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Stata同时输出pearson和spearman相关系数，并标示出显著性星星38 个回复 - 21851 次查看 可能有人做相关系数分析时，需要将pearson和spearman相关系数同时输出到一张表格中，并且标识出星星，网上给出了很多方案，但都过于复杂，不太适合新手，于是乎，我封装了一个stata命令，叫pscorr，取名规则为pearso ...2020-12-16 11:31 - zdlspace - 现金交易版
同时输出Pearson和Spearman相关系数的Stata代码8 个回复 - 10568 次查看 同时输出Pearson和Spearman相关系数 实现功能 [*]左下角为Pearson系数，右上角为Spearman系数 [*]显示p值（括号内为p值） [*]标注显著性：*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著 [*]导出格式为rtf， ...2019-5-24 00:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤1 个回复 - 1512 次查看 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模 ...2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
The Pharma 1000- The World’s Most Valuable Pharmaceutical Companies 2021 11 升
5 个回复 - 1224 次查看 2022-3-20 18:58 - topuser - 行业分析报告
5 个回复 - 1224 次查看 2022-3-20 18:58 - topuser - 行业分析报告
空间计量LM、Wald、LR、hausman检验、长短期动态效应检验，代码不存在Parma问题21 个回复 - 9489 次查看 所有资料是自己通过各种渠道获得，期间程序代码出现很多问题，都已经解决，一些常见问题也都在word文档里有所标注。做这些检验耗费了很多的精力和时间，完全是自己摸索出来的。为了给自己攒学费，所以如果有需要的朋 ...2019-1-18 13:12 - 通心粉gg - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1545 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归1 个回复 - 670 次查看 统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归首都医科大学习资料，北京箕科大学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！！ 医学科研中的统计学方法-相关与回归-研究生班 例题1-直线相关 ...2022-8-18 09:51 - Mama-2022 - 现金交易版
ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2757 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
用Stata输出Pearson和Spearman相关性分析命令
77 个回复 - 201126 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
77 个回复 - 201126 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
【时间简“识”】5.开启ARMA之旅——MA篇
164 个回复 - 23928 次查看 在上辑介绍了AR模型之后作为ARMA模型的另一个重要成员MA同学成为了本次的主角。如果说AR模型是建立当前值和历史值之间的联系，那么MA模型是计算AR部分的误差累计的，不知道这个通俗的讲法大家能否接受？废话不多 ...2014-12-2 08:58 - 胖胖小龟宝 - 计量经济学与统计软件
164 个回复 - 23928 次查看 在上辑介绍了AR模型之后作为ARMA模型的另一个重要成员MA同学成为了本次的主角。如果说AR模型是建立当前值和历史值之间的联系，那么MA模型是计算AR部分的误差累计的，不知道这个通俗的讲法大家能否接受？废话不多 ...2014-12-2 08:58 - 胖胖小龟宝 - 计量经济学与统计软件
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10073 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10073 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
用eacf如何确认ARMA阶数
6 个回复 - 24177 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
6 个回复 - 24177 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11971 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11971 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
<图书下载>药品生命周期管理PHARMACEUTICALLIFECYCLEMANAGEMENT图书下载
1 个回复 - 1965 次查看 图书分享之《药品生命周期管理PHARMACEUTICALLIFECYCLEMANAGEMENTMAKING THE MOST OF EACHAND EVERY BRAND》 Tony Ellery Ellery Pharma Consulting Magden, Switzerland Neal Hansen Datamonitor Limi ...2019-6-3 10:56 - Batmaaaaan - 卫生经济学
1 个回复 - 1965 次查看 图书分享之《药品生命周期管理PHARMACEUTICALLIFECYCLEMANAGEMENTMAKING THE MOST OF EACHAND EVERY BRAND》 Tony Ellery Ellery Pharma Consulting Magden, Switzerland Neal Hansen Datamonitor Limi ...2019-6-3 10:56 - Batmaaaaan - 卫生经济学
SPSS做Spearman偏相关
10 个回复 - 6893 次查看 各位大佬，请问怎么用SPSS做Spearman偏相关？之前看书说可以用重新编程的方式： DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
10 个回复 - 6893 次查看 各位大佬，请问怎么用SPSS做Spearman偏相关？之前看书说可以用重新编程的方式： DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1180 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51181 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51181 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 14167 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
18 个回复 - 14167 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作2 个回复 - 1882 次查看 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作[/backcolor] ARMA模型建模步骤 in Eviews ...2020-6-30 20:43 - lotus_sss - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1788 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
手把手教你ARMA建模
66 个回复 - 41095 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
66 个回复 - 41095 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理，随机过程，arma模型0 个回复 - 743 次查看 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 可靠性数学,可靠性数学基础：我在 ...2021-9-9 18:46 - lotus_sss - 现金交易版
spearman显著但逻辑回归sig值0.9怎么办
8 个回复 - 2739 次查看 相关性分析pearson不显著但spearman三星，为什么逻辑回归sig值是0.9？怎样解决？2022-4-27 17:17 - 3-Gafield - SPSS论坛
8 个回复 - 2739 次查看 相关性分析pearson不显著但spearman三星，为什么逻辑回归sig值是0.9？怎样解决？2022-4-27 17:17 - 3-Gafield - SPSS论坛
求教Spearman相关与线性回归分析问题
4 个回复 - 1078 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
4 个回复 - 1078 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch 2019
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16979 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16979 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
【学习笔记】为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available ...
