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GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
garch-copula怎么看原序列的相关性
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最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合,然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢?
求救大佬
2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
GARCH-copula收益率统计问题
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问一个非常弱智的问题!因为看了几篇章实在是没弄清楚,
一般的GARCH模型如下图所示:
我理解的copula拟合的是收益率,但是残差,标准残差,什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗?又或着拟合copula的时 ...
2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
amra-garch-copula模型
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各位大哥大姐好,小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率,通过eviews分析,数据平稳但存在自相关性,用arma(p,q)消除了相关性,然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型,求了均值方程和方差,有 ...
2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
matlab+garch+copula互助
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小弟的论文做的是有关copula函数的内容,因此需要学习matlab+garch+copula 方面的内容,论坛里有这方面问题的同学好像还不少,希望大家能互相讨论,互相进步,有意探讨的加QQ:28943542PS:小弟刚开始学,很菜
2008-8-26 16:46 - 哲之选 - MATLAB等数学软件专版
garch-copula的文章
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分享最新garch-copula的文章。 里面大多把garch和copula联系起来,创造conditonal dependence, 和具有time-varing特征的新copula(如SJC)。而非传统的运用constant parameter计算的copulas(如GUASSIAN, STUDENT T, ...
2009-10-20 07:22 - siyixiao - MATLAB等数学软件专版