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实证结果不显著怎么办?让Stata帮你选变量
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毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著,然后就手动一个个调整变量,可能你有十几个变量,那么就有上百种可能,一个一个试的话,可能会很辛苦,我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令, ...
2021-7-29 14:19 - zdlspace - 现金交易版
stata动态面板GMM命令
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请问在解释变量中引入了被解释变量的滞后一项,该动态面板是不是要用系统GMM来做,请问代码是什么呢?如何确定前定变量内生变量外生变量呢,不太懂,请高人指点!
2022-5-27 12:05 - 小菜鸟192 - Stata专版
动态面板GMM相关问题,恳请老师前辈们赐教!
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各位老师前辈,想请教一下关于动态GMM模型的相关问题!由于刚学stata不久,实在是水平有限能力不足,在GMM模型中遇到了问题,第一个是关于代码,我的被解释变量是CV,解释变量是ft,选取的工具变量是gdp roe cdb,使 ...
2021-12-3 00:09 - 唐三不爱用飘柔 - Stata专版
动态面板GMM可以使用二次项吗?
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Xtabond 2命令编写者roodman 在其所附的PPT中明确写出了动态面板适用于大N小T和线性模型,但是国内大量动态面板文献都在使用二次项,是我理解有误吗?
2017-5-14 17:06 - sad545 - Stata专版
R如何做动态面板GMM回归?
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在学习《Applied Econometrics with R》,GMM回归的代码结果提示错误:
> data("EmplUK",package="plm")
> form empl_ab
2021-6-12 15:29 - Lee19 - 计量经济学与统计软件
动态面板GMM估计pre 选项和endogenous选项的用法
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命令如下:
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnopen,endogenous(l.lngdp) twostep
lnopen,endogenousl: operator invalid
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnope ...
2020-8-29 18:58 - songjin1206 - Stata专版
大样本数据做动态面板GMM出错
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工业企业数据库大样本,做动态面板GMM 出现以下错误: xtabond2_mata(): 3900 unable to allocate real [3757170,617] : - function returned error 请问如何处理 谢谢啊~~
2020-8-18 09:05 - nini198906 - Stata专版
动态面板GMM估计中
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动态面板GMM估计中要确保“因变量滞后值的估计值在FE和混合OLS两者的估计值之间”,因此,我分别写了OLS、FE和系统GMM的命令,请问各位老师同学,我的命令是否正确?除此之外,在FE和系统GMM估计中,因变量滞后一期的 ...
2020-7-14 21:06 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
动态面板GMM命令编写
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例如,研究房价(hp)地财政(lfr)对产业结构升级(Y)的影响,被解释变量是产业结构升级(Yit),核心解释变量是房价(hp)和土地财政(lfr),控制变量是:工资水平(rw)、教育条件(edu)、固定资产投资水平(inv)、医疗条件( ...
2020-5-27 19:37 - biubiug - Stata专版
动态面板GMM的自相关检验问题
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本人在做动态面板GMM回归的自相关检验,个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR(1)0.05 时,就说明可以接受扰动项无自相关的原假设,
但是,我听一位牛叉学长说,AR(2)的值只有大于0.1才能是结果得到保障,
请 ...
2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
动态面板GMM估计问题求助
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rt,做一个简单的动态面板granger因果检验,我在执行完差分gmm命令以后,对残差的自相关进行检验,结果出现了下图
接受一阶自相关系数为0 的原假设,这意味着扰动项不仅无自相关,而且方差为0,这显然不合理,可 ...
2016-3-10 17:10 - Captain-CUI - Stata专版
分类变量在动态面板GMM估计中如何设置
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做动态面板GMM估计的时候,我遇到一个问题:分类变量应当怎么设置?比如我把商业模式作为一个哑变量考虑,这个哑变量有5种情况,那么这个商业模式变量是外生变量,还是内生变量,还是前定变量?这几种情况我都试了试 ...
2016-12-27 01:42 - zuohanchen - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
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论文中经常看到一种说法,“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话,用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时,怎么写命令??
2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
如何调整以下动态面板GMM模型才能通过Hansen检验?
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如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验?
另外,我已经设定了robust,为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error?
尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量(如i.ind和 ...
2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
动态面板GMM的系统GMM
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系统GMM在回归的时候 检测AR(1)大于0.05,而AR(2)出现小于0.05的情况,求懂得stata 的大神帮忙解释
2017-11-2 14:57 - 蒙奇D - Stata专版
动态面板GMM求助,AR检验怎么不显示啊
2 个回复 - 4094 次查看
动态面板GMM求助,AR检验怎么不显示啊?显著性都很好,sargan检验也通过了,就是AR检验没有值啊。如果去掉一些变量AR检验就有数值,但是显著性不好,怎么办?另外,那两个warning什么意思啊?
钱比较少,希望各位大 ...
2014-8-10 17:15 - elyse123 - 悬赏大厅
做动态面板GMM不做AR TEST有没有关系
3 个回复 - 2412 次查看
求助各位大神~
需要做动态面板数据模型,用的是GMM方法。之前尝试着用STATA做,但是STATA里面的工具变量貌似是自己设置好的,我也晓得怎么调,结果SARGAN检验和ARTEST一直无法通过。后来用EVIEWS做,尝试着好多 ...
2013-3-22 10:03 - pennyhong - EViews专版
100币紧急求助,帮忙看看动态面板GMM的结果有没有问题
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尝试了数十种不同的组合,只有下面一种code能够通过Hansen检验。结果显示AR(1)和AR(2)是显著的,所以仅仅使用了4阶和8阶的lags作为工具变量,不知道是不是不能够这样做?
xtabond2 weaknessstd3 l.weaknessstd3 ...
2015-3-9 09:52 - auirzxp - Stata专版
动态面板GMM,AR检测通不过的问题
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现有一动态面板,因变量是ROA,内生自变量是var1和var2,严格外生自变量是var3。
GMM code如下:
xtabond2 roa l.roa var1 var2 var3, gmm(roa var1 var2, collapse lag(2 .)) iv(var3) two r orth ar(4) small
...
2015-3-5 11:40 - auirzxp - Stata专版
关于动态面板GMM
20 个回复 - 7633 次查看
我想用EViews6.0做GMM/DPD,可是Method下拉菜单中没有这一项,是为什么呢?缺模块吗,还是在其他什么地方?用的是论坛里的破解版。
挺急,望解答,谢谢!
2011-4-29 17:58 - hotdog03 - EViews专版
动态面板GMM中如何设置怀特调整异方差?
2 个回复 - 2552 次查看
求教各位大神,如何在EViews中基于GMM的动态面板数据模型的估计中设置White's adjusted heteroskedastic consistent least squares variance-covariance matrix?——小女子急急急~
2013-8-12 22:32 - lovelyseafish - EViews专版