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手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1652 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5715 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5715 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等1 个回复 - 1426 次查看 参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等 1.Granger因果分析模型研究进展.pdf 2.Granger因果关系检验.doc 3.VaR建模.doc 4.VAR模型与Granger因果关系检验的论述.kdh 5.VAR模型与Granger因果检验.do ...2020-4-22 15:57 - Lotus_ss - 现金交易版
求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1240 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
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关于JJ协整、VAR模型和格兰杰因果检验的几个精华文件（尤其适合新手）
3 个回复 - 2591 次查看 最近在写一篇论文时，要用到多变量JJ协整理论和VAR模型。其中我遇到了几个问题：（1）对于协整检验，VAR之间，格兰杰因果检验的相互联系，在查资料的时候，发现好多文件也没有怎么系统的描述他们的联系和区别 ...2013-5-24 00:32 - 赛跑的憨豆 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2591 次查看 最近在写一篇论文时，要用到多变量JJ协整理论和VAR模型。其中我遇到了几个问题：（1）对于协整检验，VAR之间，格兰杰因果检验的相互联系，在查资料的时候，发现好多文件也没有怎么系统的描述他们的联系和区别 ...2013-5-24 00:32 - 赛跑的憨豆 - 计量经济学与统计软件
请教连老师pvar2因果检验
6 个回复 - 6445 次查看 连老师， 请问您的pvar2因果检验思想是否与 Hurlin（2012） 的一致呢？ *-1.3.6 Granger 因果检验 [/backcolor] pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger[/backcolor] ========================= ...2013-6-1 00:34 - wating2003 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 6445 次查看 连老师， 请问您的pvar2因果检验思想是否与 Hurlin（2012） 的一致呢？ *-1.3.6 Granger 因果检验 [/backcolor] pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger[/backcolor] ========================= ...2013-6-1 00:34 - wating2003 - 统计软件培训班VIP答疑区
VAR模型与因果性检验（台湾文献）
12 个回复 - 2070 次查看 用VAR模型检验台湾地区的不动产价格指数与股票价格指数是否具有脉冲效应。2009-7-29 09:53 - lww1586 - EViews专版
12 个回复 - 2070 次查看 用VAR模型检验台湾地区的不动产价格指数与股票价格指数是否具有脉冲效应。2009-7-29 09:53 - lww1586 - EViews专版
求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测）
7 个回复 - 3391 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
7 个回复 - 3391 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
vargranger和gcause做格兰杰因果的区别？
2 个回复 - 3341 次查看 时间序列做格兰杰因果检验法一：var V1 V2 vargranger 法二：gcause V1 V2，lags() 两种方法结果不同。 请问两种方法的适用情况一致么？哪一种更好呢？2015-3-27 13:32 - stephannie - Stata专版
2 个回复 - 3341 次查看 时间序列做格兰杰因果检验法一：var V1 V2 vargranger 法二：gcause V1 V2，lags() 两种方法结果不同。 请问两种方法的适用情况一致么？哪一种更好呢？2015-3-27 13:32 - stephannie - Stata专版
VAR模型和格兰杰因果检验的关系
45 个回复 - 75866 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
45 个回复 - 75866 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
不构建var模型需要进行格兰杰因果检验吗？
3 个回复 - 672 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
3 个回复 - 672 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
请问一下var模型一定要做格兰杰因果检验吗
3 个回复 - 2506 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
3 个回复 - 2506 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？
6 个回复 - 11077 次查看 SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？2014-2-15 10:33 - meizijane - 爱问频道
6 个回复 - 11077 次查看 SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？2014-2-15 10:33 - meizijane - 爱问频道