2 个回复 - 2674 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
2 个回复 - 2674 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
【国际药品法规】 Nonclinical Safety Assessment : A Guide to International Pharma
7 个回复 - 694 次查看 Nonclinical Safety Assessment: A Guide to International Pharmaceutical Regulations William J. Brock (Editor), Kenneth L. Hastings (Co-Editor), Kathy M. McGown (Co-Editor) Bringing a new drug ...2016-12-15 17:49 - cmwei333 - 经管书评
7 个回复 - 694 次查看 Nonclinical Safety Assessment: A Guide to International Pharmaceutical Regulations William J. Brock (Editor), Kenneth L. Hastings (Co-Editor), Kathy M. McGown (Co-Editor) Bringing a new drug ...2016-12-15 17:49 - cmwei333 - 经管书评
【美国医药公共政策】 Pharmaceutical Public Policy (2016)
11 个回复 - 820 次查看 Pharmaceutical Public Policy Thomas R. Fulda, Alan Lyles, Albert I Wertheimer As the most common health-care intervention, prescription drug use shares the most important characteristics of ...2016-12-10 09:41 - cmwei333 - 经管书评
11 个回复 - 820 次查看 Pharmaceutical Public Policy Thomas R. Fulda, Alan Lyles, Albert I Wertheimer As the most common health-care intervention, prescription drug use shares the most important characteristics of ...2016-12-10 09:41 - cmwei333 - 经管书评
想做ARMA-GARCH，但是a+b>>1,该怎么办呢？
2 个回复 - 454 次查看 本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型，并在此基础上做copula，但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善，但仍大于1，我该怎么办呢？我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X，但这些怎么做 ...2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
2 个回复 - 454 次查看 本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型，并在此基础上做copula，但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善，但仍大于1，我该怎么办呢？我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X，但这些怎么做 ...2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
arma回归得到的那个C是系列y的均值，而不是模型中的截距C
2 个回复 - 1665 次查看 模拟生成数据： y=5+0.5*y(-1)+e+0.3*e(-1)回归模型 ls y c ar(1) ma(1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: ...2016-10-28 12:43 - muyun - EViews专版
2 个回复 - 1665 次查看 模拟生成数据： y=5+0.5*y(-1)+e+0.3*e(-1)回归模型 ls y c ar(1) ma(1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: ...2016-10-28 12:43 - muyun - EViews专版
ARMA-GARCH
6 个回复 - 5123 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
6 个回复 - 5123 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
Eviews ARMA模型 B-G LM测试 此估计方法不可用
4 个回复 - 2744 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
4 个回复 - 2744 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
找书 SAS Programming in the pharmaceutical Industry
4 个回复 - 725 次查看 不知道有木有人知道 这本叫SAS Programming in the pharmaceutical Industry由Jack Shostak编写的书呢2022-3-24 18:32 - May…… - 悬赏大厅
4 个回复 - 725 次查看 不知道有木有人知道 这本叫SAS Programming in the pharmaceutical Industry由Jack Shostak编写的书呢2022-3-24 18:32 - May…… - 悬赏大厅
用stata做spearman相关性分析加显著性星号的命令应该是怎样的呢？
25 个回复 - 50446 次查看 求助各位大神，用stata软件做spearman相关性分析加显著性三种星号的命令应该是怎样的呢？2017-12-29 18:12 - augustgg - Stata专版
25 个回复 - 50446 次查看 求助各位大神，用stata软件做spearman相关性分析加显著性三种星号的命令应该是怎样的呢？2017-12-29 18:12 - augustgg - Stata专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
6 个回复 - 1520 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
6 个回复 - 1520 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
关于Harman单因素因子分析，其标准到底是什么？
6 个回复 - 19938 次查看 看了好多文献，但是似乎都不太一样。仅讨论Harman单因素因子分析，谢谢。 有人说“若第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%，基本说明不存在严重的共同方法偏差”假如这里第一因子为39%，总的累计方差为72 ...2018-2-8 13:57 - cctvsp - SPSS论坛
6 个回复 - 19938 次查看 看了好多文献，但是似乎都不太一样。仅讨论Harman单因素因子分析，谢谢。 有人说“若第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%，基本说明不存在严重的共同方法偏差”假如这里第一因子为39%，总的累计方差为72 ...2018-2-8 13:57 - cctvsp - SPSS论坛
Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival
1 个回复 - 331 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival data【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley. ...2022-10-3 20:19 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 331 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival data【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley. ...2022-10-3 20:19 - internet.hzx - 文献求助专区
ARMA季节调整的 EViews操作,EViews基础与季节调整操作1 个回复 - 1020 次查看 ARMA季节调整的 EViews操作,EViews基础与季节调整操作 ARMA季节调整的 EViews操作,EViews基础与季节调整操作 ARMA季节调整的 EViews操作,EViews基础与季节调整操作 ARMA季节调整的 EViews操作,EViews基础 ...2021-11-23 10:44 - Fu-pear - 现金交易版
LB检验没通过能用arma吗
0 个回复 - 306 次查看 请问LB检验没通过，p值等于0.21大于0.05，说明序列不存在自相关性.请问这种模型还能 用ARMA来做吗2022-9-1 17:04 - tongtaoju - 爱问频道
0 个回复 - 306 次查看 请问LB检验没通过，p值等于0.21大于0.05，说明序列不存在自相关性.请问这种模型还能 用ARMA来做吗2022-9-1 17:04 - tongtaoju - 爱问频道
stata arma模型
0 个回复 - 649 次查看 想请教一下，arma模型回归的时候可不可以设置不包含常数项？ 或者在写方程的时候，常数项需要带上吗？还是说可以直接去掉？2022-8-26 11:30 - Kiiiiiiii - EViews专版
0 个回复 - 649 次查看 想请教一下，arma模型回归的时候可不可以设置不包含常数项？ 或者在写方程的时候，常数项需要带上吗？还是说可以直接去掉？2022-8-26 11:30 - Kiiiiiiii - EViews专版
求教有关Spearman相关与线性回归
5 个回复 - 963 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:46 - 骇浪济川舟 - 悬赏大厅
5 个回复 - 963 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:46 - 骇浪济川舟 - 悬赏大厅
求教关于Spearman相关后与线性回归的问题
17 个回复 - 1400 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:17 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
17 个回复 - 1400 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:17 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2508 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2508 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
做spearman和pearson检验在一张表格，同时有P值矩阵，显著性水平10%，5%，1%可以标星
1 个回复 - 3959 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
1 个回复 - 3959 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 621 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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ARMA模型设定问题 急
4 个回复 - 594 次查看 请问大家，这里设定是ArMA(2，1)还是（2,2）还是（2,3）？ 拟合时 写 y c ma(1) arma(1) arma(2)? 后面怎么预测值啊？2022-6-21 18:49 - beaumec - EViews专版
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ARMA模型
0 个回复 - 305 次查看 基于ARMA模型的超薄滚筒箱体模态研究 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的故意伤害案件预测模型研究2022-6-27 15:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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EVIEWS ARMA模型相关实证问题
3 个回复 - 584 次查看 大家好，头一次使用EVIEWS进行时间序列 ARMA模型的预测，拟合检验的结果如图，请问各位应该建立ARMA（2,2）还是（2,3）？。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值（1997-2000，变为1999-2000？），还是需要怎样调整？ ...2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
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关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 770 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
1 个回复 - 770 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小
0 个回复 - 345 次查看 Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小是什么原因？该如何解决？2022-6-15 15:47 - 蜜汁LMN - EViews专版
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Statistics in Pharmacokinetics
3 个回复 - 910 次查看 【作者(必填)】Biswajit Mukherjee[/backcolor] [/backcolor] 【文题(必填)】Statistics in Pharmacokinetics【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistics in Pharmacokinetics | SpringerLi ...2022-6-12 19:43 - xmok77 - 求助成功区
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Pharmaceuticals in Asia Pacific 2012
1 个回复 - 470 次查看 Pharmaceuticals in Asia Pacific 2012 (MarketLine)2022-6-4 10:33 - Johnwang20 - 行业分析报告
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关于arma-garch模型问题
0 个回复 - 435 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
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Myths About Linear and Monotonic Associations: Pearson’s r, Spearman’s ρ, and
