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ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 45216 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
为什么我看别人的论文做出来是协整的，我操做出来不协整呢
3 个回复 - 1288 次查看 我在做上海原油期货的价格发现功能，原数据是价格序列取对数，原序列都是一阶差分后平稳，但是原序列不协整。是不是我操作出错了。2020-5-8 14:25 - 我怎么总是犯困 - EViews专版
3 个回复 - 1288 次查看 我在做上海原油期货的价格发现功能，原数据是价格序列取对数，原序列都是一阶差分后平稳，但是原序列不协整。是不是我操作出错了。2020-5-8 14:25 - 我怎么总是犯困 - EViews专版
在平稳但不协整情况下 如何确定格兰杰因果检验阶数
2 个回复 - 2959 次查看 如题，看了论坛中其他的回复，知道在I(1)但不协整的情况下，可以用一阶差分做格兰杰因果检验，但是此种情况下不能做VAR模型了，格兰杰因果检验的阶数如何确定呢？ 期待各位高手的回答，感激不尽！2011-4-2 15:15 - 書雅 - EViews专版
2 个回复 - 2959 次查看 如题，看了论坛中其他的回复，知道在I(1)但不协整的情况下，可以用一阶差分做格兰杰因果检验，但是此种情况下不能做VAR模型了，格兰杰因果检验的阶数如何确定呢？ 期待各位高手的回答，感激不尽！2011-4-2 15:15 - 書雅 - EViews专版
面板数据的平稳性检验是必须的么？协整还是不协整？
19 个回复 - 48913 次查看 我在做]29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太 ...2012-12-15 11:01 - romke - Stata专版
19 个回复 - 48913 次查看 我在做]29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太 ...2012-12-15 11:01 - romke - Stata专版
【求助】协整检验只有两个是协整的，其它大部分检验不协整，下一步该怎么办？
0 个回复 - 479 次查看 如图，我用的是面板数据，有两个自变量，其中一个自变量是平稳的，另一个是一阶单整，于是我对一阶单整的自变量进行了一阶序列变换，变换后进行协整检验，出来是这个结果。 请问这个结果算协整还是不协整，之 ...2020-2-1 23:22 - 货币的迷妹 - EViews专版
0 个回复 - 479 次查看 如图，我用的是面板数据，有两个自变量，其中一个自变量是平稳的，另一个是一阶单整，于是我对一阶单整的自变量进行了一阶序列变换，变换后进行协整检验，出来是这个结果。 请问这个结果算协整还是不协整，之 ...2020-2-1 23:22 - 货币的迷妹 - EViews专版
两个一阶单整序列不协整时怎么办？
19 个回复 - 18466 次查看 我的两时间序列X、Y数据都是一阶单整，但二者之间彼此均不存在格兰杰因果关系，且不协整！请问这种情况下，怎么进行尽量经济分析，来分析x对y的影响。谢谢能人告知！希望得到详细的解答。谢谢！2010-10-26 16:31 - wenleisjz - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 18466 次查看 我的两时间序列X、Y数据都是一阶单整，但二者之间彼此均不存在格兰杰因果关系，且不协整！请问这种情况下，怎么进行尽量经济分析，来分析x对y的影响。谢谢能人告知！希望得到详细的解答。谢谢！2010-10-26 16:31 - wenleisjz - 计量经济学与统计软件
面板数据的平稳性检验是必须的么？协整还是不协整？
21 个回复 - 38712 次查看 我在做29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太了解， ...2012-12-15 11:05 - romke - EViews专版
21 个回复 - 38712 次查看 我在做29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太了解， ...2012-12-15 11:05 - romke - EViews专版
时间序列一阶单位根，但不协整
4 个回复 - 4025 次查看 多元线性回归，一阶段单位根，但是协整检验不通过，回归结果却是我想要的，哪位高手指教下该怎么改进啊？此外，在协整检验时，出现下面这样的结果，秩为0的时候统计量才大于临界值，这是说明协整不通过吗？协整不通过 ...2013-4-12 18:28 - 2013 - Stata专版
4 个回复 - 4025 次查看 多元线性回归，一阶段单位根，但是协整检验不通过，回归结果却是我想要的，哪位高手指教下该怎么改进啊？此外，在协整检验时，出现下面这样的结果，秩为0的时候统计量才大于临界值，这是说明协整不通过吗？协整不通过 ...2013-4-12 18:28 - 2013 - Stata专版
