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  • 中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）.zip

    本附件包括：
    • size and value in china（JFE）.pdf
    • 中国版三因子模型更新.do
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  • 2024-2-21

  • 【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）.zip

    本附件包括：
    • 三因子模型更新[经管之家momingqimiao7].do
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  • 2024-2-21

  • Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）.zip

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    • _Fama-French五因子模型在中国A股市场的实证研究.caj
    • Fama-French五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国A股市场的经验证据.pdf
    • Fama_French五因子模型在中国股票市场的实证检验_李志冰.pdf
    • Size and Value in China.pdf
    • 五因子模型更新[momingqimiao7].do
  • 76 MB
  • 2024-2-18

  • 投资学-中央财经大学02.zip

    本附件包括：
    • (11.11.7)--2020年中国债券市场违约回顾与展望.pdf
    • (11.11.8)--2021年4月供给压力有待释放，债市可逢高配置.pdf
    • (11.11.9)--2021年4月深度分析本轮长期美债收益率上行的原因和影响.pdf
    • (11.11.10)--2021年第2季度全球稳定性趋强，债市震荡中择机.pdf
    • (11.12.1)--实战演练：债券久期、到期收益率和久期的Excel实现.pdf
    • (12.1.1)--第1单元收益率曲线.pdf
    • (12.2.1)--第2单元远期利率.pdf
    • (12.3.1)--第3单元期望假说理论.pdf
    • (12.4.1)--第4单元流动性偏好理论.pdf
    • (12.5.1)--第5单元市场分割理论.pdf
    • (6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
    • (6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
    • (6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
    • (6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
    • (6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
    • (6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
    • (6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇，2005.pdf
    • (6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等，2010.pdf
    • (6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁，2004.pdf
    • (6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等，2004.pdf
    • (6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊，2014.pdf
    • (6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新，2014.pdf
    • (6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
    • (6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
    • (6.12.1)--参考资料.pdf
    • (7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
    • (7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
    • (7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
    • (7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
    • (7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
    • (7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
    • (7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
    • (7.8.2)--参考资料.pdf
    • (7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
    • (7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
    • (7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
    • (8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
    • (8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
    • (8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
    • (8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
    • (8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
    • (8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
    • (8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
    • (8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
    • (8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
    • (8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
    • (8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
    • (8.12.1)--思考题及解答.pdf
    • (8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
    • (8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
    • (8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
    • (8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
    • (9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
    • (9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
    • (9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
    • (9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
    • (9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
    • (9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
    • (9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
    • (9.7.1)--第7单元CAPM的应用：项目选择-课件.pdf
    • (9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
    • (9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
    • (9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
    • (9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
    • (9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
    • (9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
    • (9.14.1)--思考题及解答.pdf
    • (9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
    • (10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
    • (10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
    • (10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
    • (10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
    • (10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
    • (10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
    • (10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
    • (10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
    • (10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
    • (10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
    • (10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
    • (10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
    • (10.13.1)--思考题及解答.pdf
    • (10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
    • (10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
    • (11.1.1)--第1单元债券的特征.pdf
    • (11.2.1)--第2单元债券的分类与创新.pdf
    • (11.3.1)--第3单元息票日的债券定价.pdf
    • (11.4.1)--第4单元付息日之间的债券定价.pdf
    • (11.5.1)--第5单元债券收益的衡量方法.pdf
    • (11.6.1)--第6单元债券的风险种类.pdf
    • (11.7.1)--第7单元麦考利久期.pdf
    • (11.8.1)--第8单元组合久期.pdf
    • (11.9.1)--第9单元凸性.pdf
    • (11.10.1)--第10单元Malkiel定理.pdf
    • (11.11.1)--浮动利率债券的基准利率选择及定价.pdf
    • (11.11.2)--浮息债净价影响因素判别与基金利率选择.pdf
    • (11.11.3)--2020年债券市场发展报告.pdf
    • (11.11.4)--2020年债券市场统计分析报告.pdf
    • (11.11.5)--2020年中国债券市场概览.pdf
    • (11.11.6)--2020年中国债券市场评价表现和评价质量研究报告.pdf
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  • 2024-2-12

  • 中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）.zip
       更新版本

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    • 中国版三因子模型更新.do
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  • 2023-2-18

  • 【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）.zip

    本附件包括：
    • 三因子模型更新[经管之家momingqimiao7].do
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  • 89.99 MB
  • 2023-2-15

