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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8458 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1435 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2866 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2866 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
马尔可夫机制转换模型Matlab程序包及使用手册（2012版）；可做MSVAR估计、模拟。
47 个回复 - 25479 次查看 最近在做MSVAR 马儿可夫向量自回归模型的应用研究，相比一般的VAR模型，msvar可以捕捉到经济结构可能存在的结构变化，国外一些学者将MSVAR应用于经济周期的研究，取得了不错的效果。本来打算用OX软件来做，但发现 ...2012-7-6 09:32 - TerenceWei - MATLAB等数学软件专版
47 个回复 - 25479 次查看 最近在做MSVAR 马儿可夫向量自回归模型的应用研究，相比一般的VAR模型，msvar可以捕捉到经济结构可能存在的结构变化，国外一些学者将MSVAR应用于经济周期的研究，取得了不错的效果。本来打算用OX软件来做，但发现 ...2012-7-6 09:32 - TerenceWei - MATLAB等数学软件专版
贝叶斯Bayesian VAR估计 Matlab程序 使用手册
23 个回复 - 12603 次查看 Bayesian VAR 估计是目前应用宏观领域非常流行的计量方法。 附件是Gary Koop 和 Dimitris Korobilis 两位教授编写的教学材料，以及matlab程序。 对照手册、论文以及matlab程序，学习起来非常方便。 对于需要自己编 ...2012-12-27 21:55 - ndh99 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 12603 次查看 Bayesian VAR 估计是目前应用宏观领域非常流行的计量方法。 附件是Gary Koop 和 Dimitris Korobilis 两位教授编写的教学材料，以及matlab程序。 对照手册、论文以及matlab程序，学习起来非常方便。 对于需要自己编 ...2012-12-27 21:55 - ndh99 - MATLAB等数学软件专版
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计
2 个回复 - 1103 次查看 【作者(必填)】 杨继平袁璐张春会 【文题(必填)】 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1103 次查看 【作者(必填)】 杨继平袁璐张春会 【文题(必填)】 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
基于小波的VaR估计
2 个回复 - 1766 次查看 台湾铭传大学财务金融学系硕士班论文~~ 基于小波的VaR估计 关键词：VaR、小波变换、历史模拟法、GARCH模型、时频分析、在险价值2010-9-19 16:49 - lph0719 - 商业数据分析
2 个回复 - 1766 次查看 台湾铭传大学财务金融学系硕士班论文~~ 基于小波的VaR估计 关键词：VaR、小波变换、历史模拟法、GARCH模型、时频分析、在险价值2010-9-19 16:49 - lph0719 - 商业数据分析
基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
1 个回复 - 618 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
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基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
1 个回复 - 901 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 901 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
【求助】为什么var估计系数为负脉冲响应为正？谢^^
5 个回复 - 7961 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
5 个回复 - 7961 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
SVAR估计A矩阵系数出错
5 个回复 - 2217 次查看 六变量的模型，AB型SVAR，B约束成单位对角矩阵。是按照k（k-1）/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求： 1 NA NA NA 0 0 0 1 ...2016-7-29 19:41 - wangxue910402 - 爱问频道
5 个回复 - 2217 次查看 六变量的模型，AB型SVAR，B约束成单位对角矩阵。是按照k（k-1）/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求： 1 NA NA NA 0 0 0 1 ...2016-7-29 19:41 - wangxue910402 - 爱问频道
的条件VaR估计的虚拟历史模拟
大型投资组合
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
关于SVAR估计结果的问题
6 个回复 - 3173 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
6 个回复 - 3173 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
var估计时显示repeated time values in sample
8 个回复 - 4452 次查看 在输入var估计命令之后就显示了 如下： var lntra lnf lngdp lnfi repeated time values in sample r(451); 不知道出了什么问题 希望大神给帮助一下 这个问题不解决 后面想写irf相关的命令都写不了啊 所以很 ...2016-5-2 02:02 - 张三612 - Stata专版
8 个回复 - 4452 次查看 在输入var估计命令之后就显示了 如下： var lntra lnf lngdp lnfi repeated time values in sample r(451); 不知道出了什么问题 希望大神给帮助一下 这个问题不解决 后面想写irf相关的命令都写不了啊 所以很 ...2016-5-2 02:02 - 张三612 - Stata专版
请问stata下如何获得VAR估计残差的方差-协方差矩阵
9 个回复 - 11548 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
9 个回复 - 11548 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
面板VAR估计
1 个回复 - 1242 次查看 大哥大姐们，第一次做面板var 一路跌跌撞撞，用数据得出的估计p很大。不知道代表什么含义。论文写不下去了2017-10-14 18:46 - 沃沃的依家 - Stata专版
1 个回复 - 1242 次查看 大哥大姐们，第一次做面板var 一路跌跌撞撞，用数据得出的估计p很大。不知道代表什么含义。论文写不下去了2017-10-14 18:46 - 沃沃的依家 - Stata专版
VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，怎么衡量VaR估计值的大小
1 个回复 - 7939 次查看 VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，整个估计效果很好，Kupiec 检验只是检验了实际收益亏损超过了VaR的概率，但是VaR估计值越大，Kupiec中失败率的概率越低，其实是高估了风险，怎么衡量VaR估计值的大小2016-4-26 09:21 - wailsion - 爱问频道
1 个回复 - 7939 次查看 VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，整个估计效果很好，Kupiec 检验只是检验了实际收益亏损超过了VaR的概率，但是VaR估计值越大，Kupiec中失败率的概率越低，其实是高估了风险，怎么衡量VaR估计值的大小2016-4-26 09:21 - wailsion - 爱问频道
VAR估计模型的残差检验不通过怎么办？
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
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求助SVAR估计问题
1 个回复 - 1442 次查看 各位大侠，本人正在做一个SVAR模型，根据现有研究，在VAR模型基础上构建SVAR模型，如果VAR模型不稳定，在其基础上构建的SVAR模型可用吗？谢谢 本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： http://bbs.ping ...2013-6-30 15:03 - zhutx - EViews专版
1 个回复 - 1442 次查看 各位大侠，本人正在做一个SVAR模型，根据现有研究，在VAR模型基础上构建SVAR模型，如果VAR模型不稳定，在其基础上构建的SVAR模型可用吗？谢谢 本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： http://bbs.ping ...2013-6-30 15:03 - zhutx - EViews专版
请问用stata如何做极大似然的VAR估计或贝叶斯VAR估计
4 个回复 - 3211 次查看 请问有没有相关的程序。谢谢。2012-4-18 21:24 - longliveyyc - Stata专版
4 个回复 - 3211 次查看 请问有没有相关的程序。谢谢。2012-4-18 21:24 - longliveyyc - Stata专版
关于SVAR估计结果的问题
1 个回复 - 1475 次查看 如题，哪位大侠帮忙解答一下：SVAR估计的C(1) C(2) C(3)C(4)C(5)C(6)中有些系数不显著怎么办？谢谢2011-8-14 09:32 - lelelihao - EViews专版
1 个回复 - 1475 次查看 如题，哪位大侠帮忙解答一下：SVAR估计的C(1) C(2) C(3)C(4)C(5)C(6)中有些系数不显著怎么办？谢谢2011-8-14 09:32 - lelelihao - EViews专版
求助关于非平衡面板进行VAR估计问题
2 个回复 - 1704 次查看 我用4个国家4个变量（lco? lgdp? lgdp2? lec?)38年的数据做了一个非平衡面板，然后进行“QUICK——estimate VAR”， 输入变量后（lco? lgdp? lgdp2? lec?）发现结果总是弹出一个窗口“lco? is not defined ”单独输 ...2011-6-8 13:43 - shandongcgk - 计量经济学与统计软件
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请教panel VAR估计和格兰杰因果检验
4 个回复 - 3143 次查看 请教： 动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？ 另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel ...2010-6-7 15:48 - xuewen_l95 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3143 次查看 请教： 动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？ 另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel ...2010-6-7 15:48 - xuewen_l95 - 统计软件培训班VIP答疑区
panel var估计结果滞后项系数大于1，如何解决
3 个回复 - 3522 次查看 n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验） ...2010-5-22 23:28 - mailwoo - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3522 次查看 n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验） ...2010-5-22 23:28 - mailwoo - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]VAR估计中的两个问题
0 个回复 - 1610 次查看 stata中估计var遇到的两个问题1、残差正态分布检验用varnorm命令，提示“estimated structural decomposition contains missing values这时候怎么处理啊，怎么进行残差是否服从正态分布的检验呢2、方差分解forecast- ...2009-5-14 22:42 - yjsun - Stata专版
0 个回复 - 1610 次查看 stata中估计var遇到的两个问题1、残差正态分布检验用varnorm命令，提示“estimated structural decomposition contains missing values这时候怎么处理啊，怎么进行残差是否服从正态分布的检验呢2、方差分解forecast- ...2009-5-14 22:42 - yjsun - Stata专版
有没有解4个未知参数的联立方程的方法-stata中var估计后遇到的一个问题
2 个回复 - 2570 次查看 问题如题，有没有简单的方法能解方程组，不知道stata中能否实现，matlab肯定是能实现了，可是我不会用，有什么简单的方法可以在软件中实现么，谢谢2009-5-12 07:28 - yjsun - Stata专版
2 个回复 - 2570 次查看 问题如题，有没有简单的方法能解方程组，不知道stata中能否实现，matlab肯定是能实现了，可是我不会用，有什么简单的方法可以在软件中实现么，谢谢2009-5-12 07:28 - yjsun - Stata专版
求教：panel data 的 VAR估计
3 个回复 - 2642 次查看 如果需要对panel data进行VAR估计，如何在STATA中实现。stata中的VAR似乎不接受panel data的数据格式，不知是否正确。谢谢指教。2006-4-15 11:29 - cxt99 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2642 次查看 如果需要对panel data进行VAR估计，如何在STATA中实现。stata中的VAR似乎不接受panel data的数据格式，不知是否正确。谢谢指教。2006-4-15 11:29 - cxt99 - 计量经济学与统计软件