想做a和b1 b2 b3 ...var，a不平稳，b1平稳，b2不平稳，a和b1不协整，a和b2协整后该
0 个回复 - 578 次查看 研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系，然后adf检验a不平稳，b1平稳，b2不平稳，再做协整检验a和b1不协整，a和b2协整，之后怎么建立var模型呢，a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验，结果都是在单位圆内的，但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道
0 个回复 - 578 次查看 研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系，然后adf检验a不平稳，b1平稳，b2不平稳，再做协整检验a和b1不协整，a和b2协整，之后怎么建立var模型呢，a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验，结果都是在单位圆内的，但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道
请问如果做A与B两个变量的格兰杰因果性检验，做协整时发现A与B不协整，但加入其它变量
1 个回复 - 876 次查看 请问如果做A与B两个变量的格兰杰因果性检验，做协整时发现A与B不协整，但加入其它变量后显示A与B是协整的，请问还能做A和B的格兰杰因果检验吗？2017-12-24 16:07 - 15058467533 - EViews专版
1 个回复 - 876 次查看 请问如果做A与B两个变量的格兰杰因果性检验，做协整时发现A与B不协整，但加入其它变量后显示A与B是协整的，请问还能做A和B的格兰杰因果检验吗？2017-12-24 16:07 - 15058467533 - EViews专版
eviews 不协整 一阶平稳
2 个回复 - 1312 次查看 如果三变量是I（1）但是不协整……那我接下来改怎样处理他们的 求赐教 急切2017-11-13 15:05 - Rubyibaby - EViews专版
2 个回复 - 1312 次查看 如果三变量是I（1）但是不协整……那我接下来改怎样处理他们的 求赐教 急切2017-11-13 15:05 - Rubyibaby - EViews专版
两变量都是一阶单整，但是不协整怎么处理？
5 个回复 - 6240 次查看 如题啊，单位根检验时两个变量都是一阶单整，但是使用E-G两步法时，两个变量不协整怎么处理呢？弱弱地问一句，是不是可以修改一下数据？？2011-8-5 13:14 - 东宫宫主 - EViews专版
5 个回复 - 6240 次查看 如题啊，单位根检验时两个变量都是一阶单整，但是使用E-G两步法时，两个变量不协整怎么处理呢？弱弱地问一句，是不是可以修改一下数据？？2011-8-5 13:14 - 东宫宫主 - EViews专版
两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？
18 个回复 - 11490 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 11490 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
面板数据不平稳而且不协整怎么处理
5 个回复 - 5716 次查看 如题，想对消费和收入的面板数据建模可是消费和收入都是非平稳的，一般这种情况要进行协整检验，可是检验的条件是同阶单整，我的数据一个一阶单整另外一个二阶怎么办啊，有哪位大神知道要怎么处理，是不是就不能建模 ...2016-4-30 21:00 - 雯梓 - 爱问频道
5 个回复 - 5716 次查看 如题，想对消费和收入的面板数据建模可是消费和收入都是非平稳的，一般这种情况要进行协整检验，可是检验的条件是同阶单整，我的数据一个一阶单整另外一个二阶怎么办啊，有哪位大神知道要怎么处理，是不是就不能建模 ...2016-4-30 21:00 - 雯梓 - 爱问频道
求问不平稳不协整是不是一定是伪回归
2 个回复 - 2324 次查看 大侠们，我做论文的两组数据，想做一元回归ols，但是检验结果非平稳非协整，adf检验都找不到几阶单整，但是理论推导的没有问题，确实是可以有关系 求问这种情况回归是不是一定是伪回归？还是有可能是伪回归？有没有 ...2013-2-17 20:07 - podolski2010 - EViews专版
2 个回复 - 2324 次查看 大侠们，我做论文的两组数据，想做一元回归ols，但是检验结果非平稳非协整，adf检验都找不到几阶单整，但是理论推导的没有问题，确实是可以有关系 求问这种情况回归是不是一定是伪回归？还是有可能是伪回归？有没有 ...2013-2-17 20:07 - podolski2010 - EViews专版
用原数据做协整检验后不协整，后面怎么继续做呢？本人菜鸟一个，还望各位大神指教
