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【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 41740 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！142 个回复 - 43503 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46727 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23229 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1094 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
22 个回复 - 29756 次查看 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）2012-8-4 22:56 - cdf402 - Stata专版
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GMM的工具变量问题
21 个回复 - 11668 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
21 个回复 - 11668 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
工具变量法 2SLS 和GMM 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
8 个回复 - 5897 次查看 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata 应用2015-2-7 16:46 - 天下无君子 - Stata专版
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【stata gmm】IV工具变量设置问题求助，跪求高人 xtabond2
2 个回复 - 2611 次查看 【模型】 DIV = Lag.DIV + EPS + [其他需要添加项:例如leps, cf, lcf等等外生变量] +YEAR + e 【目的】得到跟文献中表4一样的表格 【我的编程思路】 2-step GMM(DIF) 跑两次 第一次 use full moment conditio ...2017-5-18 22:07 - 水妖触角~ - Stata专版
2 个回复 - 2611 次查看 【模型】 DIV = Lag.DIV + EPS + [其他需要添加项:例如leps, cf, lcf等等外生变量] +YEAR + e 【目的】得到跟文献中表4一样的表格 【我的编程思路】 2-step GMM(DIF) 跑两次 第一次 use full moment conditio ...2017-5-18 22:07 - 水妖触角~ - Stata专版
系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 83299 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
60 个回复 - 83299 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic
5 个回复 - 14711 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14711 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13728 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13728 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
Gmm, xtabond工具变量个数的计算
9 个回复 - 5219 次查看 学习xtabond中，正在计算工具变量的个数， 最简单的dpd ar(1)模型 一共有8年数据，那么工具变量=21， 为什么stata 给的是22？ 谢谢啊2015-2-26 20:56 - maggietan - Stata专版
9 个回复 - 5219 次查看 学习xtabond中，正在计算工具变量的个数， 最简单的dpd ar(1)模型 一共有8年数据，那么工具变量=21， 为什么stata 给的是22？ 谢谢啊2015-2-26 20:56 - maggietan - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21379 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21379 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
请教：系统GMM估计中工具变量过多如何调整？
17 个回复 - 8571 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
17 个回复 - 8571 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
13 个回复 - 30849 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
