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【求助】手动计算2sls标准误
14 个回复 - 31697 次查看
如果不用ivreg/x
tivreg,而是手动来做第2步的回归,应该怎么样计算
标准误?软件给出的是不对的,要怎么调整?因为有些情况不能直接用ivreg/x
tivreg,比如:1.内生变量是0/1值,第一步最好用probi
t/logi
t,而不是LMP; ...
2010-8-26 16:18 - wbzdwss - Stata专版
何时应调整群集的标准误?
1 个回复 - 1193 次查看
W17-When should you adjus
t s
tandard errors for clus
tering-[2017.10]
2020-11-16 18:09 - 黃河泉 - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69724 次查看
面板数据的分析中,使用聚类稳健
标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类稳健
标准误适合吗?我是否采用聚类稳健
标准误的固定效应模型的结果中,不采 ...
2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 13140 次查看
我现在是非平衡面板数据,用x
treg......,fe robus
t和reg.....,robus
t做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robus
t选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37029 次查看
各位大侠,请教一个问题:陈强老师的书上说,面板固定效应回归中,在命令后加上r 表示聚类稳健
标准误,x
tregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健
标准误。我想问下,这个聚类稳健
标准误,是指对组内自相关(同一个体不同 ...
2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
xtpoisson回归如何显示稳健标准误?
8 个回复 - 2604 次查看
x
tpoisson pa
ten
t_1 wanjia policy policywanjia 得到
想要加稳健
标准误,
x
tpoisson pa
ten
t_1 wanjia policy policywanjia,r
结果报错:op
tion robus
t no
t allowed
求助,请问x
tpoisson[/backcolor]怎么[/back ...
2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
HLM分层线性模型稳健标准误无法计算
5 个回复 - 1220 次查看
分层线性模型结果显示“ robus
t s
tandard errors could no
t be compu
ted for
the model”或者“The robus
t s
tandard errors are appropria
te for da
tase
ts having a modera
te
to large number of level 2 uni
ts. Th ...
2022-7-31 09:00 - yangshenjie - 新手入门区
请教大家:怎么让outreg2括号里面报告标准误?
14 个回复 - 24464 次查看
请教大家:我跑回归的时候,一般使用下面这个ou
treg2,但是括号里面不是报告
t值,就是z值。有的时候,需要报告
标准误,不知道怎么调整语句,可以做到这一点呢?
ou
treg2 using resul
t1, excel bdec(3) rdec(2)
ts
ta ...
2015-10-2 21:56 - lizhewenbei - Stata专版
有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整
26 个回复 - 36171 次查看
本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题,希望大家能够帮忙指导下,如果问题比较低端,请不要见怪:
对于固定效应和聚类稳健
标准误,我有些疑惑,我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理,通过组内差分的方式 ...
2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51583 次查看
“只要样本容量较大,即使在异方差的情况下,只要使用稳健
标准误,所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为,只要对数据进行reg y x,robus
t回归,那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...
2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2209 次查看
想请问一下大家,以下(1)、(2)两个代码有何区别,主要是 r 与vce(clus
ter ci
ty)的区别
(1)
x
tse
t company year
x
treg y x,fe r
(2)
x
tse
t company year
x
treg y x,fe vce(clus
ter ci
ty)
2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
三个模型的控制变量系数及标准误完全相同
9 个回复 - 3422 次查看
请教各位,我建立了三个模型,其中只有核心解释变量X不同(分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况),被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时,s
ta
ta回归结果显示,无论怎么换X,控制变量 ...
2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
stata命令:面板工具变量法如何调整标准误?
5 个回复 - 9310 次查看
在进行面板的工具变量回归时,使用x
tivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和x
tivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时,使用了稳健
标准误,导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整
标准误?为何我加 ...
2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 58059 次查看
我在做一个高速公路的政策评估,县级面板数据大概是150个N,T是7年,用了聚类稳健
标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了,整个解释被打乱。
请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健
标准误?
2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
关于xtivreg2如何使用聚类标准误?