5 个回复 - 3075 次查看 协整检验的结果老师说看最下面的F和P值，P值如果小于0.05则协整，但是现在表明不协整怎么办？2016-5-15 11:59 - 苜耔小莉 - EViews专版
5 个回复 - 3075 次查看 协整检验的结果老师说看最下面的F和P值，P值如果小于0.05则协整，但是现在表明不协整怎么办？2016-5-15 11:59 - 苜耔小莉 - EViews专版
时间序列数据协整，减少最早一年的数据，就不协整了，为啥
1 个回复 - 1011 次查看 使用1961-2013年的时间序列数据，进行平稳性检验，显示存在一个协整关系，去掉1961年的数据再进行协整检验又通不过了，这是什么原因？2016-3-31 20:03 - 轩瀞 - Stata专版
1 个回复 - 1011 次查看 使用1961-2013年的时间序列数据，进行平稳性检验，显示存在一个协整关系，去掉1961年的数据再进行协整检验又通不过了，这是什么原因？2016-3-31 20:03 - 轩瀞 - Stata专版
各位坛友，面板同阶单整，但是却不协整，为什么？
5 个回复 - 3773 次查看 Date: 03/08/14 Time: 10:28 我在做4个变量的面板数据回归前，做了面板单位根检验，是I(1)，但是他们不协整，为什么？ 水平数据不稳定： Sample: 1980 2012 Exogenous variables: Individual effects ...2014-3-8 10:33 - zhutx - EViews专版
5 个回复 - 3773 次查看 Date: 03/08/14 Time: 10:28 我在做4个变量的面板数据回归前，做了面板单位根检验，是I(1)，但是他们不协整，为什么？ 水平数据不稳定： Sample: 1980 2012 Exogenous variables: Individual effects ...2014-3-8 10:33 - zhutx - EViews专版
求助帖！请问E-G不协整，但Johansen协整怎么处理
2 个回复 - 2062 次查看 对汇率和股价做协整检验，但是结果很奇怪，E-G两步法得到的明显不协整，但Johansen检验却协整，求教这种情况下应该怎么进一步处理？谢谢！这个为johansen检验，结果是显著的； 这个为E-G两步法的，结果不显著 ...2015-5-13 14:10 - QCMonica - EViews专版
2 个回复 - 2062 次查看 对汇率和股价做协整检验，但是结果很奇怪，E-G两步法得到的明显不协整，但Johansen检验却协整，求教这种情况下应该怎么进一步处理？谢谢！这个为johansen检验，结果是显著的； 这个为E-G两步法的，结果不显著 ...2015-5-13 14:10 - QCMonica - EViews专版
面板数据不协整
1 个回复 - 2578 次查看 做14个行业17年的面板数据分析，被解释变量通过平稳性检验，3个解释变量差分后也能通过平稳性检验，但协整检验的p值很大（0.9+），用固定效应模型回归调整的R方也很差（0.5左右），是存在什么问题？是不是不能用这几 ...2015-4-22 10:50 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
1 个回复 - 2578 次查看 做14个行业17年的面板数据分析，被解释变量通过平稳性检验，3个解释变量差分后也能通过平稳性检验，但协整检验的p值很大（0.9+），用固定效应模型回归调整的R方也很差（0.5左右），是存在什么问题？是不是不能用这几 ...2015-4-22 10:50 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
var模型变量之间不协整怎么办？还能做格兰杰因果关系检验么
3 个回复 - 6581 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
3 个回复 - 6581 次查看 各位大侠好 请教个问题~~~~~ 最近在做3个时序的VAR模型 X Y Z三个时序 X一阶单整 Y Z都是二阶单整（我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语！） 做JJ协整检验时 5%时无协 ...2010-5-14 12:17 - bghybg - EViews专版
非平稳变量不协整就一定没有长期均衡关系吗？
1 个回复 - 4374 次查看 几个1阶单整变量不存在协整关系，可以说明这几个变量之间不存在长期格兰杰因果关系吗？ 我利用差分构建VAR，采用累积的脉冲响应，也能得到变量之间的长期影响（是收敛的）。 这是不是可以说：协整代表的是线性长 ...2010-6-19 10:56 - happylinson - EViews专版
1 个回复 - 4374 次查看 几个1阶单整变量不存在协整关系，可以说明这几个变量之间不存在长期格兰杰因果关系吗？ 我利用差分构建VAR，采用累积的脉冲响应，也能得到变量之间的长期影响（是收敛的）。 这是不是可以说：协整代表的是线性长 ...2010-6-19 10:56 - happylinson - EViews专版
