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【原创】高级计量经济学（期中）复习资料3 个回复 - 1778 次查看 RT。资料为本人原创，内容主要包括洪永淼《高级计量经济学》第2章到第5章5.5节之间的所有内容： 【资料部分内容截图】 【参考书目】 https://www.baidu.com/link?url=TYoSvthzgwwECzwUE2MboO5lLAGeBJyz ...2019-4-12 10:48 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
金融数学方面关于卡尔曼滤波（kalman-bucy filter)的证明解答，报酬2000元，求大神。1 个回复 - 2690 次查看 金融数学方面关于卡尔曼滤波（kalman-bucy filter)（或连续时间线性滤波）的证明，exercise 2.1是关于函数的最优均方差估计的证明；exercise2.2是第一个证明的特殊情况的证明。两个问题报酬分别为1200元和800元。求大 ...2017-11-10 10:38 - miao_miao - 现金交易版
金融数学卡尔曼滤波(kalman-bucy filleter)相关证明解答。报酬2000元，求大神带飞。0 个回复 - 1486 次查看 金融数学方面关于卡尔曼滤波（kalman-bucy filter)（或连续时间线性滤波）的证明，exercise 2.1是关于函数的最优均方差估计的证明；exercise2.2是第一个证明的特殊情况的证明。两个问题定价分别为1200元和800元。求大 ...2017-11-8 11:01 - miao_miao - 现金交易版
华泰行业轮动系列报告之十三：不同协方差估计方法对比分析（二）-20201027-华泰证券
0 个回复 - 611 次查看 华泰行业轮动系列报告之十三：不同协方差估计方法对比分析（二）-20201027-华泰证券-24页2020-11-4 22:56 - wangjx_ - 行业分析报告
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华泰证券-华泰行业轮动系列报告之十：不同协方差估计方法对比分析
0 个回复 - 511 次查看 华泰证券-华泰行业轮动系列报告之十：不同协方差估计方法对比分析2020-2-19 15:02 - Unclebravo - 行业分析报告
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[求助]最小二乘随机误差项方差估计量的无偏性证明
7 个回复 - 20543 次查看 我最近看高教李子奈先生的《计量经济学》，在第33页看到了问题，因为自己知识的浅薄，却始终无法理解，就是如题目的问题，主要是一个步骤，有爱心的同志帮帮忙，请在百忙之中看附录的最后一步，它到底是怎么来的呢。 ...2006-9-13 09:33 - ymizhao - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 20543 次查看 我最近看高教李子奈先生的《计量经济学》，在第33页看到了问题，因为自己知识的浅薄，却始终无法理解，就是如题目的问题，主要是一个步骤，有爱心的同志帮帮忙，请在百忙之中看附录的最后一步，它到底是怎么来的呢。 ...2006-9-13 09:33 - ymizhao - 计量经济学与统计软件
如何求OLS-b的方差估计值的方差？
3 个回复 - 5678 次查看 下周交作业，有道题一直没有思路。 对多元回归模型的随机项的方差进行估计，得到s^2。然后问题是求这个estimator的方差。 我求到E[e`ee`e]的时候算不下去了，希望高手指点一下。2009-10-24 12:42 - magard - EViews专版
3 个回复 - 5678 次查看 下周交作业，有道题一直没有思路。 对多元回归模型的随机项的方差进行估计，得到s^2。然后问题是求这个estimator的方差。 我求到E[e`ee`e]的时候算不下去了，希望高手指点一下。2009-10-24 12:42 - magard - EViews专版
真实FDD海量下行信道空间协方差估计
MIMO系统
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 对于工作在频分双工(FDD)模式下的大规模阵列系统，了解下行链路(DL)信道的空间协方差矩阵是至关重要的。特别地，这些知识在DL信道状态信息(CSI)的获取中起着关键作用。在massive MIMO环境下，基于DL导频的 ...2022-3-12 20:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 对于工作在频分双工(FDD)模式下的大规模阵列系统，了解下行链路(DL)信道的空间协方差矩阵是至关重要的。特别地，这些知识在DL信道状态信息(CSI)的获取中起着关键作用。在massive MIMO环境下，基于DL导频的 ...2022-3-12 20:42 - kedemingshi - Forum