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
Eviews软件VAR模型格兰杰因果检验脉冲响应遇到问题希望大佬帮忙，万分感激
0 个回复 - 665 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
0 个回复 - 665 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
3 个回复 - 2812 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
3 个回复 - 2812 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
1 个回复 - 1656 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
1 个回复 - 1656 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16383 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16383 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1779 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
3 个回复 - 1779 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
求问，进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验
2 个回复 - 698 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
2 个回复 - 698 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
VAR模型是否一定要格兰杰因果检验？
1 个回复 - 2800 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2800 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
R语言vars包中的因果关系检验causality
3 个回复 - 8916 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
3 个回复 - 8916 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1720 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1720 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9523 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9523 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
没有格兰杰因果关系，是不是就不能建立VAR
19 个回复 - 25171 次查看 求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是 ...2012-4-3 11:46 - lzccjgh - EViews专版
19 个回复 - 25171 次查看 求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是 ...2012-4-3 11:46 - lzccjgh - EViews专版
多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断
23 个回复 - 65997 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
23 个回复 - 65997 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
[求助]做VAR模型后必须要做granger因果检验才能做脉冲响应分析吗？
22 个回复 - 19925 次查看 我看有的论文做完VAR模型后，先做了granger因果检验然后才做的脉冲响应分析；有的论文做完VAR后就直接做的脉冲响应分析，没有做granger因果检验。granger因果检验是必须要做的吗？初学者，请专业人士给予详细回答，非 ...2009-4-7 23:36 - liangw324 - EViews专版
22 个回复 - 19925 次查看 我看有的论文做完VAR模型后，先做了granger因果检验然后才做的脉冲响应分析；有的论文做完VAR后就直接做的脉冲响应分析，没有做granger因果检验。granger因果检验是必须要做的吗？初学者，请专业人士给予详细回答，非 ...2009-4-7 23:36 - liangw324 - EViews专版
做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？
3 个回复 - 2561 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
VAR中单个变量不能拒绝格兰杰因果检验，联合检验拒绝了
2 个回复 - 1814 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
2 个回复 - 1814 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
VAR模型 格兰杰因果检验不存在是什么原因
10 个回复 - 13467 次查看 在做论文的实证部分 用的Eviews10.0 VAR检验到了最后一步格兰杰因果检验 软件给出的分析是都不存在格兰杰因果关系 是什么原因导致的啊哭哭 救救孩子吧2018-11-20 23:18 - BIUBIUz梓 - EViews专版
10 个回复 - 13467 次查看 在做论文的实证部分 用的Eviews10.0 VAR检验到了最后一步格兰杰因果检验 软件给出的分析是都不存在格兰杰因果关系 是什么原因导致的啊哭哭 救救孩子吧2018-11-20 23:18 - BIUBIUz梓 - EViews专版
stata中如何根据格兰杰因果关系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。
0 个回复 - 1091 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
