎样的命令，还望前 ...2021-3-16 21:47 - 1KAOYAN - Stata专版
4 个回复 - 1424 次查看 求教各位大佬！现已将2011CHFS、2013CHFS、2015CHFS、2017CHFS形成面板数据，但是2017年的问卷中缺少“是否为汉族”该类问题，想将同一户主其他年份这一问题的数据补充到2017年上。初学者不知该用怎样的命令，还望前 ...2021-3-16 21:47 - 1KAOYAN - Stata专版
系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 4036 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
2 个回复 - 4036 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
因变量为个体在三个时间点的体重数据，自变量为高维特征，如何进行降维
1 个回复 - 916 次查看 因变量为个体在三个时间点的体重数据，有500个个体，即有500个样本，自变量为NMR数据的9500个特征变量，想对NMR数据进行降维，该用什么方法，以及有没有代码呢？2021-3-6 12:23 - littletortoise- - R语言论坛
1 个回复 - 916 次查看 因变量为个体在三个时间点的体重数据，有500个个体，即有500个样本，自变量为NMR数据的9500个特征变量，想对NMR数据进行降维，该用什么方法，以及有没有代码呢？2021-3-6 12:23 - littletortoise- - R语言论坛
请问随时间变化但是不随个体变化的变量 在固定效应中被剔除怎么办
0 个回复 - 853 次查看 比如个体是其他进口国，而控制变量中有一个是出口国的参数，只随时间变化但不随进口国个体变化，这样导致STATA固定效应中这些变量会被剔除，应该怎么解决这个问题呢？可否直接表明固定效应不适用，而将随机效应和混合 ...2021-2-14 21:08 - LeoWu19991226 - Stata专版
0 个回复 - 853 次查看 比如个体是其他进口国，而控制变量中有一个是出口国的参数，只随时间变化但不随进口国个体变化，这样导致STATA固定效应中这些变量会被剔除，应该怎么解决这个问题呢？可否直接表明固定效应不适用，而将随机效应和混合 ...2021-2-14 21:08 - LeoWu19991226 - Stata专版
用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 782 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
0 个回复 - 782 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
请教大家：不是加入年度虚拟变量，或者年度趋势，那些是总体的，我说的这个是个体异质的，单独的时间趋势，
0 个回复 - 647 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 647 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
求教 面板模型个体时间趋势！！
5 个回复 - 3452 次查看 请教大家：不是加入年度虚拟变量，或者年度趋势，那些是总体的，我说的这个是个体异质的，单独的时间趋势，相当于个体跟趋势的交乘，这个stata该怎么实现呢？姚洋跟陈斌开2011的文章The Cursed Virtue: Government I ...2015-6-22 21:27 - 526957402@qq.co - Stata专版
5 个回复 - 3452 次查看 请教大家：不是加入年度虚拟变量，或者年度趋势，那些是总体的，我说的这个是个体异质的，单独的时间趋势，相当于个体跟趋势的交乘，这个stata该怎么实现呢？姚洋跟陈斌开2011的文章The Cursed Virtue: Government I ...2015-6-22 21:27 - 526957402@qq.co - Stata专版
Y随时间个体变化，X只随时间变化，C只随个体变化，这样回归有意义吗？
0 个回复 - 975 次查看 模型：Y=X+C1+C2；C是控制变量，只随个体变化；Y随时间和个体变化；X随时间变化。 直接这样回归会有哪些方面的问题？ 具体举例： 样本期间为1月1日-2月28日，用的是日数据。 Y是债券日到期收益率，X是period_d ...2020-12-21 14:50 - 1114779466 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 975 次查看 模型：Y=X+C1+C2；C是控制变量，只随个体变化；Y随时间和个体变化；X随时间变化。 直接这样回归会有哪些方面的问题？ 具体举例： 样本期间为1月1日-2月28日，用的是日数据。 Y是债券日到期收益率，X是period_d ...2020-12-21 14:50 - 1114779466 - 计量经济学与统计软件