13 个回复 - 30849 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？谢谢
2 个回复 - 2636 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2636 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？
1 个回复 - 1169 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
1 个回复 - 1169 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量
2 个回复 - 4180 次查看 动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定 例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , /// gmm() iv()twostep 怎么放 ...2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
2 个回复 - 4180 次查看 动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定 例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , /// gmm() iv()twostep 怎么放 ...2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
急！面板数据内生变量的交互项如何加入面板工具变量法或GMM法？
8 个回复 - 10085 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
8 个回复 - 10085 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 752 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 752 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
请问动态面板GMM下如何添加额外的工具变量矩条件呢？
2 个回复 - 2771 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2771 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释？
0 个回复 - 1281 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
0 个回复 - 1281 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
gmm估计中加权矩阵及工具变量如何选？
6 个回复 - 7390 次查看 在学习gmm估计，加权矩阵如何选？是不是EVIEWS中能自己选择？还有工具变量如何选择？哪位推荐一个比较详细的介绍资料？最好是中文的2009-7-19 19:20 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7390 次查看 在学习gmm估计，加权矩阵如何选？是不是EVIEWS中能自己选择？还有工具变量如何选择？哪位推荐一个比较详细的介绍资料？最好是中文的2009-7-19 19:20 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
动态GMM 怎么选择工具变量(内生性问题)
0 个回复 - 2220 次查看 第一次使用动态面板GMM，原模型如下：[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t 为了解决可能的互为因果问题，在使用动态面板GMM方法时，是将Y i,t-2作为工具变量吗？ 怎么区分 ...2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版
0 个回复 - 2220 次查看 第一次使用动态面板GMM，原模型如下：[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t 为了解决可能的互为因果问题，在使用动态面板GMM方法时，是将Y i,t-2作为工具变量吗？ 怎么区分 ...2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版
【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊
5 个回复 - 8861 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
5 个回复 - 8861 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
系统gmm工具变量过多
7 个回复 - 2623 次查看 系统gmm工具变量过多，被自动删掉，对结果有影响吗？ 但工具变量低于截面数时显著性通不过 我的数据t是12，n是182020-4-6 23:11 - yuefeixie - Stata专版
7 个回复 - 2623 次查看 系统gmm工具变量过多，被自动删掉，对结果有影响吗？ 但工具变量低于截面数时显著性通不过 我的数据t是12，n是182020-4-6 23:11 - yuefeixie - Stata专版
