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计量经济学研究生课件5 个回复 - 1338 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1379 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 31287 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10555 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
3 个回复 - 10555 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3198 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3198 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
跪问ARCH效应检验步骤（内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据）
32 个回复 - 55060 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
32 个回复 - 55060 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
求文献“质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
【求指导】高频数据通不过ARCH-LM检验
9 个回复 - 3442 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:53 - yet123 - SAS专版
9 个回复 - 3442 次查看 高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点2015-4-2 15:53 - yet123 - SAS专版
使用Excel做ARCH、GARCH等检验的软件
2 个回复 - 3878 次查看 使用Excel做ARCH、GARCH检验等 解压后点击exe就可以 必须先把Excel先关掉 是Excel32位的 需要注册30天的试用才可以正常试用 不是破解版，也不是中文版的 希望对大家有用处！2014-5-21 15:06 - 72466389 - Excel
2 个回复 - 3878 次查看 使用Excel做ARCH、GARCH检验等 解压后点击exe就可以 必须先把Excel先关掉 是Excel32位的 需要注册30天的试用才可以正常试用 不是破解版，也不是中文版的 希望对大家有用处！2014-5-21 15:06 - 72466389 - Excel
哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1411 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
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winrats做完bekk-garch后怎样做wald检验
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求助：如何判断是否具有ARCH效应，滞后阶数如何选（附Q检验结果）
15 个回复 - 8948 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
15 个回复 - 8948 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5813 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5813 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
急求ARCH效应检验时lag设置为多少
13 个回复 - 9559 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
13 个回复 - 9559 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6119 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
6 个回复 - 6119 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验
40 个回复 - 60882 次查看 自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验Ａ ...2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
40 个回复 - 60882 次查看 自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验Ａ ...2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
求助：请问怎么进行Jarque-bera检验和ARCH阶数的确定
18 个回复 - 39124 次查看 1.请问Jarque-bera检验在stata中怎么做？2.ARCH效应的LM检验怎么在STATA中实现？3.ARCH阶数的确定，比如ARCH(2)还是ARCH(3),eviews中是用AIC和SC准则确定。在stata中怎么判断ARCH的阶数？谢谢~2009-2-12 16:05 - maverick113 - Stata专版
18 个回复 - 39124 次查看 1.请问Jarque-bera检验在stata中怎么做？2.ARCH效应的LM检验怎么在STATA中实现？3.ARCH阶数的确定，比如ARCH(2)还是ARCH(3),eviews中是用AIC和SC准则确定。在stata中怎么判断ARCH的阶数？谢谢~2009-2-12 16:05 - maverick113 - Stata专版
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4654 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4654 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
garch模型已经建立，在如何检验arch 效应
10 个回复 - 17535 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
10 个回复 - 17535 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
求问有关R语言检验ARCH效应
2 个回复 - 3340 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3340 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
通过了arch效应，garch（1，1）检验却未通过
0 个回复 - 383 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
0 个回复 - 383 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
ARCH在错误条件下的鲁棒性检验
均值：非参数拟合的比较
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 这项研究比较了ARCH检验的统计特性，这些检验对存在错误规定的条件均值是稳健的。本研究采用的方法是基于条件均值的两个非参数回归。首先是使用Nadayara-Watson核回归的ARCH测试。二是采用多项式逼近回归 ...2022-3-10 08:36 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 这项研究比较了ARCH检验的统计特性，这些检验对存在错误规定的条件均值是稳健的。本研究采用的方法是基于条件均值的两个非参数回归。首先是使用Nadayara-Watson核回归的ARCH测试。二是采用多项式逼近回归 ...2022-3-10 08:36 - mingdashike22 - Forum
GARCH过程矩存在性的Bootstrap检验
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
周期爆炸GARCH的一个最高检验
0 个回复 - 514 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个统一的检验方法来检测和定年严格平稳的GARCH$(r，s)$（广义自回归条件异方差）过程的爆炸行为。也就是说，我们用一个参数变化的“异常”周期来检验具有常数参数的全局稳定GARCH过程的零假设 ...2022-3-6 21:38 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 514 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个统一的检验方法来检测和定年严格平稳的GARCH$(r，s)$（广义自回归条件异方差）过程的爆炸行为。也就是说，我们用一个参数变化的“异常”周期来检验具有常数参数的全局稳定GARCH过程的零假设 ...2022-3-6 21:38 - 能者818 - Forum
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求问ARCH-LM效应检验问题
13 个回复 - 19221 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
13 个回复 - 19221 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 551 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
2 个回复 - 551 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 610 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 610 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5133 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5133 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
请问arch-lm检验阶数可以是几十阶这样高阶的吗
0 个回复 - 440 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 440 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11477 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11477 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5400 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5400 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序
