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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1635 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
招商证券债券市场专题报告：一文看懂国债期货净基差 20181015
4 个回复 - 1277 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-18 11:50 - ottohans - 行业分析报告
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用Python实现国债期货的基差套利
2 个回复 - 2835 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
2 个回复 - 2835 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
国债期货基差交易的权威著作
6 个回复 - 3123 次查看 the futures bond basis 2Ed - Moorad Choudhry2013-9-7 15:30 - weil1025 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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2013年申万量化投资论坛系列报告之三：国债期货期现套利和基差交易策略研究
0 个回复 - 2510 次查看 2013年申万量化投资论坛系列报告之三：国债期货期现套利和基差交易策略研究2014-7-4 15:29 - suoyuanyuan - MATLAB等数学软件专版
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国债期货基差交易以及一个问题
2 个回复 - 3411 次查看 这篇文章共43页。由CME编写，非常具有实用性，最近卤煮刚读完第二遍。下面是内容介绍： 首先简要介绍了付息国债的基本内容，包括教科书里很少提到的报价方法以及拍卖周期， on the run off the run等。值得一 ...2013-8-1 13:53 - taner - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3411 次查看 这篇文章共43页。由CME编写，非常具有实用性，最近卤煮刚读完第二遍。下面是内容介绍： 首先简要介绍了付息国债的基本内容，包括教科书里很少提到的报价方法以及拍卖周期， on the run off the run等。值得一 ...2013-8-1 13:53 - taner - 金融学（理论版）
谁能给解释下CTD短缺时的国债期货基差交易策略？
1 个回复 - 1289 次查看 CTD短缺时，基差是怎样的，对应的国债期货的交易策略有哪些，不甚明了，求大牛指点。2012-10-22 14:45 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1289 次查看 CTD短缺时，基差是怎样的，对应的国债期货的交易策略有哪些，不甚明了，求大牛指点。2012-10-22 14:45 - nanmo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
