结果：找到“ARCH eviews”相关内容478个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2376 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
8 个回复 - 2376 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7046 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
12 个回复 - 7046 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13329 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13329 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10395 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10395 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1568 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1568 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3175 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
5 个回复 - 3175 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11859 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11859 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1338 次查看 请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版
3 个回复 - 1338 次查看 请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1141 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 966 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
2 个回复 - 966 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews1 个回复 - 1227 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 18908 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 18908 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
请问有人会用MATLAB或eviews做garch-midas和dcc-midas的没有？
12 个回复 - 4425 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
12 个回复 - 4425 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
eviews中利用garch模型求套期保值比率
6 个回复 - 8167 次查看 各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。 请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8167 次查看 各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。 请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件
eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 25660 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 25660 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16851 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16851 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2763 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2763 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2290 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
求助，eviews里GARCH建模该怎么办
1 个回复 - 618 次查看 我想对股票收益率建模，但是收益率的相关图显示相关性比较弱，那还能继续往下建模吗，需不需要建ARMA啊，GARCH的时候残差相关图p值需要＞0.05还是＜0.05啊2022-5-20 21:36 - 1093152767 - EViews专版
1 个回复 - 618 次查看 我想对股票收益率建模，但是收益率的相关图显示相关性比较弱，那还能继续往下建模吗，需不需要建ARMA啊，GARCH的时候残差相关图p值需要＞0.05还是＜0.05啊2022-5-20 21:36 - 1093152767 - EViews专版
有关DCC-garch 的Eviews操作
22 个回复 - 15501 次查看 在研究几个市场的价格联动性，需要用到DCC-GARCH模型，但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有，所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值，试了几个市场，其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
22 个回复 - 15501 次查看 在研究几个市场的价格联动性，需要用到DCC-GARCH模型，但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有，所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值，试了几个市场，其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小
0 个回复 - 322 次查看 Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小是什么原因？该如何解决？2022-6-15 15:47 - 蜜汁LMN - EViews专版
0 个回复 - 322 次查看 Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小是什么原因？该如何解决？2022-6-15 15:47 - 蜜汁LMN - EViews专版
用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2507 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2507 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
eviews时间序列 unable to perform ARCH 报错求解
1 个回复 - 429 次查看 Eviews 操作，时间序列/金融时间序列建模，建立了ARMA模型，GARCH模型，进行预测时报错误：Unable to perform ARCH operation due to missing observations， 对于原始序列扩展了一个样本期，对应收盘价这个序列多 ...2022-5-20 23:53 - 小薛的 - 灌水吧
1 个回复 - 429 次查看 Eviews 操作，时间序列/金融时间序列建模，建立了ARMA模型，GARCH模型，进行预测时报错误：Unable to perform ARCH operation due to missing observations， 对于原始序列扩展了一个样本期，对应收盘价这个序列多 ...2022-5-20 23:53 - 小薛的 - 灌水吧
eviews做DCC-GARCH模型
5 个回复 - 1497 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
5 个回复 - 1497 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23610 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
12 个回复 - 23610 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 3898 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 3898 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
dcc garch模型eviews操作
1 个回复 - 1814 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
1 个回复 - 1814 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 453 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 453 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 214 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 214 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 617 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 617 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17311 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17311 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 668 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 668 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
