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r语言中adf.test与matlab的adftest结果不同
1 个回复 - 2618 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2618 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings
1 个回复 - 674 次查看 A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings2015-9-26 11:27 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 674 次查看 A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings2015-9-26 11:27 - lucky187 - 求助成功区
R做ADF检验，adf.test和adfTest结果不同
1 个回复 - 3264 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
1 个回复 - 3264 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
Market Timing with the Backward SADF Test
0 个回复 - 747 次查看 【作者(必填)】 Weilong Guo and Jacqueline Glyman 【文题(必填)】 Market Timing with the Backward SADF Test 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://joi.pm-research.com/content/29 ...2020-9-16 18:02 - xiaxiluo4 - 文献求助专区
0 个回复 - 747 次查看 【作者(必填)】 Weilong Guo and Jacqueline Glyman 【文题(必填)】 Market Timing with the Backward SADF Test 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://joi.pm-research.com/content/29 ...2020-9-16 18:02 - xiaxiluo4 - 文献求助专区
adf.test和ndiffs的检验序列平稳性的结论相反，求原因
2 个回复 - 3782 次查看 adf.test函数用来检验序列是不是平稳的，ndiffs函数用来表示序列是否需要差分（需要差分也就意味着序列不平稳）。问题：当adf.test显示平稳，ndiff又说需要差分，是怎么回事？ 这是我看到的将平稳性检验挺不错的 ...2020-5-20 10:48 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
2 个回复 - 3782 次查看 adf.test函数用来检验序列是不是平稳的，ndiffs函数用来表示序列是否需要差分（需要差分也就意味着序列不平稳）。问题：当adf.test显示平稳，ndiff又说需要差分，是怎么回事？ 这是我看到的将平稳性检验挺不错的 ...2020-5-20 10:48 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
关于ADF-test和自相关图的冲突？还有时间序列是否含趋势的判断
11 个回复 - 8282 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
11 个回复 - 8282 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
求大神，为什么R语言adf.test和ur.df检验结果不一样
1 个回复 - 3758 次查看 > aab1 retPadf retPadf Augmented Dickey-Fuller Test data: aab1 Dickey-Fuller = -2.9876, Lag order = 21, p-value = 0.16 alternative hypothesis: stationary > > > ur summary(ur) ...2018-4-10 19:37 - aaaaalan - R语言论坛
1 个回复 - 3758 次查看 > aab1 retPadf retPadf Augmented Dickey-Fuller Test data: aab1 Dickey-Fuller = -2.9876, Lag order = 21, p-value = 0.16 alternative hypothesis: stationary > > > ur summary(ur) ...2018-4-10 19:37 - aaaaalan - R语言论坛
R中的adf.test函数
4 个回复 - 22179 次查看 设置了一个向量a，运行adf.test(a)出现如下结果： > adf.test(a) 错误于embed(y, k) : 'x' is not a vector or matrix 请问这是什么情况？应该怎么解决？ 多谢2012-6-5 10:12 - linbing1987 - R语言论坛
4 个回复 - 22179 次查看 设置了一个向量a，运行adf.test(a)出现如下结果： > adf.test(a) 错误于embed(y, k) : 'x' is not a vector or matrix 请问这是什么情况？应该怎么解决？ 多谢2012-6-5 10:12 - linbing1987 - R语言论坛
怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？
1 个回复 - 27 次查看 怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？2015-11-30 10:50 - wxh253965137 - 杨海文-井冈山大学数理学院-应用时间序列
1 个回复 - 27 次查看 怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？2015-11-30 10:50 - wxh253965137 - 杨海文-井冈山大学数理学院-应用时间序列
R里面的adf.test究竟具体做了哪些步骤？
25 个回复 - 26315 次查看 最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我目前找到的ADF检验原理都晦涩难懂，我知道R里面的adf.test函数实现了这个功能，但是R源码我看不懂，求助大神 ...2015-2-10 14:00 - silent_strings - R语言论坛
25 个回复 - 26315 次查看 最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我目前找到的ADF检验原理都晦涩难懂，我知道R里面的adf.test函数实现了这个功能，但是R源码我看不懂，求助大神 ...2015-2-10 14:00 - silent_strings - R语言论坛
在R里面执行了adf.test,为什么结果里什么都不显示，求大神指教
2 个回复 - 4958 次查看 程序如下: setwd("e:/") mydata2015-1-3 23:09 - D.Prism - R语言论坛
2 个回复 - 4958 次查看 程序如下: setwd("e:/") mydata2015-1-3 23:09 - D.Prism - R语言论坛
Gauss中ADF test请教
3 个回复 - 3124 次查看 请教如何使用GAUSS编程做出单位根检验里的ADF test. 从最大lag为10开始test down，请教各位怎么能编出这个procedure出来。2012-8-11 22:09 - rayallen8725 - Gauss专版
3 个回复 - 3124 次查看 请教如何使用GAUSS编程做出单位根检验里的ADF test. 从最大lag为10开始test down，请教各位怎么能编出这个procedure出来。2012-8-11 22:09 - rayallen8725 - Gauss专版
如何使用Eviews进行ADF Test？？？
6 个回复 - 6218 次查看 你好! 我想向各位请教如何使用Eviews来进行ADF Test。 View->Unit Root Test，对吗？ 但是，Lag length应该如何选择？ 我的Observation共有108个。2011-3-1 15:36 - vinc88 - EViews专版
6 个回复 - 6218 次查看 你好! 我想向各位请教如何使用Eviews来进行ADF Test。 View->Unit Root Test，对吗？ 但是，Lag length应该如何选择？ 我的Observation共有108个。2011-3-1 15:36 - vinc88 - EViews专版
ADF test 判断 lag 和 trend
4 个回复 - 11266 次查看 上图为S&P500从1990年到1995年的一周5日数据图，初看第一个图有趋势，所以ADF里加入trend, 看第三个图，first difference后好像是stationary了，检测数据如下，S&P500_1是Yt-1, DS&P500_1是∆Yt--1 ，从A ...2008-5-21 19:27 - leebb - EViews专版
4 个回复 - 11266 次查看 上图为S&P500从1990年到1995年的一周5日数据图，初看第一个图有趋势，所以ADF里加入trend, 看第三个图，first difference后好像是stationary了，检测数据如下，S&P500_1是Yt-1, DS&P500_1是∆Yt--1 ，从A ...2008-5-21 19:27 - leebb - EViews专版
