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EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
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最近在用eviews做GARCH模型的实证检验,想问下,EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中,各
系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各
系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...
2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
求助:关于回归系数之和的显著性检验
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最近阅读到一篇文献,有一点不明白之处请教各位:y=d+ax1+bx2+cx1x2,a,b,c,d为常数,x1,x2均为0-1哑变量
看到文章中检验了b+c是否显著,请教各位如何在stata中做出?另,b+c是否显著的经济学含义是什么?
谢谢
2014-2-13 00:31 - xuyekun - 爱问频道