1 个回复 - 385 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Myths About Linear and Monotonic Associations: Pearson’s r, Spearman’s ρ, and Kendall’s τ 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wwwtandfo ...2022-5-26 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
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图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH
5 个回复 - 3766 次查看 Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH Author(s): Marc S. PaolellaSeries: Wiley Series in Probability and StatisticsPublisher: Wiley, Year: 2018ISBN: 1119431905, ...2019-4-15 12:08 - zfk - 计量经济学与统计软件
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ARMA模型相关研究
0 个回复 - 785 次查看 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的股价短期预测——以古井贡酒股票为例2022-5-9 14:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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基于稳定CARMA现货模型的电力市场期货定价
0 个回复 - 382 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个新的电力现货价格动态模型，该模型能够捕捉市场中的季节性、低频动态和极端峰值。对于低频动力学，我们引入了一个非平稳的独立增量过程，而不是通常的纯确定性趋势，并用非高斯稳定的CARMA ...2022-4-6 15:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 382 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个新的电力现货价格动态模型，该模型能够捕捉市场中的季节性、低频动态和极端峰值。对于低频动力学，我们引入了一个非平稳的独立增量过程，而不是通常的纯确定性趋势，并用非高斯稳定的CARMA ...2022-4-6 15:30 - 可人4 - Forum
【能源经济学】 The Economics of Oil : A Primer (2017) by S.W. Carmalt
26 个回复 - 6115 次查看 The Economics of Oil A Primer Including Geology, Energy, Economics, Politics Authors: S.W. Carmalt Integrates science-based resource analysis with financial and economic realities Presen ...2017-1-3 20:06 - cmwei333 - 金融学（理论版）
26 个回复 - 6115 次查看 The Economics of Oil A Primer Including Geology, Energy, Economics, Politics Authors: S.W. Carmalt Integrates science-based resource analysis with financial and economic realities Presen ...2017-1-3 20:06 - cmwei333 - 金融学（理论版）
评Gouri'eroux，Monfort，Renne(2019):识别与
非基本结构VARMA模型的估计
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
Garman-Klass、Parkinson、Roger-Satchell和
桥式估计器
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 506 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
0 个回复 - 506 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
【2015新书】Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios
12 个回复 - 4285 次查看 图书名称：Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios: Design and Investment Strategy[/backcolor] 作者：Zoran Antonijevic 出版社：Springer International Publishing 页数：202 出版时间 ...2014-11-17 17:47 - 牛尾巴 - 投行专版
12 个回复 - 4285 次查看 图书名称：Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios: Design and Investment Strategy[/backcolor] 作者：Zoran Antonijevic 出版社：Springer International Publishing 页数：202 出版时间 ...2014-11-17 17:47 - 牛尾巴 - 投行专版
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？
5 个回复 - 7352 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
5 个回复 - 7352 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
R语言计算spearman秩相关系数和Kendall 相关系数
7 个回复 - 13672 次查看 R语言里计算spearman秩相关系数用的代码是cor(x,y,method="spearman")？数据有结的时候也可以直接用这个代码吗？ R语言计算Kendall相关系的问题同上(method="kendall") 在学非参数统计分析 有结的意思是有相等观察 ...2018-12-15 20:00 - 朝夕一瞬 - R语言论坛
7 个回复 - 13672 次查看 R语言里计算spearman秩相关系数用的代码是cor(x,y,method="spearman")？数据有结的时候也可以直接用这个代码吗？ R语言计算Kendall相关系的问题同上(method="kendall") 在学非参数统计分析 有结的意思是有相等观察 ...2018-12-15 20:00 - 朝夕一瞬 - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
求助，ARMA模型拟合的条件是什么呀?该组数据可以用ARMA 模型进行拟合吗
0 个回复 - 192 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
0 个回复 - 192 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
0 个回复 - 281 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
0 个回复 - 281 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
