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请教一下2SLS逐步回归的STATA代码转化为R代码的问题
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跑出来的结果差别特别大,请教各位老师指点一下R语言哪里出错了
原
stata命令代码(第一步):
ivregress 2sls y lic cpk hp_w mktdum2-mktdum29 ///
(price_actual = iv2_f_lic iv2_f_cpk iv2_f_hp_w ///
iv3_r ...
2020-6-13 12:34 - 天马月桥Young - R语言论坛
stata处理面板数据如何进行逐步回归
24 个回复 - 41874 次查看
如题,在用
stata处理面板数据时,想用
逐步回归法来挑选控制变量(因为有些控制变量的加入导致自变量结果不显著),求问处理的命令是什么?<br>
sw reg y x1 x2....,pr()<br>
这条命令可以吗?reg不是截面回 ...
2019-4-5 10:59 - 安若曦 - Stata专版
stata做中介效应,逐步回归
4 个回复 - 16483 次查看
本人用
stata做中介效应,按照
逐步回归得到的是,总效应是显著的。但是有一个间接效应不显著。看文献上说用bootstrap做更加准确,我的命令是:bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1000): sgmediation lnmonthwage ...
2017-12-3 17:19 - aaronedicon - SPSS论坛
stata逐步回归法检验中介效应
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在
逐步回归法检验中介效应时,如图所示,由于M是二值变量,Y是有序因变量,在回归第一个和第三个方程是用的是ologit命令,回归第二个方程时用的logit命令,请问这样,还能根据
逐步回归法中系数是否显著来判断是否存在 ...
2021-1-30 09:24 - 小熊软糖qaq - Stata专版
stata面板数据怎么进行逐步回归?
8 个回复 - 6802 次查看
面板数据变量太多,想用
逐步回归的命令,不知道可以吗?求赐教!
sw reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,pr(0.05) 现实中可能比15个变量更多
2016-1-25 12:13 - 芬芬anna - Stata专版
stata逐步回归解决多重共线性遇到了问题,求帮助!
3 个回复 - 4360 次查看
如图,有一个变量的vif值最大的23大于10,有多重共线性,按照书上的语句:stepwise,pe(0.05)regress x1 x2....,结果运行不了,红色字写的factor variables and time-series operators not allowed,这个怎么解决 ...
2017-4-18 16:37 - 孔雀舞晓晓 - Stata专版
stata 逐步回归 自变量为分类变量
2 个回复 - 8496 次查看
自变量X为分类变量,因变量Y是连续变量,想要用
逐步回归找出与Y相关的X
xi:sw,pe(0.1):reg Y age i.sex_n i.shjj_marriage i.shjj_edu i.X1 i .X2 i.X3 i.X4 i.X5
这样写对吗?
结果显示的不是X1 X2 ...
2015-12-29 11:38 - 小石头klyj - Stata专版
stata中逐步回归结果怎么看?
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面板数据的
逐步回归结果分别代表什么含义,如下:
pe(0.3)中的0.3代表什么含义?
LR chi2(5) = 220.30
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -1798.8673
Pseud ...
2015-11-23 23:32 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
stata做多分类logistic分析可以逐步回归吗
2 个回复 - 7561 次查看
因变量是多分类的,gra有三个值0、1、2,自变量也是多分类数据,而且自变量比较多,想要
逐步回归,但是
命令
ix:mlogit gra i.tx i.pn,pr(0.05)
还有命令
ix: sw mlogit gra i.tx i.pn
都不被允许,那是不是要逐 ...
2014-5-3 10:51 - shuangy430 - Stata专版
请教高手,关于stata8的逐步回归命令
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在
stata8里我写的是这个sw reg y x1 x2,fe(1.5) fs(1.5),但每次都出现如下错误:
fe(1.5) fs(1.5) not allowed,
r(198);
恳忘高人指点啊,万分感谢!!!
2010-3-29 11:42 - livingboy - Stata专版
请教stata中逐步回归的问题
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请问各位高手,在用
stata中的stepwise做完后,最终的最优方程中是不是每个自变量t统计量都应是显著的?为什么我做的最优方程包括了一个t统计量很不显著的变量,是否可以手动去掉该变量?
2010-2-6 21:04 - youyou4235 - Stata专版