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       VIX恐慌指数数据

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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第3部分——68篇

    本附件包括：
    • 东吴证券_20181202_东吴证券跟踪聪明钱策略：绩效月报.pdf
    • 东吴证券_20181213_东吴证券“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构.pdf
    • 东吴证券_20181228_东吴证券金工专题报告：反转因子的精细结构，Q＆A.pdf
    • 东吴证券-20180902_东吴证券金工定期报告：凤鸣朝阳，APM因子绩效回顾.pdf
    • 东兴证券_20180529_多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测.pdf
    • 东兴证券_20180803_金融工程多因子系列价值投资的逻辑：高质量 低估值.pdf
    • 东兴证券_20181207_东兴证券金融工程多因子专题报告：资金流向因子，主力资金更聪明钱.pdf
    • 方正证券_20180106_“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • 方正证券_20180124_停牌套利专题：如果现实没那么糟，借“基”套利乐视网.pdf
    • 方正证券_20180128_停牌套利专题：一鱼或能两吃，再论乐视网套利.pdf
    • 方正证券_20180303_“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • 方正证券_20180306_“远山”量化选股系列（一）：规矩，方正单因子测试之评价体系.pdf
    • 方正证券_20180309_FOF系列专题（一）：见微知著，债券基金分析体系.pdf
    • 方正证券_20180704_金融工程研究：“抢跑者”因子2018上半年业绩跟踪.pdf
    • 方正证券_20180724_“因子七十二变”系列之一：A股“跳一跳“，隔夜跳空选股因子.pdf
    • 方正证券_20180725_“聚沙成塔”创新基金系列之二：解读净值下跌99.96％的VIX基金.pdf
    • 方正证券_20180801_“聚沙成塔”创新产品系列之三：一张表读懂场内货基的计息规则.pdf
    • 方正证券_20180806_“因子七十二变”系列之二：超越反转，基于均线的乖离率选股因子.pdf
    • 方正证券_20180816_金融工程研究：养老基金落户公募，养老体系逐步完善.pdf
    • 方正证券_20180823_“聚沙成塔”创新产品系列之四：杠杆反向基金，意料之外的收益.pdf
    • 方正证券_20181205_方正证券基于价量互动的选股因子2：量价齐飞，水天一色.pdf
    • 方正证券_20181205_方正证券基于价量互动的选股因子3：量价抢跑，推陈出新.pdf
    • 光大证券_20180103_多因子系列报告之九：一致交易因子，挖掘集体行为背后的收益.pdf
    • 光大证券_20180107_—类固收系列报告之二：打新收益有所下滑，市场热度余温犹存.pdf
    • 光大证券_20180125_2017年四季度开放式偏股型基金季报分析：食品饮料蝉联第一，中国平安权重居首.pdf
    • 光大证券_20180227_金融工程深度：基于业绩趋势的行业轮动模型.pdf
    • 光大证券_20180305_FOF专题系列报告之五：基于RSRS策略改进的资产配置研究.pdf
    • 光大证券_20180309_技术择时系列报告之三：放量恰是入市时，成交量择时初探.pdf
    • 光大证券_20180310_多因子系列报告之十：因子正交与择时，基于分类模型的动态权重配置.pdf
    • 光大证券_20180310_技术形态选股系列报告之一：开宗明义论形态.pdf
    • 光大证券_20180311_技术形态选股系列报告之二：行流散徙论均线.pdf
    • 光大证券_20180410_FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型.pdf
