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资产定价测试与Fama-MacBeth两步法
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1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归,得到beta和
alphas。
2从步骤1开始,对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。
3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...
2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
华尔街系列 Finding Alphas
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2015年最新投资书,高清原版pdf,如果喜欢,就请“加关注”我吧(点击头像下方,https://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766)。关注成功后,查看这里即可:三步走,把千本好书“一网打尽”!。
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2016-1-13 08:36 - wwqqer - 金融学(理论版)
Seeking Alphas from Underperforming Stocks
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【作者(必填)】Mark K. Pyles and Weishen Wang
【文题(必填)】Seeking Alphas from Underperforming Stocks:The Corporate Governance Perspective
【年份(必填)】The Journal of Investing Fall 2014, 23 (3) ...
2019-7-30 16:15 - czl - 求助成功区
101 Formulaic Alphas
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最近工作比较忙,这几天没有更新,今天推荐一篇文章《101 Formulaic Alphas》下载链接:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf这篇文章为worldquant发表的论文,文中公式化地给出了101个alpha因 ...
2017-6-20 17:14 - hello_fj - SAS专版
How to combine a billion alphas
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【作者(必填)】Zura Kakushadze[/backcolor]
【文题(必填)】How to combine a billion
alphas
【年份(必填)】2016
【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41260-016- ...
2016-9-9 08:36 - MemMao - 求助成功区
Do Risk Factors Eat Alphas?
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【作者(必填)】Jyh-Huei Lee and Dan Stefek
【文题(必填)】Do Risk Factors Eat Alphas?
【年份(必填)】2008
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.2008.709976
2016-8-23 22:15 - MemMao - 求助成功区
Do Risk Factors Eat Alphas
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【作者(必填)】
Jyh-Huei Lee and Dan Stefek
【文题(必填)】
Do Risk Factors Eat Alphas
【年份(必填)】
2008
【全文链接或数据库名称(选填)】
The Journal of Portfolio Management ...
2013-9-1 22:51 - sqq19860225 - 求助成功区