  • 中央财经大学-投资学（part2：6-10）.zip

    本附件包括：
    • (10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
    • (10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
    • (10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
    • (10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
    • (10.13.1)--思考题及解答.pdf
    • (10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
    • (10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
    • (10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
    • (10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
    • (10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
    • (10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
    • (10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
    • (10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
    • (10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
    • (10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
    • (6.1.1)--第1单元投资公司的含义和分类.pdf
    • (6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
    • (6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇，2005.pdf
    • (6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等，2010.pdf
    • (6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁，2004.pdf
    • (6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等，2004.pdf
    • (6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊，2014.pdf
    • (6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新，2014.pdf
    • (6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
    • (6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
    • (6.12.1)--参考资料.pdf
    • (6.2.1)--第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类.pdf
    • (6.3.1)--第3单元其他基金分类.pdf
    • (6.4.1)--第4单元基金的发行.pdf
    • (6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
    • (6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
    • (6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
    • (6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
    • (6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
    • (7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
    • (7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
    • (7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
    • (7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
    • (7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
    • (7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
    • (7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
    • (7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
    • (7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
    • (7.8.2)--参考资料.pdf
    • (7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
    • (8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
    • (8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
    • (8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
    • (8.12.1)--思考题及解答.pdf
    • (8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
    • (8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
    • (8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
    • (8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
    • (8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
    • (8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
    • (8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
    • (8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
    • (8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
    • (8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
    • (8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
    • (8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
    • (9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
    • (9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
    • (9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
    • (9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
    • (9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
    • (9.14.1)--思考题及解答.pdf
    • (9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
    • (9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
    • (9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
    • (9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
    • (9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
    • (9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
    • (9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
    • (9.7.1)--第7单元CAPM的应用：项目选择-课件.pdf
    • (9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
    • (9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
  • 44.38 MB
  • 2022-3-20

  • Fama因子模型.rar
       Fama三因子、Fama五因子

    本附件包括：
    • A five-factor asset pricing model Fama-French.pdf
    • Common risk factors in the returns on stocks and bonds fama_french.pdf
  • 3.16 MB
  • 2022-3-13

  • 中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）.zip

    本附件包括：
    • size and value in china（JFE）.pdf
    • 中国版三因子模型更新.do
    • 结果整理.xlsx
  • 93.73 MB
  • 2022-2-17

  • 【优化】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）.zip

    本附件包括：
    • _Fama-French五因子模型在中国A股市场的实证研究.caj
    • Fama-French五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国A股市场的经验证据.pdf
    • Fama_French五因子模型在中国股票市场的实证检验_李志冰.pdf
    • Size and Value in China.pdf
    • 五因子模型更新.do
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  • 82.44 MB
  • 2021-8-12

  • Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）.zip

    本附件包括：
    • Fama-Macbeth两步回归代码.do
    • 数据.dta
  • 9.42 MB
  • 2021-5-13

  • 【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）.zip
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    本附件包括：
    • _Fama-French五因子模型在中国A股市场的实证研究.caj
    • Fama-French五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国A股市场的经验证据.pdf
    • Fama_French五因子模型在中国股票市场的实证检验_李志冰.pdf
    • Size and Value in China.pdf
    • 五因子模型更新.do
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  • 82.18 MB
  • 2021-3-9

  • 【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年） .zip
       已过期，下载另外一个版本

    本附件包括：
    • _Fama-French五因子模型在中国A股市场的实证研究.caj
    • Fama-French五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国A股市场的经验证据.pdf
    • Fama_French五因子模型在中国股票市场的实证检验_李志冰.pdf
    • Size and Value in China.pdf
    • 五因子模型更新.do
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  • 82.18 MB
  • 2021-2-18

  • 中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）.zip

    本附件包括：
    • size and value in china（JFE）.pdf
    • 中国版三因子模型更新.do
    • 结果整理.xlsx
  • 79.06 MB
  • 2021-2-2

  • Python for Finance：Fama_MacBeth 代码code in Python.rar
       Fama-macbeth

    本附件包括：
    • Fama_MacBeth_01.py
  • 409 Bytes
  • 2020-11-9

  • 【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）.zip
       推荐

    本附件包括：
    • size and value in china（JFE）.pdf
    • 三因子模型更新.do
    • 结果整理.xlsx
  • 63.91 MB
  • 2020-6-4

