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存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？
6 个回复 - 12544 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
6 个回复 - 12544 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15184 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
27 个回复 - 15184 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1392 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1392 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24509 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
13 个回复 - 24509 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
建立了VAR模型后发现不存在协整关系和格兰杰因果关系，是不是VAR模型结果即可用
0 个回复 - 2192 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
0 个回复 - 2192 次查看 我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的 然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系 这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道
VAR模型的Johansen 显示没有协整关系，怎么做？
1 个回复 - 2293 次查看 请问一下，用eviews 8.0作VAR模型时，发现一个问题，就是用Johansen检验时，出现如下数据，是不是意味着没有协整关系？在平稳性检验时，各变量单位根的模都小于1，即都落于单位圆之内。请问接下来应该怎么做？谢谢。 ...2016-10-24 14:13 - 天水翼 - EViews专版
1 个回复 - 2293 次查看 请问一下，用eviews 8.0作VAR模型时，发现一个问题，就是用Johansen检验时，出现如下数据，是不是意味着没有协整关系？在平稳性检验时，各变量单位根的模都小于1，即都落于单位圆之内。请问接下来应该怎么做？谢谢。 ...2016-10-24 14:13 - 天水翼 - EViews专版
Eviews三个变量建立VAR模型，结果JJ协整检验发现有三个协整关系，请问合理吗？
2 个回复 - 12659 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
2 个回复 - 12659 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6303 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6303 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
同阶且存在协整关系的变量是否一定可以建立稳定的VAR模型
1 个回复 - 1671 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
1 个回复 - 1671 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
17 个回复 - 10828 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
17 个回复 - 10828 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
存在协整关系，VAR模型不稳定！如何处理，使得能做脉冲分析？
3 个回复 - 3895 次查看 VAR模型不稳定，序列均为一阶单整，存在协整关系，如果差分，无经济意义，如何处理？想做脉冲分析，该怎么办？？求高手解答！！拜谢！！！2011-8-27 17:20 - yanyan3719 - EViews专版
3 个回复 - 3895 次查看 VAR模型不稳定，序列均为一阶单整，存在协整关系，如果差分，无经济意义，如何处理？想做脉冲分析，该怎么办？？求高手解答！！拜谢！！！2011-8-27 17:20 - yanyan3719 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1788 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
2 个回复 - 1788 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
4 个回复 - 2826 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2826 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
借贵宝地问关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1788 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1788 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
