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中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.3
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中国版三
因子模型能够很好的解释学术界在
中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象,其相比 Fama-French 三
因子模型区别在于,1)剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染,2)选择EP 来构建价值
因子。
数据格式 ...
2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
中国A股市场量化因子
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清华大学五道口金融学院民生财富管理研究中心于2018年3月正式推出
中国A股市场量化
因子库,是首个结合国内外学术研究成果和业界实践经验,针对A股市场的特点,关于
中国股票异象性的系统性研究。A股量化
因子库的推出 ...
2018-11-14 19:50 - houzijiao515 - 量化投资
1997-2019年中国省份及重点城市碳排放数据以及排放因子
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1997-2019年
中国省份及重点城市碳排放数据以及排放
因子
附件包含四部分:
1、CEADs
中国碳核算数据库计算的1997-2019年
中国30个省份碳排放数据
2、CEADs
中国碳核算数据库计算的199702919年
中国290个重点城市碳排 ...
2023-4-24 16:19 - 炎甪eee - 现金交易版
求助如何算中国三因子模型的日度数据
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想请教一下,如何用Stata计算
中国三
因子模型的日度数据(会算月度的,但是不会算日度),就类似于CSMAR数据库中Fama三
因子和五
因子的日度数据,可以直接用来算CAR值,求大佬指点
2023-1-7 23:39 - 李逍遥145 - Stata专版
中国三因子模型SAS代码
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从数据整合开始,数据是国泰安下载5年5年的数据,时间为2007.1.1-2021.12.31,契合度要求不高,确实是size and value in china 这篇文章的sas代码就可以,需要带注释
2022-4-25 11:17 - funafang8 - 悬赏大厅
中国版三因子模型回归检验
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想问问各位大佬~在进行
中国版三
因子模型回归的过程中,在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么?如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...
2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
2015年中国学术期刊影响因子年报_免费下载报告全文
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2015年
中国学术期刊影响
因子年报_免费下载报告全文
想必大家对2015年
中国学术期刊影响
因子年报期待很久了吧,
中国社会科学文献评价研究中心2014年12月公布了2015年的《
中国学术期刊影响
因子年报(自然科学与工程技术 ...
2015-6-1 10:09 - 土豆大土豆 - 学术道德监督
孙云鹏、张靖佳:《中国货币政策的有效性:基于因子增广型向量自回归模型的证据》
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1 论文标题
Effectiveness of Monetary Policy in China: Evidence from Factor-Augmented VectorAutoregression Model2 作者信息Yunpeng SunSchool of Economics, Tianjin University of CommerceJingjia ZhangAPE ...
2019-11-14 17:22 - Lilie_Wei - 论文版
揭秘中国商品期货市场的9大重要因子
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一、简介本文对
中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了
中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价
因子。我们发现,无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...
2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
波动率因子在中国A股市场的表现——从波动率异象出发
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引言[/backcolor]>>> 研究目的[/backcolor]本文参考民生证券
因子专题研究四《低波动异象:解析、改进及成因实证》内容,对波动率
因子进行探索。在量化投资的领域,波动率是最常见的选股
因子之一。全球 ...
2019-6-14 10:45 - JoinQuant - 量化投资
中国股票市场三因子模型数据(月数据)
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1991-2010.8 月度数据
Rmrftmv:市场溢酬
因子(流通市值加权)
Rmrfmc:市场溢酬
因子(总市值加权)
Smbtmv:市值
因子(流通市值加权)
Smbmc:市值
因子(总市值加权)
Hmltmv:帐面市值比
因子(流通市值加权)
Hmlmc: ...
2010-10-13 17:36 - yongliluo728 - 数据交流中心