面板数据两个内生变量的交互项如何用stata进行工具变量法或GMM法回归
1 个回复 - 2790 次查看 回归方程是Y=a*X1+b*X2+c*X1*X2+d*X3+e，其中X1、X2是核心解释变量，a、b、c分别为X1、X2及两者交互项的系数，X3是其他控制变量，e是扰动项。如果X1、X2是内生变量，分别用IVX1、IVX2作为X1、X2的工具变量，那么应该 ...2018-7-9 01:20 - dazzlingpuck - Stata专版
1 个回复 - 2790 次查看 回归方程是Y=a*X1+b*X2+c*X1*X2+d*X3+e，其中X1、X2是核心解释变量，a、b、c分别为X1、X2及两者交互项的系数，X3是其他控制变量，e是扰动项。如果X1、X2是内生变量，分别用IVX1、IVX2作为X1、X2的工具变量，那么应该 ...2018-7-9 01:20 - dazzlingpuck - Stata专版
请问GMM估计时，对于内生变量和外生变量的工具变量设置是否需要理论依据？
1 个回复 - 1198 次查看 在stata进行GMM估计时，使用xtabond2命令时，差分方程的gmm（）和iv（）这两个括号里的工具变量设置是否需要理论依据？还是把变量放进来只要试出来通过AR和Sargan检验、变量系数显著即可？以及是否有资料能证明2018-11-20 16:30 - 淡如清水 - Stata专版
1 个回复 - 1198 次查看 在stata进行GMM估计时，使用xtabond2命令时，差分方程的gmm（）和iv（）这两个括号里的工具变量设置是否需要理论依据？还是把变量放进来只要试出来通过AR和Sargan检验、变量系数显著即可？以及是否有资料能证明2018-11-20 16:30 - 淡如清水 - Stata专版
系统GMM模型中要有滞后一项表示工具变量 这样的stata命令怎么写啊
2 个回复 - 6924 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6924 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
GMM中 可以把所有的变量哪位工具变量嘛
2 个回复 - 835 次查看 自变量八个 样本城市31省份 是否可以把所有内生变量的滞后项做工具变量 所有的外生变量作为自身的工具变量 至此 所有变量均工具变量 没有超过省份数量 但是年份为8年数据 这样是否可以呀？ 迷茫呀2019-8-26 16:24 - 异香菲 - 爱问频道
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用了系统GMM,请问为什么Hansen检验的P值以及工具变量外生性检验的P值永远都等于1！
19 个回复 - 18862 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
19 个回复 - 18862 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
GMM工具变量选择问题
34 个回复 - 44560 次查看 有哪位好心人能告诉我一下，动态面板的GMM方法中工具变量该怎么选择啊，严格外生的解释变量也要选择工具变量吗，麻烦了啊！2013-8-1 06:49 - 沁水百合8908 - Stata专版
34 个回复 - 44560 次查看 有哪位好心人能告诉我一下，动态面板的GMM方法中工具变量该怎么选择啊，严格外生的解释变量也要选择工具变量吗，麻烦了啊！2013-8-1 06:49 - 沁水百合8908 - Stata专版
GMM工具变量选择问题
1 个回复 - 6552 次查看 我研究 银行多元化对绩效的影响 被解释变量银行绩效用的roa roe 解释变量利息收入和非利息收入计算的HHI指数 控制变量为成本收入比 利率市场化指数 和GDP roa roe滞后了一期，我想问下大 ...2019-4-12 16:02 - wuhuihan1 - Stata专版
1 个回复 - 6552 次查看 我研究 银行多元化对绩效的影响 被解释变量银行绩效用的roa roe 解释变量利息收入和非利息收入计算的HHI指数 控制变量为成本收入比 利率市场化指数 和GDP roa roe滞后了一期，我想问下大 ...2019-4-12 16:02 - wuhuihan1 - Stata专版
GMM回归的工具变量选取
5 个回复 - 9113 次查看 Stata小白，写论文时遇到了关于GMM回归的问题，求大神解答 1.工具变量选取问题，若方程中存在内生变量，labr、capr，是否可以直接用其滞后变量做工具变量，如下所示： xtdpdsys exlok1 agdr wage rate lgdpp ...2018-10-24 18:38 - Mpolymerase - Stata专版
5 个回复 - 9113 次查看 Stata小白，写论文时遇到了关于GMM回归的问题，求大神解答 1.工具变量选取问题，若方程中存在内生变量，labr、capr，是否可以直接用其滞后变量做工具变量，如下所示： xtdpdsys exlok1 agdr wage rate lgdpp ...2018-10-24 18:38 - Mpolymerase - Stata专版
求问系统GMM工具变量的问题
3 个回复 - 11616 次查看 系统GMM的命令里有gmm( ),iv( )。我看了别的帖子，说到gmm括号里放内生变量，iv括号里放外生变量。然后要根据经济理论意义来决定内生变量和外生变量。我最近在写一篇论文，用到了以下几个变量，请求大家帮我看看，哪 ...2018-5-14 15:35 - 回帆早挂空4 - Stata专版