    • 光大证券_20180415_多因子系列报告之十一：爬罗剔抉，一致预期因子分类与精选.pdf
    • 光大证券_20180415_金融工程行业基本面选股系列报告之一：必需消费品，毛利、周转双轮驱动.pdf
    • 光大证券_20180507_FOF专题系列报告之七：有的放矢，目标日期基金Glide+Path设计研究.pdf
    • 光大证券_20180515_衍生品研究系列报告之四：基于标的波动率特征的期权交易策略.pdf
    • 光大证券_20180515_衍生品研究系列报告之五：VIX及其衍生品.pdf
    • 光大证券_20180523_行业基本面选股系列报告之二：建筑行业，关注成长、资金周转能力.pdf
    • 光大证券_20180527_多因子系列报告之十二：成长因子重构与优化，稳健加速为王.pdf
    • 光大证券_20180528_技术指标系列报告之五：行业轮动，从动量谈起.pdf
    • 光大证券_20180529_FOF专题系列报告之八：量化视角下的资产配置.pdf
    • 光大证券_20180607_技术形态选股系列报告之三：抽丝剥茧解缠论.pdf
    • 光大证券_20180704_RSRS择时日报：创业板高频信号看好后市反弹.pdf
    • 光大证券_20180708_金工量化周报：业绩趋势模型表现亮眼.pdf
    • 光大证券_20180729_金工量化周报：多因子组合Alpha2.0本周超额1.95个百分点.pdf
    • 光大证券_20180802_对冲基金投资策略与发展趋势：稳中求进.pdf
    • 光大证券_20180803_FOF专题系列报告之九：溯本求源，基于风险模型精选优质基金.pdf
    • 光大证券_20180804_技术形态选股系列报告之四：趁风转蓬看K线.pdf
    • 光大证券_20180805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf
    • 光大证券_20180806_多因子系列报告之十四：创新基本面因子，财务数据间线性关系初窥.pdf
    • 光大证券_20180807_行业基本面选股系列报告之三：银行、非银，资产质量是关键.pdf
    • 光大证券_20180807_行业基本面选股系列报告之四：可选消费，流水不腐，户枢不蠹.pdf
    • 光大证券_20180819_金工量化周报：业绩趋势模型继续跑赢基准.pdf
    • 光大证券_20180828_行业基本面选股系列报告之五：环保行业，如月之恒，如日之升.pdf
    • 光大证券_20180830_MSCI指数样本股调整事件分析：MSCI纳入因子调整带来短期投资机会.pdf
    • 光大证券_20180908_光大证券行业基本面选股系列报告之六装备制造：规模为基，持筹握算.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券多因子系列报告之十五：创新基本面因子，提纯净利数据中的选股信息.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券行业基本面选股系列报告之七钢铁＆建材：供需驱动，顺势而为.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券金工量化周报：业绩趋势选股组合超额收益显著.pdf
    • 光大证券_20181101_光大证券多因子系列报告之十六：创新基本面因子，捕捉产能利用率中的讯号.pdf
    • 光大证券_20181101_光大证券事件研究系列报告之七：重要指数成分股定期调整名单预测.pdf
    • 光大证券_20181103_光大证券多因子系列报告之十七：以质取胜，EBQC综合质量因子详解.pdf
    • 光大证券_20181109_光大证券行业基本面选股系列报告之八：因时而变，强者恒强.pdf
    • 光大证券_20181110_光大证券行业基本面选股系列报告之九：资源型行业，周期轮动，存者为王.pdf
    • 光大证券_20181125_光大证券技术形态选股系列报告之五：司空见惯叙指标.pdf
    • 东吴证券_20180913_东吴证券股票最大跌幅多因子研究.pdf
    • 东吴证券_20181101_东吴证券可转债研究系列六：发现价格异动，捕捉转债套利机会.pdf
    • 东吴证券_20181101_东吴证券因子方法论之三：从稳健优化到约束条件的本质.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇

    本附件包括：
    • 东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券大类资产配置“全解析”专题研究之二：“少即是多”朴素美林时钟模型.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券金融工程研究报告：大类资产配置专题研究之二，朴素美林时钟.pdf
    • 东北证券_20181117_东北证券市场波动风险研究：波动分类下A股反转效应增强.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券FOF研究系列：组合分析模型及工具介绍.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券金融工程研究报告：因子非线性及分层特征研究.pdf
    • 东方证券_20180122_磨刀石系列之三：港股简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180221_因子选股系列研究之三十三：反转因子择时研究.pdf
    • 东方证券_20180222_因子选股系列研究之三十四：基于风险监控的动态调仓策略.pdf
    • 东方证券_20180301_因子选股系列研究之三十五：组合优化的若干问题.pdf
    • 东方证券_20180304_因子选股系列研究之三十六：A股小市值溢价的来源.pdf
    • 东方证券_20180311_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180328_因子选股系列研究之三十七：风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
    • 东方证券_20180401_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180422_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180513_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180518_金工磨刀石系列之四：英国市场简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180518_因子选股系列研究之三十九：业绩超预期类因子.pdf
    • 东方证券_20180527_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180601_因子选股系列报告之四十：因子择时.pdf
    • 东方证券_20180608_因子选股系列研究之四十一：公司研发费用因子探究.pdf
    • 东方证券_20180701_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180708_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180802_因子选股系列研究之四十二：上市公司业绩预告信息研究.pdf
    • 东方证券_20180810_衍生品系列研究之十一：商品基本面量化研究之铁矿石.pdf
    • 东方证券_20180819_基金重仓股研究.pdf
    • 东方证券_20180901_东方证券《因子选股系列研究之四十三》：盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
    • 东方证券_20180902_东方证券因子选股系列研究之四十四：A股因子风险模型（DFQ-2018）.pdf
    • 东方证券_20181021_东方证券量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20181023_东方证券因子选股系列研究之四十五：基于copula的尾部相关性研究，上尾异常相关系数因子.pdf
    • 东方证券_20181025_东方证券因子选股系列研究之四十六：DFQ2018，绩效归因与基金投资分析工具.pdf
    • 东方证券_20181120_东方证券因子选股系列研究之四十七：A股涨跌幅排行榜效应.pdf
    • 东方证券_20181201_东方证券量化策略研究系列之一：A股是估值驱动还是盈利驱动？.pdf
    • 东方证券_20181202_东方证券量化策略研究系列之二：产业链与公司股价关联.pdf
    • 东方证券_20181203_东方证券《因子选股系列研究之四十八》：Alpha与Smart+Beta.pdf
    • 东方证券-20180405_因子选股系列研究之三十八：协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
    • 东吴证券_20180222_因子方法论之一：基于日内模式的因子改进.pdf
    • 东吴证券_20180309_析土掘金：探寻转债价值洼地.pdf
    • 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会.pdf
    • 东吴证券_20180404_蜘蛛网研究心得：信号的精炼.pdf
    • 东吴证券_20180504_“市场行为的宝藏”系列研究：低开高走的收益特征.pdf
    • 东吴证券_20180519_因子方法论之二：协方差矩阵的估计和应用，以风险模型和最优化复合因子权重为例.pdf
    • 东吴证券_20180526_金工定期报告：中性，资金面温和偏多，东吴金工特色指标回调.pdf
    • 东吴证券_20180530_基本面量化研究系列（一）：盈利因子改进，焕然一新的ROE.pdf
    • 东吴证券_20180601_金工定期报告：预期高股息组合跟踪.pdf
    • 东吴证券_20180603_可转债研究系列四：股债轮动，可转债股性和债性的博弈.pdf
    • 东吴证券_20180710_金工专题报告：CDR，你需要知道的6件事.pdf
    • 东吴证券_20180724_可转债研究系列（五）：事件驱动，可转债之转股、赎回与下修.pdf
    • 东吴证券_20180902_东吴证券跟踪聪明钱策略：绩效月报.pdf
    • 东吴证券_20180908_东吴证券回调：技术面指标和情绪面指标有所回调.pdf
    • 东吴证券_20180911_东吴证券资产管理扬帆起航系列报告：指数增强正当时.pdf
    • 东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用.pdf
    • 东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用.pdf
    • 东北证券_20180727_金融工程研究报告：陆股通持股数据有效性研究.pdf
    • 东北证券_20180831_金融工程研究报告：结构分化行情下因子选股研究.pdf
    • 东北证券_20180928_东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究.pdf
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  • 2019-1-2

