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金融计量经济学讲义7 个回复 - 2000 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3789 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
2 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
3 个回复 - 580 次查看 【作者(必填)】吴娟 郑雪峰 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
3 个回复 - 580 次查看 【作者(必填)】吴娟 郑雪峰 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2887 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2887 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
【牛投客】收入差距与股市波动率
0 个回复 - 534 次查看 股市的波动性是资本市场的基本特征,关系到投资者进行股票估值和资产配置。近年来,随着世界各国收入差距扩大,全球股市的波动率也呈现出逐渐增大的趋势。本文从理论和实证两个方面研究各国收入分配不平等程度对股市长 ...2020-5-25 15:08 - JIbamaoA - 灌水吧
0 个回复 - 534 次查看 股市的波动性是资本市场的基本特征,关系到投资者进行股票估值和资产配置。近年来,随着世界各国收入差距扩大,全球股市的波动率也呈现出逐渐增大的趋势。本文从理论和实证两个方面研究各国收入分配不平等程度对股市长 ...2020-5-25 15:08 - JIbamaoA - 灌水吧
《基于高频数据的中国股市波动率研究(高清)》（日）西川有作（2014）
7 个回复 - 2394 次查看 《基于高频数据的中国股市波动率研究》主要着眼于中国金融市场中的股票市场，从日内高频数据人手，在总结大量国内外相关文献、跟踪学界最新研究动态的基础上，将国际上先进的各种波动率模型应用于中国股票市场上，使 ...2015-3-15 09:55 - weiming197813 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 2394 次查看 《基于高频数据的中国股市波动率研究》主要着眼于中国金融市场中的股票市场，从日内高频数据人手，在总结大量国内外相关文献、跟踪学界最新研究动态的基础上，将国际上先进的各种波动率模型应用于中国股票市场上，使 ...2015-3-15 09:55 - weiming197813 - 投资人（实务版）
如何用Eviews预测股市波动率
3 个回复 - 12113 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
3 个回复 - 12113 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
Eviews操作，关于GARCH模型引入虚拟变量，关于我国股市波动率问题
4 个回复 - 2373 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
4 个回复 - 2373 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
