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SPSS时间序列多重共线性岭回归1 个回复 - 1449 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 这个寒假，尤其的长，也尤其的痛苦。论文大修，需要用到岭回归，所以学习研究了一下。今天抽空整理成文档，留个记录，方便以后查看，同时也方便需要的小萌新们。我是用SP ...2020-3-16 15:08 - red刘 - 现金交易版
时间序列多重共线性偏最小二乘回归3 个回复 - 1591 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 一个因变量，多个自变量的偏最小二乘回归 做实证的人，如果做时间序列，很容易遇上多重共线性的问题。解决多重共线性普遍通用的方法有两种，一 ...2019-6-18 22:09 - red刘 - 现金交易版
时间序列模型:人均gdp与其二次方三次方完全多重共线性
2 个回复 - 469 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
2 个回复 - 469 次查看 做的是时间序列模型，人均gdp为什么会和它的二次方和三次方完全多重共线性呀？我看其他论文从来没有出现这样的问题，请问各位大佬应该怎么处理呢？（取对数后人均gdp反而不平稳，所以就用的原序列）2022-6-6 20:43 - 空游无依 - 灌水吧
时间序列分析中应该先做多重共线性检验还是先做单位根检验和协整检验
3 个回复 - 20539 次查看 最近在写论文，做两个国家的时间序列分析，但是变量之间存在多重共线性问题，加入变量之后会影响其他解释变量的估计结果和显著性，且两个国家的显著解释变量不同。请问各位我应该先做多重共线性检验还是先做单位根检 ...2016-12-8 21:16 - 妺惜 - EViews专版
3 个回复 - 20539 次查看 最近在写论文，做两个国家的时间序列分析，但是变量之间存在多重共线性问题，加入变量之后会影响其他解释变量的估计结果和显著性，且两个国家的显著解释变量不同。请问各位我应该先做多重共线性检验还是先做单位根检 ...2016-12-8 21:16 - 妺惜 - EViews专版
时间序列的数据，一阶差分后多重共线性问题解决了，但显著性没了，这咋整
2 个回复 - 5383 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
2 个回复 - 5383 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
时间序列建模，消除多重共线性后white检验和DW检验表示不存在异方差性和自相关
1 个回复 - 1834 次查看 会出现这样的情况么？可能一个模型异方差和自相关都不存在么？是不是模型有问题？还是哪里出错了？2016-5-20 17:29 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
1 个回复 - 1834 次查看 会出现这样的情况么？可能一个模型异方差和自相关都不存在么？是不是模型有问题？还是哪里出错了？2016-5-20 17:29 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
时间序列多重共线性、整数问题
1 个回复 - 2577 次查看 急：我做一个动态因子模型，时间序列，变量很多，存在多重共线性，我先去ln值，进而用差分法。 但stata的时间序列要求变量值为整数怎么办啊？我是计量方面的菜鸟，大哥哥大姐姐帮忙啊，不胜感激！ 要是你们对动态因 ...2011-8-1 12:55 - chuihui - Stata专版
1 个回复 - 2577 次查看 急：我做一个动态因子模型，时间序列，变量很多，存在多重共线性，我先去ln值，进而用差分法。 但stata的时间序列要求变量值为整数怎么办啊？我是计量方面的菜鸟，大哥哥大姐姐帮忙啊，不胜感激！ 要是你们对动态因 ...2011-8-1 12:55 - chuihui - Stata专版
请教，运用多变量建立VECM时需要考虑不同时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？
6 个回复 - 4447 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
6 个回复 - 4447 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
时间序列分析，解释变量出现严重的多重共线性
9 个回复 - 9838 次查看 本人做我国1985——2010时间序列分析，以专利为被解释变量，以ODI,FDI,PGDP,RD，tr，H（对外直接投资，外伤直接投资，人均GDP，研发投入，进出口总额,研发人员投入）为解释变量，做回归分析。但是所有的解释变量的相 ...2012-11-21 13:43 - kedafeifei - EViews专版
9 个回复 - 9838 次查看 本人做我国1985——2010时间序列分析，以专利为被解释变量，以ODI,FDI,PGDP,RD，tr，H（对外直接投资，外伤直接投资，人均GDP，研发投入，进出口总额,研发人员投入）为解释变量，做回归分析。但是所有的解释变量的相 ...2012-11-21 13:43 - kedafeifei - EViews专版
时间序列分析 存在多重共线性
7 个回复 - 15854 次查看 首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是 ...2012-11-22 10:02 - rosyreign - EViews专版
7 个回复 - 15854 次查看 首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是 ...2012-11-22 10:02 - rosyreign - EViews专版
【请教】多重共线性与时间序列哪个更适合证明原因与结果的关系？
3 个回复 - 1622 次查看 本人在写关于两个城市的外商直接投资差异的实证研究，找出了一些影响因素，不知道用多重共线性还是时间序列，请教各位高手！2009-12-6 12:03 - 二分尘土 - EViews专版
3 个回复 - 1622 次查看 本人在写关于两个城市的外商直接投资差异的实证研究，找出了一些影响因素，不知道用多重共线性还是时间序列，请教各位高手！2009-12-6 12:03 - 二分尘土 - EViews专版
时间序列多重共线性的处理
2 个回复 - 3599 次查看 哪位大虾知道时间序列多重共线性的处理，主成分分析是否只适用于截面数据，难道只有差分才能消除时间序列的共线性嘛？2008-12-8 16:24 - wqd167 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3599 次查看 哪位大虾知道时间序列多重共线性的处理，主成分分析是否只适用于截面数据，难道只有差分才能消除时间序列的共线性嘛？2008-12-8 16:24 - wqd167 - 计量经济学与统计软件