线性GMM的双校正鲁棒方差估计
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 针对线性广义矩量法(GMM)提出了一种新的有限样本修正方差估计，包括一步估计、两步估计和迭代估计。我们的公式在Windmeijer(2005)常用的有限样本校正的基础上，进一步校正了方差估计中的过辨识偏差，从而 ...2022-3-13 11:12 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 针对线性广义矩量法(GMM)提出了一种新的有限样本修正方差估计，包括一步估计、两步估计和迭代估计。我们的公式在Windmeijer(2005)常用的有限样本校正的基础上，进一步校正了方差估计中的过辨识偏差，从而 ...2022-3-13 11:12 - 可人4 - Forum
稀疏置换不变协方差估计
0 个回复 - 300 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在高维背景下构造逆协方差（浓度）矩阵稀疏估计的方法。该估计器使用惩罚的正态似然方法，并通过使用套索型惩罚强制稀疏性。在Frobenius范数中，当数据维数P$和样本容量N$都允许增长时，我 ...2022-3-19 14:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 300 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在高维背景下构造逆协方差（浓度）矩阵稀疏估计的方法。该估计器使用惩罚的正态似然方法，并通过使用套索型惩罚强制稀疏性。在Frobenius范数中，当数据维数P$和样本容量N$都允许增长时，我 ...2022-3-19 14:50 - 何人来此 - Forum
仪器识别时2SLS的一致方差估计
不同的乳剂
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 在治疗效果异质性下，仪器识别仪器特定的局部平均治疗效果(LATE)。两阶段最小二乘(2SLS)估计是多种工具的加权平均。文献中常被忽略的是，在2SLS估计中估计的假定矩条件是不成立的，除非这些条件是相同的。 ...2022-3-9 10:15 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 在治疗效果异质性下，仪器识别仪器特定的局部平均治疗效果(LATE)。两阶段最小二乘(2SLS)估计是多种工具的加权平均。文献中常被忽略的是，在2SLS估计中估计的假定矩条件是不成立的，除非这些条件是相同的。 ...2022-3-9 10:15 - kedemingshi - Forum
协方差估计的图抽样
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 本文的重点是对任意无向图节点上信号的二阶统计量进行二次采样和重构。二阶平稳图信号可以通过对零均值白噪声进行图滤波得到，其功率谱的形状由图滤波器的频率响应决定。估计图的功率谱是平稳图信号处理和 ...2022-3-8 15:22 - 大多数88 - Forum
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多元的Hermitian和非Hermitian协方差估计
随机矩阵理论中的高斯资产和非高斯资产
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum
定向方差调整：改进协方差估计
高维投资组合优化
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 稳健可靠的协方差估计在金融和许多其他应用中起着决定性的作用。一类重要的估计量是基于因子模型的。在这里，我们通过大量的蒙特卡罗模拟表明，由统计因子分析模型导出的协方差矩阵表现出一种系统误差，这 ...2022-3-7 18:28 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 稳健可靠的协方差估计在金融和许多其他应用中起着决定性的作用。一类重要的估计量是基于因子模型的。在这里，我们通过大量的蒙特卡罗模拟表明，由统计因子分析模型导出的协方差矩阵表现出一种系统误差，这 ...2022-3-7 18:28 - kedemingshi - Forum
多维稀疏贝叶斯时变协方差估计
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 我们通过对时间序列向量潜在的时变随机因素的协波动动力学建模，解决了动态协方差估计中的维数诅咒。对因子加载矩阵的元素使用全局-局部收缩先验，将多余因子的加载推向零。为了证明所提出的框架的优点， ...2022-3-2 16:18 - mingdashike22 - Forum
