-
实证模型.zip
本附件包括:
- 2008721655984.doc
- 200873955593.doc
- ANN模型敏感性指数公式.doc
- ANN模型第i个输入变量的伪权重公式.doc
- ANN模型第i个输入变量的输入权重之和(SW)公式.doc
- Barth等研究失败储蓄机构的清偿费用模型.doc
- FIML估计法.doc
- F统计量和Hotelling T 2统计量的关系.doc
- GARCH(1,1)模型.doc
- GMM估计的方差—协方差矩阵.doc
- GMM最优权重矩阵A0t-1.doc
- Geweke和Zhou的Q法.doc
- Ghyseis和Jasiad(1994)SV模型.doc
- Granger和Newbold衡量可预测性模型.doc
- Hansen和Scheinkman(1995)的极小算子A.doc
- Kaplan和Urwitz的债券评级和债券收益模型.doc
- Latane和Rendleman(1976)的Blace-Scholes隐含波动率.doc
- Moon和Stotsky(1993)对于Kaplan-Urwitz研究的另一个扩展模型.doc
- Pagan和Schwert(1990)的正态核模型.doc
- Revuz和Yor(1991)等式.doc
- Taylor(1986)推广的自回归随机方差模型.doc
- hurdle模型对数似然函数.doc
- σt2的离散时间自回归模型.doc
- 一阶ARCH模型.doc
- 与FA模型相似的模型.doc
- 二元对称稳定分布.doc
- 具有SV的基本期权定价公式.doc
- 分数SV模型.doc
- 回归估计的最小绝对离差法(LAD).doc
- 实值期权虚值期权的对偶关系.doc
- 市场模型.doc
- 常数弹性方差(CEV)期权定价模型.doc
- 平稳AR(1).doc
- 广义T(GT)分布.doc
- 广义比索问题中的Kaminsky “平滑”概率递归计算公式.doc
- 广义比索问题中的协整回归模型.doc
- 广义矩法目标函数的基础模型.doc
- 忽略常数项,频域(准)对数似然函数公式.doc
- 收敛的向量移动平均(VMA)过程.doc
- 收益对累积滞后股利率回归.doc
- 收益率估计模型.doc
- 改进的储蓄、贷款和银行倒闭模型.doc
- 无红利股票的欧式看涨期权定价.doc
- 欧式看涨期权的均衡价格.doc
- 比索问题重要性评价方法模型.doc
- 由GB2得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式.doc
- 由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式完全矩公式.doc
- 瞬时条件波动率对数的Ornstein-Uhlenbeck过程.doc
- 离散时间SV模型统计特征公式.doc
- 离散时间SV模型观测值的ACF的绝对值的c次方公式.doc
- 称 瞬时条件波动率的平方根随机方差过程.doc
- 第二类广义贝塔分布GB2.doc
- 简单买卖差价模型.doc
- 红利比率模型.doc
- 线性条件beta工具变量模型系统.doc
- 组合预测模型.doc
- 考虑时间依赖性的Hamilton模型.doc
- 股票收益长期预测模型.doc
- 自助法修正系数估计值及其标准误的偏差:VAR模型.doc
- 计数模型中的右审查对数似然函数模型.doc
- 计数模型中的截断对数似然函数模型.doc
- 计数模型评价的以偏差为基础的R2的量度公式.doc
- 计数模型评价的皮尔逊统计量.doc
- 误差修正回归.doc
- 贷款发放和违约的三方程模型.doc
- 贷款发放和违约的二方程模型.doc
- 转换模型应用于基于基本因素的资产定价模型.doc
- 连续时间模型零漂移过程模型.doc
- 556.06 KB
- 2013-4-1
有资料需求
请微信我