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       17年

    本附件包括：
    • 20170314-川财证券-他山之石·海外精译系列第100期：回顾美国历史上低利率环境下的加息周期.pdf
    • 20170403-川财证券-他山之石·海外精译系列第101期：黑田东彦日本央行目前不会削减货币宽松水平.pdf
    • 20170427-川财证券-他山之石·海外精译系列第102期：詹姆斯·蒙蒂尔市场价格折现了什么.pdf
    • 20170505-川财证券-他山之石·海外精译系列第103期：新自由主义的失败.pdf
    • 20170516-川财证券-他山之石·海外精译系列第104期：标普500突破2700点需要什么条件？.pdf
    • 20170523-川财证券-他山之石·海外精译系列第105期：VIX位于低位未必等于波动率低.pdf
    • 20170607-川财证券-他山之石·海外精译系列第106期：加拿大房市泡沫危急.pdf
    • 20170609-川财证券-他山之石·海外精译系列第107期：黄金、美国国债与亚洲货币.pdf
    • 20170707-川财证券-他山之石·海外精译系列第109期：美国1994年和2004年货币政策正常化周期的对比和借鉴.pdf
    • 20170714-川财证券-他山之石·海外精译系列第110期：美股经验显示价值股周期没有结束.pdf
    • 20170726-川财证券-他山之石·海外精译系列第111期：美国收益率曲线可能没有倒挂经济就进入下次衰退.pdf
    • 20170810-川财证券-他山之石·海外精译系列第112期：VIX指数可能将在低位持续较长时间.pdf
    • 20170910-川财证券-他山之石·海外精译系列第113期：抑制价格上涨的去通货膨胀因素逐渐消退.pdf
    • 20170927-川财证券-他山之石·海外精译系列第114期：美联储缩表将提高美国长债收益率的期限溢价.pdf
    • 20171013-川财证券-他山之石·海外精译第115期：美国收益率上升可能将导致长期债券供给增加.pdf
    • 20171019-川财证券-他山之石·海外精译第116期：美国经济依然处于扩张的后周期.pdf
    • 20171102-川财证券-他山之石·海外精译第117期：多角度评估美股的估值.pdf
    • 20171107-川财证券-他山之石·海外精译第118期：日本股市现在该做多还是做空.pdf
    • 20171123-川财证券-他山之石·海外精译第119期：低利率与风险规避.pdf
    • 20171201-川财证券-他山之石·海外精译第120期：新兴市场周期已经开启.pdf
    • 20171228-川财证券-他山之石·海外精译第122期：均值回归效应在本轮周期为何减弱.pdf
    • 20170107-川财证券-他山之石·海外精译系列第93期：AMUNDI人民币贬值预期终于企稳.pdf
    • 20170120-川财证券-他山之石·海外精译系列第94期：美国长端利率已经触底，债券和股票之间的正相关将减弱.pdf
    • 20170124-川财证券-他山之石·海外精译系列第95期：如何测算标普500指数2017年的盈利和点位.pdf
    • 20170128-川财证券-他山之石·海外精译系列第96期：市场波动的传导.pdf
    • 20170205-川财证券-他山之石·海外精译系列第97期：美国经济进入后周期.pdf
    • 20170207-川财证券-他山之石·海外精译系列第98期：中国与全球贸易.pdf
    • 20170307-川财证券-他山之石·海外精译系列第99期：中国经济周期性反弹动力依然强劲.pdf
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    本附件包括：
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  • 期权波动率交易.zip
       期权波动率交易精彩集锦

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    • 10、cboe_vix计算白皮书.pdf
    • 11、cboe_skew白皮书.pdf
    • 12、JP Morgan方差互换全面讲解.pdf
    • 1、波动率交易全面讲解_Volatility Trading-(second edition).pdf
    • 2、随机波动率模型和跳_The+Volatility+Surface+A+Practitioner’s+Guide.pdf
    • 3、Parameter risk in black and scholes model_HenrardM.pdf
    • 4、对冲时的波动率选择_wilmott implied vs actual vol for delta hedge.pdf
    • 5、动态对冲_dynamic hedging.pdf
    • 6、三次样条插值参考_Nonparametric regression and generalized linear models.pdf
    • 7、波动率偏度曲线拟合_Fengler's Arbitrage-free Smoothing.pdf
    • 8、vix铺垫论文_option prices, implied price processes and stochasitc volatility.pdf
    • 9、vix原理详解_More than you ever wanted to know about variance swaps.pdf
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  • 2017-5-16