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POLS假设，稳健性方差估计
0 个回复 - 1946 次查看 汇总摘录自杰弗里・M・伍德里奇. 横截面与面板数据的计量经济分析[M]. 中国人民大学出版社, 2016. SOLS下面板数据的POLS方法： P142：假设1未假定跨期外生，从而允许扰动项序列相关（serial correla ...2021-1-17 11:57 - wtst - Stata专版
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随机扰动项的方差估计
2 个回复 - 31282 次查看 在普通最小二乘法OLS下，随机干扰项的方差估计量，有的教材把它的分母写作n-k-1,有的写作n-k，为什么自由度会不同？孰是孰非？或者是都可以？哪位高手搭救下我~~~2010-9-11 13:09 - knleeda - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 31282 次查看 在普通最小二乘法OLS下，随机干扰项的方差估计量，有的教材把它的分母写作n-k-1,有的写作n-k，为什么自由度会不同？孰是孰非？或者是都可以？哪位高手搭救下我~~~2010-9-11 13:09 - knleeda - 计量经济学与统计软件
计量经济学:请问为什么随机误差项的方差估计量等于零时,说明被
1 个回复 - 9214 次查看 请问为什么:随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。<br> 此处"函数关系"指什么呢？随机误差项的方差估计量等于零表示随机误差项不存在，方程函数形式一定吗？谢谢。 ...2019-5-17 20:57 - FightingCookie - 爱问频道
1 个回复 - 9214 次查看 请问为什么:随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。<br> 此处"函数关系"指什么呢？随机误差项的方差估计量等于零表示随机误差项不存在，方程函数形式一定吗？谢谢。 ...2019-5-17 20:57 - FightingCookie - 爱问频道
求解:如何用stata求解泊松回归的方差估计量
1 个回复 - 1608 次查看 如题<br> 直接回归，可以估计出极大似然估计量和β估计量<br> 但是方差的估计量应该怎么求解呢？<br>2018-11-29 15:30 - 嬿语清歌 - Stata专版
1 个回复 - 1608 次查看 如题<br> 直接回归，可以估计出极大似然估计量和β估计量<br> 但是方差的估计量应该怎么求解呢？<br>2018-11-29 15:30 - 嬿语清歌 - Stata专版
用amos,显示错误，残差的方差估计为负
13 个回复 - 13583 次查看 The following variances are negative. e29 e30 e32 -0.016 -0.094 -0.011 残差不能为负吗？为负说明什么问题，是说模型有问题吗？2011-11-24 20:12 - jfamos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
13 个回复 - 13583 次查看 The following variances are negative. e29 e30 e32 -0.016 -0.094 -0.011 残差不能为负吗？为负说明什么问题，是说模型有问题吗？2011-11-24 20:12 - jfamos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
一个内生潜在变量的误差方差估计值不显著
2 个回复 - 2515 次查看 第一个问题：结果变量的误差方差P值为0.69，如图，其他结果都还可以，MI修正后反而更大了，现在有以下几种处理方法，我该怎么做？ 1.不管这个，直接用。因为看吴明隆书上出现过这种情况，貌似就没管（335页），我看 ...2018-8-6 16:28 - 吴家小斌 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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方程误差项方差估计问题
1 个回复 - 355 次查看 在对方程进行极大似然估计的时候，误差项的标准差估计出来的数值极大，不显著应该怎么办啊？小白求指导，具体情况如图2018-1-18 16:56 - zhanborobert - 灌水吧
1 个回复 - 355 次查看 在对方程进行极大似然估计的时候，误差项的标准差估计出来的数值极大，不显著应该怎么办啊？小白求指导，具体情况如图2018-1-18 16:56 - zhanborobert - 灌水吧
