结果:找到“系数之和”相关内容20个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级
求助:完全消耗系数大于1怎么解释?经济学意义是什么呢
1 个回复 - 1389 次查看 计算过程没问题,但结果出现完全消耗系数大于1?合理吗 用投入产出表计算完全消耗系数,结果出现了农业部门对农业、制造业、服务业的完全消耗系数之和大于1;制造业对在制造业的完全消耗系数大于1,是什么原因呢 ...2020-3-26 17:47 - sanyehll - 现金交易版
想知道在回归分析当中(reg y x),x的所有回归系数之和=0、x的任意回归系数=0
4 个回复 - 486 次查看 想知道在回归分析当中(reg y x),x的所有回归系数之和=0、x的任意回归系数=0、x的部分回归系数之和=0的F统计量和P值怎么在STATA中用代码求出来呀,代码是什么?2023-10-20 20:13 - 15073977175 - Stata专版
garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6575 次查看 如图,不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1,问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
斜率系数之和是否为零的F检验,以及斜率系数中的每一个为零的假设的F检验要怎么做呀
7 个回复 - 617 次查看 斜率系数之和是否为零的F检验,以及斜率系数中的每一个为零的假设的F检验要怎么做呀,在STATA中要怎么表现出来2023-10-20 21:21 - 15073977175 - Stata专版
如何定义变量中的其中几个回归系数之和等于1?
4 个回复 - 5214 次查看 如题,做面板数据回归,如何设定变量中的其中几个变量的回归系数之和等于1?2015-7-17 21:04 - xuxiaowei101061 - EViews专版
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1204 次查看 如下图所示,如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误,并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
急!!用stata如何求回归方程中两个变量系数之和或系数之差的显著性
19 个回复 - 12053 次查看 现在的问题是,reg y x1 x2 x3,可以求出回归系数b1 b2 b3,每个变量的显著性可以通过p值看出来,我现在请教的是b1+b2和b1-b2的显著性?求各位大神指教,求计算过程和stata中的命令2016-10-7 18:25 - 南欧月宇 - Stata专版
求教如何用R语言检验两个自变量的系数之和是否为0?
2 个回复 - 1471 次查看 如图所示,如何在R语言里统计检验这样的回归方程? 设Y=β0+β1X1+β2X2+U 那么如何检验β1+β2是否显著等于0?2021-5-12 15:22 - xgs340166 - R语言论坛
求助:如何检验两个变量系数之和是否大于0
10 个回复 - 9511 次查看 请教各位:stata如何检验两个变量的系数之和是否大于0。盼回复!不胜感激!2017-3-1 18:53 - rosan2007 - Stata专版
GARCH(1,1)模型的a+b系数之和大于1怎么办
15 个回复 - 15593 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型,或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型,如果a+b系数之和大于1,说明是非平稳序列。 可是, 之前不是做过DF,ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
matlab如何计算回归结果两个变量系数之和的t统计量和显著性
1 个回复 - 1298 次查看 y x1 x2 x3,可以求出回归系数b1 b2 b3,每个变量的显著性可以通过p值看出来,我现在请教的是b1+b2和b1-b2的显著性2018-2-18 15:50 - wgz649792656 - MATLAB等数学软件专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理?
4 个回复 - 8338 次查看 如图,条件方差中的系数之和为1.001375大于1,想问一下是什么原因,还有办法修正吗?2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10740 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验,想问下,EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中,各系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
关于 arch项 和garch项系数之和 问题
6 个回复 - 10555 次查看 请问高手,garch模型中,如果arch项 和garch项系数之和小于1,说明平稳,接近1 ,说明波动具有持续性,如果我的结果是 -0.7左右呢? 是否能说明持续性的时间变短了? 正负有何影响吗? 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
GARCH模型,GARCH和ARCH系数之和大于1,咋办?
8 个回复 - 8009 次查看 GARCH模型,GARCH和ARCH系数之和大于1,咋办?GARCH模型,GARCH和ARCH系数之和大于1,咋办?2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
求助:stata中关于检验系数之和大于或小于1的问题
3 个回复 - 9177 次查看 如题,做回归,需要检验系数之和大于1或是小于1。比如Y=aX1+bX2+c,现在需检验a+b>1或是a+b<1的问题,stata如何实现? Ps: wald 检验,原假设是:a+b=1,备则假设是:a+b≠1。而现在需检验a+b>1(a+b<1) ...2009-10-5 16:12 - winniejane - Stata专版
求问stata怎么检验回归结果中两系数之和的显著性啊?
0 个回复 - 1061 次查看 做完回归后需要检验两个系数之和的显著性,stata里应该怎么做呢?2016-4-13 09:46 - blkarroy - 新手入门区
序列平稳,但ARCH、GARCH模型,老是系数之和>1,不满足平稳条件
4 个回复 - 10665 次查看 我的原序列不平稳,一阶差分序列平稳,我用的是一阶差分序列建模的啊,为何不管是ARCH还是GARCH模型,老是系数之和>1,不满足平稳条件?求解啊,痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:31 - 简简单单flyer - EViews专版
GARCH(1,1)模型的a+b系数之和大于1怎么办
1 个回复 - 1661 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型,或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型,如果a+b系数之和大于1,说明是非平稳序列。[/backcolor] 我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数 ...2012-8-4 18:15 - tanghao0423 - Stata专版
求助:关于回归系数之和的显著性检验
0 个回复 - 1077 次查看 最近阅读到一篇文献,有一点不明白之处请教各位:y=d+ax1+bx2+cx1x2,a,b,c,d为常数,x1,x2均为0-1哑变量 看到文章中检验了b+c是否显著,请教各位如何在stata中做出?另,b+c是否显著的经济学含义是什么? 谢谢2014-2-13 00:31 - xuyekun - 爱问频道
怎样做所有系数之和为1的OLS回归(无截距项)?
1 个回复 - 2191 次查看         在计算零售商品价格指数中各分类的权重,无限制的情况下出现了部分项目的负值,请问各位如何在各系数之和为1的前提下做OLS回归?2009-4-16 21:42 - doracheng - EViews专版