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模型算法讲义讲解+程序源代码统计分析回归主成分聚类层次多元时间序列关联分析K-means0 个回复 - 151 次查看 模型算法讲义讲解+程序源代码：统计分析回归主成分聚类层次多元时间序列关联分析K-means聚类算法模型算法讲义讲解+程序源代码：统计分析回归主成分聚类层次多元时间序列关联分析K-means聚类算法 模型算法讲义讲解+程 ...2023-11-4 17:59 - yusb - 现金交易版
时间序列分析及eviews应用-课件和笔记1 个回复 - 766 次查看 第一节 时间序列分析的一般问题一、 时间序列的含义时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。时间序列可以通过表格或图形的形式表现出来。例如： 二、时间序列的特征 观测值有序排列，且前后 ...2022-3-13 12:51 - shadowaver - 现金交易版
Ruey S. Tsay, 蔡瑞雄, 中英文学习资源，蔡瑞胸，多元时间序列分析和金融应用3 个回复 - 2395 次查看 Ruey S. Tsay, 蔡瑞雄, 中英文学习资源，蔡瑞胸，多元时间序列分析和金融应用 1. Ruey S. Tsay-Analysis of Financial Time Series, Third..o 2. Ruey S. Tsay-Multivariate Time Series Analysis_ With R a ...2021-5-30 20:41 - mujahida01 - 现金交易版
【论坛首发】【超级爆】多元时间序列分析及金融应用：R语言[美]蔡瑞胸（RueyS.Tsay）
28 个回复 - 16244 次查看 【论坛首发+超级爆】金融时间序列大牛：蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的新作： 《多元时间序列分析及金融应用：R语言》 的中文版蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的著作我想很多人都知道，《金融时间序列分析》已经出到第三版，论坛也有 ...2018-5-8 20:02 - 嘉哥丶有点忙 - 计量经济学与统计软件
28 个回复 - 16244 次查看 【论坛首发+超级爆】金融时间序列大牛：蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的新作： 《多元时间序列分析及金融应用：R语言》 的中文版蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的著作我想很多人都知道，《金融时间序列分析》已经出到第三版，论坛也有 ...2018-5-8 20:02 - 嘉哥丶有点忙 - 计量经济学与统计软件
金融多元时间序列挖掘方法研究与应用
29 个回复 - 10285 次查看 摘要 时间序列数据包括多元时间序列和一元时间序列两种数据类型。一元时间序列的相关研究较多,也逐渐形成一套成熟的理论和方法;然而多元时间序列的数据结构比一元时间序列更复杂,现有的理论和方法仍不够完善。 ...2010-3-2 18:58 - qwun - 数据分析与数据挖掘
29 个回复 - 10285 次查看 摘要 时间序列数据包括多元时间序列和一元时间序列两种数据类型。一元时间序列的相关研究较多,也逐渐形成一套成熟的理论和方法;然而多元时间序列的数据结构比一元时间序列更复杂,现有的理论和方法仍不够完善。 ...2010-3-2 18:58 - qwun - 数据分析与数据挖掘
关于多元时间序列的模型选择
0 个回复 - 4031 次查看 现在的问题是一大堆时间序列变量，一个时间序列因变量，想选一个比较合适的模型进行模拟。 我参考了一下proc reg，他的selection=具有这个功能，但是有几个问题。 selection=stepwise/forward/backward可能计算上更 ...2011-3-15 10:16 - guanf1986 - SAS专版
0 个回复 - 4031 次查看 现在的问题是一大堆时间序列变量，一个时间序列因变量，想选一个比较合适的模型进行模拟。 我参考了一下proc reg，他的selection=具有这个功能，但是有几个问题。 selection=stepwise/forward/backward可能计算上更 ...2011-3-15 10:16 - guanf1986 - SAS专版
怎么用SAS做从Excel表格里导入的多元时间序列数据的单个序列平稳性检验？
1 个回复 - 3925 次查看 上传了我的原始数据表格，请教高人怎么做单个指标列的平稳性分析，急！2009-4-10 13:07 - leiyingjiayou - 商业数据分析