请教：多水平模型中二水平自变量方差估计
1 个回复 - 2154 次查看 各位好： 我采用两水平logistic模型分析，所在地区为高水平单位，个体为低水平单位。想观察6自变量对因变量y（某疾病患病可能）的 作用，其中有一个自变量为高水平的解释变量(分为低、中、高，以名义变量形 ...2010-6-26 12:08 - freetest - Stata专版
1 个回复 - 2154 次查看 各位好： 我采用两水平logistic模型分析，所在地区为高水平单位，个体为低水平单位。想观察6自变量对因变量y（某疾病患病可能）的 作用，其中有一个自变量为高水平的解释变量(分为低、中、高，以名义变量形 ...2010-6-26 12:08 - freetest - Stata专版
求帮助 利用刀切法计算两步抽样的方差估计量 R程序
0 个回复 - 1428 次查看 假设原始数据是d g s1 s2 y x 1 2 1 1 238 237 1 2 1 1 237 236 1 2 1 0 231 228 1 1 1 1 232 230 1 1 1 0 239 237 1 1 1 1 226 223 1 ...2016-2-27 20:26 - mengjie0919 - R语言论坛
0 个回复 - 1428 次查看 假设原始数据是d g s1 s2 y x 1 2 1 1 238 237 1 2 1 1 237 236 1 2 1 0 231 228 1 1 1 1 232 230 1 1 1 0 239 237 1 1 1 1 226 223 1 ...2016-2-27 20:26 - mengjie0919 - R语言论坛
请教--无截距一元线性回归模型的方差估计
1 个回复 - 4791 次查看 一般统计教材都给出有截距一元线性回归模型的方差估计，且证明比较繁琐，对于无截距的一元线性回归模型的方差估计，我试图求解，却无果而终。想请教统计专业的高手或老师帮忙解答哈。2009-12-17 13:11 - 逝去的永久 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4791 次查看 一般统计教材都给出有截距一元线性回归模型的方差估计，且证明比较繁琐，对于无截距的一元线性回归模型的方差估计，我试图求解，却无果而终。想请教统计专业的高手或老师帮忙解答哈。2009-12-17 13:11 - 逝去的永久 - 计量经济学与统计软件
请教怎么用自协方差估计ARMA参数
2 个回复 - 1514 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1514 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
二本同学的名校梦在哪里！
30 个回复 - 5123 次查看 我怀着热情去试图了解一个名校一个专业，但是越了解信息就越觉得渺茫。她好像就天生不属于我们。每当看到一个个学长学姐的经验贴的时候我才知道他们成功的经历只属于985/211的学生。。我该怎么办？2014-6-5 17:21 - 无绝对 - 经管考研
30 个回复 - 5123 次查看 我怀着热情去试图了解一个名校一个专业，但是越了解信息就越觉得渺茫。她好像就天生不属于我们。每当看到一个个学长学姐的经验贴的时候我才知道他们成功的经历只属于985/211的学生。。我该怎么办？2014-6-5 17:21 - 无绝对 - 经管考研
求助：随机效应模型的方差估计
6 个回复 - 4739 次查看 在学习巴尔塔基《面板数据计量分析》2.3节随机效应模型时，其随机扰动项的方差-协方差矩阵omiga是未知的，需要进行估计，通过化简后得到sigamasq_1=u'Pu/tr(P),sigmasq_v=u'qu/tr(q)，利用两者间的关系可以求出mu的方 ...2013-9-15 12:53 - 太极无极 - Gauss专版
6 个回复 - 4739 次查看 在学习巴尔塔基《面板数据计量分析》2.3节随机效应模型时，其随机扰动项的方差-协方差矩阵omiga是未知的，需要进行估计，通过化简后得到sigamasq_1=u'Pu/tr(P),sigmasq_v=u'qu/tr(q)，利用两者间的关系可以求出mu的方 ...2013-9-15 12:53 - 太极无极 - Gauss专版
什么叫一致性协方差估计
1 个回复 - 3143 次查看 怀特和neweywest的那个一致性协方差估计，那堆式子，有什么用？思想是什么，高手解释下？2010-12-30 19:40 - wardrober - EViews专版
1 个回复 - 3143 次查看 怀特和neweywest的那个一致性协方差估计，那堆式子，有什么用？思想是什么，高手解释下？2010-12-30 19:40 - wardrober - EViews专版
现代外国统计学优秀著作译丛 方差估计引论（Kirk M.Wolter）
