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1990-2021年有效价差和相对有效价差(stata计算)
0 个回复 - 723 次查看
1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法,具体思路为:假定股票的真实价值服从随机游走过程,那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差,在收盘价由买方或卖方发起的概 ...
2022-8-27 22:41 -
zq1069321348
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现金交易版
【求助】ADF平稳检验后,请教下是
取差分
后的序列还是原序列进行ols显著性检验和拟合?
2 个回复 - 1381 次查看
初来乍到,想请教对时间序列数据采用ols进行因果关系拟合滞后项问题。 1、先对各个变量进行ADF检验后,有些是原序列平稳,有些是一阶平稳。 如下图 2、然后我要再进行变量的显著性检验时,考虑多滞后性,每个自变 ...
2019-10-12 09:28 -
libinv123
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计量经济学与统计软件
时间序列的经济数据取完对数后再
取差分
还有意义么?
4 个回复 - 8654 次查看
很多经济数据都是时间序列数据,但是同时也是非平稳的数据,这些时间序列的经济数据取完对数后再
取差分
还有意义么? 这样的数据做出来的回归模型该怎么分析?
2015-5-13 09:10 -
痛忆之雨
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爱问频道
一部分解释变量
取差分
,因该解释变量一阶单整;另一部分未
取差分
,因该序列本身平稳?
2 个回复 - 1254 次查看
如题,我在OLS回归时,对一阶单整的解释变量
取差分
,对本身就平稳的解释变量不做差分,把这两种解释变量放在一起回归可以吗?虽然经济含义不匹配,但是每个解释变量自己是有经济含义的,问题很大吗?有见过这样处 ...
2016-4-19 08:23 -
蓝幽若
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爱问频道
eviews面板数据,ADF一阶单整,协整未通过,
取差分
后通过协整,做回归要用原始数吗?
1 个回复 - 1650 次查看
各位坛子里的大神,最近在做面板数据,遇到难题,求助勿喷 eviews面板数据,ADF检验时候,1st diffrence通过检验,但是进行协整检验的时候,未通过,P=0.159…… 变量全
取差分
后,再次检验,全部通过,这时候做回归 ...
2015-8-27 21:28 -
老好人
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EViews专版
eviews单位根检验
取差分
问题
1 个回复 - 2107 次查看
请问:面板数据进行单位根检验后发现有的原序列平稳,有的一阶单整,有的二阶单整,应该怎么回归,要
取差分
吗?
2015-4-22 11:26 -
fjpy
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EViews专版
请问用EViews对数据
取差分
对数预测后如何还原预测值
1 个回复 - 3232 次查看
2015-4-10 01:05 -
FJUNH
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EViews专版
求教eviews里对数后
取差分
的指令问题!
3 个回复 - 6764 次查看
我在eviews6.0 中对数据先取对数后差分,如对“st”数据进行操作,我输入的指令是 st=dlog(st), 结果数据全部NA了! 请问我的指令难道有误吗? 如果换种指令,输入 st=log(st)- log(st-1),请问这个指 ...
2014-3-16 16:42 -
chloex4
-
EViews专版
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