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追踪模型,交叉滞后模型:经典案例视频讲解
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追踪模型,交叉
滞后模型:经典案例视频讲解,视频格式是.flv
追踪模型,交叉
滞后模型:经典案例视频讲解
追踪模型,交叉
滞后模型:经典案例视频讲解
追踪模型,交叉
滞后模型:经典案例视频讲解
追踪模型, ...
2021-6-1 21:40 - mujahida01 - 现金交易版
关于空间滞后模型的间接效应问题
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最近在做毕业论文用到空间
滞后模型,因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应,但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...
2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
季度数据,如何滞后一期?
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上市公司面板数据,时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量(如 lev size growth)需要
滞后一
期,想请问在季度数据中,
滞后一
期是环比
滞后(2017年第一季度
滞后一
期是2016年第四季度?),还是同比
滞后(2017年 ...
2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 10905 次查看
求助论坛各位大大...我在处理面板数据,需要取MarginInt的
滞后项,有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值,代码如下:
xtset Stkcd Trdmnt,monthly
panel variable: S ...
2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2346 次查看
用stata跑xtabond2,gmm(var,lag() collapse)中lag()阶数选取有什么方法吗?看有人说从经济学理论上,感觉这么设定都有理,属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数,得到的 ...
2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7163 次查看
在进行动态面板空间杜宾模型的估计中,书写了下面命令,
clear
use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear
spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...
2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
面板数据,滞后期回归,需要控制时间效应吗?
11 个回复 - 5273 次查看
求助大佬,
我做面板数据回归,因变量GDP,对自变量x(专利)及x
滞后一
期、x
滞后二
期等回归,这种还需要控制时间效应吗?
控制了时间效应就不显著了,很迷惑。
但是根据理论分析以及阅读论文,这个肯定存在 ...
2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
最优滞后阶数的确定
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如题,使用stata做VAR模型时,最优
滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办?
求指教!谢谢
2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14302 次查看
最近在用面板数据建模,但是发现某个核心解释变量的效果一直不好,后来就想到能否用该核心解释变量的
滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬,如果可以用的话,模型是只能用动态面板吗? 可否继续用线性 ...
2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
l.~生成滞后一期后,不能用bootstrap
7 个回复 - 2295 次查看
大家好 . 我的是面板数据。我用 l.~自动生成
滞后一
期后,发现不能用bootstrap 命令了。正常么? 报错:time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然,不用
滞后期的 ...
2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
stata相关性分析解释变量如何滞后一期
11 个回复 - 23906 次查看
用pwcorr_a命令 想解释变量
滞后一
期 加了 L.
但是显示factor variables and time-series operators not allowed
请问大家 怎样能使结果的解释变量
滞后一
期呢?多谢多谢!
2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4542 次查看
请教各位老师,我的因变量因为需要
滞后一
期,所以样本量和描述性统计相比减少了,但我看很多文献中因变量
滞后一
期后的样本量还是和描述性统计一样,这个需要如何修改呢?是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...
2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
因变量如果滞后回归
5 个回复 - 6810 次查看
面板数据中,
滞后自变量的话,是上
期自变量对当
期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话,不就是当
期的自变量对上
期的因变量进行回归了吗?这样感觉不对呀,请教各位大神,当
期自变量对下一
期因变量回归应该放入哪些 ...
2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
求助:DID模型与政策滞后效应的问题
4 个回复 - 3405 次查看
请教各位!!!利用普通DID模型检验政策效应(关键变量是treat*post,控制时间和个体固定效应),研究
期间是2015-2020年,政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有
滞后效应,建议文章进一 ...
2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
分布滞后非线性模型求助
2 个回复 - 888 次查看
我想绘制p90所对应的效应图,查找代码为
plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="
滞后日",ylab="RR",
main="纽约市90%位点温度的
滞后效应",cex.main=1.5)
运行一直提示错误Error in pl ...
2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著,其他解释变量不显著
8 个回复 - 4739 次查看
数据是长面板,n=38,T=50,在解释变量中加入被解释变量的一阶
滞后项,使用xtlsdvc命令回归,得到如下结果,见附件
被解释变量的一阶
滞后项显著,但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...
2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
stata空间滞后模型
3 个回复 - 2166 次查看
求问大神!!
最近在用stata做空间计量,用的是07-16年的面板数据。
在做空间
滞后模型时报错,错误如图。
请问是不是命令用错了还是其他情况。
2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1741 次查看
请教大家,
例如通过下述代码生成
滞后项的话,第一
期似乎就变成0了。
那么第一
期是否需要删除呢
```
sort id month
by id: gen revenue = l.revenue
```
2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
滞后效应分析
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uus,我的X对Y应该是正向影响,但是回归以后当
期系数显著为负,我加入
滞后一
期的X以后当
期X显著为负,
滞后一
期的显著为正,想问下这种回归结果是正常的吗,可以说X对Y有
滞后效应吗,可以怎么解释呢,感谢UUS
2023-4-28 16:11 - 哇咔咔ka - Stata专版
固定效应模型和滞后项
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1.固定效应模型能否加入被解释变量一阶
滞后项作为控制变量?例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r
2.会不会存在内生性问题?
2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
请问如何确定ADL模型的滞后阶数?
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最近在自学stata,有一个练习题是要求确定ADL模型里dinf和unem两个变量的
滞后阶数。结果根据AIC信息准则和序贯t规则得出的结果不一样,请问应如何处理?
通过varsoc命令得出的结果是下图。3阶的星星比较多。
...
2019-3-25 18:57 - handsome1991 - Stata专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 505 次查看
有一个面板数据,里面有国内分省份、时间的数据,时间为2009-2020年,要做一个面板回归,模型如下:(lnY(s,t)-lnY(s,0))/T=α+βlnY(s,0)+e请问这个stata命令怎么写呀?
主要是(lnY(s,t)-lnY(s,0))/T、lnY(s,0 ...
2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版