eviews8.0中怎么进行dcc-garch估计？？？
9 个回复 - 4829 次查看 毕业论文研究两个期货市场的动态相关关系，运用到了dcc-garch，可是看了相关论文以及模型介绍还是不懂什么意思，在软件中也不会操作，下载了插件，看了说明还是不知道那些框框怎么填？？在eviews中的步骤是什么呢？求 ...2019-3-12 15:51 - 15291843756 - EViews专版
9 个回复 - 4829 次查看 毕业论文研究两个期货市场的动态相关关系，运用到了dcc-garch，可是看了相关论文以及模型介绍还是不懂什么意思，在软件中也不会操作，下载了插件，看了说明还是不知道那些框框怎么填？？在eviews中的步骤是什么呢？求 ...2019-3-12 15:51 - 15291843756 - EViews专版
EViews8可以估计MGarch-DCC
36 个回复 - 11530 次查看 首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。 第二、点选在功能表单上的add-ins，再点选download add-ins。 第三，会出现对话视窗，请点选dccgarch11后，再点选右上方的install按钮，进行灌入程序。 第四、 ...2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
36 个回复 - 11530 次查看 首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。 第二、点选在功能表单上的add-ins，再点选download add-ins。 第三，会出现对话视窗，请点选dccgarch11后，再点选右上方的install按钮，进行灌入程序。 第四、 ...2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
请问Eviews做DCCGARCH模型第一行填什么啊？
2 个回复 - 1346 次查看 我研究两个期货市场之间的联动关系，假设这两个市场的对数收益率序列为x1,x2，那eviews8.0中的那个框的第一栏是填x1,x2吗？还是先对x1,x2序列做garch(1,1)，然后提取残差，将残差标准化，把标准化残差填在dcc-garch的 ...2020-12-11 21:25 - qyj123456789 - EViews专版
2 个回复 - 1346 次查看 我研究两个期货市场之间的联动关系，假设这两个市场的对数收益率序列为x1,x2，那eviews8.0中的那个框的第一栏是填x1,x2吗？还是先对x1,x2序列做garch(1,1)，然后提取残差，将残差标准化，把标准化残差填在dcc-garch的 ...2020-12-11 21:25 - qyj123456789 - EViews专版
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 40721 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 40721 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
救命！Eviews中的TGARCH的系数咋确定啊啊啊啊啊！！
0 个回复 - 439 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
0 个回复 - 439 次查看 救急救急！！！Eviews中TGARCH 的系数怎么确定啊！！！救命救命！！！2021-11-29 21:15 - 唐唐吖 - EViews专版
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 462 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 462 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
免费共享关于GARCH模型EVIEWS操作
156 个回复 - 22525 次查看 视频文件 讲解较为清晰 [此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-28 15:46:06编辑过]jimmy_young2005 金币 +2 奖励优质学术资源 2008-8-28 15:46:422008-3-14 19:45 - xujuan200010 - EViews专版
156 个回复 - 22525 次查看 视频文件 讲解较为清晰 [此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-28 15:46:06编辑过]jimmy_young2005 金币 +2 奖励优质学术资源 2008-8-28 15:46:422008-3-14 19:45 - xujuan200010 - EViews专版
garch模型eviews中的操作
34 个回复 - 19454 次查看 这个是我在写论文过程中找的资料，教会eviews中有关garch模型的操作，上手快！ 如果想看更加详细的，还是建议看高铁梅的书。 不收费，纯赚人气，希望大家多多支持！2012-4-21 22:21 - 关键先生alex - 投资人（实务版）
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Eviews garch怎样预测样本外数据
0 个回复 - 464 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
0 个回复 - 464 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
求英文书成功：Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews
3 个回复 - 1244 次查看 【作者(必填)】Harris M. (Martin) Cooper 【文题(必填)】Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews 【年份(必填)】1998，p201，Sage Publications 【ISBN13】9780761913481 【全文链接或 ...2013-10-24 22:01 - hiderm - 求助成功区
3 个回复 - 1244 次查看 【作者(必填)】Harris M. (Martin) Cooper 【文题(必填)】Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews 【年份(必填)】1998，p201，Sage Publications 【ISBN13】9780761913481 【全文链接或 ...2013-10-24 22:01 - hiderm - 求助成功区
如何在EViews中建立NAGARCH模型？
1 个回复 - 606 次查看 问题：如何在EViews中建立NAGARCH模型？ 我在网上没有找到关于NAGARCH模型的操作实例，只找到了相关论文对它的解释，但还是不懂如何建模使用，希望大家能帮忙解答一下，谢谢大家！2021-8-15 10:06 - 15018360388 - 灌水吧
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小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 690 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
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用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12751 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
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eviews 8 dcc garch 实现
5 个回复 - 4280 次查看 各位大神们: 请问有人知道e-views 8的 dcc garch 该怎麽实现呢?2015-6-3 01:33 - markbaseball - EViews专版
5 个回复 - 4280 次查看 各位大神们: 请问有人知道e-views 8的 dcc garch 该怎麽实现呢?2015-6-3 01:33 - markbaseball - EViews专版
eviews中garch模型求时间序列方差的步骤
6 个回复 - 7684 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
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高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6775 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
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关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2715 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2715 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读3 个回复 - 2220 次查看 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH类模型建模的Eviews操作步骤与解读 GARCH ...2020-7-15 11:20 - lotus_sss - 现金交易版
Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