0 个回复 - 1091 次查看 如何根据格兰杰因果关[/backcolor]系确定变量排序，进而画VAR模型的正交化脉冲响应图。[/backcolor]2020-12-20 23:32 - yyq60 - EViews专版
用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
35 个回复 - 58896 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
35 个回复 - 58896 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
急！不同阶单整如何做VAR和格兰杰因果检验
7 个回复 - 12697 次查看 请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢2010-9-17 03:40 - panlifeng - EViews专版
7 个回复 - 12697 次查看 请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢2010-9-17 03:40 - panlifeng - EViews专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
关于做VAR模型或者格兰杰因果关系检验的问题
2 个回复 - 1337 次查看 看到有篇论文是有一个原序列平稳，不参与其它一阶单整平稳的序列的协整检验，var模型中没有具体标明使用了哪些序列，但是在格兰杰因果关系检验中，他直接将平稳的原序列与一阶单整平稳的序列放在一起做格兰杰因果关系 ...2020-1-13 19:14 - azhe19 - EViews专版
2 个回复 - 1337 次查看 看到有篇论文是有一个原序列平稳，不参与其它一阶单整平稳的序列的协整检验，var模型中没有具体标明使用了哪些序列，但是在格兰杰因果关系检验中，他直接将平稳的原序列与一阶单整平稳的序列放在一起做格兰杰因果关系 ...2020-1-13 19:14 - azhe19 - EViews专版
急求R实现“基于VAR模型的长短期因果关系度量”模型
0 个回复 - 717 次查看 各位大佬们，求教怎么用R软件实现下面这个模型： 模型是：基于VAR模型的长短期因果关系度量（主要是量化杠杆效应和波动反馈效应）， 参考文献是国外的一篇“Measuring high-frequency causality between returns, r ...2019-11-24 21:13 - 式微sw - R语言论坛
0 个回复 - 717 次查看 各位大佬们，求教怎么用R软件实现下面这个模型： 模型是：基于VAR模型的长短期因果关系度量（主要是量化杠杆效应和波动反馈效应）， 参考文献是国外的一篇“Measuring high-frequency causality between returns, r ...2019-11-24 21:13 - 式微sw - R语言论坛
基于VAR模型的长短期因果关系度量模型代码实现
0 个回复 - 617 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2019-11-24 21:04 - 式微sw - R语言论坛
0 个回复 - 617 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2019-11-24 21:04 - 式微sw - R语言论坛
VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？
13 个回复 - 27376 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
13 个回复 - 27376 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
[讨论]关于格兰杰因果检验、VAR模型的一些问题
18 个回复 - 17644 次查看 今日研究遇到一些困惑，希望与有兴趣、有经验的学友交流一下。可以就以下任何一个问题提出您宝贵的意见。谢谢！1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具 ...2006-3-30 21:42 - ssx1981 - 数据交流中心
18 个回复 - 17644 次查看 今日研究遇到一些困惑，希望与有兴趣、有经验的学友交流一下。可以就以下任何一个问题提出您宝贵的意见。谢谢！1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具 ...2006-3-30 21:42 - ssx1981 - 数据交流中心
建立了VAR模型后发现不存在协整关系和格兰杰因果关系，是不是VAR模型结果即可用
0 个回复 - 2168 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
0 个回复 - 2168 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
var最优滞后阶数和格兰杰因果检验
2 个回复 - 2858 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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请教大家，几个变量之间有较为明确的因果关系时，适用于VAR模型吗？
0 个回复 - 927 次查看 当明确了某一个变量是被解释变量，其余变量是解释变量时，可以建立VAR模型吗？还是说VAR模型一般是用于探究没有明确理论支持的变量之间的因果关系呢？ 另外，如果要在VAR模型中加入控制变量（是不是也可以说是外生变 ...2019-4-11 16:30 - pzgjyjt - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 927 次查看 当明确了某一个变量是被解释变量，其余变量是解释变量时，可以建立VAR模型吗？还是说VAR模型一般是用于探究没有明确理论支持的变量之间的因果关系呢？ 另外，如果要在VAR模型中加入控制变量（是不是也可以说是外生变 ...2019-4-11 16:30 - pzgjyjt - 计量经济学与统计软件
VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应
8 个回复 - 10758 次查看 VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。2013-3-27 23:03 - wenchujiang - EViews专版