3 个回复 - 11616 次查看 系统GMM的命令里有gmm( ),iv( )。我看了别的帖子，说到gmm括号里放内生变量，iv括号里放外生变量。然后要根据经济理论意义来决定内生变量和外生变量。我最近在写一篇论文，用到了以下几个变量，请求大家帮我看看，哪 ...2018-5-14 15:35 - 回帆早挂空4 - Stata专版
关于动态面板数据系统GMM工具变量问题？？
4 个回复 - 6035 次查看 我的被解释变量：国际债券份额；核心解释变量：对外直接投资； 解释变量：被解释变量滞后一阶、GDP、出口份额、汇率波动、通货膨胀率、金融市场发展程度； 我用了xtdpdsys 这个估计命令，我把被解释变量滞后1阶作 ...2018-9-2 09:39 - victy_6 - 悬赏大厅
4 个回复 - 6035 次查看 我的被解释变量：国际债券份额；核心解释变量：对外直接投资； 解释变量：被解释变量滞后一阶、GDP、出口份额、汇率波动、通货膨胀率、金融市场发展程度； 我用了xtdpdsys 这个估计命令，我把被解释变量滞后1阶作 ...2018-9-2 09:39 - victy_6 - 悬赏大厅
动态GMMG估计工具变量
1 个回复 - 793 次查看 动态GMMG估计工具变量选择一定要是被解释变量或者解释变量的滞后项吗？ xtabond2 yy lnbb1 b2 lna7 g1 lng3 lyy , gmm( order ) gmm( a3_wanren ) twostep nolevel r 这样的命令有问题吗？2019-1-3 12:32 - 蛋蛋超人 - 爱问频道
1 个回复 - 793 次查看 动态GMMG估计工具变量选择一定要是被解释变量或者解释变量的滞后项吗？ xtabond2 yy lnbb1 b2 lna7 g1 lng3 lyy , gmm( order ) gmm( a3_wanren ) twostep nolevel r 这样的命令有问题吗？2019-1-3 12:32 - 蛋蛋超人 - 爱问频道
twostep GMM中如何解决弱工具变量问题
0 个回复 - 1244 次查看 如题，在Xtabond2 命令后无法使用estat firststage命令，但是改变gmm中的变量导致显著性差异很大 具体说，我用了xtabond2 lfdi l.lfdi lgdp lctt,gmm(l.lfdi lgdp) iv(lctt) small r twostep 和xtabond2 lfdi l. ...2018-12-7 12:40 - aaa3ym - Stata专版
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在做面板GMM模型是工具变量和前置变量滞后项的问题。
1 个回复 - 3763 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 3763 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
存在异方差时的内生性检验问题（工具变量及系统GMM）
5 个回复 - 9678 次查看 求助坛友，理论上分析可能存在内生性，使用解释变量的滞后一期作为 工具变量，结果Hausman 检验p值为0.98（看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确），所以又做了GMM，系统GMM结果如下： Arellano-Bond ...2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
5 个回复 - 9678 次查看 求助坛友，理论上分析可能存在内生性，使用解释变量的滞后一期作为 工具变量，结果Hausman 检验p值为0.98（看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确），所以又做了GMM，系统GMM结果如下： Arellano-Bond ...2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
eviews软件如何操作系统GMM估计？工具变量如何确定？
8 个回复 - 10533 次查看 本人最近忙于硕士论文撰写，需要用到GMM估计方法，请问有哪位大牛会使用eviews软件进行GMM估计吗，尤其是系统GMM估计法，再有就是，GMM估计中的工具变量如何确定，一般怎么选择呢？2015-9-21 16:53 - 自由木头人 - EViews专版
8 个回复 - 10533 次查看 本人最近忙于硕士论文撰写，需要用到GMM估计方法，请问有哪位大牛会使用eviews软件进行GMM估计吗，尤其是系统GMM估计法，再有就是，GMM估计中的工具变量如何确定，一般怎么选择呢？2015-9-21 16:53 - 自由木头人 - EViews专版
stata做系统gmm估计时，gmm工具变量可以为空吗
0 个回复 - 1118 次查看 用stata做系统gmm估计时，gmm工具变量可以为空吗，只放iv工具变量？我hansen检验一直通不过，就试试只放iv工具变量，结果检验都通过了，这样可以吗？（方程里有被解释变量的一阶滞后项）2018-4-3 19:39 - jsqhryspa - Stata专版
0 个回复 - 1118 次查看 用stata做系统gmm估计时，gmm工具变量可以为空吗，只放iv工具变量？我hansen检验一直通不过，就试试只放iv工具变量，结果检验都通过了，这样可以吗？（方程里有被解释变量的一阶滞后项）2018-4-3 19:39 - jsqhryspa - Stata专版