7 个回复 - 3277 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
7 个回复 - 3277 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
Eviews9使用GARCH模型操作周内效应
6 个回复 - 2442 次查看 我想利用虚拟变量的方法构建股票收益率与星期的关系，目前已经做出了收益率，星期，这几个序列，怎么填写均值方程能实现我的rate与dummon，dumtue，dumwed，dunthu，dumfri的模型关系啊。就像下面这个截图的 ...2017-11-10 17:03 - Christophe-D - EViews专版
6 个回复 - 2442 次查看 我想利用虚拟变量的方法构建股票收益率与星期的关系，目前已经做出了收益率，星期，这几个序列，怎么填写均值方程能实现我的rate与dummon，dumtue，dumwed，dunthu，dumfri的模型关系啊。就像下面这个截图的 ...2017-11-10 17:03 - Christophe-D - EViews专版
Eviews中的ARCH效应检验
1 个回复 - 1910 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
1 个回复 - 1910 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1050 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
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eviews8.0 dcc-garch模型最后一步该怎么填啊
10 个回复 - 2861 次查看 研究股市之间的联动性，想用eviews运行dcc garch模型（急求） 无奈卡在走一步，求大神指点 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢啦2018-1-29 11:11 - 混2345 - EViews专版
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怎么用Eviews做DCC-MGARCH模型
18 个回复 - 13003 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
18 个回复 - 13003 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
用Eviews怎么对GARCH模型做断点检验？
1 个回复 - 1205 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
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求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 569 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
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请问各位大佬用Eviews做GARCH模型mean equation填什么？填rt c 还是rt rt（-1）
4 个回复 - 1313 次查看 我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢2021-2-5 22:10 - cute宝贝 - EViews专版
4 个回复 - 1313 次查看 我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢2021-2-5 22:10 - cute宝贝 - EViews专版
Eviews做DCCGARCH
4 个回复 - 1808 次查看 均值方程只是AR(1)以上，就是第三行不填0是不是都没法估计动态相关系数啊 输出结果都是N/A2020-12-12 20:09 - qyj123456789 - EViews专版
4 个回复 - 1808 次查看 均值方程只是AR(1)以上，就是第三行不填0是不是都没法估计动态相关系数啊 输出结果都是N/A2020-12-12 20:09 - qyj123456789 - EViews专版
请问一下在EViews中GARCH model里面应该怎么加入应变量本身（Yt）啊?非常感谢！！！
1 个回复 - 699 次查看 请问一下类似于检验通货膨胀Friedman-Ball Hypothesis 这样的ht（见附图） 应该怎么在EViews中加入应变量啊？是应该用component ARCH吗？ 期末项目急用，非常感谢！！！2020-12-9 12:07 - AnneCF - EViews专版
1 个回复 - 699 次查看 请问一下类似于检验通货膨胀Friedman-Ball Hypothesis 这样的ht（见附图） 应该怎么在EViews中加入应变量啊？是应该用component ARCH吗？ 期末项目急用，非常感谢！！！2020-12-9 12:07 - AnneCF - EViews专版
Eviews的DCC-GARCH模型代码
4 个回复 - 3974 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
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跪求VECM-BEKK-GARCH模型Eviews的实现！！！！
5 个回复 - 5164 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
5 个回复 - 5164 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题
7 个回复 - 3873 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
7 个回复 - 3873 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
有熟悉Eviews中关于ARIMAX和GARCH模型构建的嘛
0 个回复 - 766 次查看 最近在研究写论文，想用这类模型做一些关于交通方面的，但是感觉总因为数据出现好多检验失败，是不是就表示不太适合这种方法。2020-12-7 14:23 - kjkh23 - EViews专版
0 个回复 - 766 次查看 最近在研究写论文，想用这类模型做一些关于交通方面的，但是感觉总因为数据出现好多检验失败，是不是就表示不太适合这种方法。2020-12-7 14:23 - kjkh23 - EViews专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
26 个回复 - 23602 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
26 个回复 - 23602 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
Eviews 9 做dccgarch求助
3 个回复 - 2613 次查看 目前想学习一下dccgarch，求个明白人叫一下对话框中内容都需要填什么，是什么涵义。2018-6-15 16:47 - 执子之手224 - EViews专版
3 个回复 - 2613 次查看 目前想学习一下dccgarch，求个明白人叫一下对话框中内容都需要填什么，是什么涵义。2018-6-15 16:47 - 执子之手224 - EViews专版
用eviews8.0做dcc-garch各项代表什么
13 个回复 - 9255 次查看 各项分别是什么意思 应该怎样填写 以前用的都是6.0的 因为急着做论文第一次用dcc-garch模型 不知道具体每项应该怎么填写 求大神指点 万分感谢2015-4-19 00:28 - 丶Rehab。 - EViews专版
13 个回复 - 9255 次查看 各项分别是什么意思 应该怎样填写 以前用的都是6.0的 因为急着做论文第一次用dcc-garch模型 不知道具体每项应该怎么填写 求大神指点 万分感谢2015-4-19 00:28 - 丶Rehab。 - EViews专版
DCC-GARCH模型eviews操作
1 个回复 - 1635 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
1 个回复 - 1635 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1098 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
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EVIEWS做了GARCH(1,1)，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出
2 个回复 - 1626 次查看 如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版
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怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜
14 个回复 - 6872 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
14 个回复 - 6872 次查看 怎么用eviews做garch—covar 大神们 膜拜2014-2-14 23:48 - 行己有耻 - EViews专版
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 854 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 854 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
eviews二元bekk-garch模型编程运行问题
20 个回复 - 7093 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现2015-1-2 14:12 - 765419046 - EViews专版
20 个回复 - 7093 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现2015-1-2 14:12 - 765419046 - EViews专版