8 个回复 - 10758 次查看 VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。2013-3-27 23:03 - wenchujiang - EViews专版
趋势平稳是否可以直接构建VAR模型以及Granger因果关系检验？
3 个回复 - 3424 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
3 个回复 - 3424 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
怎么基于SVAR做格兰杰因果检验
2 个回复 - 1471 次查看 怎么基于SVAR做格兰杰因果检验？有R语言或者matlab的实现代码吗？谢谢大家！！2017-12-13 22:47 - lillian1993 - EViews专版
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VAR模型，格兰杰因果关系检验和脉冲分析的应用领域！
4 个回复 - 1895 次查看 小弟刚刚学会使用时间序列数据建立VAR模型，并利用格兰杰因果关系检验相关关系并进行脉冲分析，但是有个小小的疑问：上述方法是否可以应用到其他领域，如纯粹的环境科学领域，分析如各种环境污染物参数的时间序列，建 ...2017-2-19 20:02 - Arthurware - EViews专版
4 个回复 - 1895 次查看 小弟刚刚学会使用时间序列数据建立VAR模型，并利用格兰杰因果关系检验相关关系并进行脉冲分析，但是有个小小的疑问：上述方法是否可以应用到其他领域，如纯粹的环境科学领域，分析如各种环境污染物参数的时间序列，建 ...2017-2-19 20:02 - Arthurware - EViews专版
用eviews可以进行面板数据的VAR处理以及因果检验吗？怎么做啊？
15 个回复 - 9724 次查看 用eviews可以进行面板数据的VAR处理以及因果检验吗？怎么做啊？2012-11-8 15:34 - linai317 - EViews专版
15 个回复 - 9724 次查看 用eviews可以进行面板数据的VAR处理以及因果检验吗？怎么做啊？2012-11-8 15:34 - linai317 - EViews专版
关于VAR模型、JJ检验、granger因果，新手求教！
1 个回复 - 1156 次查看 用的三个时间序列，我的数据做ADF检验，显示原序列都不平稳，一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗？（我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。） 还有原序列不平稳是否不能做granger因 ...2017-5-3 17:44 - tanchaihuan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1156 次查看 用的三个时间序列，我的数据做ADF检验，显示原序列都不平稳，一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗？（我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。） 还有原序列不平稳是否不能做granger因 ...2017-5-3 17:44 - tanchaihuan - 计量经济学与统计软件
建立VAR模型后，检测模型平稳后，直接进行格兰杰因果关系检验，可以吗？
2 个回复 - 5270 次查看 没有进行协整与单位根检验，直接VAR构建，经过单位圆检验与滞后项检验后。建立最终VAR模型后，可以直接做格兰杰因果检验吗？我发现Eviews里，构建好VAR后就有格兰杰因果关系的检验了。结果是这个样子： 请大家看 ...2014-5-16 01:58 - ownerllh - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5270 次查看 没有进行协整与单位根检验，直接VAR构建，经过单位圆检验与滞后项检验后。建立最终VAR模型后，可以直接做格兰杰因果检验吗？我发现Eviews里，构建好VAR后就有格兰杰因果关系的检验了。结果是这个样子： 请大家看 ...2014-5-16 01:58 - ownerllh - 计量经济学与统计软件
VAR模型变量没因果关系，要成外生变量？
2 个回复 - 3452 次查看 第一次做VAR模型，我做的是经济史的一个问题，有关银元汇率影响国内大米价格的递归模型。现在国内一般做这种汇率冲击的模型，都用的变量数据在经济史是不一定都能找到的，比如GDP和工业增产值等，所以我设定了四个变 ...2016-10-28 20:44 - andydidier - EViews专版
2 个回复 - 3452 次查看 第一次做VAR模型，我做的是经济史的一个问题，有关银元汇率影响国内大米价格的递归模型。现在国内一般做这种汇率冲击的模型，都用的变量数据在经济史是不一定都能找到的，比如GDP和工业增产值等，所以我设定了四个变 ...2016-10-28 20:44 - andydidier - EViews专版
VAR分析时，Granger检验无因果关系存在，该如何将外生变量纳入VAR模型中啊？
2 个回复 - 2204 次查看 是简单将没有Granger因果关系的变量放入外生变量栏中吗？2011-9-8 21:32 - qy_njust - EViews专版
2 个回复 - 2204 次查看 是简单将没有Granger因果关系的变量放入外生变量栏中吗？2011-9-8 21:32 - qy_njust - EViews专版
VAR与格兰杰因果检验
6 个回复 - 3436 次查看 请教各位，时间序列L、Z、E分别进行二次差分后平稳，然后建立了滞后期为2的VAR模型，然后进行了格兰杰因果检验，发现二次差分后的Z变量不是二次差分L的格兰杰因，这种情况该怎么办呢？非常感谢！2013-9-8 20:55 - 江南烟雨123 - EViews专版
6 个回复 - 3436 次查看 请教各位，时间序列L、Z、E分别进行二次差分后平稳，然后建立了滞后期为2的VAR模型，然后进行了格兰杰因果检验，发现二次差分后的Z变量不是二次差分L的格兰杰因，这种情况该怎么办呢？非常感谢！2013-9-8 20:55 - 江南烟雨123 - EViews专版
建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行...
0 个回复 - 1208 次查看 建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行格兰杰因果检验有什么不同呢，我刚刚试了试结果有点不一样，不知道哪位知道，解释解释。2016-5-4 12:53 - xtydkb - 爱问频道