工具变量法与GMM法的区别与联系
8 个回复 - 13615 次查看 两者都是用来解决内生性问题的，那什么时候用IV估计，什么时候用GMM，还是两者都可以？谢谢2011-6-27 22:06 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 13615 次查看 两者都是用来解决内生性问题的，那什么时候用IV估计，什么时候用GMM，还是两者都可以？谢谢2011-6-27 22:06 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
GMM为何忽略工具变量的相关性？
9 个回复 - 2635 次查看 最近在学习GMM方法，感觉它和IV非常相似（我知道IV只是它的一种特例），也是要找到一些工具变量（个人感觉就是IV的数目可以多于参数的个数），但感觉在找工具变量时只是强调了“外生性”（作为矩条件），可并没有提到 ...2017-4-17 14:45 - 阿莫西林 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2635 次查看 最近在学习GMM方法，感觉它和IV非常相似（我知道IV只是它的一种特例），也是要找到一些工具变量（个人感觉就是IV的数目可以多于参数的个数），但感觉在找工具变量时只是强调了“外生性”（作为矩条件），可并没有提到 ...2017-4-17 14:45 - 阿莫西林 - 计量经济学与统计软件
有人知道GMM模型怎样选择工具变量吗？
1 个回复 - 2106 次查看 想要做一个GMM模型，解释变量有4个，是不是需要4个工具变量？工具变量如何选择呢？2017-2-26 23:52 - Y.sophia - EViews专版
1 个回复 - 2106 次查看 想要做一个GMM模型，解释变量有4个，是不是需要4个工具变量？工具变量如何选择呢？2017-2-26 23:52 - Y.sophia - EViews专版
讨论：系统GMM如何限制工具变量个数？
4 个回复 - 3872 次查看 请教诸位坛友，xtabond2 、xtdpdsys 和xtdpd在做系统GMM估计过程中，分别如何显著工具变量的个数，恳请分别写出具体限制工具变量的命令，感谢！2016-11-21 01:07 - zsjdjq - Stata专版
4 个回复 - 3872 次查看 请教诸位坛友，xtabond2 、xtdpdsys 和xtdpd在做系统GMM估计过程中，分别如何显著工具变量的个数，恳请分别写出具体限制工具变量的命令，感谢！2016-11-21 01:07 - zsjdjq - Stata专版
内生性工具变量与GMM估计讲义2 个回复 - 2927 次查看 一、外生性与常见的内生性问题 1外生性与OLS估计量的统计性质 2出现同期相关OLS估计的后果 情形1: 随机扰动项自相关且模型含滞后被解释变量 情形2：存在遗漏变量，且遗漏变量与解释变量相关 二、矩估计(M ...2018-5-6 18:12 - daka123 - 现金交易版
如何在做系统GMM估计时有效的控制工具变量的数量？
0 个回复 - 2462 次查看 Stata在做系统GMM估计的时候经常会遇到一个问题就是估计中提供的工具变量个数太多了，想请问一下，可不可以对工具变量个数进行调整和限制。 Yit=a0+a1Yit-1+a2Xit+a3Control+uit+ri比如上面的模型，在用GMM估 ...2016-9-17 11:27 - 小小学渣儿007 - Stata专版
0 个回复 - 2462 次查看 Stata在做系统GMM估计的时候经常会遇到一个问题就是估计中提供的工具变量个数太多了，想请问一下，可不可以对工具变量个数进行调整和限制。 Yit=a0+a1Yit-1+a2Xit+a3Control+uit+ri比如上面的模型，在用GMM估 ...2016-9-17 11:27 - 小小学渣儿007 - Stata专版
豆丁网 工具变量 2SLS GMM
2 个回复 - 1224 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1246363302.html2016-8-3 23:01 - ftdfeiyang - 文献求助专区
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百度文库 内生性工具变量与GMM估计
1 个回复 - 977 次查看 【作者(必填)】百度文库 【文题(必填)】 百度文库 【年份(必填)】 百度文库 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url= ... Kr10T2C2gnYDsmr2A-S2016-8-3 22:57 - ftdfeiyang - 文献求助专区
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工具变量回归 为什么迭代GMM不收敛
4 个回复 - 5378 次查看 在STATA里，我用迭代GMM做工具变量回归时不收敛，是什么原因呢？ 1. 两步GMM和2SLS的估计结果基本一致。 2. 但用2SLS结果做内生性检验（hausman和DWH）时，p=0.045(在5%的显著性水平上存在内生性) 而用TW ...2013-9-22 15:56 - pheadena - Stata专版
4 个回复 - 5378 次查看 在STATA里，我用迭代GMM做工具变量回归时不收敛，是什么原因呢？ 1. 两步GMM和2SLS的估计结果基本一致。 2. 但用2SLS结果做内生性检验（hausman和DWH）时，p=0.045(在5%的显著性水平上存在内生性) 而用TW ...2013-9-22 15:56 - pheadena - Stata专版