  • Fama-French三因子模型数据和Stata代码.zip

    本附件包括：
    • 三因子模型更新.do
    • 结果整理.xlsx
  • 57.18 MB
  • 2020-5-19

  • Fama-French三因素模型.zip
       Fama-French三因素模型

    本附件包括：
    • Fama-French三因素模型应用说明.docx
    • 深圳主板三因素模型数据.xlsx
    • Fama-French三因素模型stata命令.do
  • 37.67 MB
  • 2019-9-17

  • 经典论文 文献.rar
       马科维兹的均值方差 夏普的CAPM 有效市场假说

    本附件包括：
    • EF Fama-1970-Efficient Capital Markets A Review of Theory and Empirical Work.pdf
    • Lintner-1965-The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets.pdf
    • Markowitz-1952-Portfolio Selection-The_Journal_of_Finance.pdf
    • Stephen A Ross-1976-The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing.pdf
    • Sharpe-1964-The_Journal_of_Finance.pdf
  • 9.75 MB
  • 2018-11-20

  • ThrfacMonth.xlsx
       Fama-French三因子月度数据1990.1-2018.7

  • 89.04 KB
  • 2018-8-30

  • stata.docx
       四因子模型构建分析包含Fama-French三因子模型

  • 22.61 KB
  • 2018-8-24

  • 2017上半年第二部分.rar

    本附件包括：
    • 兴业证券5.pdf
    • 20170301-东北证券-东北证券投资策略报告：当我们谈alpha我们在谈beta.pdf
    • 20170302-广发证券-广发证券个股配对思想在因子策略中的应用（2017-03-02）.pdf
    • 20170302-海通证券-海通证券金融工程专题报告：价量新因子测试-569622.pdf
    • 20170302-中信建投-中信建投大数据研究之指标构建：机器学习之贝叶斯文本分类算法的实现.pdf
    • 20170303-申万宏源-申万宏源相对量价视角下的风格轮动研究（2017-03-02）-587351.pdf
    • 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十二：中美市场因子选股效果对比分析.pdf
    • 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十一：组合优化是与非.pdf
    • 20170306-国信证券-国信证券金融工程专题研究：基于收益动量和成交额反转的行业配置模型.pdf
    • 20170306-申万宏源-申万宏源量化在主动投资中一些运用（2017-03-06）-350155.pdf
    • 20170306-天风证券-天风证券定增系列之一：定增节点收益全解析.pdf
    • 20170306-天风证券-天风证券潜伏系列之二：潜伏ST摘帽.pdf
    • 20170307-兴业证券-兴业证券定量研究专题报告：商品期权与期权合约细则对比.pdf
    • 20170308-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略研究.pdf
    • 20170308-中信建投-中信建投大数据研究之三：新闻情绪选股的多空差策略.pdf
    • 20170309-海通证券-海通证券FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略-941349.pdf
    • 20170309-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略.pdf
    • 20170310-长江证券-长江证券金工高频识途系列（一）：基于买入行为构建情绪因子.pdf
    • 20170311-中邮证券-中邮证券金融工程专题报告：基于均线多头的选股策略.pdf
    • 20170312-华泰证券-华泰证券金工周期系列研究：市场周期的量化分解.pdf
    • 20170312-兴业证券-兴业证券猎金系列之十三：分析师预测目标价有参考价值吗？.pdf
    • 20170313-方正证券-方正证券“有温度的量化择时”系列研报：情绪温度计，ETF情绪跟踪体系跟踪周报.pdf
    • 20170313-华泰证券-华泰证券五因子模型A股实证研究：Fama-French+五因子模型实证.pdf
    • 20170313-中信建投-中信建投金融工程研究：从残差波动率角度看涨跌.pdf
    • 20170314-国泰君安-国泰君安2017年春季金融工程投资策略：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-995050.pdf
    • 20170315-广发证券-广发证券互联网大数据挖掘系列专题之（十）：基于大数据挖掘的行业轮动策略.pdf
    • 20170316-国泰君安-国泰君安数量化专题之九十一：W型市场底部研究-376072.pdf
    • 20170321-天风证券-天风证券商品期货CTA专题报告（三）：策略的趋势过滤.pdf
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    • A 股红利指数比较研究 华泰红利指数与红利因子系列研究报告之一.pdf
    • 从量化对冲CTA 再到大类配臵 ——2017 年绝对收益策略展望.pdf
    • 大盘股的成交量脉冲事件研究.pdf
    • 基于因子 spread 的因子估值体系与 因子轮动策略.pdf
    • 金融工程研究动态情景Alpha模型再思考.pdf
    • 金融工程研究技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
    • 数量化研究二探索趋势变化中的反弹标的.pdf
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