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时间序列平稳性和单位根检验
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经典时间序列分析模型:
包括MA、AR、ARMA模型
平稳时间序列模型
分析时间序列自身的变化规律
现代时间序列分析模型:
分析时间序列之间的结构关系
单位根检验、协整检验是核心内容
现代宏观计量经济学的主要 ...
2018-5-6 18:15 - daka123 - 现金交易版
时间序列模型分析的各种stata命令
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个人感觉这个文档蛮实用的
介绍了时间序列分析的各种模型,包括VAR,VEC等等
不仅有对模型的解释,还有具体的stata命令和运行结果。
我自己不小心花了点积分下载的,
所以也意思性收点点钱,
大家别介意。
...
2013-5-2 20:26 - shihui1505 - Stata专版
新手求救,时间序列模型分析一系列问题
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新手 论文需要硬着头皮进行时间序列分析
模型:
1.第一步单位根检验就卡住了 请问单位根检验的滞后期怎么选?我用stata 做的 DF-GLS检验结果如下
请问是看SC MAIC的那项吗
2. 我安滞后期1,进行了单位根检 ...
2012-5-28 22:39 - lisa3006 - Stata专版
时间序列模型分析的一般步骤小结(R注释)
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请大家指教+补充完善,谢谢。
(1)根据趋势定差分plot(lostjob,type="b") 查看图像总体趋势,确定如何差分df1 = diff(lostjob) d=1阶差分s4_df1=diff(df1,4) 对d=1阶差分结果进行k=4步(季节)差分
(2)根据所 ...
2015-4-9 22:06 - mubing_s - R语言论坛
时间序列模型分析中的疑惑
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请问大家,在使用时间序列模型时,一般都要进行平稳性检验,如果被解释变量是平稳的,解释变量一些是平稳的,一些是一阶平稳的,大家是如何进行后面的分析,是取平稳变量和一阶平稳变量一起进行回归分析,还是只使用 ...
2014-10-4 21:34 - 郑光凤 - 爱问频道