0 个回复 - 1208 次查看 建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行格兰杰因果检验有什么不同呢，我刚刚试了试结果有点不一样，不知道哪位知道，解释解释。2016-5-4 12:53 - xtydkb - 爱问频道
格兰杰单向因果关系可以建立var模型吗？
3 个回复 - 4938 次查看 一元回归方程，X不是Y的格兰杰原因，Y是X的格兰杰原因，这样的格兰杰单向因果关系可以建立var模型吗？2016-4-13 17:03 - hahahaxyz - EViews专版
3 个回复 - 4938 次查看 一元回归方程，X不是Y的格兰杰原因，Y是X的格兰杰原因，这样的格兰杰单向因果关系可以建立var模型吗？2016-4-13 17:03 - hahahaxyz - EViews专版
【求助】面板VAR的格兰杰因果检验
12 个回复 - 6890 次查看 请教各位高手，面板VAR的格兰杰因果检验用什么软件能够实现（系数是用GMM估计的）？STATA10.0可以吗？ 一般看到的格兰杰检验要么是做面板数据的，要么就是VAR模型的，如果是面板VAR该怎么办啊？ 在做论文中遇到的棘 ...2010-4-25 11:40 - WENDYEYE - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 6890 次查看 请教各位高手，面板VAR的格兰杰因果检验用什么软件能够实现（系数是用GMM估计的）？STATA10.0可以吗？ 一般看到的格兰杰检验要么是做面板数据的，要么就是VAR模型的，如果是面板VAR该怎么办啊？ 在做论文中遇到的棘 ...2010-4-25 11:40 - WENDYEYE - 计量经济学与统计软件
var模型要求数据平稳吗？格兰杰因果也要求数据平稳吗？
2 个回复 - 1549 次查看 var模型要求数据平稳吗？易丹辉的《数据分析与eviews应用》提到var要求数据要平稳，其他的教材就没提这个问题了。而格兰杰因果也要求数据平稳吗？大侠们快出来吧！！！2013-8-23 13:27 - qinleilei_2002 - EViews专版
2 个回复 - 1549 次查看 var模型要求数据平稳吗？易丹辉的《数据分析与eviews应用》提到var要求数据要平稳，其他的教材就没提这个问题了。而格兰杰因果也要求数据平稳吗？大侠们快出来吧！！！2013-8-23 13:27 - qinleilei_2002 - EViews专版
用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1365 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图： 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0.05仍然有因果关系，所以就 ...2013-5-15 11:11 - 竹风羚 - EViews专版
2 个回复 - 1365 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图： 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0.05仍然有因果关系，所以就 ...2013-5-15 11:11 - 竹风羚 - EViews专版
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6261 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6261 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
VAR模型中，两个变量之间是单向格兰杰因果关系，能否做脉冲响应函数分析？
6 个回复 - 16571 次查看 如题。。跪求指导，谢谢好人。2013-1-20 16:57 - coofy21cn - EViews专版
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面板数据的VAR处理以及因果检验怎么做？
3 个回复 - 2706 次查看 用eviews可以进行面板数据的VAR处理以及因果检验吗？怎么做啊？2012-11-8 15:33 - linai317 - EViews专版
3 个回复 - 2706 次查看 用eviews可以进行面板数据的VAR处理以及因果检验吗？怎么做啊？2012-11-8 15:33 - linai317 - EViews专版
格兰杰因果检验全都拒绝，三个产量。还能做VAR模型吗？
4 个回复 - 5008 次查看 并且选择最优滞后期为0。新手，完全不懂。求大神解救。2015-5-8 23:19 - 三天两头牛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5008 次查看 并且选择最优滞后期为0。新手，完全不懂。求大神解救。2015-5-8 23:19 - 三天两头牛 - 计量经济学与统计软件
VAR模型疑问（脉冲响应、格兰杰因果检验）
2 个回复 - 6040 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
2 个回复 - 6040 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
var视图下granger因果检验结果解释？
6 个回复 - 11919 次查看 各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释： 模型是3个内生变量的var（3）模型。 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/06/10 Time: 09:23 Sample: 20 ...2010-5-6 09:56 - zhengzhaofeng - EViews专版
6 个回复 - 11919 次查看 各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释： 模型是3个内生变量的var（3）模型。 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/06/10 Time: 09:23 Sample: 20 ...2010-5-6 09:56 - zhengzhaofeng - EViews专版
VAR和格兰杰因果关系
