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关于Esscher变换及其它等价鞅测度
带跳跃的Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 420 次查看 摘要翻译： 本文计算并讨论了指数过程的Esscher鞅变换，线性过程的Esscher鞅变换，最小鞅测度，保结构鞅测度，以及由Barndorff-Nielsen和Shephard引入的Ornstein-Uhlenbeck型随机波动模型的最小熵鞅测度。我们发现， ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
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年股票价格与交易量的联合分析与估计
Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 418 次查看 摘要翻译： 我们引入了Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型的一个变体，其中非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程描述了交易强度的一些度量，如交易量或交易次数，而不是不可观察的瞬时方差。在一个不是扩散但允许跳跃 ...2022-3-6 08:34 - kedemingshi - Forum
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Barndorff-Nielsen中一个简单显式估计的渐近分析
和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