22 个回复 - 11074 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 11074 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
arch效应检验的一些要点
8 个回复 - 105110 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
8 个回复 - 105110 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
多元garch 如何做wald 检验
16 个回复 - 8296 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 8296 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
求问，关于论文中这个ARCH效应检验，这个结果是怎么做出来的
6 个回复 - 10520 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
6 个回复 - 10520 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
garch模型扰动性检验既不符合正态也不符合t咋办？
0 个回复 - 555 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
0 个回复 - 555 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4424 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
2 个回复 - 4424 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
Eviews中的ARCH效应检验
1 个回复 - 2019 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
1 个回复 - 2019 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？
8 个回复 - 12541 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
8 个回复 - 12541 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
请问MATLAB中对garch残差做arch检验该如何操作
1 个回复 - 852 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 852 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
用Eviews怎么对GARCH模型做断点检验？
1 个回复 - 1264 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
1 个回复 - 1264 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5916 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5916 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
求指导！关于ARCH-LM检验的阶数
31 个回复 - 29525 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
31 个回复 - 29525 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？
2 个回复 - 1442 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
2 个回复 - 1442 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？
0 个回复 - 678 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 678 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
羊群效应检验的ARCH模型问题
2 个回复 - 828 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
2 个回复 - 828 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
igarch模型的检验
3 个回复 - 6689 次查看 有下列问题： IGARCH的NA值如何解释。 IGARCH的参数是什么分布。 模型拟合结果不好的原因 Sign Bias Test是怎么检验的？[/backcolor] GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
3 个回复 - 6689 次查看 有下列问题： IGARCH的NA值如何解释。 IGARCH的参数是什么分布。 模型拟合结果不好的原因 Sign Bias Test是怎么检验的？[/backcolor] GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 895 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 895 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？
1 个回复 - 1632 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
1 个回复 - 1632 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1272 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1272 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7455 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7455 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时遇到的问题
3 个回复 - 1968 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 1968 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
DCC-GARCH之后怎么得出动态相关系数，因果检验
13 个回复 - 17878 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
13 个回复 - 17878 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
2 个回复 - 2355 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2355 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 663 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
0 个回复 - 663 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 665 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
0 个回复 - 665 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5448 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
3 个回复 - 5448 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
ARCH效应检验 FinTS包找不到 无法使用ArchTest()函数进行LM检验 以及Box.test()函数
4 个回复 - 4558 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
4 个回复 - 4558 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
FinTS包没有了怎么做ArchTest呢？或者说怎么做LM检验呢？
10 个回复 - 9328 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
10 个回复 - 9328 次查看 如题，FinTS现在不能用了！怎么办2018-4-22 19:29 - 淅沥小雨 - R语言论坛
关于arch-lm检验自回归的一些经验
1 个回复 - 2977 次查看 本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了，在这里开一个贴造福后人，也攒攒人品。 输入关键字如何进行arch-lm检验，出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，但是怎么也找不到这个东西，于 ...2017-7-24 21:33 - liyao604 - EViews专版
1 个回复 - 2977 次查看 本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了，在这里开一个贴造福后人，也攒攒人品。 输入关键字如何进行arch-lm检验，出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，但是怎么也找不到这个东西，于 ...2017-7-24 21:33 - liyao604 - EViews专版
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
3 个回复 - 2101 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2101 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
0 个回复 - 1117 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1117 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
请教大佬们一个ARCH检验和BG检验的问题
0 个回复 - 1264 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
0 个回复 - 1264 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
关于羊群效应检验ARCH模型中阶数的选择
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
想知道如果建立DCC-GARCH模型，能不能在建立的模型中进行结构突变的检验
5 个回复 - 1760 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1760 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定
0 个回复 - 1074 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
0 个回复 - 1074 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