1 个回复 - 3925 次查看 上传了我的原始数据表格，请教高人怎么做单个指标列的平稳性分析，急！2009-4-10 13:07 - leiyingjiayou - 商业数据分析
多元时间序列分析能不能做arima乘法模型
0 个回复 - 349 次查看 Call:arima(x = y, order = c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12), xreg = x, include.mean = F)Coefficients: ma1 sma1 x -0.6341 -0.3722 0.8496s.e. 0 ...2024-1-3 13:48 - 哈尔滨柑橘 - EViews专版
0 个回复 - 349 次查看 Call:arima(x = y, order = c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12), xreg = x, include.mean = F)Coefficients: ma1 sma1 x -0.6341 -0.3722 0.8496s.e. 0 ...2024-1-3 13:48 - 哈尔滨柑橘 - EViews专版
多元时间序列如何使用STATA做门限回归（门槛回归）
4 个回复 - 1081 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
4 个回复 - 1081 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 712 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 712 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
多元时间序列的一种鲁棒分数驱动滤波器
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 提出了一种多变量分数驱动模型，用于从含噪向量过程中提取信号。通过假设多元Student's\emph{t}分布的条件位置向量随时间变化，我们构造了一个鲁棒滤波器，该滤波器能够克服在建模重尾现象时自然出现的几 ...2022-4-12 10:10 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 提出了一种多变量分数驱动模型，用于从含噪向量过程中提取信号。通过假设多元Student's\emph{t}分布的条件位置向量随时间变化，我们构造了一个鲁棒滤波器，该滤波器能够克服在建模重尾现象时自然出现的几 ...2022-4-12 10:10 - 何人来此 - Forum
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
线性和非线性相关的瞬时和滞后测量
多元时间序列组间：频率分解
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 定义了任意数目的多元时间序列之间的线性相关性（相干性）和非线性相关性（相位同步性）的测度。测度表示为滞后依赖和瞬时依赖之和。度量值是非负的，并且只有在相关类型独立时才取值为零。这些测度定义在 ...2022-3-14 12:10 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 定义了任意数目的多元时间序列之间的线性相关性（相干性）和非线性相关性（相位同步性）的测度。测度表示为滞后依赖和瞬时依赖之和。度量值是非负的，并且只有在相关类型独立时才取值为零。这些测度定义在 ...2022-3-14 12:10 - 能者818 - Forum
相干与相位同步：对的推广
多元时间序列与零滞后贡献的去除
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 对应于不同空间位置的时间序列之间的相干性和相位同步性通常被解释为位置之间连通性的标志。在神经生理学中，神经元电活动的时间序列是研究大脑互联性的关键。这些信号可以从深度电极侵入性地测量，或者通 ...2022-3-7 20:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 对应于不同空间位置的时间序列之间的相干性和相位同步性通常被解释为位置之间连通性的标志。在神经生理学中，神经元电活动的时间序列是研究大脑互联性的关键。这些信号可以从深度电极侵入性地测量，或者通 ...2022-3-7 20:07 - kedemingshi - Forum
正则变化多元时间序列
