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关于最大回撤的计算
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下图png是美股的HML表现,我现在想做A股的,不知道怎么用stata算回撤比例,请求大佬帮助,万分感谢!附件还上传了进行缩尾处理过后的xlsx文件和dta文件,从国泰安上下载的数据。
2021-2-16 15:17 - makeyi - Stata专版
基金最大回撤算例(Java 1.8)
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1、测试数据源:长盛电子信息主题灵活配置混合(000063),2013-05-10~2016-04-15全部历史净值数据。数据净值曲线:
2、写了三种方式做比较,Level1是参考了一些资料做的模版;Level2在前者基础上做了循环点的修改, ...
2016-4-17 18:41 - clxering - 量化投资
优化求每周最大回撤的for循环代码
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我利用了PerformanceAnalytics 包里面的maxDrawdown函数求
最大回撤
但现在需要求沪深300等指数的每周的
最大回撤,在数据量稍微大一些的时候,由于循环计算,代码计算效率就比较低,代码数据如下:
pcg.xt 为xts格 ...
2019-12-10 13:12 - Charlenefan3 - R语言论坛
这是最坏的时代:百年来最大回撤出现时的投资多样化
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前言
AQR资本管理公司总部位于美国康涅狄格州格林威治,是全球最大的量化对冲基金,由克里夫·阿斯内斯、戴维·卡比勒、罗伯特·克罗尔及约翰·刘创立于1998年,目前资产管理规模超过2260亿美 ...
2019-6-14 14:12 - JoinQuant - 量化投资
如何优化股票最大回撤的代码?以及循环效率?运行速度很慢
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手工写了个
最大回撤的计算代码,如下。但是效率很低,请问可以怎么优化下?dataset是输入的数据框,"CLOSE"表示其中的收盘价,这个是最关键的数据列,这个dataset可以包含其他任何数据,没有限制。
span是
最大回撤 ...
2016-4-5 14:45 - 治感冒 - R语言论坛
稳健型步进式策略, 最大回撤3%, 实盘单交流
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根据盈透證劵(今年农历年才使用此家证劵户), 系統生成的報告顯示 :
累积报酬率為 68.9%,
最大回撤 3%, 夏普比率 6, 不重仓过夜, 每月交易数十笔
这交易策略在A股, 港股, 美股, 日股, 德法意比英股, 新加坡股.. ...
2013-10-14 04:01 - cs84044 - 投资人(实务版)
如何用sas求最大回撤率?
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最大回撤率的算法:
For j=1 to n-1
For i=j+1 to n
Recall(i)=(Pi-Pj)/Pj // 第i日的收益率
End
Max-Recall(j)=min(Recall(i)) //以j日为起始点的
最大回撤
End
Max-Recall=min(Max-R ...
2013-7-17 10:33 - 风干的字迹 - SAS专版