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计量经济学GMM，矩条件与参数个数
7 个回复 - 7708 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
7 个回复 - 7708 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
什么是系统GMM，2-step GMM估计，分别的适用条件及中心思想是什么？
39 个回复 - 64602 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
39 个回复 - 64602 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
请问动态面板GMM下如何添加额外的工具变量矩条件呢？
2 个回复 - 2799 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2799 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
系统GMM 与 差分GMM的适用条件
7 个回复 - 13039 次查看 我分别用静态面板与动态面板做同一个回归方程。先用静态面板固定效应做的的结果符合理论，动态面板差分GMM的结果也符合理论，但是动态面板系统GMM的结果却与理论相反。 请问：1.做文章的时候系统GMM用的更多吗？更容 ...2012-8-11 02:21 - shiyang - Stata专版
7 个回复 - 13039 次查看 我分别用静态面板与动态面板做同一个回归方程。先用静态面板固定效应做的的结果符合理论，动态面板差分GMM的结果也符合理论，但是动态面板系统GMM的结果却与理论相反。 请问：1.做文章的时候系统GMM用的更多吗？更容 ...2012-8-11 02:21 - shiyang - Stata专版
stataGMM估计怎么输入矩条件，怎么估计
0 个回复 - 1188 次查看 知道变量服从的分布和矩条件，在stata中怎么输入矩条件来估计参数？help gmm看不懂，希望大神解释下help文件，或者直接教我怎么输入矩条件2016-5-8 20:45 - flareinthesky - Stata专版
0 个回复 - 1188 次查看 知道变量服从的分布和矩条件，在stata中怎么输入矩条件来估计参数？help gmm看不懂，希望大神解释下help文件，或者直接教我怎么输入矩条件2016-5-8 20:45 - flareinthesky - Stata专版
GMM时序估计中矩条件数（正交条件数量）如何确定
1 个回复 - 1579 次查看 各位亲，现在本人研究用GMM估计方法对时间序列数据进行研究，GMM估计要求的是矩条件数（正交条件数）要大于估计的参数个数，那么如何确定矩条件数？本人是有加入工具变量组合，是不是工具变量的个数就是矩条件数？请 ...2016-3-13 11:00 - 天人流星3 - 求助成功区
1 个回复 - 1579 次查看 各位亲，现在本人研究用GMM估计方法对时间序列数据进行研究，GMM估计要求的是矩条件数（正交条件数）要大于估计的参数个数，那么如何确定矩条件数？本人是有加入工具变量组合，是不是工具变量的个数就是矩条件数？请 ...2016-3-13 11:00 - 天人流星3 - 求助成功区
有会约束条件下GMM估计的不？
0 个回复 - 1110 次查看 估计方程如图所示，数据已经处理好了 会的加我qq：421469678 已经有人帮处理了，谢谢哈2015-11-5 15:00 - lavayu - Stata专版
0 个回复 - 1110 次查看 估计方程如图所示，数据已经处理好了 会的加我qq：421469678 已经有人帮处理了，谢谢哈2015-11-5 15:00 - lavayu - Stata专版
gmm多个矩条件的输入
3 个回复 - 4260 次查看 use http://www.stata-press.com/data/r11/cr generate cgrowth = c / L.c gmm (1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1})), inst(L.r L2.r cgrowth L.cgrowth) wmat(hac nw 4) twostep 大家好，我刚学Stata， ...2012-7-6 10:57 - zyner - Stata专版
3 个回复 - 4260 次查看 use http://www.stata-press.com/data/r11/cr generate cgrowth = c / L.c gmm (1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1})), inst(L.r L2.r cgrowth L.cgrowth) wmat(hac nw 4) twostep 大家好，我刚学Stata， ...2012-7-6 10:57 - zyner - Stata专版
stata GMM分析条件
0 个回复 - 1256 次查看 +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-2.8271 0.0047 | | 2 |-2.2421 0.0250 | +-----------------------+ H0: no autocorrelation ...2013-6-4 17:01 - hgd20095734 - Stata专版
0 个回复 - 1256 次查看 +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-2.8271 0.0047 | | 2 |-2.2421 0.0250 | +-----------------------+ H0: no autocorrelation ...2013-6-4 17:01 - hgd20095734 - Stata专版
关于GMM分析要求（条件）的问题
3 个回复 - 2769 次查看 请问我分析3个行业，22年数据， 一个X及Yt-1和Yt-2， 是不是不适合用GMM， 因为看见好像必须N>T的， 此外Xtabond2和Ivreg2做GMM有什么差别？ 跪求高人回答啊！！2010-8-26 11:26 - water_seaman - Stata专版
3 个回复 - 2769 次查看 请问我分析3个行业，22年数据， 一个X及Yt-1和Yt-2， 是不是不适合用GMM， 因为看见好像必须N>T的， 此外Xtabond2和Ivreg2做GMM有什么差别？ 跪求高人回答啊！！2010-8-26 11:26 - water_seaman - Stata专版