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 如果一个多元平稳时间序列的所有有限维分布都是多元正则变化的，则称它是联合正则变化的。这个性质等价于重标级数的条件分布的弱收敛性，假定在一个固定时刻，重标级数到原点的距离超过一个趋于无穷大的阈 ...2022-3-7 13:55 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 如果一个多元平稳时间序列的所有有限维分布都是多元正则变化的，则称它是联合正则变化的。这个性质等价于重标级数的条件分布的弱收敛性，假定在一个固定时刻，重标级数到原点的距离超过一个趋于无穷大的阈 ...2022-3-7 13:55 - 大多数88 - Forum
基于多元时间序列的强迫振荡源定位
分类
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 准确定位低频振荡源是抑制持续振荡的前提，是电网安全稳定运行的重要保证。利用同步相量测量，提出了一种用于电力系统强迫振荡源定位的机器学习方法。利用各电厂的转子角和有功功率构造多变量时间序列(MT ...2022-3-6 20:12 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 准确定位低频振荡源是抑制持续振荡的前提，是电网安全稳定运行的重要保证。利用同步相量测量，提出了一种用于电力系统强迫振荡源定位的机器学习方法。利用各电厂的转子角和有功功率构造多变量时间序列(MT ...2022-3-6 20:12 - kedemingshi - Forum
基于HSIC的两定子独立性新检验
多元时间序列
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文对两个多元平稳时间序列之间的独立性提出了一些新的单侧综合检验。这些新的检验应用Hilbert-Schmidt独立性准则(HSIC)来检验两个时间序列的新息之间的独立性。在规则条件下，我们建立了基于HSIC的测试 ...2022-3-3 19:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文对两个多元平稳时间序列之间的独立性提出了一些新的单侧综合检验。这些新的检验应用Hilbert-Schmidt独立性准则(HSIC)来检验两个时间序列的新息之间的独立性。在规则条件下，我们建立了基于HSIC的测试 ...2022-3-3 19:09 - mingdashike22 - Forum
求蔡瑞胸教授多元时间序列分析课后习题答案以及代码
0 个回复 - 743 次查看 【作者(必填)】 蔡瑞胸 Ruey S. Tsay 【文题(必填)】 solution of exercise MULTIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS WITH R AND FINANCIAL APPLICATIONS【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】Tsay: ...2021-5-30 00:17 - 左轮玩具枪 - 文献求助专区
0 个回复 - 743 次查看 【作者(必填)】 蔡瑞胸 Ruey S. Tsay 【文题(必填)】 solution of exercise MULTIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS WITH R AND FINANCIAL APPLICATIONS【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】Tsay: ...2021-5-30 00:17 - 左轮玩具枪 - 文献求助专区
sas做多元时间序列回归的原理
5 个回复 - 4562 次查看 我看王燕的《应用时间序列分析》里将一个时间序列的分析称为一元，将时间序列x对序列y的影响的分析称为多元。我想知道这里的原理，是回归吗？有没有相关方面的书籍？2011-7-18 21:16 - shaode01 - SAS专版
5 个回复 - 4562 次查看 我看王燕的《应用时间序列分析》里将一个时间序列的分析称为一元，将时间序列x对序列y的影响的分析称为多元。我想知道这里的原理，是回归吗？有没有相关方面的书籍？2011-7-18 21:16 - shaode01 - SAS专版
多元时间序列分析-ARIMAX模型中的参数都是如何确定的？
1 个回复 - 2640 次查看 在用ARIMAX模型做多元时间序列分析，跪求大神解答，看不太明白TSA包里关于arimax模型的参数说明。 R语言中的ARIMAX模型的格式如下： arimax(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 0), peri ...2019-8-28 22:23 - 咖啡卷 - R语言论坛
