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VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2153 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2153 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
garch--估计VaR代码---winrats 软件
1 个回复 - 2522 次查看 garch--估计VaR代码---winrats 软件 把数据换成自己的哦2013-1-11 18:25 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2522 次查看 garch--估计VaR代码---winrats 软件 把数据换成自己的哦2013-1-11 18:25 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3009 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3009 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3541 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3541 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11955 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11955 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
Tom Doan: Multivariate STAR Model using WinRats
3 个回复 - 2486 次查看 Multivariate STAR Modelby TomDoan » Tue Jun 17, 2014 1:21 pm[/backcolor]Attached is an example of a bivariate STAR model. The base model is a VAR on the GDP growth rate and an interest rate sprea ...2014-6-23 23:40 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 2486 次查看 Multivariate STAR Modelby TomDoan » Tue Jun 17, 2014 1:21 pm[/backcolor]Attached is an example of a bivariate STAR model. The base model is a VAR on the GDP growth rate and an interest rate sprea ...2014-6-23 23:40 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3566 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3566 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
Tom Doan: Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M using Winrats
0 个回复 - 1935 次查看 Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M TomDoan [/backcolor]Updated 18 June 2013 to add many additional comments to both programs, and (in the oilgdpgarchirf program), to use Random Walk Metropolis (rather t ...2014-6-23 23:53 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1935 次查看 Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M TomDoan [/backcolor]Updated 18 June 2013 to add many additional comments to both programs, and (in the oilgdpgarchirf program), to use Random Walk Metropolis (rather t ...2014-6-23 23:53 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
