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求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17665 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17665 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11499 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11499 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
时间固定效应和时间趋势项
16 个回复 - 29903 次查看 我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不是矛盾呀（时间趋势项用的是城市变量*时间变量）2016-12-5 19:47 - lishengnan0316 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 29903 次查看 我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不是矛盾呀（时间趋势项用的是城市变量*时间变量）2016-12-5 19:47 - lishengnan0316 - 计量经济学与统计软件
【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别
34 个回复 - 48852 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
34 个回复 - 48852 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
时间固定效应与时间趋势
0 个回复 - 883 次查看 做平行趋势的时候遇到了一个问题就是我加了时间趋势项被吸收掉了，但是还会影响平行趋势的结果，如果不加时间趋势项，平行趋势就不存在。2023-4-14 16:24 - dd秃头研究生 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 883 次查看 做平行趋势的时候遇到了一个问题就是我加了时间趋势项被吸收掉了，但是还会影响平行趋势的结果，如果不加时间趋势项，平行趋势就不存在。2023-4-14 16:24 - dd秃头研究生 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应怎么确定是否需要加时间趋势项
14 个回复 - 13167 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
14 个回复 - 13167 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
时间趋势项和时间固定效应
0 个回复 - 614 次查看 请问大家 ，时间趋势项和时间固定效应 区别具体是什么 这方面学的不是很好 请大家指教！2022-10-19 16:31 - 加油努力上进W - Stata专版
0 个回复 - 614 次查看 请问大家 ，时间趋势项和时间固定效应 区别具体是什么 这方面学的不是很好 请大家指教！2022-10-19 16:31 - 加油努力上进W - Stata专版
固定效应、时间趋势项还有这个东西，三者的区别？
0 个回复 - 801 次查看 1.城市固定效应：i.city，年份固定效应：i.year 2.时间趋势项：i.city*i.year 3.gen city_year=cityid*100000+year，再控制i.city_year 其中1、2比较好理解，但是老师最近让控制第3个，忽然不理解是什么意思，求 ...2021-12-1 22:10 - MrOyang - Stata专版
0 个回复 - 801 次查看 1.城市固定效应：i.city，年份固定效应：i.year 2.时间趋势项：i.city*i.year 3.gen city_year=cityid*100000+year，再控制i.city_year 其中1、2比较好理解，但是老师最近让控制第3个，忽然不理解是什么意思，求 ...2021-12-1 22:10 - MrOyang - Stata专版
时间趋势项乘地区固定效应是什么意思啊？
1 个回复 - 2590 次查看 如题，研究房价对出生率的影响，m代表的是选择的地区，g是对地区进行的分组，加了m、t和g的固定效应，但是看不懂这里的伽马m*（t-1）是什么意思啊2020-11-2 15:00 - 4996683492 - 新手入门区
1 个回复 - 2590 次查看 如题，研究房价对出生率的影响，m代表的是选择的地区，g是对地区进行的分组，加了m、t和g的固定效应，但是看不懂这里的伽马m*（t-1）是什么意思啊2020-11-2 15:00 - 4996683492 - 新手入门区
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3103 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3103 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3976 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3976 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
