结果:找到“贝叶斯 多元”相关内容8个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
多元随机波动率的贝叶斯动态线性模型
0 个回复 - 168 次查看
摘要翻译:
本文提出了一种估计和预测
多元时间序列波动率的
贝叶斯方法。本文工作的基础是矩阵变量动态线性模型,对其波动率采用乘性随机演化,使用Wishart分布和奇异
多元贝塔分布。采用折现因子的对角矩阵来逐元素折 ...
2022-3-6 21:27 - mingdashike22 - Forum
多元随机因素的有效贝叶斯推理
波动率模型
0 个回复 - 243 次查看
摘要翻译:
通过一个因子随机波动率模型,讨论了
多元时间序列动态协方差矩阵的有效
贝叶斯估计。特别地,我们提出了两种交织策略(Yu和Meng,Journal of Computational and Graphical Statistics,20(3),531-570,2011 ...
2022-3-2 13:50 - 能者818 - Forum