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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 12134 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
338 个回复 - 53581 次查看一、模型简介（一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。（二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库

【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
323 个回复 - 53747 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库

GARCH estat archlm
2 个回复 - 885 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验用estat archlm，lags(p) 命令出错这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版

garchsk模型——高阶矩估计
0 个回复 - 1036 次查看下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版

Environmental Science and Pollution Research 投稿经验分享
190 个回复 - 49414 次查看《[/backcolor]Environmental Science and Pollution Research》SCI JCR二区，中科院环境研究大类三区。写了一篇关于产业结构与碳排放的科学知识图谱类综述，看其他论坛都说这个期刊普遍慢，基本都要8-10个月，抱着 ...2022-3-25 10:18 - wlf1988 - 学术道德监督

Environmental Science and Pollution Research
154 个回复 - 97123 次查看投稿时看到经管之家上没有这个期刊的投稿经验交流，想着如果能录用就分享给大家。 10月底投稿，12月底返回修改意见（编辑停留约一个月，审稿人三周左右，等编辑决定一周），限时一个月修改。两个审稿人，态度都比较 ...2021-2-21 15:09 - 小鱼要毕业 - 学术道德监督

Environmental Science and Pollution Research经验分享
45 个回复 - 22420 次查看 Environmental Science and Pollution Research是JCR Q2，中科院3区的刊物。第一次投，有幸录用，现分享一下投稿后的流程：2021.11.01 submitted to journal；2021.11.02 加行号后重新提交（投稿的时候一定要加上，不 ...2022-3-15 10:12 - xiaorenrui - 学术道德监督

VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
1 个回复 - 2646 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
0 个回复 - 2611 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例
3 个回复 - 1637 次查看编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版

Industrial Organization: A Strategic Approach by Church and Ware (IOSA)课本答案
0 个回复 - 1364 次查看 2020-8-19 16:24 - sneey - 现金交易版

DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 860 次查看请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）
15 个回复 - 5518 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版

European Journal of Operational Research审稿与发表时间
8 个回复 - 4102 次查看供应链管理方面的论文 2020.5.12 投稿到EJOR，2020.8.3 收到审稿意见, 大修。3个审稿人的意见，都很专业。其中一个意见非常positive，一个比较中性提了一些较为常规的问题，一个比较尖锐，觉得model有错误。 2020. ...2021-5-18 12:33 - frankliuuk - 学术道德监督

R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1008 次查看大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版

《Journal of Business Research》这个期刊怎么样
8 个回复 - 3116 次查看请问有了解《Journal of Business Research》这个期刊的吗，这个期刊在国内的认可度怎么样，发表难度如何？本人科研小白，希望得到大家的帮助。万分感谢2021-11-25 16:24 - 胡科11 - 爱问频道

求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2421 次查看做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版

Journal of Business Research发表经验分享
11 个回复 - 6430 次查看本人从读博士到在高校任教一直在海外，和国内同行交流较少。最近一两年接待了些国内的访问学者，有项目申请，有论文在投，大家合作非常愉快。在国内读书的时候会逛论坛，但没什么发帖贡献。现在自己略有些科研经验 ...2021-1-25 22:45 - 白山之胄 - 学术道德监督

EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7043 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。步骤1：在EViews 命令列键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版

基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 859 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

Electronic Commerce Research and Applications
5 个回复 - 1915 次查看最近有投稿的吗？审稿速度怎么样？一般要with editor多久呀？2021-11-30 11:22 - 糕儿er - 学术道德监督

VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2581 次查看用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件

MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1625 次查看想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版

基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型滚动预测
12 个回复 - 3590 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1754 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 6938 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值
6 个回复 - 2535 次查看在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6444 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

Python Crash Course 3rd-No Starch
9 个回复 - 2566 次查看 Python Crash Course 3rd-No Starch2022-10-30 09:41 - thinking2009 - python论坛

BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17030 次查看对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

Environmental Science and Pollution Research投稿
26 个回复 - 8912 次查看中科院三区的期刊，h-index:82；CiteScore:5.50；大类：环境科学与生态学；小类：环境科学。到网上发表需要半年多，我是6月底投稿，生态环境主题，第一次大修，第二次小修，然后11月底录用，过了大概1个月校稿。ps:( ...2022-2-2 21:34 - 惊扰了时光 - 学术道德监督

银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）
4 个回复 - 1832 次查看银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）是面向广大高校和学者以及实务界人士，对中国银行进行深入考察与了解建立的详细、准确和全面的研究数据库。该数据库涵盖了我国国有银行，股份制银行、城 ...2021-6-30 10:29 - zrzz921 - 现金交易版

多因子GARCH-MIDAS模型
86 个回复 - 21097 次查看求多因子GARCH-MIDAS模型的R代码，谢谢！2021-2-23 22:37 - 凝固的海浪 - 计量经济学与统计软件

GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1085 次查看请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版

求助估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换的代码
1 个回复 - 353 次查看 CDVine包怎么下载呀2022-10-28 14:59 - 酒酿琴琴子 - 爱问频道

EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 355 次查看我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版

Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1567 次查看如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版

各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 447 次查看各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧

求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3231 次查看本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版

有哪位大神曾经在Financial Research Letters发表过文章的吗？
3 个回复 - 1805 次查看本人是研一的学生，打算将来出国读博，因此想在现在发表一篇SSCI，老师推荐我去试试Financial Research Letters。之前从来没有发过外刊，因此想来论坛找找大神的帮助2020-10-4 11:03 - guhaocheng - 论文版