1 个回复 - 2640 次查看 在用ARIMAX模型做多元时间序列分析，跪求大神解答，看不太明白TSA包里关于arimax模型的参数说明。 R语言中的ARIMAX模型的格式如下： arimax(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 0), peri ...2019-8-28 22:23 - 咖啡卷 - R语言论坛
多元时间序列模型的dfuller检验
8 个回复 - 4708 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
8 个回复 - 4708 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
多元时间序列分析求助
1 个回复 - 1058 次查看 想请问，现在手头有20个自变量，因变量是二分类数据，做logistic回归得到了4个显著自变量。现在想再做一下多元时间序列分析，是只需要选这4个变量作为新的自变量吗？还是需要用原来的20个变量？谢谢！2019-4-4 09:08 - yxmmimimi - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1058 次查看 想请问，现在手头有20个自变量，因变量是二分类数据，做logistic回归得到了4个显著自变量。现在想再做一下多元时间序列分析，是只需要选这4个变量作为新的自变量吗？还是需要用原来的20个变量？谢谢！2019-4-4 09:08 - yxmmimimi - 数据分析与数据挖掘
sas多元时间序列分析模型设定问题
6 个回复 - 3597 次查看 想问一下input之后的参数的含义？ 如果能回答一下参数设定就更好了0.0 identify var=y input（2$(1,2）/（1,2）x）2015-10-21 22:29 - ↗▋不知所謂 - SAS专版
6 个回复 - 3597 次查看 想问一下input之后的参数的含义？ 如果能回答一下参数设定就更好了0.0 identify var=y input（2$(1,2）/（1,2）x）2015-10-21 22:29 - ↗▋不知所謂 - SAS专版
请教多元时间序列回归稳定性和协整问题
3 个回复 - 2026 次查看 多元时间序列回归： Y=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+u 对时间序列进行ADF检验时，如果各时间变量达到稳定时的差分阶数不同如何处理？ 假设各时间变量达到I（2）平稳，进行协整时使用EG检验（两变量协整）逐一对被解释变量 ...2013-12-25 22:02 - lisihui2008 - EViews专版
3 个回复 - 2026 次查看 多元时间序列回归： Y=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+u 对时间序列进行ADF检验时，如果各时间变量达到稳定时的差分阶数不同如何处理？ 假设各时间变量达到I（2）平稳，进行协整时使用EG检验（两变量协整）逐一对被解释变量 ...2013-12-25 22:02 - lisihui2008 - EViews专版
求蔡瑞胸《多元时间序列分析与金融应用——基于R》这本书的数据文件！！
1 个回复 - 1298 次查看 【作者(必填)】 蔡瑞胸 【文题(必填)】 《多元时间序列分析与金融应用——基于R》这本书的数据文件 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-12-13 15:26 - 巨人红膝0 - 文献求助专区
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多元时间序列回归一定要检验平稳性吗?
7 个回复 - 7962 次查看 最近看到一个MIT公开课的讲义,说对时间序列进行回归分析时,只要把横截面数据的i换成时间t就可以了. 同时我也看到很多计量经济学的教科书在讨论回归时并没有刻意去区分横截面数据或时间序列数据. 例如, ...2010-7-18 16:09 - kickyras - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 7962 次查看 最近看到一个MIT公开课的讲义,说对时间序列进行回归分析时,只要把横截面数据的i换成时间t就可以了. 同时我也看到很多计量经济学的教科书在讨论回归时并没有刻意去区分横截面数据或时间序列数据. 例如, ...2010-7-18 16:09 - kickyras - 计量经济学与统计软件
求助大神们，关于多元时间序列数据spass 的运用
0 个回复 - 1402 次查看 请各位大神指教，请问用spass软件分析多元时间序列数据的相关性需要对时间序列数据进行平稳性分析么？2016-12-13 12:03 - xiekongye - SPSS论坛