1 个回复 - 1650 次查看 VAR和格兰杰因果关系到底有啥区别啊？ 从式子来看，最简单的两个时间序列 标准VAR和格兰杰因果关系检验只差了一个截距项啊2015-3-2 14:06 - kds222 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1650 次查看 VAR和格兰杰因果关系到底有啥区别啊？ 从式子来看，最简单的两个时间序列 标准VAR和格兰杰因果关系检验只差了一个截距项啊2015-3-2 14:06 - kds222 - 计量经济学与统计软件
EVIEWS，VAR下的VAR Granger Causality和直接进行GRANGER因果关系检验有何区别？
1 个回复 - 2366 次查看 VAR里面的这个检验不用选滞后阶数。我的数据在VAR里和直接做GRANGER结果不同。2014-3-4 22:44 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
1 个回复 - 2366 次查看 VAR里面的这个检验不用选滞后阶数。我的数据在VAR里和直接做GRANGER结果不同。2014-3-4 22:44 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
请问：VAR模型是否可以理解为解决反向因果的一种方法？
1 个回复 - 4934 次查看 计量模型的一种内生性问题叫反向因果。通常，我们采用滞后项等IV，解决这个问题。VAR模型，或者面板VAR模型，就是讨论变量间的相互影响，因此，可否认为VAR是解决反向因果的一种方法呢？ 欢迎讨论。谢谢。2013-5-30 08:03 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 4934 次查看 计量模型的一种内生性问题叫反向因果。通常，我们采用滞后项等IV，解决这个问题。VAR模型，或者面板VAR模型，就是讨论变量间的相互影响，因此，可否认为VAR是解决反向因果的一种方法呢？ 欢迎讨论。谢谢。2013-5-30 08:03 - 区域经济爱好者 - Stata专版
VAR模型和GRANGER因果检验的关系。
14 个回复 - 20043 次查看 按照我的理解，要建立VAR模型必须要检验变量之间的因果关系，如果序列之间不是互为GRANGER原因的就不能简历VAR模型。易丹辉老师的书里也说只有序列互为因果时，采用的VAR模型才是有效的。 可是我看了好多论文，发现 ...2011-4-11 10:46 - 王士海 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 20043 次查看 按照我的理解，要建立VAR模型必须要检验变量之间的因果关系，如果序列之间不是互为GRANGER原因的就不能简历VAR模型。易丹辉老师的书里也说只有序列互为因果时，采用的VAR模型才是有效的。 可是我看了好多论文，发现 ...2011-4-11 10:46 - 王士海 - 计量经济学与统计软件
关于VAR自回归和格兰杰因果检验的问题
4 个回复 - 9098 次查看 本人使用的数据原序列不平稳，一阶差分后平稳，并使用原始数据进行了VAR滞后期的确定和AR图的，发现VAR模型是稳定的，但格兰杰因果检验并未通过检验，有以下疑问： 1：是不是我所用的数据不对，应该用一阶差分后的数 ...2014-5-27 11:07 - ket60 - EViews专版
4 个回复 - 9098 次查看 本人使用的数据原序列不平稳，一阶差分后平稳，并使用原始数据进行了VAR滞后期的确定和AR图的，发现VAR模型是稳定的，但格兰杰因果检验并未通过检验，有以下疑问： 1：是不是我所用的数据不对，应该用一阶差分后的数 ...2014-5-27 11:07 - ket60 - EViews专版
能用stata做面板var的格兰杰因果检验吗？
10 个回复 - 6798 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
10 个回复 - 6798 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
VAR和格兰杰因果检验的问题！求助！
5 个回复 - 5843 次查看 两个序列建VAR模型，数据是汇率和实际利用外资月度数据，经过季节调整后取对数，汇率平稳、实际利用外资趋势平稳 理论上是不是这样的：先建VAR，因为需要判断滞后阶数，有了阶数之后用于格兰杰因果检验，互为因果 ...2012-5-5 11:21 - lailai_one - EViews专版
5 个回复 - 5843 次查看 两个序列建VAR模型，数据是汇率和实际利用外资月度数据，经过季节调整后取对数，汇率平稳、实际利用外资趋势平稳 理论上是不是这样的：先建VAR，因为需要判断滞后阶数，有了阶数之后用于格兰杰因果检验，互为因果 ...2012-5-5 11:21 - lailai_one - EViews专版
VAR中的格兰杰因果检验
8 个回复 - 7367 次查看 VAR中的格兰杰因果检验一方面，VAR并不要求个变量序列是平稳的；但是，做格兰杰因果检验却要求各序列平稳，那请问在VAR模型中做格兰杰因果检验该怎么办？ 感觉有点矛盾？？2011-8-24 16:32 - maydaysai - 悬赏大厅
8 个回复 - 7367 次查看 VAR中的格兰杰因果检验一方面，VAR并不要求个变量序列是平稳的；但是，做格兰杰因果检验却要求各序列平稳，那请问在VAR模型中做格兰杰因果检验该怎么办？ 感觉有点矛盾？？2011-8-24 16:32 - maydaysai - 悬赏大厅
基于VAR下，格兰杰因果关系的问题，如何解释？
3 个回复 - 1767 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/14/13 Time: 15:58 Sample: 1978 2011 Included observations: 30 Dependent variable: LRUG Excluded Chi-sq d ...2013-5-14 16:22 - coofy21cn - EViews专版
3 个回复 - 1767 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/14/13 Time: 15:58 Sample: 1978 2011 Included observations: 30 Dependent variable: LRUG Excluded Chi-sq d ...2013-5-14 16:22 - coofy21cn - EViews专版
var模型变量之间不协整怎么办？还能做格兰杰因果关系检验么
3 个回复 - 6524 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
3 个回复 - 6524 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
