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事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7317 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 24146 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1238 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2817 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38663 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27619 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）13 个回复 - 3700 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格 ...2023-2-18 21:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.070 个回复 - 938 次查看 Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.07 1.时间跨度：2000-2022.07月 2.三因子提供内容： [*]股票市场类型编码； [*] 交易日/周/月份 [*] 市场风险溢价因子(流通市值加权)[Ris ...2022-7-24 23:05 - lsy19931029 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）22 个回复 - 4646 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2022年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2023-2-15 22:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老1 个回复 - 1028 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5585 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
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Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1061 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1525 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11571 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18379 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 4066 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 819 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2750 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19211 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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Fama-French三因子模型
5 个回复 - 1035 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型（日度、周度、月度均有）0 个回复 - 639 次查看 1.资料名称：2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型 2.资料介绍：资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型、三因 ...2022-10-17 23:42 - 水亦清明 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型0 个回复 - 768 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型 1、时间跨度：2000-2020年2、区域范围：全国3、指标说明： 部分指标如下：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
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构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 545 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 798 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
构建Fama-French截面回归三因子模型1 个回复 - 1468 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
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fama&french在1992.1993.1996的三篇论文，三因子模型的形成
4 个回复 - 8912 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）
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求帮助：R语言实现FAMA三因子模型（可付费）
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4324 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
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利用FAMA三因子模型算个股的权益资本成本
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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【学习笔记】第一天，学习Fama-French提出的三因子模型
0 个回复 - 656 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
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Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 28032 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
10 个回复 - 28032 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6668 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6668 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 948 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 948 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
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中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
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用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
问个Fama-French三因子模型的相关问题
4 个回复 - 5073 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
4 个回复 - 5073 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
经典Fama三因子模型的文献
2 个回复 - 3992 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3992 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3256 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
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学渣求助FAMA 三因子模型
0 个回复 - 2487 次查看 美国金融master学渣求助，有个作业要用R语言处理时间序列数据，French Fama three factor model之类的，有没有大神可以帮帮我，非常焦虑，合适的话可以给报酬。谢了。我的qq是26215352572015-11-4 14:21 - 傻笔经济论坛 - R语言论坛
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学渣求助FAMA 三因子模型
0 个回复 - 1333 次查看 美国金融master学渣求助，有个作业要用R语言处理时间序列数据，French Fama three factor model之类的，有没有大神可以帮帮我，非常焦虑，合适的话可以给报酬。谢了。我的qq是26215352572015-11-4 14:17 - 傻笔经济论坛 - 论文版
0 个回复 - 1333 次查看 美国金融master学渣求助，有个作业要用R语言处理时间序列数据，French Fama three factor model之类的，有没有大神可以帮帮我，非常焦虑，合适的话可以给报酬。谢了。我的qq是26215352572015-11-4 14:17 - 傻笔经济论坛 - 论文版
Fama-French三因子模型
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
FamaFrench三因子模型
2 个回复 - 3879 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3879 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Fama三因子模型的编程程序
0 个回复 - 2549 次查看 Fama三因子模型的编程程序,使用的是日收益率数据，需要的是得出其残差项2014-11-9 15:03 - xiangminglanxua - 金融学（理论版）
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Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）
2 个回复 - 2156 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！[/ba ...2014-7-18 16:47 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助！怎样用R编Fama－French三因子模型
11 个回复 - 15358 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
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Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）
4 个回复 - 2176 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！2014-7-18 16:41 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2176 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！2014-7-18 16:41 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于fama三因子模型求助
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
4 个回复 - 9337 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
4 个回复 - 9337 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
fama-fren三因子模型是否能够预测金融危机下的股票市场？
4 个回复 - 1855 次查看 fama-french在1992说道了cross-sectional return的问题，用extra factor来解释了定价问题，研究数据表明该模型比CAPM更适用，请教各位大侠，关于recession这种out of sample的例子，该模型是否还是能够很好作用呢？ ...2013-2-24 01:59 - 红色高跟鞋幺幺 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 1855 次查看 fama-french在1992说道了cross-sectional return的问题，用extra factor来解释了定价问题，研究数据表明该模型比CAPM更适用，请教各位大侠，关于recession这种out of sample的例子，该模型是否还是能够很好作用呢？ ...2013-2-24 01:59 - 红色高跟鞋幺幺 - 经济金融数学专区
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