动态gmm的工具变量问题
5 个回复 - 4779 次查看 请问动态gmm的工具变量里必须要包含因变量的滞后项吗？我的模型没包含因变量滞后项也通过了所有检验，包含了反而通不过。求大神解答。全部论坛币都贡献了，求解答。急[/backcolor]2015-11-20 09:09 - dan0409 - Stata专版
5 个回复 - 4779 次查看 请问动态gmm的工具变量里必须要包含因变量的滞后项吗？我的模型没包含因变量滞后项也通过了所有检验，包含了反而通不过。求大神解答。全部论坛币都贡献了，求解答。急[/backcolor]2015-11-20 09:09 - dan0409 - Stata专版
请教 怎么选择GMM的工具变量
3 个回复 - 5001 次查看 这个问题 我问过我的tutor 他说 如果解释变量没有问题 就用解释变量和截距项 这样做 回归结果 很不显著（本来用OLS是显著的） 往instrument里面加滞后项做回归 我发觉加的滞后项越多 回归结果越显著 但是coeffic ...2010-3-11 18:18 - 絮絮 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5001 次查看 这个问题 我问过我的tutor 他说 如果解释变量没有问题 就用解释变量和截距项 这样做 回归结果 很不显著（本来用OLS是显著的） 往instrument里面加滞后项做回归 我发觉加的滞后项越多 回归结果越显著 但是coeffic ...2010-3-11 18:18 - 絮絮 - 计量经济学与统计软件
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10535 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10535 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
GMM做DPD，工具变量的个数为多少比较合适
0 个回复 - 1677 次查看 一般而言，工具变量的个数要大于解释变量（包括滞后被解释变量）的个数。否则无法识别，会提示：Regessors outnumber instruments.但如果工具变量的个数太多，不光是过度识别的问题，我发现这种情况下sargan一般很难 ...2015-2-23 16:31 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1677 次查看 一般而言，工具变量的个数要大于解释变量（包括滞后被解释变量）的个数。否则无法识别，会提示：Regessors outnumber instruments.但如果工具变量的个数太多，不光是过度识别的问题，我发现这种情况下sargan一般很难 ...2015-2-23 16:31 - xiongjerry - Stata专版
动态面板中SYS GMM工具变量问题
4 个回复 - 6322 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
4 个回复 - 6322 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
GMM模型和工具变量使用的问题
1 个回复 - 7237 次查看 我想问一下什么情况下使用GMM（广义矩估计），什么情况下使用工具变量，什么情况下使用OLS估计？2015-1-10 22:19 - 自由木头人 - EViews专版
1 个回复 - 7237 次查看 我想问一下什么情况下使用GMM（广义矩估计），什么情况下使用工具变量，什么情况下使用OLS估计？2015-1-10 22:19 - 自由木头人 - EViews专版
eviews 6.0 中动态面板GMM的工具变量有哪些？
10 个回复 - 8592 次查看 动态面板（panel workfile类型），选择了GMM/DPD估计方法。 问：工具变量的设定除了包括因变量的：@DYN(Y,-2)。还应该包括前定解释变量的一阶差分 还是 前定解释变量的滞后2期？？ 有的文章还包括@SYSPER作为工具 ...2010-6-2 12:06 - hj51320 - EViews专版
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如何使用eviews做GMM分析，工具变量如何设置，如何做Sargan检验
1 个回复 - 4733 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
1 个回复 - 4733 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的计算
1 个回复 - 3771 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
1 个回复 - 3771 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
gmm 工具变量
0 个回复 - 1842 次查看 用gmm做面板分析，Sargan检验通不过，接受工具变量非有效，应该采取什么措施能通过工具变量有效性检验？maxldep使用的是默认值2014-4-17 17:26 - qqiansong - Stata专版
0 个回复 - 1842 次查看 用gmm做面板分析，Sargan检验通不过，接受工具变量非有效，应该采取什么措施能通过工具变量有效性检验？maxldep使用的是默认值2014-4-17 17:26 - qqiansong - Stata专版
