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GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R 语言 copula - CoVaR 程序分享
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这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序, 有兴趣在这个领域交流的,可以加好友。
参考论文:
Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports
CoVaR
Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier
Staff R ...
2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
关于copula-covar计算
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{:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数,到最后要结合copula计算covar怎么都想不通,求大神指点一二,感谢!{:0_258:}
2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
混合copula-CoVaR代码
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我有普通几种常见
copula-CoVaR的代码,但是我想做混合Copula-CoVaR,可以先把单独的
copula-CoVaR计算出来,然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗?广大学者们,有直接混合
copula-CoVaR的代码 ...
2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
copula-CoVaR如何计算
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向大家请教一下,我会做copula也会做CoVaR,但是看了好文献还是不知道怎么才能实现
copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊,必当重谢
2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR
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【作者(必填)】
Kuan-Heng Chen;Khaldoun Khashanah
【文题(必填)】Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR
【年份(必填)】
2014
【全文链接或数据库名称(选填)】
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a ...
2016-11-23 09:15 - moretc - 求助成功区