[求助][求助]时间序列做完平稳性分析后，不协整要怎么建模
21 个回复 - 7441 次查看 <p>本想做个多元回归模型，但是涉及时间序列要做平稳性分析，平稳性分析后因变量跟3个自变量之间的差分阶数不尽相同，请问这种情况下还能做多元回归吗？要怎么建模呢？？</p><p>最近在写毕业论文，比较急 ...2009-6-4 20:12 - dandingge - EViews专版
21 个回复 - 7441 次查看 <p>本想做个多元回归模型，但是涉及时间序列要做平稳性分析，平稳性分析后因变量跟3个自变量之间的差分阶数不尽相同，请问这种情况下还能做多元回归吗？要怎么建模呢？？</p><p>最近在写毕业论文，比较急 ...2009-6-4 20:12 - dandingge - EViews专版
为什么看起来这么有关系的两个序列经过检验不协整呢？？
2 个回复 - 1535 次查看 这是沪深300和IF合约的指数的图，直觉告诉我肯定是协整的，但是为什么用E-G方法做出来不协整呢？ 可不可以有什么方法说明它们的长期均衡关系？ 谢谢2012-11-4 19:17 - 木乔Bridget - EViews专版
2 个回复 - 1535 次查看 这是沪深300和IF合约的指数的图，直觉告诉我肯定是协整的，但是为什么用E-G方法做出来不协整呢？ 可不可以有什么方法说明它们的长期均衡关系？ 谢谢2012-11-4 19:17 - 木乔Bridget - EViews专版
不协整还可以建立什么模型？
2 个回复 - 1370 次查看 两个变量不同阶单整，这样的情况下，可以建立什么模型呢？不甚感激啊~2011-1-22 11:29 - tc-lijuan - EViews专版
2 个回复 - 1370 次查看 两个变量不同阶单整，这样的情况下，可以建立什么模型呢？不甚感激啊~2011-1-22 11:29 - tc-lijuan - EViews专版
请教，如果 Y 和 X 不协整(co-integrated) 的话，还能进行OLS么？
2 个回复 - 1891 次查看 如果 Y 和 X 不协整(co-integrated) 的话，还能进行如下回归么？ ΔY = α + β * ΔX + ∈ 比如 Y = log (AUD/USD 汇率)，X= log (JPY/USD 汇率), 这里的log 就是以e为底数(base). 但通过cointegration ...2010-11-19 20:01 - sonic227 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1891 次查看 如果 Y 和 X 不协整(co-integrated) 的话，还能进行如下回归么？ ΔY = α + β * ΔX + ∈ 比如 Y = log (AUD/USD 汇率)，X= log (JPY/USD 汇率), 这里的log 就是以e为底数(base). 但通过cointegration ...2010-11-19 20:01 - sonic227 - 计量经济学与统计软件
求助：两变量不协整，怎么研究X对Y的影响？
3 个回复 - 1800 次查看 要求研究X对Y的影响，可是，现在发现（数据已经取对数）： 1.x、y均为一阶单整，却不是协整的（随机误差项不平稳）； 2.x、y二者之间没有任何格兰杰因果关系； 3.将二者的数据纳入散点图发现，不是线性关系，是近 ...2010-10-30 17:11 - wenleisjz - EViews专版
3 个回复 - 1800 次查看 要求研究X对Y的影响，可是，现在发现（数据已经取对数）： 1.x、y均为一阶单整，却不是协整的（随机误差项不平稳）； 2.x、y二者之间没有任何格兰杰因果关系； 3.将二者的数据纳入散点图发现，不是线性关系，是近 ...2010-10-30 17:11 - wenleisjz - EViews专版
求助：几个变量如果不协整还能做模型么？
5 个回复 - 6884 次查看 在做模型的过程中对几个变量作完平稳性检验之后，发现单整，但是在用EG两步法做协整检验时，发现残差不平稳，也就是说不协整，请问各位大侠，这种情况下该怎么办？ 谢谢啦2010-4-24 04:57 - DaisyQQ - EViews专版
5 个回复 - 6884 次查看 在做模型的过程中对几个变量作完平稳性检验之后，发现单整，但是在用EG两步法做协整检验时，发现残差不平稳，也就是说不协整，请问各位大侠，这种情况下该怎么办？ 谢谢啦2010-4-24 04:57 - DaisyQQ - EViews专版
[求助]检验结果二变量不协整，还能建立模型吗？
1 个回复 - 1925 次查看 检验结果二变量不协整，还能建立模型吗？不是要协整才能建立长期稳定关系模型吗？那我该怎么办？我的研究进行不下去了呀．谁快帮帮我吧．小弟不甚感激．2008-3-28 20:25 - 什么呀 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1925 次查看 检验结果二变量不协整，还能建立模型吗？不是要协整才能建立长期稳定关系模型吗？那我该怎么办？我的研究进行不下去了呀．谁快帮帮我吧．小弟不甚感激．2008-3-28 20:25 - 什么呀 - 计量经济学与统计软件