系统GMM法工具变量有效性
0 个回复 - 1931 次查看 在采用系统GMM方法时 利用xtabond2命令 滞后阶数尝试各种组合 始终无法使得sargan检验结果满意 怎么办呢 谢谢2014-2-20 20:36 - yffhm - Stata专版
0 个回复 - 1931 次查看 在采用系统GMM方法时 利用xtabond2命令 滞后阶数尝试各种组合 始终无法使得sargan检验结果满意 怎么办呢 谢谢2014-2-20 20:36 - yffhm - Stata专版
STATA GMM 回归工具变量的有效性问题
1 个回复 - 1855 次查看 我的回归模型如下： xtivreg2 pf (pf=l2.ne l3.ne) scale em fin_s liquid turn_ratio d_ratio res_g age v23_liquid v23_d_ratio v23 ,fe robust 遇到如下问题: Warning: estimated covariance matrix of mom ...2013-9-29 15:12 - suangxue - Stata专版
1 个回复 - 1855 次查看 我的回归模型如下： xtivreg2 pf (pf=l2.ne l3.ne) scale em fin_s liquid turn_ratio d_ratio res_g age v23_liquid v23_d_ratio v23 ,fe robust 遇到如下问题: Warning: estimated covariance matrix of mom ...2013-9-29 15:12 - suangxue - Stata专版
GMM 工具变量问题求助
3 个回复 - 4132 次查看 在动态面板的实例中，有这样一条命令： xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust) 其中，endoge ...2012-5-23 15:56 - snakerly - Stata专版
3 个回复 - 4132 次查看 在动态面板的实例中，有这样一条命令： xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust) 其中，endoge ...2012-5-23 15:56 - snakerly - Stata专版
【求助】关于GMM工具变量法
6 个回复 - 5327 次查看 在做GMM工具变量法时，不同的工具变量会有不同的结果，怎么对这些结果进行甄别那？小弟谢谢各位大侠了2007-11-30 17:14 - be_freeman - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5327 次查看 在做GMM工具变量法时，不同的工具变量会有不同的结果，怎么对这些结果进行甄别那？小弟谢谢各位大侠了2007-11-30 17:14 - be_freeman - 计量经济学与统计软件
GMM回归如火热限定工具变量个数
3 个回复 - 4477 次查看 GMM回归好像有个规则：工具变量个数不能超过截面个数；但是如何设定呢？谢谢！2011-11-6 20:27 - naujkz - Stata专版
3 个回复 - 4477 次查看 GMM回归好像有个规则：工具变量个数不能超过截面个数；但是如何设定呢？谢谢！2011-11-6 20:27 - naujkz - Stata专版
帮我看看stata差分GMM的一个命令中的工具变量
3 个回复 - 4335 次查看 刚开始接触stata，请问xtabond w4, pre(s4 e4 t4 f4 q4) twostep这个命令中的工具变量是不是s4 e4 t4 f4 q4的滞后一期和w4的滞后2期？ 另外estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-d ...2013-5-6 09:43 - 木子木子0908 - Stata专版
3 个回复 - 4335 次查看 刚开始接触stata，请问xtabond w4, pre(s4 e4 t4 f4 q4) twostep这个命令中的工具变量是不是s4 e4 t4 f4 q4的滞后一期和w4的滞后2期？ 另外estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-d ...2013-5-6 09:43 - 木子木子0908 - Stata专版
关于一阶差分和系统GMM估计的工具变量数量控制的问题
2 个回复 - 4832 次查看 连老师，您好！ 在做面板数据系统GMM估计时，stata总是提示说，我的工具变量个数过多。请问连老师，一般而言，怎样控制工具变量的个数？ Warning: Number of instruments may be large relative to number of ob ...2013-3-7 11:25 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 4832 次查看 连老师，您好！ 在做面板数据系统GMM估计时，stata总是提示说，我的工具变量个数过多。请问连老师，一般而言，怎样控制工具变量的个数？ Warning: Number of instruments may be large relative to number of ob ...2013-3-7 11:25 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