5 个回复 - 2579 次查看 <FONT size=3></FONT><FONT size=3></FONT> [此贴子已经被作者于2005-9-13 8:54:18编辑过]2005-9-13 08:53 - mayiii - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2579 次查看 <FONT size=3></FONT><FONT size=3></FONT> [此贴子已经被作者于2005-9-13 8:54:18编辑过]2005-9-13 08:53 - mayiii - 计量经济学与统计软件
怀特异方差一致协方差估计对样本量有无要求？
2 个回复 - 5335 次查看 使用 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 对横截面数据进行估计的时候，对样本量有没有要求？多少结果才比较可行？请教各位大牛2012-5-20 11:17 - thankrichard - EViews专版
2 个回复 - 5335 次查看 使用 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 对横截面数据进行估计的时候，对样本量有没有要求？多少结果才比较可行？请教各位大牛2012-5-20 11:17 - thankrichard - EViews专版
求助方差估计的问题
2 个回复 - 2379 次查看 本人对于面板数据方面的处理技术不是很了解，想请问一下论坛里的大侠对于Hansen-Hodrick方差估计、Newey-West方差估计、Petersen方差估计、White异方差稳健方差估计、公司聚集方差估计、时间聚集方差估计、双重聚集方 ...2011-9-21 16:31 - fzzl_1989 - Stata专版
2 个回复 - 2379 次查看 本人对于面板数据方面的处理技术不是很了解，想请问一下论坛里的大侠对于Hansen-Hodrick方差估计、Newey-West方差估计、Petersen方差估计、White异方差稳健方差估计、公司聚集方差估计、时间聚集方差估计、双重聚集方 ...2011-9-21 16:31 - fzzl_1989 - Stata专版
方差估计和假设检验的问题
1 个回复 - 1361 次查看 在学习第三讲方差估计和假设检验时，根据协方差、C.R.及P值，可以判断培训前后指标是否有差异。我的问题是，如果我想验证培训后的指标是否显著的优于培训前的指标，应该如何操作及判断呢？2011-6-30 19:09 - studyspss - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1361 次查看 在学习第三讲方差估计和假设检验时，根据协方差、C.R.及P值，可以判断培训前后指标是否有差异。我的问题是，如果我想验证培训后的指标是否显著的优于培训前的指标，应该如何操作及判断呢？2011-6-30 19:09 - studyspss - 统计软件培训班VIP答疑区
请教一个协方差估计问题
0 个回复 - 1352 次查看 请教一个协方差估计问题 一个一般的线性model，y＝x＊beta＋E，beta fixed effect，这里E是error，E知道结构，但是里面含有几个未知参数。我想估计y_{ij}和 y_{kj}之间的协方差。已知，只要i不等于k，这个协防差是一 ...2011-2-20 13:50 - fatcat2008 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1352 次查看 请教一个协方差估计问题 一个一般的线性model，y＝x＊beta＋E，beta fixed effect，这里E是error，E知道结构，但是里面含有几个未知参数。我想估计y_{ij}和 y_{kj}之间的协方差。已知，只要i不等于k，这个协防差是一 ...2011-2-20 13:50 - fatcat2008 - 计量经济学与统计软件
GMM的方差估计是怎么做出来的
1 个回复 - 2057 次查看 弱弱的问：这个在软件中是怎么做出来的，Eviews可以做，但是这个原理和具体操作时需要输入的都不是很清楚。希望大家能推荐专门介绍这个地方的书籍。因为急用，不要太抽象。谢谢2008-4-21 09:13 - suesuyan - EViews专版
1 个回复 - 2057 次查看 弱弱的问：这个在软件中是怎么做出来的，Eviews可以做，但是这个原理和具体操作时需要输入的都不是很清楚。希望大家能推荐专门介绍这个地方的书籍。因为急用，不要太抽象。谢谢2008-4-21 09:13 - suesuyan - EViews专版
Realised Quantile-Based Estimation of the Integrated Variance-已实现的基于数量的综合方差估计
0 个回复 - 468 次查看 2004-10-14 08:32 - 十大券商898 - Forum
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