  • 2015年9-10月更新.rar
       金融工程研究报告9-10月更新

    本附件包括：
    • 海通证券_20150923_海通证券2015年金融工程与产品研究：《机构持股与Portable_Alpha》.pdf
    • 海通证券_20150923_海通证券2015年金融工程与产品研究：《一类新的alpha因子——异常波动率》.pdf
    • 海通证券_20150923_通证券2015年金融工程与产品研究：《股票价格形态与反转效应》.pdf
    • 海通证券_20150930_他山之石系列之三十五.pdf
    • 申万宏源证券_20150831_申万大师系列_价值投资篇之一：本杰明。格雷厄姆经典价值投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20150909_申万大师系列_价值投资篇之二：本杰明.格雷厄姆成长股内在价值投资法.pdf
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    • 申万宏源证券_20150915_申万大师系列_价值投资篇之四：詹姆斯·奥肖内西价值投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20150917_申万大师系列_价值投资篇之五：查尔斯·布兰德斯价值投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20150922_申万大师系列_价值投资篇之六：三一投资管理公司价值选股法.pdf
    • 申万宏源证券_20150929_申万大师系列_价值投资篇之七：彼得·林奇基层调查选股法.pdf
    • 申万宏源证券_20151009_申万大师系列_价值投资篇之八：史蒂夫·路佛价值选股法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151012_申万大师系列_价值投资篇之九：迈克尔·普莱斯低估价值选股法.pdf
    • 申万宏源证券_20151012_申万大师系列_价值投资篇之十：阿梅特·欧卡莫斯集中投资法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151014_申万大师系列_价值投资篇之十二：柏顿.墨基尔成功选股法.pdf
    • 申万宏源证券_20151014_申万大师系列_价值投资篇之十一：罗伯特·山朋价值型投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20151019_申万大师系列_价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151020_申万大师系列_价值投资篇之十四：麦克·劳尔集中价值选股法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151021_申万大师系列_价值投资篇之十五：惠特尼·乔治小型价值股投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20151022_申万大师系列_价值投资篇之十六：理查＆马文价值导向选股法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151023_申万大师系列_价值投资篇之十七：戴维·波伦价值型系统评价投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20151025_申万大师系列_价值投资篇之十八：麦克·贝利2－2－2选股法则.pdf
    • 申万宏源证券_20151025_申万大师系列_价值投资篇之十九：迈克尔·喜伟收益型投资法.pdf
    • 申万宏源证券_20151027_申万大师系列_价值投资篇之二十：《MASETR》第一季价值投资篇结果汇总.pdf
    • 兴业证券_20150923_水晶球观市分享沙龙纪要：机构和散户到底谁看对了市场？.pdf
    • 兴业证券_20150927_国债期货系列：从跨期套利模式的变化说起.pdf
    • 兴业证券_20151007_国债期货系列：国债期货海外经验之美国.pdf
    • 兴业证券_20151012-_业证券股指期货交易策略系列报告之四：日内短线突破策略.pdf
    • 兴业证券_20151025_国债期货系列：CTD券切换全知道.pdf
    • 兴业证券_20151101_寻找确定性投资机会系列（2）：利用国债期货获取稳定收益.pdf
    • 银河证券_20150922_事件驱动量化策略系列：定向增发事件量化策略的研究与增强.pdf
    • 长江证券_20150928_因子选股：本轮市场调整中依然有效的量化选股因子.pdf
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    • 长江证券_20151012_金融工程：变点理论、控制图技术与股票择时应用.pdf
    • 中信证券_20151013_事件驱动系列专题研究：高派现股票投资策略——进可攻、退可守.pdf
    • 中信证券_20151014_期权系列专题研究：期权波动率交易基本原理与分析方法.pdf
    • 中银国际_20150925_2015年四季度商品投资策略报告.pdf
    • 财富证券_20151026_富证券金融工程量化配置研究：基于Kelly公式的行业动态投资组合策略构建.pdf
    • 广发证券_20151009_期权系列报告之二十六：从VIX指数看波动率择时.pdf
    • 国联证券_20150924_国联证券大类资产专题深度报告：股市之外能否投黄金？.pdf
    • 国信证券_20151015_金融工程专题研究：分级基金折溢价轮动套利解析.pdf
    • 国信证券_20151022_市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用.pdf
    • 海通证券_20150923_海通证券2015年金融工程与产品研究：《股票异动研究之日内高换手率》.pdf
  • 33.8 MB
  • 2015-11-9

  • Trading VIX Derivatives_ Tradin - Russell Rhoads.rar
       Volatility / Vix Trading: Your Step-by-Step Guide to Stock Trading and Options

    本附件包括：
    • Trading VIX Derivatives_ Tradin - Russell Rhoads.epub
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  • 2015-6-21

  • Volatility _ Vix Trading_ Your - Briones, Raymundo.rar
       Trading VIX Derivatives: Trading and Hedging Strategies Using VIX Futures, Optio