0 个回复 - 1402 次查看 请各位大神指教，请问用spass软件分析多元时间序列数据的相关性需要对时间序列数据进行平稳性分析么？2016-12-13 12:03 - xiekongye - SPSS论坛
急求！急求！eviews 多元时间序列分析求问 怎么写出模型
3 个回复 - 3396 次查看 求请教下图中，到底平稳模型的表达式？ 最好是能解释一下2013-11-25 22:38 - 风神cc - EViews专版
3 个回复 - 3396 次查看 求请教下图中，到底平稳模型的表达式？ 最好是能解释一下2013-11-25 22:38 - 风神cc - EViews专版
求指点，多元时间序列的问题
1 个回复 - 1103 次查看 需要对多元时间序列数据作预测误差方差分解和冲击效应分析。 求大神指点一下，这两个分析用哪个包哪个函数可以做？2015-12-15 12:45 - 角尖 - R语言论坛
1 个回复 - 1103 次查看 需要对多元时间序列数据作预测误差方差分解和冲击效应分析。 求大神指点一下，这两个分析用哪个包哪个函数可以做？2015-12-15 12:45 - 角尖 - R语言论坛
请问如何做多元时间序列的门限回归啊
4 个回复 - 3074 次查看 请问大神如何做多元时间序列的门限回归啊，我看到都是做面板的，我只想做个时间序列的，跪求2014-3-28 17:47 - benjaminlp - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3074 次查看 请问大神如何做多元时间序列的门限回归啊，我看到都是做面板的，我只想做个时间序列的，跪求2014-3-28 17:47 - benjaminlp - 计量经济学与统计软件
多元时间序列数据2阶差分平稳协整如何分析
18 个回复 - 24607 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
18 个回复 - 24607 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
关于多元时间序列平稳、协整、传统回归、格兰杰的看法
3 个回复 - 2702 次查看 笔者近日以来发现，论坛上诸多谈了时间序列的平稳性、协整以及之后能不能进行传统意义上的回归分析，格兰杰因果检验等的问题。笔者今日发帖论述下这几个问题，解释的不完善的地方敬请指教！ 第一，时间序列数据为依 ...2014-3-22 13:41 - zsjdjq - EViews专版
3 个回复 - 2702 次查看 笔者近日以来发现，论坛上诸多谈了时间序列的平稳性、协整以及之后能不能进行传统意义上的回归分析，格兰杰因果检验等的问题。笔者今日发帖论述下这几个问题，解释的不完善的地方敬请指教！ 第一，时间序列数据为依 ...2014-3-22 13:41 - zsjdjq - EViews专版
想请问小样本（样本容量N=20）的多元时间序列的平稳性和协整检验在eview中可以做吗
5 个回复 - 7544 次查看 [原创]各位大侠 我是新手 想请问小样本（样本容量N=20）的多元时间序列的平稳性和协整检验在eview中可以做吗 用什么做 谢谢：）2008-1-14 09:50 - iamgracy - EViews专版
5 个回复 - 7544 次查看 [原创]各位大侠 我是新手 想请问小样本（样本容量N=20）的多元时间序列的平稳性和协整检验在eview中可以做吗 用什么做 谢谢：）2008-1-14 09:50 - iamgracy - EViews专版
[求助]问几个用EVIEWS做多元时间序列分析关于单位根检验的问题
8 个回复 - 7617 次查看 最近在写论文，要做一个多元时间序列的模型，非常抓狂，很多东西不明白，请老师们帮忙啦~1、为什么在进行单位根检验的时候，有的数据明明一看就有趋势，可是却可以通过ADF检验（选择none或者intercept选项）呢？这是 ...2008-6-27 09:03 - fredafu2008 - EViews专版
8 个回复 - 7617 次查看 最近在写论文，要做一个多元时间序列的模型，非常抓狂，很多东西不明白，请老师们帮忙啦~1、为什么在进行单位根检验的时候，有的数据明明一看就有趋势，可是却可以通过ADF检验（选择none或者intercept选项）呢？这是 ...2008-6-27 09:03 - fredafu2008 - EViews专版
多元时间序列回归是否也要求所有变量同阶
