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ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1908 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
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在GMM估计中一阶序列相关怎么办AR(1)>0.05？
0 个回复 - 982 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
0 个回复 - 982 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
时间序列相关性显著时建GARCH模型
2 个回复 - 1266 次查看 求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？2017-8-14 10:47 - 〆．雅熙√ - EViews专版
2 个回复 - 1266 次查看 求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？2017-8-14 10:47 - 〆．雅熙√ - EViews专版
多元回归模型，用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差
3 个回复 - 5382 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
3 个回复 - 5382 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
ARDL模型残差序列相关检验
4 个回复 - 2221 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2221 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？
0 个回复 - 1125 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1125 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
既然N-W异方差统计量可以解决干扰项序列相关，那还要AR模型干啥？
6 个回复 - 1525 次查看 如题： AR模型就是为了解决随机误差项序列相关。 而N-W异方差统计量也可以解决，而且标准差也是一致的。那么还要AR模型干啥？2013-6-15 17:44 - shli - EViews专版
6 个回复 - 1525 次查看 如题： AR模型就是为了解决随机误差项序列相关。 而N-W异方差统计量也可以解决，而且标准差也是一致的。那么还要AR模型干啥？2013-6-15 17:44 - shli - EViews专版
请问在进行LM检验修正高阶序列相关后,再次进行t检验,发现有的ar(p)的概率P很大,怎么办
2 个回复 - 3641 次查看 请教各位高手：在进行t检验时，多元线性回归函数中解释变量的t检验都能够通过，然而在进行LM检验修正了高阶序列相关后，解释变量的t检验依然能够通过，但是ar(5)和ar(6)不能够通过t检验，而且此时已无异方差性了。请 ...2014-2-20 00:30 - austin_9 - EViews专版
2 个回复 - 3641 次查看 请教各位高手：在进行t检验时，多元线性回归函数中解释变量的t检验都能够通过，然而在进行LM检验修正了高阶序列相关后，解释变量的t检验依然能够通过，但是ar(5)和ar(6)不能够通过t检验，而且此时已无异方差性了。请 ...2014-2-20 00:30 - austin_9 - EViews专版
var模型的残差序列相关检验
2 个回复 - 12454 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
2 个回复 - 12454 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5611 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 5611 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
关于输出结果中二阶序列相关和sargan检验结果的输出问题
1 个回复 - 4622 次查看 连老师，您好。我在做实证分析时，用SYS-GMM做系数的显著性推断估计，用两阶段的SYS-GMM做模型的合理性检验，即二阶序列相关检验和sargan检验。 请问老师，如何在呈现结果时，呈现一阶段的系数估计结果，同时呈现两 ...2013-12-30 12:03 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 4622 次查看 连老师，您好。我在做实证分析时，用SYS-GMM做系数的显著性推断估计，用两阶段的SYS-GMM做模型的合理性检验，即二阶序列相关检验和sargan检验。 请问老师，如何在呈现结果时，呈现一阶段的系数估计结果，同时呈现两 ...2013-12-30 12:03 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
不能确定是不是序列相关，加了AR(1)后DW值更小了
3 个回复 - 5080 次查看 计量虾米向大家求助呀： 用eviews5.0做计量模型，DW值是1.016260，我查了表，临界值Dl和Du分别是0.90和1.83，所以不能确定是不是存在自相关。在估计方程中加入AR(1)，DW反而变成0.784723，再加AR(2)，DW是2.130257， ...2010-11-2 13:52 - lvchuanjin - EViews专版
3 个回复 - 5080 次查看 计量虾米向大家求助呀： 用eviews5.0做计量模型，DW值是1.016260，我查了表，临界值Dl和Du分别是0.90和1.83，所以不能确定是不是存在自相关。在估计方程中加入AR(1)，DW反而变成0.784723，再加AR(2)，DW是2.130257， ...2010-11-2 13:52 - lvchuanjin - EViews专版
[求助arlion]stata随机效应 异方差及序列相关检验
14 个回复 - 7945 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
14 个回复 - 7945 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
多元GARCH之后，标准化残差还是具有序列相关性，是什么原因？
1 个回复 - 2473 次查看 在Eview中，采用BEKK－GARCH之后，标准化残差还是具有序列相关性，是什么原因？ 有哪位同学遇到过这种情况吗，如何处理？2012-7-17 10:31 - luckyart - EViews专版
1 个回复 - 2473 次查看 在Eview中，采用BEKK－GARCH之后，标准化残差还是具有序列相关性，是什么原因？ 有哪位同学遇到过这种情况吗，如何处理？2012-7-17 10:31 - luckyart - EViews专版
采用ar(1)等方法消除序列相关后果讨论？
3 个回复 - 4028 次查看 采用ar技术确实可以消除序列相关，但是我觉得对回归系数还是产生了很大的影响，各位能够提供一些这方面的参考文献吗？也可以在此讨论！2005-4-28 22:44 - david11 - EViews专版
3 个回复 - 4028 次查看 采用ar技术确实可以消除序列相关，但是我觉得对回归系数还是产生了很大的影响，各位能够提供一些这方面的参考文献吗？也可以在此讨论！2005-4-28 22:44 - david11 - EViews专版
建立VAR模型后,其中一个序列中存在序列相关,怎么解决
1 个回复 - 1554 次查看 用eviews做VAR模型，怎么提取每个时间序列的残差？ 请各位大虾帮帮忙2010-8-31 20:06 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1554 次查看 用eviews做VAR模型，怎么提取每个时间序列的残差？ 请各位大虾帮帮忙2010-8-31 20:06 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
[求助]怎么用ar修正序列相关
2 个回复 - 4210 次查看 做模型的时候发现几个问题（１）异方差 用加权最小二乘法修正 权数是１／resid么？？？（２）出现序列相关是不是直接在模型加入ar项就可以了？？（３）方程中有ar项 做granger检验时用不用把ar那项也加进去（４） ...2008-5-3 09:34 - zxinpapa - EViews专版
2 个回复 - 4210 次查看 做模型的时候发现几个问题（１）异方差 用加权最小二乘法修正 权数是１／resid么？？？（２）出现序列相关是不是直接在模型加入ar项就可以了？？（３）方程中有ar项 做granger检验时用不用把ar那项也加进去（４） ...2008-5-3 09:34 - zxinpapa - EViews专版