    本附件包括：
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  • 2015-6-21

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       金融工程-量化投资研究报告（国信证券）

    本附件包括：
    • 国信证券_20130701_市场情绪指标量化之二：超跌个股择时.pdf
    • 国信证券_20130807_多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标.pdf
    • 国信证券_20130815_结构性产品专题报告之二：基于二叉树模型的可转债定价.pdf
    • 国信证券_20131008_结构性产品专题报告之三：可转债的Delta对冲套利策略.pdf
    • 国信证券_20140103_新股专题研究报告：打新股策略研究.pdf
    • 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列：创新策略指数，BXM及策略实证.pdf
    • 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列——VIX指数介绍及GSVX编制.pdf
    • 国信证券_20140404_行业投资时钟系列：基于长期趋势投资的行业成交量模型.pdf
    • 国信证券_20140630_风格投资专题研究之二：成长到价值常规路径.pdf
    • 国信证券_20140630_风格投资专题研究之一：Alpha因子风格适应性.pdf
    • 国信证券-20100617-中期策略会专题(ppt)A股市场量化基金实践探讨.pdf
    • 国信证券-20140104-量化行业配置报告-相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.pdf
    • 国信证券-20140917-投资时钟-市场周期与杠杆切换逻辑.pdf
    • 国信证券-20141208-行业弹性指数择时模型：7月25日以来持续看多.pdf
    • 国信证券-20141229-量化行业配置报告之一：基于GSISI择时的行业配置模型.pdf
    • 国信证券_20090921_算法交易与程序化交易-VWAP 策略模拟效果及未来扩展.pdf
    • 国信证券_20091214_2010年年度策略会金融工程专题-数量化投资展望与国信量化研究体系.pdf
    • 国信证券_20091214_算法交易与程序化交易-算法交易及其在A股的实证分析.pdf
    • 国信证券_20091215_2010年年度策略会金融工程专题-基于CART决策树的行业选股方法.pdf
    • 国信证券_20091221_创新产品专题研究系列之五-折价远期结构产品：KOF（Knock Out Forward）.pdf
    • 国信证券_20100111_宏观因子量化投资应用系列之一-A 股宏观风险因子筛选与选股策略.pdf
    • 国信证券_20100114_基金研究专题报告-开放式股票型基金仓位估算方法研究及应用.pdf
    • 国信证券_20100224_相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.doc
    • 国信证券_20100301_创新型股指期货产品研究系列之一-封基套利产品——利用股指期货实现绝对收益.pdf
    • 国信证券_20100303_股指期货专题报告-风险事件与股指期货风险管理.pdf
    • 国信证券_20100303_股指期货专题报告-股指期货风险管理的国际比较.pdf
    • 国信证券_20100308_股指期货与金融创新论坛专题报告-利用股指期货对量化投资组合进行beta管理(PPT).pdf
    • 国信证券_20100326_股指期货专题报告-股指期货保证金水平设臵研究.pdf
    • 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之二-在高频数据中挖掘交易机会.pdf
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    • 国信证券_20100505_另类投资系列之1－艺术品投资综述及投资实务探讨.pdf
    • 国信证券_20100525_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型.pdf
    • 国信证券_20100601_金融工程2010 年中期投资策略-股指期货套利策略与实务分析.pdf
    • 国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf
    • 国信证券_20100617_金融工程2010 年中期投资策略-多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益.pdf
    • 国信证券_20100621_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型（PPT）.pdf
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    • 国信证券_20100907_投资性指标与策略系列之二-CART决策树在制造业中的选股效果.pdf
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    • 国信证券_20100910_股指期货专题报告_基于小波消噪的股指期货日内交易实证.pdf
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  • 2015-3-2

  • ey Trading) Russell Rhoads-Trading VIX Derivatives_ Trading and Hedging Strategi.zip
       Trading VIX Derivatives: Trading and Hedging Strategies Using VIX Futures, Options, and Exchange Tra ...

    本附件包括：
    • ey Trading) Russell Rhoads-Trading VIX Derivatives_ Trading and Hedging Strategies Using VIX Futures, Options, and Exchange Traded Notes-Wiley (2011).mobi
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  • 2015-1-30

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       VIX日度数据

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  • 2014-7-15

  • 12-王天一,黄卓.pdf
       对外经济贸易大学金融学院；北京大学国家发展研究院 VIX, Realized GARCH 与期权定价

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  • 2012-12-12

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    • 報酬自相關在股價波動之角色－以亞洲金融風暴為例.pdf
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  • 2008-5-1

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       Hedge Fund Risk Factors And Value At Risk Of Credit Trading Strategies.

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       [下载]Hedge Fund Risk Factors And Value At Risk Of Credit Trading Strategies

    本附件包括：
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