深度学习与Pytorch-学习课件PPT和代码，GCN，GAN，VAE，LSTM，RNN，MLP，交叉熵
1 个回复 - 689 次查看深度学习与Pytorch-学习课件PPT和代码 01-PyTorch初见 02-开发环境安装 03-简单回归宾例 04-简单回归案例实战 05-手写数字问题 06-基本数据类型 07-创建Tensor 08-索引与切片 09-维度变换 10-Broadcas ...2022-2-15 10:37 - lily-2021 - 现金交易版

Deep-learning with PyTorch学习课件代码等资料,CNN,GAN
1 个回复 - 549 次查看 Deep-learning with PyTorch学习课件代码等资料更详细的内容，请参考下面的截图说明！ Deep-learning with PyTorch学习课件代码等资料 Deep-learning with PyTorch学习课件代码等资料 Deep-learning wi ...2022-5-19 07:16 - Lala-20200 - 现金交易版

各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4526 次查看各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库

eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3174 次查看请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版

Environmental Science and Pollution Research（ESPR）投稿建议避开的一些坑
6 个回复 - 5869 次查看 Environmental Science and Pollution Research，ESPR，是闭源期刊，收环境经济学的文章，SCI，因子5点多，发文量不小，对国人文章友好，这大概是比较多国人投稿的原因。身边人不少人去试水。期刊对投稿的规范要 ...2022-10-24 10:57 - 开开 - 学术道德监督

garch模型求助
1 个回复 - 1140 次查看代码为： tsset date dfuller R,trend varsoc R,maxlag(8) reg R L(1/3).R estat archlm,lags(1/20) arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件

GARCH-MIDAS代码
7 个回复 - 3415 次查看有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件

Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners
6 个回复 - 908 次查看 Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners，第一版 pdf可搜索版作者 J.Scott. Armstrong [*]Publisher ‏ : ‎ Springer; 2001st edition (January 31, 2002) [*]L ...2022-11-18 06:51 - zou2655503 - 经济金融数学专区

GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
2 个回复 - 2200 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版

Introduction-to-Operations-Research 11th 运筹学导论第十一版英文版
8 个回复 - 3045 次查看 Introduction-to-Operations-Research 11th 运筹学导论第十一版 EPUB格式转化成PDF，不喜误下。原EPUB格式附后2021-11-25 08:05 - hjk2815 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2798 次查看我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？ 2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心

求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3408 次查看我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件

Macroeconomic Research: Present and Past
7 个回复 - 2741 次查看【作者(必填)】 [*]Philip J. Glandon [*]Ken Kuttner [*]Sandeep Mazumder [*]Caleb Stroup 【文题(必填)】 Macroeconomic Research: Present and Past [*] JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (FORTHCO ...2022-1-27 15:12 - hartliu - 求助成功区

DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1168 次查看谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版

使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas教学
26 个回复 - 6267 次查看本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版

求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5159 次查看求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版

商务方法研究，基于Research Methods for Business：A Skill Building Approach
2 个回复 - 678 次查看商务方法研究，基于Research Methods for Business：A Skill Building Approach，我在国外留学时的学习资料教学参考教材： Uma Sekaran, Roger Bougie Research Methods for Business：A Skill Building Appr ...2022-3-12 08:14 - lotus_sss - 现金交易版

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH投稿历程
35 个回复 - 11114 次查看我也来分享下我在ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH的投稿经历，希望能帮助到其他人。 2021/5/23 Submit 2021/6/3 编辑让修改一些格式，重新提交 2021/6/10 加行号，重新提交 2021/6/30 with edit ...2021-10-21 18:51 - Helen00 - 学术道德监督

Research Methodology in Applied Economics
2 个回复 - 918 次查看 Research Methodology in Applied Economics (2/e) 作者: Don E. Ethridge 出版社: Wiley-Blackwell 出版年: 2004 页数: 248 ISBN: 97808138299442022-6-8 12:55 - wbwang280 - 求助成功区

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4031 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

Federal Tax Research 12th Edition by Sawyers
3 个回复 - 1743 次查看 [Textbook] Federal Tax Research 12th Edition. 这本是最新版的教材。全网首发。2020-9-1 12:06 - liulei890706 - 会计与财务管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1750 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3171 次查看请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件

GARCH模型及EXCEL实现
2 个回复 - 2793 次查看 GARCH模型及EXCEL实现2022-4-24 11:14 - jakechan - 金融学（理论版）

基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6341 次查看基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛

求教R语言ugarchfit做garch结果条件标准差是哪个？
2 个回复 - 763 次查看请问条件标准差是哪个？2021-4-28 16:23 - 卖笑有 - 爱问频道

时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型
2 个回复 - 1376 次查看时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版

运行garch模型后，如何获得学生化残差？
1 个回复 - 778 次查看运行garch模型后，如何获得学生化残差？2021-6-8 11:28 - sysi11 - Stata专版

STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2701 次查看找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道

STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3570 次查看以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版

关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3210 次查看各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛

多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata
2 个回复 - 992 次查看多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版

R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7320 次查看求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛

R rmgarch包 DCC-GARCH模型相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15250 次查看求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛

请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1337 次查看请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版

Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Pytorch教程课件PPT,Pytorch作者Adam Paszke，P52
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