结果:找到“ADF lag”相关内容15个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
小白求助ADF检验max lags的选择问题
7 个回复 - 9431 次查看
这是当max
lags=5的时候的结果,没有AIC值,设置为4的时候就有了,这应该选什么?而且这个检验结果也有点奇怪了吧,上面的t-Statistic也太大了?我不是金融/经济专业的,希望得到一点指点~
2017-1-30 20:45 - enya - EViews专版
ADF test 判断 lag 和 trend
4 个回复 - 11266 次查看
上图为S&P500从1990年到1995年的一周5日数据图,初看第一个图有趋势,所以
ADF里加入trend, 看第三个图,first difference后好像是stationary了,检测数据如下,S&P500_1是Yt-1, DS&P500_1是∆Yt--1 ,从A ...
2008-5-21 19:27 - leebb - EViews专版
ADF测试的lag数怎样选择?
2 个回复 - 7049 次查看
我以前都是蒙的
后来看见一篇文上先将时间序列进行AR(p)回归,选出AIC最小所对应的p
这个p就是
ADF需要的落后阶数
但我查了几本书都没提这种方法,只笼统地说阶数选择得足够大就成了
大家一般怎么做的?
2005-7-25 21:04 - NetWare - EViews专版