2 个回复 - 1661 次查看 如题，关于这个问题，网上查了一下，有的地方说所有变量（包括应变量和所有自变量）必须同阶单整，有的地方说可以放松为应变量阶数不高于自变量阶数……到底准确说法是什么啊，我手边的书上讲到这里总是以一元为例， ...2010-11-24 10:02 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1661 次查看 如题，关于这个问题，网上查了一下，有的地方说所有变量（包括应变量和所有自变量）必须同阶单整，有的地方说可以放松为应变量阶数不高于自变量阶数……到底准确说法是什么啊，我手边的书上讲到这里总是以一元为例， ...2010-11-24 10:02 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
求SAS多元时间序列回归模型主要代码。。高手快快来
1 个回复 - 2830 次查看 proc arima data=lizi; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x; run; 以上是一元的情况代码，当想考虑多元时就不知道在哪修改代码了。。 万分感激啊！！！！！2010-9-10 17:40 - 275769263 - SAS专版
1 个回复 - 2830 次查看 proc arima data=lizi; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x; run; 以上是一元的情况代码，当想考虑多元时就不知道在哪修改代码了。。 万分感激啊！！！！！2010-9-10 17:40 - 275769263 - SAS专版
多元时间序列回归是否也要求所有变量同阶
4 个回复 - 2618 次查看 如题，关于这个问题，网上查了一下，有的地方说所有变量（包括应变量和所有自变量）必须同阶单整，有的地方说可以放松为应变量阶数不高于自变量阶数……到底准确说法是什么啊，我手边的书上讲到这里总是以一元为例， ...2010-11-24 10:13 - shufe080607 - EViews专版
4 个回复 - 2618 次查看 如题，关于这个问题，网上查了一下，有的地方说所有变量（包括应变量和所有自变量）必须同阶单整，有的地方说可以放松为应变量阶数不高于自变量阶数……到底准确说法是什么啊，我手边的书上讲到这里总是以一元为例， ...2010-11-24 10:13 - shufe080607 - EViews专版
多元时间序列的单位根检验？
2 个回复 - 1463 次查看 处理模型是，是要处理多元时间序列模型，大家对于多元时序模型建模有什么好的建议没?我这里遇到的是多元序列模型的单位根检验！请大家知道下，如果方便，加上eviews操作知道！谢谢啦2010-3-2 13:08 - 8020@0208 - 爱问频道
2 个回复 - 1463 次查看 处理模型是，是要处理多元时间序列模型，大家对于多元时序模型建模有什么好的建议没?我这里遇到的是多元序列模型的单位根检验！请大家知道下，如果方便，加上eviews操作知道！谢谢啦2010-3-2 13:08 - 8020@0208 - 爱问频道
多元时间序列分析第一节的问题
0 个回复 - 1282 次查看 方老师：您好！ 在多元时间序列分析第一节弱平稳与交叉--相关矩阵中， “+”“-”“.”是根据和2倍标准差的比较判断的。 请问，这个2倍标准差应该如何计算出来的呢？ 谢谢。 原程序： #### ...2009-12-3 21:29 - 人大潜龙 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1282 次查看 方老师：您好！ 在多元时间序列分析第一节弱平稳与交叉--相关矩阵中， “+”“-”“.”是根据和2倍标准差的比较判断的。 请问，这个2倍标准差应该如何计算出来的呢？ 谢谢。 原程序： #### ...2009-12-3 21:29 - 人大潜龙 - 统计软件培训班VIP答疑区
如何建立多元时间序列的VAR模型呢
2 个回复 - 3136 次查看 在做一个实证题目，解释变量有三个，其中两个还有可能存在共线性问题，现在要建立VAR模型，是单个变量建立，还是一起建立，如果同时建立，要怎么建立呢2009-6-26 09:56 - niuyifeifei - 爱问频道
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请问如何用PROC MODEL VARMAX做多元时间序列分析
3 个回复 - 3965 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
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怎样用R软件计算多元时间序列的交叉相关矩阵
1 个回复 - 4141 次查看 如题,要计算一个多元时间序列的交叉相关矩阵,如何编辑R程序2008-1-8 09:06 - caroline1017 - R语言论坛
1 个回复 - 4141 次查看 如题,要计算一个多元时间序列的交叉相关矩阵,如何编辑R程序2008-1-8 09:06 - caroline1017 - R语言论坛