6 个回复 - 6744 次查看
请问x
tivreg2如何使用聚类
标准误?
使用x
tivreg2,按照help里的方法,fe r clus
ter(var),显示:clus
ter op
tion no
t suppor
ted if a panel spans more
than one clus
ter
2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
reg2docx如何回报se标准误而不是T值?
1 个回复 - 2116 次查看
reg2docx is used af
ter es
t s
tore. Users can es
tima
te differen
t regression models. b(s
tring) specify forma
t for coefficien
t.
t[(fm
t)] ou
tpu
t t-s
ta
tis
tics and specify
the forma
t.
z[(fm
t)] ...
2020-4-9 20:41 - fanbachao5 - Stata专版
标准误有取值范围吗
2 个回复 - 2340 次查看
请问大家用了固定效应(x
treg,fe)后结果显示个别
标准误大于1,这样说明模型有问题吗?
标准误必须介于0-1之间吗?谢谢谢谢!!
2022-3-25 00:45 - 是小羊 - Stata专版
面板数据的稳健标准误
5 个回复 - 7067 次查看
程序:coef
tes
t(resul
t0,vcov. = vcovHC(resul
t0,me
thod='whi
te1',
type='HC1',clus
ter='group'))
Q1:请问这个得到的结果是经过
标准误处理的估计系数吗?
Q2:这个得到的应该是聚类稳健
标准误,就算不写clus
ter也 ...
2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
标准误过大,p值异常求助
11 个回复 - 9758 次查看
请问各位超级无敌大神,用二元logis
tic回归时,表中家庭结构的那几个变量(是否是成人家庭,是否是成人加老人家庭,是否是成人加小孩家庭,以及是否是成人加老人加小孩)为什么如此不显著,p值基本接近1了,
标准误差 ...
2018-9-4 22:33 - wzq9386 - SPSS论坛
SPSS线性回归的标准误差值为什么都一样
4 个回复 - 8904 次查看
系数a
模型 非标准化系数 标准系数
t 显著性
B 标准错误 贝塔
1 (常量) 3.588 .023 153.409 .000
x1 .265 .023 .469 11.290 .000
x2 .227 .023 .403 9.695 .000
x3 .263 .023 . ...
2017-4-17 19:58 - wenmengna - SPSS论坛
stata中显示标准误而不显示t统计量
3 个回复 - 748 次查看
es
ttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) s
tar(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示
标准误而不是
t统计量是因为se的增加吗?nes
ttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress s
tar(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...
2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
HLM中稳健标准误显示 数据不符合标准 就是用一般标准误就行了?
4 个回复 - 4511 次查看
显示如下 :
The robus
t s
tandard errors are appropria
te for da
tase
ts having a modera
te
to
large number of level 2 uni
ts. These da
ta do no
t mee
t this cri
terion.
2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
Logit回归OR值的标准误
1 个回复 - 1729 次查看
在Logi
t回归里面,OR=exp(系数be
ta),OR的置信区间也是原置信区间的exp,但是OR值的
标准误是怎么转换的?我查阅了挺多教材都没有涉及到这一点。请教大家!
2021-12-23 19:00 - 方知故我非我 - 计量经济学与统计软件
聚类稳健性标准误
0 个回复 - 560 次查看
面板数据,我用二维稳健性
标准误结果显著了,但是年份那只有四个聚类,我还能用二维码?还是只能用一维?
2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
请教各路大神,为什么我的stata回归中,部分控制变量的稳健标准误这么大?
1 个回复 - 770 次查看
cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008
cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378
cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861
cz703pla
te ...
2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
xttobit模型怎么用稳健标准误?
7 个回复 - 5459 次查看
求问,我在x
ttobi
t模型用了vce(voo
ts
trap),但结果显示insufficien
t observa
tions
to compu
te boo
ts
trap s
tandard errors,明明我的样本有两千多个,究竟是哪里有问题?怎么解决呢?还有,x
ttobi
t模型怎么做异方差检 ...
2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版