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工具变量法下xtivreg和xtivreg2的区别，以及如何在xtivreg下进行分组回归检验
12 个回复 - 19830 次查看 论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后 ...2020-5-31 13:13 - hhhhhh000010 - Stata专版
12 个回复 - 19830 次查看 论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后 ...2020-5-31 13:13 - hhhhhh000010 - Stata专版
请教连老师，关于xtivreg2命令中的几个检验
3 个回复 - 50933 次查看 请问连老师，我使用的是双向固定效应模型，采用xtivreg2命令之后， 1.过度识别检验的结果如下，它没有报告卡方统计量，这是什么意思啊？ Sargan statistic (overidentification test of all instruments): ...2011-1-21 19:08 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 50933 次查看 请问连老师，我使用的是双向固定效应模型，采用xtivreg2命令之后， 1.过度识别检验的结果如下，它没有报告卡方统计量，这是什么意思啊？ Sargan statistic (overidentification test of all instruments): ...2011-1-21 19:08 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：xtivreg2的三个检验怎么样输出
34 个回复 - 26118 次查看 想要三个检验的结果，用esttab命令应该怎么样写嘞2016-8-27 09:50 - mbygzh - Stata专版
34 个回复 - 26118 次查看 想要三个检验的结果，用esttab命令应该怎么样写嘞2016-8-27 09:50 - mbygzh - Stata专版
stata上市公司面板数据内生性检验xtivreg2结果如何解读
6 个回复 - 3734 次查看 命令为 xi:xtivreg2 AB (lnLi= l.lnLi l2.lnLi) lnTotalAssets1 lnCash1 lnTop3Salary1 ROA TDR Shrcr1 Outdir Both1 i.Year i.ind if Stock type1==1 ,fe robust endog(lnLi) 其中AB是被解释变量 lnLi是核心解 ...2023-8-31 22:49 - languang0606 - Stata专版
6 个回复 - 3734 次查看 命令为 xi:xtivreg2 AB (lnLi= l.lnLi l2.lnLi) lnTotalAssets1 lnCash1 lnTop3Salary1 ROA TDR Shrcr1 Outdir Both1 i.Year i.ind if Stock type1==1 ,fe robust endog(lnLi) 其中AB是被解释变量 lnLi是核心解 ...2023-8-31 22:49 - languang0606 - Stata专版
xtivreg2的弱工具变量检验
11 个回复 - 15799 次查看 xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果，譬如，在目前的练习中，结果显示 Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 5 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2017-7-21 15:54 - peyzf - Stata专版
11 个回复 - 15799 次查看 xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果，譬如，在目前的练习中，结果显示 Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 5 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2017-7-21 15:54 - peyzf - Stata专版
stata内生性检验 xtivreg2 工具变量法 2sls
2 个回复 - 1389 次查看 可以麻烦问一下大家，我的模型是双中介，一个自变量，一个因变量。如果x和y是互为因果，那么我采用工具变量法做回归的时候，除了检验x到y 还需要检验x到m1 x到m2 吗2022-11-16 18:58 - youque2019 - 灌水吧
2 个回复 - 1389 次查看 可以麻烦问一下大家，我的模型是双中介，一个自变量，一个因变量。如果x和y是互为因果，那么我采用工具变量法做回归的时候，除了检验x到y 还需要检验x到m1 x到m2 吗2022-11-16 18:58 - youque2019 - 灌水吧
xtivreg2结果只有一个sargan 检验
1 个回复 - 835 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
1 个回复 - 835 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
xtivreg2 弱工具变量检验
0 个回复 - 1314 次查看 各位老师好，想问下用xtivreg2这个命令得出来的这个结果应该怎么看呢,谢谢大家！ Weak-instrument-robust inference Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation Ho: B1=0 and ...2022-10-19 20:07 - 哈皮小佳 - Stata专版
0 个回复 - 1314 次查看 各位老师好，想问下用xtivreg2这个命令得出来的这个结果应该怎么看呢,谢谢大家！ Weak-instrument-robust inference Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation Ho: B1=0 and ...2022-10-19 20:07 - 哈皮小佳 - Stata专版
求助，用xtivreg2做工具变量，想问这个结果通过弱工具变量检验了吗？
6 个回复 - 2960 次查看 结果是这样的，希望有大神帮忙看一下，非常感谢！2020-2-26 21:30 - zylass - Stata专版
6 个回复 - 2960 次查看 结果是这样的，希望有大神帮忙看一下，非常感谢！2020-2-26 21:30 - zylass - Stata专版
xtivreg2弱工具变量检验结果与临界值的关系
6 个回复 - 12588 次查看 老师好，各位好！本人翻看了好多文献和参考书，发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。 xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量，一系列临界值，请问： 1，该检验的原假设是什么？是H0：工具变量与内生变量相关 ...2016-5-1 21:27 - zongyongxi - Stata专版
6 个回复 - 12588 次查看 老师好，各位好！本人翻看了好多文献和参考书，发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。 xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量，一系列临界值，请问： 1，该检验的原假设是什么？是H0：工具变量与内生变量相关 ...2016-5-1 21:27 - zongyongxi - Stata专版
互助问答第81期: 关于xtivreg2命令工具变量弱识别检验问题
3 个回复 - 4789 次查看 老师好，在使用IV处理内生性问题时，面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值，但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 ，添加 ...2019-5-3 23:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4789 次查看 老师好，在使用IV处理内生性问题时，面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值，但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 ，添加 ...2019-5-3 23:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
[求助]xtivreg2命令中怎样检验内生变量应用的正确性
3 个回复 - 9266 次查看 我用面板数据做GMM回归的时候用到的是xtivreg2命令，我想请教一下各位高手，有没有可以预测这个模型中内生变量的应用是否正确的命令。在动态面板数据中可以用sargan过度识别检验约束，但这不能应用到xtivreg2命令中。 ...2009-3-22 11:32 - yijunrui - Stata专版
3 个回复 - 9266 次查看 我用面板数据做GMM回归的时候用到的是xtivreg2命令，我想请教一下各位高手，有没有可以预测这个模型中内生变量的应用是否正确的命令。在动态面板数据中可以用sargan过度识别检验约束，但这不能应用到xtivreg2命令中。 ...2009-3-22 11:32 - yijunrui - Stata专版
ivreg2能通过过度识别检验，但是xtivreg2强烈拒绝。如何用理论来解释，模型该怎么改进
2 个回复 - 6732 次查看 IV (2SLS) estimation -------------------- Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics robust to heteroskedasticity Number of ...2014-7-15 17:03 - hdyuanli - Stata专版
2 个回复 - 6732 次查看 IV (2SLS) estimation -------------------- Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics robust to heteroskedasticity Number of ...2014-7-15 17:03 - hdyuanli - Stata专版
